中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測(cè)試卷1

中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理-中級(jí)銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測(cè)試卷1單選題（共69題，共69分）(1.)重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少()向董事會(huì)報(bào)告。A.每日B.（江南博哥）每月C.每季D.每年正確答案：C參考解析：重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和高風(fēng)險(xiǎn)國家暴露應(yīng)當(dāng)至少每季度向董事會(huì)報(bào)告。(2.)()是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。A.市場(chǎng)準(zhǔn)入B.監(jiān)督檢查C.資本監(jiān)管D.銀行監(jiān)管正確答案：A參考解析：市場(chǎng)準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。(3.)自評(píng)工作的原則中，()原則是指自我評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?dòng)。A.全面性B.及時(shí)性C.客觀性D.重要性正確答案：C參考解析：自評(píng)工作的客觀性原則是指自我評(píng)估工作應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、客觀，從而保證做出恰當(dāng)?shù)臎Q策并采取適當(dāng)?shù)墓芾硇袆?dòng)。(4.)()是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。A.久期分析B.情景分析C.敏感性分析D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。(5.)下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構(gòu)的是()。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.外包管理團(tuán)隊(duì)正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括董事會(huì)、高級(jí)管理層及外包管理團(tuán)隊(duì)。(6.)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的()原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。A.重要性B.敏感性C.整體性D.整體性正確答案：D參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的整體性原則是指監(jiān)控工作要能夠反映操作風(fēng)險(xiǎn)全局狀況及變化趨勢(shì)，揭示誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)性原因，實(shí)現(xiàn)對(duì)全行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況的預(yù)警。(7.)有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容不包括()。A.有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程B.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警C.深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境正確答案：D參考解析：A、B、C三項(xiàng)都是有效的商業(yè)銀行聲譽(yù)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，不包括D項(xiàng)。(8.)若某國家或地區(qū)存在周期性的外匯危機(jī)和政治問題，信用風(fēng)險(xiǎn)較為嚴(yán)重，已經(jīng)實(shí)施債務(wù)重組但依然不能按時(shí)償還債務(wù)，該國家或地區(qū)借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)?；虿扇∑渌胧?，也肯定要造成較大損失。則該國家或地區(qū)的國別風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國別風(fēng)險(xiǎn)D.高國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：題中所述屬于較高國別風(fēng)險(xiǎn)的情形。(9.)風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述。這是()對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義。A.渣打銀行B.巴克萊銀行C.匯豐銀行D.瑞士銀行正確答案：A參考解析：渣打銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的定義為：風(fēng)險(xiǎn)偏好是銀行在實(shí)施其戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)準(zhǔn)備承受的風(fēng)險(xiǎn)的水平的描述(10.)假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下表所示。則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％正確答案：B參考解析：根據(jù)題意可得，1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率=45％X0．04+15％X0．25+3％X0．60+(-10％)x0．11=6．25％。(11.)資本的本質(zhì)特征是()。A.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)B.可以自由支配C.消化損失D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張正確答案：B參考解析：資本的本質(zhì)特征是可以自由支配，是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。(12.)根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的要求，我國商業(yè)銀行的杠桿率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.4％正確答案：D參考解析：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)根據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ的相關(guān)內(nèi)容，制定了針對(duì)我國商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求：杠桿率=(一級(jí)資本-一級(jí)資本扣減項(xiàng))／調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額，不低于4％。(13.)根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照()原則，合理估計(jì)貸款可能發(fā)生的損失，及時(shí)計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備。A.合理性B.公平性C.合規(guī)性D.謹(jǐn)慎會(huì)計(jì)正確答案：D參考解析：根據(jù)《銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引》，銀行應(yīng)當(dāng)按照謹(jǐn)慎會(huì)計(jì)原則，合理估計(jì)貸款可能發(fā)生的損失，及時(shí)計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備。(14.)某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.19B.18C.16D.22正確答案：D參考解析：由公式：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360／存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本／[(期初存貨+期末存貨)／2]，整理并代人數(shù)據(jù)可得，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=180X(期初存貨+期末存貨)／產(chǎn)品銷售成本=180X(500+600)／90130=22(天)。(15.)下列關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值正確答案：B參考解析：市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。(16.)下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險(xiǎn)資本B.經(jīng)濟(jì)資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計(jì)算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本正確答案：D參考解析：經(jīng)濟(jì)資本也稱風(fēng)險(xiǎn)資本，是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預(yù)期損失的資本量，是一種虛擬的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。故選項(xiàng)D錯(cuò)誤。(17.)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.利率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.利率預(yù)測(cè)D.利率風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案：C參考解析：利率預(yù)測(cè)是銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。