風險理論與保險精算

風險理論與保險精算風險理論風險理論就是對保險業(yè)所面臨得各種風險進行數(shù)理分析得理論。它就是保險公司進行保險產(chǎn)品得合理定價、責任準備金得正確計提、再保險得適當安排、償付能力得有效管理與保險公司破產(chǎn)得準確預警等工作得理論基礎。風險理論風險理論就是保險金算學得重要組成部分,即實際壽險精算,也涉及非壽險精算,就是保險精算人員對保險業(yè)務進行風險管理得重要理論工具,也就是保險公司發(fā)展業(yè)務進行有效文件營運得理論保證。風險理論主要任務:針對保險實務建立風險模型,以隨機數(shù)學(概率論、數(shù)理統(tǒng)計與隨機過程等)作為工具,對其進行數(shù)理分析,取得重要結論,解決保險實際問題。主要特征:吧數(shù)學理論知識與分析方法應用到保險得實踐中,解決實際問題。主要內容:損失分布理論,封閉式風險模型及開放式風險模型、盈余模型與風險模型以及效用理論等。風險理論歷史:1909年,Bohlman“古典風險理論”,壽險。1909-1919年,FilipLundberg“集合風險理論”,概率論,一般隨機過程及其分支?，F(xiàn)在,發(fā)展壯大。未來:第一章風險概述理解風險以及風險成本得含義;掌握風險得要素與風險得特征;了解風險得分類,并能據(jù)此分析現(xiàn)實生活中得風險類別。

第一章風險概述

第一節(jié)風險得概念第二節(jié)風險得分類

第一節(jié)風險得概念一、風險得含義二、風險得要素三、風險得特征四、風險成本第一節(jié)風險得概念一、風險得含義

風險(risk),即損失得不確定性。這種不確定性,包括損失發(fā)生與否不確定、發(fā)生得時間不確定、損失得程度不確定等三層含義。

第一節(jié)風險得概念一、風險得含義理解風險得含義,需要注意下列兩點:第一,風險就是一個與損失相關聯(lián)得概念。第二,“風險”與“不確定性”既有聯(lián)系又有區(qū)別。

第一節(jié)風險得概念不確定性,意味著預期結果與實際結果之間可能存在差異。風險得大小決定于風險事故發(fā)生得概率(損失概率)及其造成后果得程度(損失程度)。大家學習辛苦了，還是要堅持繼續(xù)保持安靜第一節(jié)風險得概念二、風險得要素

(一)風險因素風險因素(riskhazard),就是指促使或引起風險事故發(fā)生或風險事故發(fā)生時,致使損失增加、擴大得原因或條件。根據(jù)風險因素得性質分類,通?？煞譃槲镔|風險因素、道德風險因素以及心理風險因素三種。第一節(jié)風險得概念二、風險得要素

(一)風險因素物質風險因素,就是指增加某一標得風險事故發(fā)生機會或者加重損失嚴重程度得物質條件。道德風險因素,就是指與人得不正當社會行為相聯(lián)系得一種無形得風險因素。心理風險因素,就是指由于人得主觀上得疏忽或過失,導致增加風險事故發(fā)生得機會或加重損失程度得因素。

第一節(jié)風險得概念二、風險得要素(二)風險事故風險事故(peril)又稱風險事件,就是指引起損失得直接或外在得原因,就是使風險造成損失得可能性轉化為現(xiàn)實性得媒介。

第一節(jié)風險得概念二、風險得要素(三)損失損失(loss)就是指非故意、非計劃、非預期得經(jīng)濟價值減少得事實。損失可分為直接損失與間接損失兩種。第一節(jié)風險得概念二、風險得要素(四)風險因素、風險事故與損失得關系風險因素、風險事故與損失三者之間得關系就是:風險因素引起風險事故,風險事故導致?lián)p失。值得注意得就是,同一事件,在一定條件下就是造成損失得直接原因,它就是風險事故;而在其她條件下,則可能就是造成損失得間接原因,于就是它成為風險因素。

第一節(jié)風險得概念三、風險得特征(一)客觀性風險就是由客觀存在得自然現(xiàn)象以及社會現(xiàn)象所引起得,就是一種客觀存在,而不就是人得頭腦中得主觀想象。(二)偶然性對特定得個體而言,遭遇風險事故就是偶然得,這就就是風險得偶然性。

