信托業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)支持證券考核試卷

信托業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)支持證券考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在檢驗(yàn)考生對(duì)信托業(yè)務(wù)中資產(chǎn)支持證券相關(guān)知識(shí)的掌握程度，包括資產(chǎn)支持證券的概念、發(fā)行流程、風(fēng)險(xiǎn)控制以及監(jiān)管要求等，以評(píng)估考生在實(shí)際工作中的專(zhuān)業(yè)能力和理論素養(yǎng)。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)是指：（）

A.金融資產(chǎn)

B.非金融資產(chǎn)

C.證券資產(chǎn)

D.貨幣資產(chǎn)

2.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)通常由以下哪個(gè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行？（）

A.銀監(jiān)會(huì)

B.證監(jiān)會(huì)

C.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

D.人民銀行

3.以下哪項(xiàng)不是資產(chǎn)支持證券發(fā)行的條件？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量良好

B.發(fā)行人具備相應(yīng)的資質(zhì)

C.市場(chǎng)需求旺盛

D.符合法律法規(guī)要求

4.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式不包括：（）

A.現(xiàn)金儲(chǔ)備

B.額外信用額度

C.質(zhì)押

D.擔(dān)保

5.資產(chǎn)支持證券的投資者主要包括：（）

A.保險(xiǎn)公司

B.信托公司

C.基金公司

D.以上都是

6.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行價(jià)格通常是由以下哪個(gè)因素決定？（）

A.市場(chǎng)利率

B.基礎(chǔ)資產(chǎn)收益率

C.發(fā)行成本

D.以上都是

7.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自：（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

8.資產(chǎn)支持證券的投資者保護(hù)機(jī)制不包括：（）

A.信用評(píng)級(jí)

B.法律監(jiān)管

C.投資者教育

D.保險(xiǎn)

9.以下哪個(gè)不是資產(chǎn)支持證券的發(fā)行流程環(huán)節(jié)？（）

A.報(bào)送審批

B.籌備資金

C.發(fā)行公告

D.投資者認(rèn)購(gòu)

10.資產(chǎn)支持證券的投資者收益通常與以下哪個(gè)因素相關(guān)？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)收益率

B.信用增級(jí)水平

C.市場(chǎng)利率

D.以上都是

11.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具備以下哪個(gè)條件？（）

A.具有良好的信譽(yù)

B.具有相應(yīng)的資質(zhì)

C.具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力

D.以上都是

12.資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)可以是以下哪種類(lèi)型的資產(chǎn)？（）

A.房地產(chǎn)

B.信貸資產(chǎn)

C.股權(quán)

D.以上都是

13.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)以下哪種方式控制？（）

A.信用增級(jí)

B.法律監(jiān)管

C.投資者教育

D.以上都是

14.資產(chǎn)支持證券的投資者可以在以下哪個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行交易？（）

A.證券交易所

B.期貨市場(chǎng)

C.信托市場(chǎng)

D.以上都是

15.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向投資者披露以下哪個(gè)信息？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)信息

B.信用增級(jí)信息

C.發(fā)行成本信息

D.以上都是

16.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，主要考慮以下哪個(gè)因素？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量

B.發(fā)行人信用

C.市場(chǎng)利率

D.以上都是

17.以下哪個(gè)不是資產(chǎn)支持證券的監(jiān)管機(jī)構(gòu)？（）

A.銀監(jiān)會(huì)

B.證監(jiān)會(huì)

C.保監(jiān)會(huì)

D.國(guó)家稅務(wù)總局

18.資產(chǎn)支持證券的投資者可以要求發(fā)行人提供以下哪個(gè)文件？（）

A.信用評(píng)級(jí)報(bào)告

B.基礎(chǔ)資產(chǎn)清單

C.發(fā)行說(shuō)明書(shū)

D.以上都是

19.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以通過(guò)以下哪種方式實(shí)現(xiàn)？（）

A.現(xiàn)金儲(chǔ)備

B.質(zhì)押

C.保證

D.以上都是

20.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在以下哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)披露發(fā)行信息？（）

A.發(fā)行前

B.發(fā)行后

C.投資者認(rèn)購(gòu)后

D.以上都是

21.資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)收益率通常高于以下哪個(gè)指標(biāo)？（）

A.市場(chǎng)利率

B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.以上都是

22.資產(chǎn)支持證券的投資者在購(gòu)買(mǎi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)？（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

23.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式中，以下哪種方式最為常見(jiàn)？（）

A.現(xiàn)金儲(chǔ)備

B.額外信用額度

C.質(zhì)押

D.擔(dān)保

24.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)確保以下哪個(gè)信息的真實(shí)性？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)信息

B.信用增級(jí)信息

C.發(fā)行成本信息

D.以上都是

25.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪個(gè)途徑了解發(fā)行人的信用狀況？（）

