期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的有效性分析考核試卷

期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的有效性分析考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估考生對(duì)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的理解和運(yùn)用能力，通過分析不同風(fēng)險(xiǎn)分散策略的有效性，檢驗(yàn)考生在實(shí)際操作中的應(yīng)用水平和理論知識(shí)的掌握程度。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的基本原則？

A.風(fēng)險(xiǎn)最小化

B.風(fēng)險(xiǎn)集中化

C.風(fēng)險(xiǎn)多元化

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

2.期貨市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)分散可以通過以下哪種方式實(shí)現(xiàn)？

A.增加交易頻率

B.增加交易規(guī)模

C.選擇不同期限的合約

D.以上都是

3.以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)”？

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)

D.產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

4.在期貨市場(chǎng)中，以下哪種風(fēng)險(xiǎn)是可以通過多樣化投資來分散的？

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

5.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散的常用工具？

A.套期保值

B.期權(quán)策略

C.保證金交易

D.期貨合約互換

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”主要指什么？

A.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)供求關(guān)系變化風(fēng)險(xiǎn)

C.政策法規(guī)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

7.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散的目的？

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.提高收益

C.增加流動(dòng)性

D.保護(hù)投資者利益

8.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要考慮的因素？

A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.投資者的資金實(shí)力

C.投資者的知識(shí)水平

D.投資者的年齡

9.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“組合投資”？

A.選擇不同行業(yè)

B.選擇不同品種

C.選擇不同期限

D.選擇不同市場(chǎng)

10.在期貨市場(chǎng)中，以下哪種策略屬于風(fēng)險(xiǎn)分散策略？

A.高頻交易

B.短線交易

C.長(zhǎng)線交易

D.套利交易

11.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“時(shí)間分散”？

A.選擇不同月份的合約

B.選擇不同年份的合約

C.選擇不同季節(jié)的合約

D.選擇不同時(shí)間的合約

12.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“地域分散”？

A.選擇不同交易所

B.選擇不同市場(chǎng)

C.選擇不同國(guó)家

D.選擇不同城市

13.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“品種分散”？

A.選擇不同商品

B.選擇不同金融工具

C.選擇不同交易策略

D.選擇不同交易時(shí)間

14.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“行業(yè)分散”？

A.選擇不同行業(yè)

B.選擇不同公司

C.選擇不同交易員

D.選擇不同交易系統(tǒng)

15.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)？

A.價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

16.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“市場(chǎng)分散”？

A.選擇不同市場(chǎng)

B.選擇不同交易所

C.選擇不同交易時(shí)間

D.選擇不同交易員

17.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)分散程度？

A.寬度

B.深度

C.長(zhǎng)度

D.高度

18.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“多元化投資”？

A.選擇不同行業(yè)

B.選擇不同品種

C.選擇不同市場(chǎng)

D.選擇不同交易時(shí)間

19.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“分散投資”？

A.選擇不同行業(yè)

B.選擇不同品種

C.選擇不同市場(chǎng)

D.選擇不同交易員

20.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)分散效果？

A.效率

B.效益

C.效用

D.效能

21.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”？

A.套期保值

B.期權(quán)交易

C.期貨合約互換

D.保證金交易

22.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)分散成本？

A.交易成本

B.機(jī)會(huì)成本

C.管理成本

D.人力成本

23.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)控制”？

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

24.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”？

A.不參與高風(fēng)險(xiǎn)交易

B.限制交易規(guī)模

C.避免交易頻繁

D.選擇低風(fēng)險(xiǎn)品種

25.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)分散期限？

A.短期

B.中期

C.長(zhǎng)期

D.永久

26.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散策略組合”？

A.套期保值組合

B.期權(quán)策略組合

C.多樣化投資組合

D.保證金交易組合

27.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)分散工具？

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.遠(yuǎn)期合約

D.股票合約

28.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散方法”？

A.風(fēng)險(xiǎn)分散組合

B.風(fēng)險(xiǎn)分散投資

C.風(fēng)險(xiǎn)分散交易

D.風(fēng)險(xiǎn)分散市場(chǎng)

29.在期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散時(shí)，以下哪項(xiàng)不是需要考慮的風(fēng)險(xiǎn)分散原則？