(18.)()是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估價(jià)值正確答案：A參考解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。(19.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格和期權(quán)價(jià)格)的不利變動(dòng)而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。(20.)下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的作用的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張D.維持市場(chǎng)信心正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行資本的作用之一是，限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性。(21.)下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.IASB建議企業(yè)資產(chǎn)使用公允價(jià)值為基礎(chǔ)記賬D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值將無法獲得正確答案：D參考解析：若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可以通過收益法或成本法來獲得。故選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。(22.)在銀行監(jiān)管原則中，()是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。A.效率原則B.公開原則C.依法原則D.公正原則正確答案：B參考解析：銀行監(jiān)管的公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫取?23.)下列關(guān)于總敞口頭寸的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)B.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值正確答案：B參考解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭和空頭的總和。故選項(xiàng)B說法錯(cuò)誤。(24.)下列屬于風(fēng)險(xiǎn)偏好維度中特定風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)的是()。A.一級(jí)資本B.零容忍指標(biāo)C.監(jiān)管資本D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好的維度包括：(1)資本類，包括一級(jí)資本、監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本等指標(biāo)。(2)收益類，包括相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟(jì)資本、收益的波動(dòng)水平等。(3)特定風(fēng)險(xiǎn)類的指標(biāo)，包括定量和定性(包括零容忍)的指標(biāo)。(25.)由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.傳染風(fēng)險(xiǎn)D.貨幣風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：貨幣風(fēng)險(xiǎn)指由于匯率不利變動(dòng)或貨幣貶值，導(dǎo)致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。(26.)()是指保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.留置正確答案：A參考解析：保證是為保障債權(quán)的實(shí)現(xiàn)，保證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的情形時(shí)，保證人履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。(27.)2016年年初，某銀行次級(jí)類貸款余額為1500億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初次級(jí)類貸款期間因回收減少了300億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為()。A.35％B.40％C.67％D.80％正確答案：C參考解析：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額／(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)×100％=800／(1500-300)×100％=67％。(28.)某公司2016年年末流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2000萬元，其中包括存貨500萬元，應(yīng)收賬款400萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1600萬元，則該公司2016年的速動(dòng)比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86正確答案：B參考解析：速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)／流動(dòng)負(fù)債合計(jì)=(2000-500)／1600=0．94。(29.)信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對(duì)待原則D.展期重審原則正確答案：C參考解析：信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則包括審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。(30.)下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散是指“將所有的雞蛋放在同一個(gè)籃子里”B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能是保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)分散是指“不要將所有的雞蛋放在一個(gè)籃子里”，選項(xiàng)A錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指沒有風(fēng)險(xiǎn)就沒有收益，并沒有保險(xiǎn)規(guī)避或非保險(xiǎn)規(guī)避的說法，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。(31.)下列不屬于效率比率指標(biāo)的是()。A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)率C.權(quán)益收益率D.凈資產(chǎn)收益率正確答案：D參考解析：選項(xiàng)A、B、C屬于效率比率指標(biāo)，選項(xiàng)D屬于盈利能力比率指標(biāo)。(32.)如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動(dòng)性將()。A.增加B.減少C.不變D.無法確定正確答案：B參考解析：中央銀行提升準(zhǔn)備金率，會(huì)將存放中央銀行中的超額準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換成法定準(zhǔn)備，減少銀行的流動(dòng)性。(33.)下列不屬于貸后管理內(nèi)容的是()。A.貸后審核B.信貸資金監(jiān)控C.貸款定價(jià)D.擔(dān)保管理正確答案：C參考解析：貸后管理的內(nèi)容主要包括貸后審核、信貸資金監(jiān)控、貸后檢查、擔(dān)保管理、風(fēng)險(xiǎn)分類、到期管理、考核與激勵(lì)及信貸檔案管理等。(34.)商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，其中第一維度屬于()。A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.借款人評(píng)級(jí)C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)D.客戶評(píng)級(jí)正確答案：D參考解析：一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。(35.)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。這體現(xiàn)的是風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值確定的()原則。A.穩(wěn)定性B.重要性C.及時(shí)性D.合規(guī)性正確答案：A參考解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。其中，穩(wěn)定性原則是指風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)是銀行經(jīng)營管理中的關(guān)鍵核心指標(biāo)，指標(biāo)值應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定，不宜頻繁調(diào)整，以保證銀行業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。(36.)下列不屬于增長能力指標(biāo)的是()。A.資產(chǎn)增長率B.營業(yè)收入利潤率C.利潤增長率D.權(quán)益增長率正確答案：B參考解析：增長能力指標(biāo)包括資產(chǎn)增長率、銷售收入增長率、利潤增長率、權(quán)益增長率等指標(biāo)。(37.)銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按()計(jì)價(jià)。A.歷史成本B.公允價(jià)值C.市場(chǎng)價(jià)格D.預(yù)期價(jià)格正確答案：A參考解析：銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)，主要受凈利息收入變動(dòng)對(duì)當(dāng)期盈利能力的影響。(38.)