價(jià)差交易系統(tǒng)（MC版）

價(jià)差交易系統(tǒng)（MC版）這里介紹如何使用PT組合進(jìn)行期貨交易策略的開發(fā)和回測(cè)，特別是針對(duì)螺蚊與熱卷等期貨合約的價(jià)差交易策略。詳細(xì)闡述了策略的構(gòu)建過程，包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、策略邏輯設(shè)計(jì)和策略信號(hào)生成等關(guān)鍵步驟，并對(duì)策略的交易邏輯和特點(diǎn)進(jìn)行了深入分析。一、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備首先，強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備的重要性。在進(jìn)行期貨交易策略開發(fā)之前，需要收集并準(zhǔn)備好相關(guān)的數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)通常包括歷史行情數(shù)據(jù)，如開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)和成交量等。對(duì)于螺蚊與熱卷的價(jià)差交易策略，需要分別獲取這兩個(gè)期貨合約的歷史收盤價(jià)數(shù)據(jù)。二、策略構(gòu)建接下來，介紹如何構(gòu)建交易策略。策略構(gòu)建主要包括以下幾個(gè)步驟：定義策略邏輯：根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)和研究，確定交易策略的基本邏輯和規(guī)則。本策略中提到的價(jià)差交易策略是基于螺蚊與熱卷期貨合約的收盤價(jià)差進(jìn)行交易的。設(shè)置回測(cè)參數(shù)：確定回測(cè)的時(shí)間范圍、資金規(guī)模、手續(xù)費(fèi)率等參數(shù)，以便對(duì)策略進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)上的驗(yàn)證。三、策略邏輯與特點(diǎn)分析1.價(jià)差計(jì)算：策略首先計(jì)算螺蚊與熱卷期貨合約的收盤價(jià)差，并對(duì)其進(jìn)行100周期的移動(dòng)平均處理，以平滑價(jià)差波動(dòng)。2.上下軌設(shè)定：基于價(jià)差的移動(dòng)平均值，計(jì)算其30周期的最大值和最小值，作為交易的上下軌。當(dāng)價(jià)差突破上軌時(shí)，認(rèn)為價(jià)差有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)，反之則有縮小的趨勢(shì)。3.交易信號(hào)生成：根據(jù)價(jià)差與上下軌的關(guān)系，生成相應(yīng)的交易信號(hào)。例如，當(dāng)價(jià)差突破上軌時(shí)，生成做多螺蚊期貨合約和做空熱卷期貨合約的信號(hào)；當(dāng)價(jià)差跌破下軌時(shí)，生成做空螺蚊期貨合約和做多熱卷期貨合約的信號(hào)。4.策略執(zhí)行與優(yōu)化：通過歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，評(píng)估策略的性能表現(xiàn)，并根據(jù)需要對(duì)策略進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。構(gòu)建策略的有效性和適用性。例如，可以嘗試使用更多的期貨品種和更復(fù)雜的策略邏輯來提高策略的收益和穩(wěn)定性；同時(shí)，也可以結(jié)合實(shí)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和調(diào)整，以確保策略在實(shí)際交易中的可行性。1、（以螺蚊與熱卷為例做PT價(jià)差）2、建立三個(gè)策略組，分別是做價(jià)差策略、做熱扎品種策略、做螺紋品種策略；這三組里面的商品除了第一組要有一個(gè)data1和data2兩組數(shù)據(jù)外，另外兩個(gè)都是單獨(dú)的數(shù)據(jù)；3、分別加上三個(gè)策略第一個(gè)策略用來計(jì)算價(jià)差和進(jìn)場(chǎng)的邏輯框架。第二策略用來進(jìn)一根腿，第三個(gè)策略進(jìn)另一根腿；分別如下：計(jì)算價(jià)差的信號(hào)策略：spread-01代碼注解：Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);//輸入?yún)?shù)，price1為數(shù)據(jù)1的收盤價(jià)，price2為數(shù)據(jù)2的收盤價(jià)。var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0);//定義變量，sp用于存儲(chǔ)價(jià)格1和價(jià)格2的平均價(jià)差，top和bot分別用于存儲(chǔ)價(jià)差的30周期最高價(jià)和最低價(jià)，esp未明確用途暫設(shè)為0。