A.風(fēng)險(xiǎn)最小化

B.風(fēng)險(xiǎn)最大化

C.風(fēng)險(xiǎn)多元化

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

30.以下哪項(xiàng)不是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散效果評(píng)估”？

A.效率評(píng)估

B.效益評(píng)估

C.效用評(píng)估

D.效能評(píng)估

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的目的是什么？

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.提高收益

C.增加流動(dòng)性

D.保護(hù)投資者利益

2.以下哪些屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？

A.市場(chǎng)供求關(guān)系變化風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.政策法規(guī)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

3.在期貨市場(chǎng)中，以下哪些因素會(huì)影響風(fēng)險(xiǎn)分散的效果？

A.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好

B.投資者的資金實(shí)力

C.投資者的知識(shí)水平

D.投資者的年齡

4.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中，以下哪些屬于“組合投資”？

A.選擇不同行業(yè)

B.選擇不同品種

C.選擇不同期限

D.選擇不同市場(chǎng)

5.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)”？

A.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中，以下哪些屬于“時(shí)間分散”？

A.選擇不同月份的合約

B.選擇不同年份的合約

C.選擇不同季節(jié)的合約

D.選擇不同時(shí)間的合約

7.以下哪些屬于期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“地域分散”？

A.選擇不同交易所

B.選擇不同市場(chǎng)

C.選擇不同國(guó)家

D.選擇不同城市

8.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“品種分散”？

A.選擇不同商品

B.選擇不同金融工具

C.選擇不同交易策略

D.選擇不同交易時(shí)間

9.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“行業(yè)分散”？

A.選擇不同行業(yè)

B.選擇不同公司

C.選擇不同交易員

D.選擇不同交易系統(tǒng)

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中，以下哪些屬于“市場(chǎng)分散”？

A.選擇不同市場(chǎng)

B.選擇不同交易所

C.選擇不同交易時(shí)間

D.選擇不同交易員

11.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”？

A.套期保值

B.期權(quán)交易

C.期貨合約互換

D.保證金交易

12.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)控制”？

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

B.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

13.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”？

A.不參與高風(fēng)險(xiǎn)交易

B.限制交易規(guī)模

C.避免交易頻繁

D.選擇低風(fēng)險(xiǎn)品種

14.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散工具”？

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.遠(yuǎn)期合約

D.股票合約

15.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散方法”？

A.風(fēng)險(xiǎn)分散組合

B.風(fēng)險(xiǎn)分散投資

C.風(fēng)險(xiǎn)分散交易

D.風(fēng)險(xiǎn)分散市場(chǎng)

16.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散原則”？

A.風(fēng)險(xiǎn)最小化

B.風(fēng)險(xiǎn)最大化

C.風(fēng)險(xiǎn)多元化

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

17.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散效果評(píng)估”？

A.效率評(píng)估

B.效益評(píng)估

C.效用評(píng)估

D.效能評(píng)估

18.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散成本”？

A.交易成本

B.機(jī)會(huì)成本

C.管理成本

D.人力成本

19.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散策略組合”？

A.套期保值組合

B.期權(quán)策略組合

C.多樣化投資組合

D.保證金交易組合

20.以下哪些是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散期限”？

A.短期

B.中期

C.長(zhǎng)期

D.永久

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的核心是______。

2.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散的基本原則包括______、______、______。

3.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散的目的是為了______和______。

4.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)”主要指______、______、______。

5.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)”主要指______、______、______。

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“組合投資”可以通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

7.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“時(shí)間分散”可以通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

8.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“地域分散”可以通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

9.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“品種分散”可以通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“行業(yè)分散”可以通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“市場(chǎng)分散”可以通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”主要通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

13.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)控制”包括______、______、______、______。

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避”可以通過______、______、______來實(shí)現(xiàn)。

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散工具”包括______、______、______、______。

16.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散方法”包括______、______、______、______。

17.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散原則”包括______、______、______、______。

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散效果評(píng)估”包括______、______、______、______。

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散成本”包括______、______、______、______。

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散策略組合”包括______、______、______、______。

21.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散期限”包括______、______、______、______。

22.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散效果”可以通過______、______、______來衡量。

23.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散成本效益”可以通過______、______、______來分析。

24.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的“風(fēng)險(xiǎn)分散適用性”需要考慮______、______、______等因素。