流動(dòng)性的資產(chǎn)管理不包括()。A.資產(chǎn)到期日管理B.負(fù)債到期日管理C.流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理D.抵押品管理正確答案：B參考解析：流動(dòng)性的資產(chǎn)管理包括資產(chǎn)到期日管理、流動(dòng)性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理三個(gè)方面。(39.)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C.個(gè)人信用體系不健全D.風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不大正確答案：C參考解析：資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：(1)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不大。(2)內(nèi)部控制薄弱，部門及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后。(3)電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等。(40.)()是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.信息科技系統(tǒng)事件正確答案：B參考解析：內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。(41.)()是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。A.低國別風(fēng)險(xiǎn)B.較低國別風(fēng)險(xiǎn)C.較高國別風(fēng)險(xiǎn)D.高國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：高國別風(fēng)險(xiǎn)是指某一國家或地區(qū)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)動(dòng)蕩等國別風(fēng)險(xiǎn)事件或出現(xiàn)該事件的概率較高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，對(duì)該國家或地區(qū)的貸款本息或投資仍然可能無法收回，或只能收回極少部分。(42.)銀行業(yè)是()的行業(yè)。A.低杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)B.低杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)C.高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)D.高杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，且對(duì)維護(hù)貨幣供給體系穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長具有重要意義，各國都對(duì)銀行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格監(jiān)管。(43.)分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。這指的是優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析中的()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢(shì)分析D.同質(zhì)同類比較正確答案：A參考解析：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：(1)結(jié)構(gòu)分析，分析銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的構(gòu)成及其占總資產(chǎn)的比重，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)構(gòu)成的合理性與可靠性。(2)總量分析，計(jì)算銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的絕對(duì)額，結(jié)合預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量和預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動(dòng)性需求。(44.)KRI是指()。A.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B.損失事件收集C.操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估D.預(yù)期損失正確答案：A參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)建設(shè)操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用管理系統(tǒng)，系統(tǒng)要支持損失事件收集(1DC)、操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估(RCSA)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(KRI)等操作風(fēng)險(xiǎn)管理工具的電子化操作，同時(shí)支持操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的自動(dòng)化計(jì)量。(45.)下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致正確答案：D參考解析：貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容包括：(1)調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致。(2)還款來源是否有效落實(shí)并足以履約等。(46.)下列屬于商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)的是()。A.保證人的貸款規(guī)模B.保證人的保證意愿C.保證人的關(guān)聯(lián)方D.保證人的行業(yè)地位正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)包括：(1)保證人的資格。(2)保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力。(3)保證人的保證意愿。(4)保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系。5)保證的法律責(zé)任。(47.)當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)(包括表外業(yè)務(wù)頭寸)大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了()缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.負(fù)；下降B.正；下降C.正；上升D.負(fù)；上升正確答案：B參考解析：當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）大于負(fù)債時(shí)，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感性缺口，此時(shí)，市場(chǎng)利率下降會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。(48.)下列屬于外包管理團(tuán)隊(duì)管理內(nèi)容的是()。A.負(fù)責(zé)制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理C.定期審閱本機(jī)構(gòu)外包活動(dòng)相關(guān)報(bào)告D.確定外包管理團(tuán)隊(duì)職責(zé)，并對(duì)其行為進(jìn)行有效監(jiān)督正確答案：B參考解析：外包管理團(tuán)隊(duì)的管理內(nèi)容包括：（1）負(fù)責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。（2）負(fù)責(zé)外包活動(dòng)的日常管理，包括盡職調(diào)查、合同執(zhí)行情況的監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)督。（3）向高級(jí)管理層提出有關(guān)外包活動(dòng)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)管控的意見和建議。（4）在發(fā)現(xiàn)外包服務(wù)提供商業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)存在缺陷時(shí)，采取及時(shí)有效的措施。(49.)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)不包括()。A.持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告B.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)及各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)、分析與報(bào)告C.評(píng)估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進(jìn)入新市場(chǎng)以及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生顯著變化時(shí)，給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險(xiǎn)D.了解銀行股東特別是主要股東的風(fēng)險(xiǎn)狀況、集團(tuán)架構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進(jìn)行壓力測(cè)試，并制定應(yīng)急預(yù)案正確答案：A參考解析：A項(xiàng)的正確描述應(yīng)為：持續(xù)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)并測(cè)算與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本需求，及時(shí)向高級(jí)管理層和董事會(huì)報(bào)告。