sp=Average(price1-price2,100);//計(jì)算價(jià)格1和價(jià)格2的價(jià)差的100周期平均值并賦值給sp。top=Highest(sp,30);//計(jì)算sp的30周期最高價(jià)并賦值給top。bot=Lowest(sp,30);//計(jì)算sp的30周期最低價(jià)并賦值給bot。ifsp>top[1]thenbegin//如果當(dāng)前價(jià)差大于上一根K線的30周期最高價(jià)。pmm_set_global_named_num("gv1",1);//設(shè)置名為"gv1"的全局變量為1。pmm_set_global_named_num("gv2",-1);//設(shè)置名為"gv2"的全局變量為-1。end;ifsp<bot[1]thenbegin//如果當(dāng)前價(jià)差小于上一根K線的30周期最低價(jià)。pmm_set_global_named_num("gv1",0);//設(shè)置名為"gv1"的全局變量為0。pmm_set_global_named_num("gv2",0);//設(shè)置名為"gv2"的全局變量為0。end;第一根腿的策略信號(hào)：spread-02注解：value2=pmm_get_global_named_num("gv2");//獲取名為"gv2"的全局變量的值并賦值給value2。ifvalue2=-1andmarketposition<>-1thensellshortnextbaratmarket;//如果value2等于-1且當(dāng)前不是空頭持倉，則在下一根K線以市場(chǎng)價(jià)賣出開倉。ifvalue2=0andmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratmarket;//如果value2等于0且當(dāng)前是空頭持倉，則在下一根K線以市場(chǎng)價(jià)買入平倉。第二根腿的策略信號(hào)：spread-04注解value1=pmm_get_global_named_num("gv1");//獲取名為"gv1"的全局變量的值并賦值給value1。ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;//如果value1等于1且當(dāng)前不是多頭持倉，則在下一根K線以市場(chǎng)價(jià)買入開倉。ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;//如果value1等于0且當(dāng)前不是空倉，則在下一根K線以市場(chǎng)價(jià)賣出平倉。計(jì)算價(jià)差的信號(hào)策略：spread-01代碼：Input:price1(closeofdata1),price2(closeofdata2);var:sp(0),top(0),bot(0),esp(0);sp=Average(price1-price2,100);top=Highest(sp,30);bot=Lowest(sp,30);ifsp>top[1]thenbeginpmm_set_global_named_num("gv1",1);pmm_set_global_named_num("gv2",-1);end;ifsp<bot[1]thenbeginpmm_set_global_named_num("gv1",0);pmm_set_global_named_num("gv2",0);end;第一根腿的策略信號(hào)：spread-02代碼：value2=pmm_get_global_named_num("gv2");ifvalue2=-1andmarketposition<>-1thensellshortnextbaratmarket;ifvalue2=0andmarketposition=-1thenbuytocovernextbaratmarket;第二根腿的策略信號(hào)：spread-04代碼：value1=pmm_get_global_named_num("gv1");ifvalue1=1andmarketposition<>1thenbuynextbaratmarket;ifvalue1=0andmarketposition<>0thensellnextbaratmarket;價(jià)差的邏輯如下：1、價(jià)差是用data1的收盤價(jià)減data2的收盤價(jià)，然后對(duì)它做100周期的平均線?！境踔允瞧交瑑r(jià)差，否則價(jià)差可能跳脫的厲害】；2、做這條100周期均線的30周期最大和最小計(jì)算，即計(jì)算在30個(gè)數(shù)據(jù)周期內(nèi)均線的最大值和最小值，這樣就相當(dāng)于做了一個(gè)上下軌，在這之間的我們可以認(rèn)為是無效的振蕩，也就是說我們思路也是做價(jià)差趨勢(shì)，即順著價(jià)差的趨勢(shì)做交易。3、如何這個(gè)價(jià)差的平均值大于上軌了則發(fā)出做多前腿的指令，同時(shí)發(fā)出做空后腿的指令