25.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的最終目標(biāo)是______和______。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√，錯(cuò)誤的畫×）

1.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略可以通過增加交易規(guī)模來降低風(fēng)險(xiǎn)。（）

2.期貨市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資多樣化來完全規(guī)避。（）

3.風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的組合投資是指在同一市場(chǎng)中選擇多個(gè)期貨合約進(jìn)行投資。（）

4.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的時(shí)間分散是指選擇不同到期月份的期貨合約進(jìn)行投資。（）

5.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的地域分散是指選擇不同國(guó)家的期貨市場(chǎng)進(jìn)行投資。（）

6.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的品種分散是指選擇同一行業(yè)內(nèi)的不同商品進(jìn)行投資。（）

7.套期保值是一種風(fēng)險(xiǎn)分散策略，用于降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。（）

8.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以通過期貨合約互換來實(shí)現(xiàn)。（）

9.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指完全不參與具有風(fēng)險(xiǎn)的交易活動(dòng)。（）

10.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)控制包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。（）

11.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散效果可以通過計(jì)算投資組合的夏普比率來衡量。（）

12.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散成本包括交易成本、機(jī)會(huì)成本和管理成本。（）

13.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散效果與風(fēng)險(xiǎn)分散成本成正比。（）

14.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的適用性取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資金實(shí)力。（）

15.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散期限越短，風(fēng)險(xiǎn)分散效果越好。（）

16.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散策略組合應(yīng)包括多種不同的風(fēng)險(xiǎn)分散方法。（）

17.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散原則包括風(fēng)險(xiǎn)最小化、風(fēng)險(xiǎn)多元化和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。（）

18.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散效果可以通過比較投資組合的收益率來評(píng)估。（）

19.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中的風(fēng)險(xiǎn)分散成本效益分析可以幫助投資者做出更明智的投資決策。（）

20.期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的最優(yōu)平衡。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.五、請(qǐng)闡述期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的基本原理及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要性。

2.五、分析期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略中可能面臨的主要挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的解決方案。

3.五、結(jié)合實(shí)際案例，探討不同期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的有效性，并說明其在實(shí)際操作中的應(yīng)用。

4.五、論述如何評(píng)估期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分散策略的效果，并提出改進(jìn)策略的建議。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例一：某投資者持有大量的玉米期貨多頭頭寸，擔(dān)心玉米價(jià)格下跌。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分散策略，并說明該策略如何幫助投資者降低風(fēng)險(xiǎn)。

2.案例二：某商品期貨交易所在短時(shí)間內(nèi)連續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)關(guān)于交易規(guī)則調(diào)整的政策，導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)加劇。某投資者持有多個(gè)期貨合約，請(qǐng)分析其可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分散策略。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.D

3.A

4.D

5.D

6.B

7.D

8.D

9.A

10.D

11.A

12.A

13.D

14.A

15.C

16.A

17.D

18.B

19.D

20.A

21.A

22.A

23.B

24.D

25.A

26.A

27.A

28.B

29.D

30.D

二、多選題

1.A,B,D

2.A,B,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C

6.A,B,C

7.A,B,C,D

8.A,B,C

9.A,B,C

10.A,B,C

11.A,B,C

12.A,B,C

13.A,B,C

14.A,B,C,D

15.A,B,C

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C,D

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.風(fēng)險(xiǎn)分散

2.風(fēng)險(xiǎn)最小化、風(fēng)險(xiǎn)多元化、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

3.降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益

4.市場(chǎng)供求關(guān)系變化風(fēng)險(xiǎn)、政策法規(guī)變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)

5.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)

6.選擇不同行業(yè)、選擇不同品種、選擇不同期限

7.選擇不同月份的合約、選擇不同年份的合約、選擇不同季節(jié)的合約

8.選擇不同交易所、選擇不同市場(chǎng)、選擇不同國(guó)家

9.選擇不同商品、選擇不同金融工具、選擇不同交易策略

10.選擇不同行業(yè)、選擇不同公司、選擇不同交易員

11.選擇不同市場(chǎng)、選擇不同交易所、選擇不同交易時(shí)間

12.套期保值、期權(quán)交易、期貨合約互換

13.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

14.不參與高風(fēng)險(xiǎn)交易、限制交易規(guī)模、避免交易