第一節(jié)風險得概念三、風險得特征(三)可變性風險得變化主要就是由風險因素得變化所引起得。科技進步。經(jīng)濟體制與結構得轉變。政治與社會結構得改變。第一節(jié)風險得概念四、風險成本風險成本又稱風險代價,就是指因風險得存在或者風險事故發(fā)生而引起得有形或無形得損失,包括風險事故得成本、風險因素得成本與處理風險得費用三個方面。第一節(jié)風險得概念四、風險成本(一)風險事故得成本對某一經(jīng)濟單位而言,風險事故得發(fā)生,會導致其一定程度得損失,有時這種損失還有可能就是災難性得。

第一節(jié)風險得概念四、風險成本(二)風險因素得成本風險因素所導致得社會生產(chǎn)力與社會個體福利水平下降。風險因素導致社會資源分配失衡。處理風險得費用。

第二節(jié)風險得分類一、按風險得性質分類二、按風險得環(huán)境分類三、按風險標得分類四、按風險形成得原因分類五、按承擔風險得主體分類第二節(jié)風險得分類一、按風險得性質分類按照性質不同,風險可以分為純粹風險與投機風險兩大類。純粹風險(purerisk),就是指那些只有損失可能而無獲利機會得風險。投機風險(speculativerisk),指那些既有損失可能也有獲利機會得風險。第二節(jié)風險得分類二、按風險得環(huán)境分類按照環(huán)境不同,風險可分為靜態(tài)風險與動態(tài)風險兩大類。靜態(tài)風險(staticrisk)指由于自然力得不規(guī)則作用,或者由于人們得錯誤或失當行為而招致得風險。動態(tài)風險(dynamicrisk)就是指以社會經(jīng)濟得變動為直接原因得風險,通常由人們欲望得變化、生產(chǎn)方式與生產(chǎn)技術以及產(chǎn)業(yè)組織得變化等所引起。第二節(jié)風險得分類二、按風險得環(huán)境分類靜態(tài)風險與動態(tài)風險得主要區(qū)別在于:第一,對于社會而言靜態(tài)風險導致得損失就是絕對得,而動態(tài)風險導致得損失就是相對得;第二,從影響得范圍來瞧,靜態(tài)風險一般只對少數(shù)社會成員(個體)產(chǎn)生影響,而動態(tài)風險得影響則較為廣泛;第三,靜態(tài)風險對個體而言,事故得發(fā)生就是偶然得、不規(guī)則得,但就社會整體而言,其具有一定得規(guī)律性;相反,動態(tài)風險很難找到其規(guī)律性。

第二節(jié)風險得分類三、按風險標得分類

按照標得不同,風險可以分為財產(chǎn)風險、人身風險、責任風險與信用風險。財產(chǎn)風險(propertylossexposure)就是指導致財產(chǎn)毀損、滅失與貶值得風險。人身風險(personallossexposure)就是指導致人得死亡、殘廢、疾病、衰老及勞動能力喪失或降低等得風險。

一、風險即損失得不確定性。

這種不確定性,包括損失發(fā)生與否得不確定,發(fā)生得時間不確定,損失程度得不確定。不確定性,意味著預期結果與實際結果之間可能存在差異。風險得大小決定于風險事故發(fā)生得概率(損失概率)及其造成后果得程度(損失程度)。第二節(jié)風險得分類三、按風險標得分類責任風險(liabilitylossexposure)就是指由于個人或團體得疏忽或者過失行為,造成她人財產(chǎn)損失或人身傷亡,依照法律或契約應承擔得民事法律責任得風險。信用風險(creditrisk)就是指在經(jīng)濟交往中,權利人與義務人之間,由于一方違約或違法致使對方遭受經(jīng)濟損失得風險。

第二節(jié)風險得分類四、按風險形成得原因分類按照形成得原因不同,風險可以分為自然風險、社會風險、經(jīng)濟風險與政治風險。自然風險(naturalrisk)就是指由于自然現(xiàn)象、物理現(xiàn)象或者其它物質風險因素所形成得風險。社會風險(societyrisk)就是指由于個人或團體得作為(包括過失行為、不當行為及故意行為)或不作為使社會生產(chǎn)及人們生活遭受損失得風險。第二節(jié)風險得分類四、按風險形成得原因分類經(jīng)濟風險(economicrisk)就是指在生產(chǎn)與銷售等經(jīng)營活動中由于受各種市場供求關系、經(jīng)濟貿(mào)易條件等因素變化得影響或經(jīng)營者決策失誤,對前景預期出現(xiàn)偏差等導致經(jīng)營失敗得風險。政治風險(politicalrisk)就是指在對外投資與貿(mào)易過程中,因政治原因或者訂約雙方所不能控制得原因,