(50.)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是()。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.實(shí)際價(jià)值正確答案：A參考解析：在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，名義價(jià)值一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。(51.)市場(chǎng)約束的核心是()。A.監(jiān)管部門B.存款人C.行業(yè)自律協(xié)會(huì)D.外部中介機(jī)構(gòu)正確答案：A參考解析：監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心。(52.)良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽(yù)B.財(cái)務(wù)狀況C.人員素質(zhì)D.組織結(jié)構(gòu)正確答案：A參考解析：良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。(53.)資產(chǎn)凈利率的計(jì)算公式是()。A.凈利潤／平均總資產(chǎn)B.(負(fù)債總額／資產(chǎn)總額)×100％C.凈利潤／[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)／2]×100％D.[(銷售收入-銷售成本)／銷售收入]×100％正確答案：C參考解析：A項(xiàng)為總資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式，B項(xiàng)為資產(chǎn)負(fù)債率的計(jì)算公式，D項(xiàng)為銷售毛利率的計(jì)算公式。(54.)商業(yè)銀行購買保險(xiǎn)，以繳納保險(xiǎn)費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險(xiǎn)管理策略屬于()。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場(chǎng)轉(zhuǎn)移D.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：A參考解析：保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行通過購買保險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承保人。當(dāng)商業(yè)銀行發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，承保人按照保險(xiǎn)合同的約定責(zé)任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。(55.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)指新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)因借款人或交易對(duì)手未按照約定履行義務(wù)從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。(56.)新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的()風(fēng)險(xiǎn)是指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評(píng)價(jià)，從而對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)B.法律C.操作D.市場(chǎng)正確答案：A參考解析：新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)指由新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)引發(fā)，因經(jīng)營、管理或其他行為或外部事件可能導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生負(fù)面評(píng)價(jià)，從而對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)產(chǎn)生損害的風(fēng)險(xiǎn)。(57.)銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心是()。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.監(jiān)管評(píng)級(jí)D.現(xiàn)場(chǎng)檢查正確答案：A參考解析：資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。(58.)()是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：B參考解析：監(jiān)事會(huì)是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。(59.)根據(jù)銀行監(jiān)管的公開原則的要求，下列屬于公開內(nèi)容的是()。A.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開B.全部公開C.收入公開D.管理行為公開正確答案：A參考解析：除A項(xiàng)外，公開的主要內(nèi)容還包括監(jiān)管執(zhí)行和行為標(biāo)準(zhǔn)公開以及行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開。(60.)在國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)原則中，()是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。A.完整性原則B.及時(shí)性原則C.合理性原則D.獨(dú)立性原則正確答案：B參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)的及時(shí)性原則是指保證信息的時(shí)效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險(xiǎn)事件的第一時(shí)間收集信息，從而在第一時(shí)間做出預(yù)警措施。(61.)下列選項(xiàng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程要求的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B.能夠?qū)Ξa(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別分析C.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求D.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序正確答案：B參考解析：風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合以下要求：(1)風(fēng)險(xiǎn)控制／緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致。(2)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本／收益要求。(3)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。(62.)金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值是指()。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.市值重估正確答案：A參考解析：名義價(jià)值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。(63.)下列不屬于常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的是()。A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價(jià)限額正確答案：D參考解析：常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)有頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額、期限限額、幣種限額和發(fā)行人限額等。(64.)考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為()級(jí)。A.兩；兩B.兩；三C.三；兩D.三；三正確答案：B參考解析：考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)。(65.)()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避正確答案：D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。(66.)債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)指的是()。A.間接國別風(fēng)險(xiǎn)B.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：政治風(fēng)險(xiǎn)指?jìng)鶆?wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風(fēng)險(xiǎn)。(67.)()是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則正確答案：D參考解析：公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者。(68.)設(shè)計(jì)良好的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則。其中，()原則是指監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制。A.重要性B.敏感性C.可靠性D.整體性正確答案：C參考解析：關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)的可靠性原則是指監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)來源要準(zhǔn)確可靠，具有可操作性，要保證監(jiān)控工作流程、質(zhì)量可控，要建立起監(jiān)控結(jié)果的驗(yàn)證機(jī)制。