A.信用評(píng)級(jí)報(bào)告

B.發(fā)行說(shuō)明書(shū)

C.基礎(chǔ)資產(chǎn)清單

D.以上都是

26.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下哪個(gè)因素？（）

A.市場(chǎng)利率

B.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量

C.信用增級(jí)水平

D.以上都是

27.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在以下哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)披露發(fā)行結(jié)果？（）

A.發(fā)行前

B.發(fā)行后

C.投資者認(rèn)購(gòu)后

D.以上都是

28.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)以下哪種方式分散？（）

A.多樣化投資

B.信用增級(jí)

C.法律監(jiān)管

D.以上都是

29.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下哪個(gè)因素？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)收益率

B.市場(chǎng)利率

C.信用增級(jí)水平

D.以上都是

30.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)遵守以下哪個(gè)規(guī)定？（）

A.信息公開(kāi)透明

B.信用增級(jí)充分

C.風(fēng)險(xiǎn)控制嚴(yán)格

D.以上都是

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行主體通常包括：（）

A.信托公司

B.銀行

C.證券公司

D.基金管理公司

2.資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)種類(lèi)繁多，以下哪些屬于其常見(jiàn)類(lèi)型？（）

A.消費(fèi)信貸

B.房地產(chǎn)抵押貸款

C.汽車(chē)貸款

D.商業(yè)票據(jù)

3.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)可以從以下哪些方面進(jìn)行控制？（）

A.信用增級(jí)

B.法律監(jiān)管

C.投資者教育

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制

4.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行流程通常包括哪些環(huán)節(jié)？（）

A.前期準(zhǔn)備

B.報(bào)送審批

C.發(fā)行公告

D.投資者認(rèn)購(gòu)

5.以下哪些屬于資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式？（）

A.過(guò)級(jí)信用

B.保證

C.質(zhì)押

D.擔(dān)保

6.資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)參與者主要包括：（）

A.發(fā)行人

B.投資者

C.信用增級(jí)機(jī)構(gòu)

D.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)

7.資產(chǎn)支持證券的投資者在選擇投資產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注以下哪些因素？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量

B.信用增級(jí)水平

C.發(fā)行成本

D.市場(chǎng)利率

8.資產(chǎn)支持證券的監(jiān)管機(jī)構(gòu)主要包括：（）

A.銀監(jiān)會(huì)

B.證監(jiān)會(huì)

C.保監(jiān)會(huì)

D.人民銀行

9.資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)包括：（）

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

10.以下哪些屬于資產(chǎn)支持證券的發(fā)行條件？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量良好

B.發(fā)行人具備相應(yīng)資質(zhì)

C.符合法律法規(guī)要求

D.市場(chǎng)需求旺盛

11.資產(chǎn)支持證券的投資者保護(hù)措施包括：（）

A.信用評(píng)級(jí)

B.法律監(jiān)管

C.投資者教育

D.保險(xiǎn)

12.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，主要考慮以下哪些因素？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量

B.發(fā)行人信用

C.市場(chǎng)利率

D.信用增級(jí)水平

13.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)披露以下哪些信息？（）

A.基礎(chǔ)資產(chǎn)信息

B.信用增級(jí)信息

C.發(fā)行成本信息

D.投資者保護(hù)措施

14.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)以下哪些途徑了解發(fā)行人的信用狀況？（）

A.信用評(píng)級(jí)報(bào)告

B.發(fā)行說(shuō)明書(shū)

C.基礎(chǔ)資產(chǎn)清單

D.媒體報(bào)道

15.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式中，以下哪些方式較為常見(jiàn)？（）

A.現(xiàn)金儲(chǔ)備

B.額外信用額度

C.質(zhì)押

D.保證

16.資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括：（）

A.市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

17.資產(chǎn)支持證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以從以下哪些方面進(jìn)行控制？（）

A.增加發(fā)行規(guī)模

B.擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)

C.提高信用評(píng)級(jí)

D.優(yōu)化基礎(chǔ)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)

18.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮以下哪些因素？（）

A.投資目標(biāo)

B.投資期限

C.投資風(fēng)險(xiǎn)承受能力

D.投資回報(bào)預(yù)期

19.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些原則？（）

A.公平、公正、公開(kāi)

B.合法、合規(guī)

C.誠(chéng)實(shí)守信

D.優(yōu)質(zhì)服務(wù)

20.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)以下哪些方式進(jìn)行評(píng)估？（）

A.信用評(píng)級(jí)

B.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量分析

C.發(fā)行人信用分析

D.市場(chǎng)趨勢(shì)分析

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.資產(chǎn)支持證券的簡(jiǎn)稱是______。

2.資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)是指______。

3.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)方式之一是______。

4.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行主體通常是指______。

5.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，會(huì)考慮______。

6.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行流程包括______、報(bào)送審批、發(fā)行公告和投資者認(rèn)購(gòu)等環(huán)節(jié)。