(69.)下列不屬于資金業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的是()。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.后臺(tái)結(jié)算／清算D.貸后管理正確答案：D參考解析：資金業(yè)務(wù)流程包括前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)。多選題（共50題，共50分）(70.)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)C.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭力E.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系主要體現(xiàn)在：(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)既是商業(yè)銀行的基本職能，也是其業(yè)務(wù)發(fā)展的原動(dòng)力。(2)風(fēng)險(xiǎn)管理改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營模式。(3)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。(4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭力。(71.)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有()。A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)B.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)C.銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化E.政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響正確答案：A、B、C、D、E參考解析：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)特別關(guān)注的內(nèi)容有：(1)銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)。(2)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)。(3)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性。(4)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化。(5)政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對(duì)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。(72.)商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合考慮()之間的關(guān)系，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。A.風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率B.風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)收益C.內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)D.內(nèi)部管理與外部管理E.資源投入與效益產(chǎn)出正確答案：A、C、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對(duì)地逐項(xiàng)制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。(73.)下列屬于柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有()。A.牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅(jiān)決杜絕各類短期行為和粗放管理B.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)C.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息D.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)E.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用正確答案：B、C、D、E參考解析：柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：（1）完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)。（2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。（3）加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平，同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。（4）強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。(74.)有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有()。A.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況B.識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類C.評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)D.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)E.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序正確答案：A、B、C、D、E參考解析：有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：(1)確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)。(2)監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況。(3)評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)。(4)識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類。(5)對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序。(75.)銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)人的主要目標(biāo)包括()。A.維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序B.保護(hù)存款者利益C.保護(hù)銀行利益D.保證大客戶的數(shù)量E.保證注冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系正確答案：A、B、E參考解析：銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、效率及便民的原則，其主要目標(biāo)是：(1)保證灃冊(cè)銀行具有良好的品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系。(2)維護(hù)銀行市場(chǎng)秩序。(3)保護(hù)存款者利益。(76.)在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設(shè)定維度包括()。A.交易對(duì)象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)E.擔(dān)保正確答案：B、C、D、E參考解析：授信集中度限額可以按不同維度進(jìn)行設(shè)定。其中，行業(yè)、產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和擔(dān)保是最常用的組合限額設(shè)定維度。(77.)優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.定量分析D.定性分析E.集中分析正確答案：A、B參考解析：優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析包括兩方面：(1)結(jié)構(gòu)分析。(2)總量分析。(78.)下列屬于資金業(yè)務(wù)前臺(tái)交易操作風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.交易員未及時(shí)止損，未授權(quán)交易或超限額交易B.交易員虛假交易和未報(bào)告交易C.交易員違章操作或操作失誤或錄入錯(cuò)誤交易指令而造成損失D.交易員不慎泄露交易信息和機(jī)密E.因計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中斷、業(yè)務(wù)應(yīng)急計(jì)劃不周造成交易中斷或數(shù)據(jù)丟失而引發(fā)損失正確答案：A、B、C、D、E參考解析：除選項(xiàng)描述的五項(xiàng)外，資金業(yè)務(wù)前臺(tái)交易的操作風(fēng)險(xiǎn)還包括：(1)交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤。(2)陷入外部交易陷阱或在交易中被哄抬成為交易受害者等。(79.)缺口分析是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，具體包括()。A.1個(gè)月以內(nèi)B.1至3個(gè)月C.3個(gè)月至1年D.1至5年E.5年以上正確答案：A、B、C、D、E參考解析：缺口分析用來衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響。具體來說，就是將銀行的所有生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段（如1個(gè)月以內(nèi)、1至3個(gè)月、3個(gè)月至1年、1至5年、5年以上等）。(80.)合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)的特征包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)低B.易于定價(jià)C.價(jià)值穩(wěn)定D.與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性高E.與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低正確答案：A、B、C、E參考解析：合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。(81.)商業(yè)銀行資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源，主要收入來源為利息和租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況，具體包括()。A.房產(chǎn)證B.租金收入證明C.商業(yè)銀行存單D.有現(xiàn)金價(jià)值的保單E.對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷正確答案：A、B、C、D參考解析：商業(yè)銀行資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來源：主要收入來源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷；主要收入來源為其他合法收入的(如利息和租金收入等)，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況(包括租金收入證明、房產(chǎn)證、商業(yè)銀行存單、有現(xiàn)金價(jià)值的保單等)。(82.)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)提出了()的監(jiān)管理念。A.管法人B.管個(gè)人C.管風(fēng)險(xiǎn)D.管內(nèi)控E.提高透明度正確答案：A、C、D、E參考解析：在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)提出了“管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度”的監(jiān)管理念。(83.)下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)的有()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率B.案件風(fēng)險(xiǎn)率C.流動(dòng)性覆蓋率D.敏感度限額E.核心負(fù)債依存度正確答案：C、E參考解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度。(84.)商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成()的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。A.分工合理B.集中統(tǒng)一C.職責(zé)明確D.相互制衡E.報(bào)告關(guān)系清晰正確答案：A、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行信息科技治理，形成分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報(bào)告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。(85.)下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額B.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞C.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制D.管理模式不科學(xué)，經(jīng)營層次過低且缺乏約束E.信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)正確答案：A、C、E參考解析：法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括：（1）片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額。（2）信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制。（3）信貸操作不規(guī)范，依法管貸意識(shí)不強(qiáng)。（4）社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境。（5）客戶監(jiān)管難度加大，信息技術(shù)手段不健全。(86.)現(xiàn)金流分為()。A.內(nèi)部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流D.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流正確答案：B、C、D參考解析：現(xiàn)金流是指現(xiàn)金在企業(yè)內(nèi)的流入和流出，分為三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流。(87.)期限錯(cuò)配分析的缺點(diǎn)包括()。A.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期B.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后可展期C.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后無新業(yè)務(wù)D.假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后有新業(yè)務(wù)E.不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估正確答案：A、C、E參考解析：期限錯(cuò)配分析的一個(gè)缺點(diǎn)是假設(shè)資產(chǎn)負(fù)債到期后不可展期，也無新業(yè)務(wù)。這個(gè)假設(shè)與銀行持續(xù)經(jīng)營假設(shè)有較大出入。另一個(gè)缺點(diǎn)是它不能對(duì)銀行的借款能力進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于那些在短期資金市場(chǎng)經(jīng)營的貨幣中心銀行而言，其流動(dòng)性的一個(gè)主要方面表現(xiàn)在從市場(chǎng)籌集新資金的能力。(88.)根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動(dòng)超限B.被動(dòng)超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限正確答案：A、B、D參考解析：根據(jù)具體的超限原因，可將超限進(jìn)一步分類，類別有：（1）主動(dòng)超限。（2）被動(dòng)超限。（3）非實(shí)質(zhì)性超限。(89.)有重大國別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按()等設(shè)定分類限額。A.業(yè)務(wù)類型B.期限C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大小D.國別風(fēng)險(xiǎn)類型E.交易對(duì)手類型正確答案：A、B、D、E參考解析：有重大國別風(fēng)險(xiǎn)暴露的商業(yè)銀行，一般會(huì)考慮在總限額下按業(yè)務(wù)類型、交易對(duì)手類型、國別風(fēng)險(xiǎn)類型和期限等設(shè)定分類限額。(90.)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞()等所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。A.走私犯罪B.毒品犯罪C.恐怖活動(dòng)犯罪D.貪污賄賂犯罪E.金融詐騙犯罪正確答案：A、B、C、D、E參考解析：《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)那罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。(91.)信息科技風(fēng)險(xiǎn)是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于()產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)。A.自然因素B.人為因素C.技術(shù)漏洞D.管理缺陷E.社會(huì)風(fēng)俗習(xí)慣正確答案：A、B、C、D參考解析：信息科技風(fēng)險(xiǎn)是指信息科技在商業(yè)銀行運(yùn)用過程中，由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽(yù)等風(fēng)險(xiǎn)。(92.)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本中的二級(jí)資本包括()。A.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)B.盈余部分C.一級(jí)資本工具及其溢價(jià)D.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分正確答案：A、D、E參考解析：二級(jí)資本包括二級(jí)資本工具及其溢價(jià)、超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。(93.)銀行的交易性外匯風(fēng)險(xiǎn)主要來自()。A.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的外匯敞口頭寸B.匯率變動(dòng)產(chǎn)生的敞口C.為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸D.銀行因賣出期權(quán)而可能需要買入或賣出的外匯敞口頭寸E.銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸正確答案：C、E參考解析：銀行的交易性外匯風(fēng)險(xiǎn)主要來自兩方面：（1）為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖的外匯敞口頭寸。