7.資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括______和______。

8.資產(chǎn)支持證券的投資者保護(hù)措施之一是______。

9.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前，應(yīng)關(guān)注______。

10.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)確保______信息的真實(shí)性。

11.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以降低______。

12.資產(chǎn)支持證券的投資者可以通過(guò)______了解發(fā)行人的信用狀況。

13.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具備______。

14.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，會(huì)考慮______。

15.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)披露______。

16.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮______。

17.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以通過(guò)______、______和______等方式實(shí)現(xiàn)。

18.資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)______、______和______等方式控制。

19.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)遵循______、______和______等原則。

20.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前，應(yīng)了解______。

21.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)確保______。

22.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，會(huì)考慮______。

23.資產(chǎn)支持證券的投資者保護(hù)措施之一是______。

24.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具備______。

25.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)只能是金融資產(chǎn)。（）

2.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人必須是具有獨(dú)立法人資格的金融機(jī)構(gòu)。（）

3.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)信用增級(jí)完全消除。（）

4.資產(chǎn)支持證券的投資者可以隨時(shí)要求發(fā)行人回購(gòu)證券。（）

5.資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)越高，其風(fēng)險(xiǎn)越小。（）

6.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人應(yīng)當(dāng)對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查。（）

7.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前可以不關(guān)注發(fā)行人的信用狀況。（）

8.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以通過(guò)提供額外信用額度來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）

9.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人可以不披露發(fā)行成本信息。（）

10.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資時(shí)，應(yīng)關(guān)注基礎(chǔ)資產(chǎn)的流動(dòng)性。（）

11.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人可以不進(jìn)行信用評(píng)級(jí)。（）

12.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資前，可以不閱讀發(fā)行說(shuō)明書(shū)。（）

13.資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)。（）

14.資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)信用增級(jí)和信用評(píng)級(jí)同時(shí)控制。（）

15.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資時(shí)，應(yīng)關(guān)注基礎(chǔ)資產(chǎn)的質(zhì)量。（）

16.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人可以不進(jìn)行投資者保護(hù)措施的披露。（）

17.資產(chǎn)支持證券的投資者可以要求發(fā)行人提供擔(dān)保。（）

18.資產(chǎn)支持證券的信用增級(jí)可以通過(guò)質(zhì)押來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）

19.資產(chǎn)支持證券的發(fā)行人可以不披露信用增級(jí)信息。（）

20.資產(chǎn)支持證券的投資者在投資決策時(shí)，應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)利率的變化。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)簡(jiǎn)述資產(chǎn)支持證券的定義及其在信托業(yè)務(wù)中的作用。

2.分析資產(chǎn)支持證券發(fā)行過(guò)程中可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)，并闡述如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。

3.闡述資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)的重要性，以及信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在評(píng)級(jí)過(guò)程中應(yīng)考慮的主要因素。

4.結(jié)合實(shí)際情況，討論資產(chǎn)支持證券在當(dāng)前金融市場(chǎng)中的發(fā)展趨勢(shì)及其對(duì)金融機(jī)構(gòu)和投資者的影響。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某信托公司計(jì)劃發(fā)行一款資產(chǎn)支持證券，其基礎(chǔ)資產(chǎn)為個(gè)人汽車(chē)貸款。請(qǐng)根據(jù)以下信息，回答以下問(wèn)題：

-該信托公司應(yīng)當(dāng)如何選擇和評(píng)估基礎(chǔ)資產(chǎn)的質(zhì)量？

-在發(fā)行過(guò)程中，該信托公司可能面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？如何采取措施降低這些風(fēng)險(xiǎn)？

2.案例題：

某銀行計(jì)劃通過(guò)資產(chǎn)支持證券的方式盤(pán)活其不良貸款。請(qǐng)根據(jù)以下信息，回答以下問(wèn)題：

-不良貸款如何作為資產(chǎn)支持證券的基礎(chǔ)資產(chǎn)？存在哪些風(fēng)險(xiǎn)？

-銀行在發(fā)行資產(chǎn)支持證券時(shí)，如何確保投資者的利益，同時(shí)盤(pán)活不良貸款？

標(biāo)準(zhǔn)答案：

一、單項(xiàng)選擇題

1.A

2.C

3.C

4.D

5.D

6.D

7.B

8.D

9.D

10.D

11.D

12.D

13.A

14.D

15.D

16.A

17.D

18.D

19.D

20.D

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C

4.A,B,C,D

5.A,B,C

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C

9.A,B,C

10.A,B,C

三、填空題

1.資產(chǎn)支持證券

2.證券化資產(chǎn)

3.信用增級(jí)

4.信托公司

5.基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量

6.市場(chǎng)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)

7.信用評(píng)