（2）銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸。(94.)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括()。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.公司治理情況C.年度重大事項(xiàng)D.人員流動(dòng)狀況E.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況正確答案：A、B、C、E參考解析：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)于2007年頒布的《商業(yè)銀行信息披露辦法》要求銀行披露其經(jīng)營狀況的主要信息，包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況、公司治理情況、年度重大事項(xiàng)等。(95.)風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定的階段包括()。A.全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，以確定各類敞口的預(yù)期損失（EL）和非預(yù)期損失（UL）B.利用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析C.運(yùn)用資產(chǎn)組合分析模型，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量D.對(duì)因違規(guī)超限額造成損失的，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任認(rèn)定E.綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險(xiǎn)限額正確答案：A、B、C、E參考解析：理論上，風(fēng)險(xiǎn)限額的設(shè)定分成四個(gè)階段:（1）全面風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，即銀行對(duì)各類業(yè)務(wù)所包含的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行量化分析，以確定各類敞口的預(yù)期損失（EL）和非預(yù)期損失（UL）。（2）利用會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口的收益和成本進(jìn)行量化分析，其中制定一套合理的成本分?jǐn)偡桨甘秦酱鉀Q的一項(xiàng)重要任務(wù)。（3）運(yùn)用資產(chǎn)組合分析模型，對(duì)各業(yè)務(wù)敞口確定經(jīng)濟(jì)資本的增量和存量。（4）綜合考慮監(jiān)管部門的政策要求以及銀行戰(zhàn)略管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好，最終確定各業(yè)務(wù)敞口的風(fēng)險(xiǎn)限額。(96.)下列屬于實(shí)力類指標(biāo)的有()。A.資金實(shí)力B.人力資源C.技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性D.市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境E.政策法規(guī)環(huán)境正確答案：A、B、C參考解析：實(shí)力類指標(biāo)包括資金實(shí)力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級(jí)、運(yùn)營效率、成本管理、重大投資影響、對(duì)外擔(dān)保因素影響等。(97.)操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面的表現(xiàn)包括()。A.信息科技系統(tǒng)不完善B.一般配套設(shè)備不完善C.控制和報(bào)告不力D.流程不健全E.流程執(zhí)行失敗正確答案：A、B參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善。C、D、E三項(xiàng)都屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程方面的表現(xiàn)。(98.)借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況E.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請(qǐng)的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致正確答案：A、B、C、D參考解析：借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括：(1)確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況。(2)調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況。(3)調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況等。(4)分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力。(99.)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種()的監(jiān)管模式。A.計(jì)劃性強(qiáng)B.計(jì)劃性弱C.目標(biāo)明確D.提高效率E.節(jié)省資源正確答案：A、C、D、E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。(100.)操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面的表現(xiàn)包括()。A.職員欺詐B.外包商不履責(zé)C.外部欺詐D.交通事故E.自然災(zāi)害正確答案：B、C、D、E參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。(101.)賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久陛資本投人，即資產(chǎn)負(fù)債表卜的所有者權(quán)益，主要包括()。A.資本公積B.盈余公積C.未分配利潤D.實(shí)收資本E.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備正確答案：A、B、C、D、E參考解析：賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負(fù)債表上的所有者權(quán)益，主要包括普通股股本／實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲(chǔ)備、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備等，即資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分。(102.)目前，內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)的類型包括()。A.第三方審計(jì)B.合同審計(jì)C.績效審計(jì)D.質(zhì)量審計(jì)E.安全審計(jì)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個(gè)類別——財(cái)務(wù)審計(jì)、遵循性審計(jì)以及經(jīng)營審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計(jì)、合同審計(jì)、績效審計(jì)、舞弊檢查、風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計(jì)、安全審計(jì)、信息技術(shù)審計(jì)、隱私審計(jì)等。(103.)日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測(cè)渠道中，新聞平臺(tái)收集到的信息包括()。A.利率大幅變化B.匯率大幅變化C.GDP增長率D.貿(mào)易差額E.貨幣供應(yīng)增加或緊縮正確答案：A、B、C、D、E參考解析：新聞平臺(tái)收集到的信息包括貨幣供應(yīng)增加或緊縮、利率大幅變化、匯率大幅變化、國內(nèi)通脹率、GDP增長率、消費(fèi)信心指數(shù)、貿(mào)易差額、短期資本流入、股市價(jià)格指數(shù)波動(dòng)、某一國家零售營業(yè)額、政局穩(wěn)定性和政治民主性、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃的成效、政治恐怖主義、官僚主義等。(104.)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的益處包括()。A.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平C.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境E.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A、C、E參考解析：B、D兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用。(105.)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在()。A.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言／術(shù)語C.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息D.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)E.保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:（1）保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識(shí);（2）傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度;（3）實(shí)施并支持一致的風(fēng)險(xiǎn)語言/術(shù)語;（4）使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息;（5）告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé);（6）利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持;（7）保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者報(bào)告。(106.)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括()。A.金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的盈虧情況B.全行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析C.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)分析D.反映具體業(yè)務(wù)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告E.反映專門市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素或類型的報(bào)告正確答案：D、E參考解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題報(bào)告重點(diǎn)反映某一領(lǐng)域的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括但不限于：(1)反映專門市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素或類型的報(bào)告。(2)反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理流程專項(xiàng)環(huán)節(jié)的報(bào)告。(3)反映具體業(yè)務(wù)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的報(bào)告。(4)反映市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理專門問題的報(bào)告。(5)董事會(huì)、高級(jí)管理層及其委員會(huì)確定的報(bào)告。(107.)風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)()原則。A.全面性B.合法性C.合規(guī)性D.穩(wěn)定性E.重要性正確答案：C、D參考解析：風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)穩(wěn)定性和合規(guī)性原則。(108.)匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括()。A.國際收支B.利率政策C.匯率政策D.通貨膨脹率E.市場(chǎng)預(yù)期正確答案：A、B、C、D、E參考解析：匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場(chǎng)預(yù)期以及投機(jī)沖擊等，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。(109.)一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人和市場(chǎng)有關(guān)的因素，其中與借款人有關(guān)的因素包括()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.利率水平E.宏觀經(jīng)濟(jì)政策正確答案：A、B、C參考解析：一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮兩方面的因素：（1）與借款人有關(guān)的因素，包括聲譽(yù)、杠桿和收益波動(dòng)性。（2）與市場(chǎng)有關(guān)的因素。包括經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策和利率水平。(110.)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵(lì)政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在人員數(shù)量和資質(zhì)、薪酬和其他激勵(lì)政策、信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限、專門的信息系統(tǒng)建設(shè)以及商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道等方面給予風(fēng)險(xiǎn)管理部門足夠的支持。(111.)根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，一級(jí)資本包括核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本。其中，核心一級(jí)資本包括()。A.資本公積可計(jì)入部分B.盈余公積C.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.未分配利潤E.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分正確答案：A、B、C、D參考解析：核心一級(jí)資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積可計(jì)人部分、盈余部分、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)人部分。E項(xiàng)屬于二級(jí)資本的內(nèi)容。(112.)下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部因素的有()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回，未來現(xiàn)金流無法實(shí)現(xiàn)，可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.出現(xiàn)重大操作風(fēng)險(xiǎn)，支付結(jié)算系統(tǒng)崩潰等，造成支付障礙或執(zhí)行交易時(shí)延誤而直接影響銀行現(xiàn)全流C.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或政策發(fā)生變化，整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)危機(jī)，導(dǎo)致市場(chǎng)上流動(dòng)性枯竭D.一家銀行出現(xiàn)流動(dòng)性危機(jī)，市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)，市場(chǎng)流動(dòng)性消失，引發(fā)系統(tǒng)性流動(dòng)性危機(jī)E.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)物過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動(dòng)性問題向母行傳導(dǎo)正確答案：A、B參考解析：選項(xiàng)A、B屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部因素，選項(xiàng)C、D、E屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的外部因素。(113.)《中國2008--2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色的()的反洗錢機(jī)制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序，保障國家利益和經(jīng)濟(jì)安全。A.以防為主B.打防結(jié)合C.密切協(xié)作D.以打?yàn)橹鱁.高效務(wù)實(shí)正確答案：A、B、C、E參考解析：《中國2008--2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定，2012年前，構(gòu)建符合國際標(biāo)準(zhǔn)和中國國情的反洗錢工作體制；建立完善的反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)體系；建立覆蓋金融業(yè)和特定非金融行業(yè)的可疑資金交易監(jiān)測(cè)網(wǎng)，創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主、打防結(jié)合、密切協(xié)作、高效務(wù)實(shí)”的反洗錢機(jī)制，有效防范、打擊洗錢等犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常的金融管理秩序和社會(huì)秩序，保障國家利益和經(jīng)濟(jì)安全。(114.)《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有()。A.限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)B.限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)C.強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度D.參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)E.參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等正確答案：A、B、C、D參考解析：《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》規(guī)定的基本限額管理原則有：(1)限額種類要覆蓋風(fēng)險(xiǎn)偏好范圍內(nèi)的各類風(fēng)險(xiǎn)。(2)限額指標(biāo)通常包括盈利、資本、流動(dòng)性或其他相關(guān)指標(biāo)(如增長率、波動(dòng)性)。(3)強(qiáng)調(diào)集中度風(fēng)險(xiǎn)，包括全集團(tuán)、業(yè)務(wù)條線或相關(guān)法人實(shí)體層面的重大風(fēng)險(xiǎn)集中度(如交易對(duì)手方、國家/地區(qū)、擔(dān)保物類型、產(chǎn)品等)。(4)參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，但不以同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或以監(jiān)管要求作為限額標(biāo)準(zhǔn)等。(115.)國別限額可依據(jù)()因素確定A.業(yè)務(wù)類型B.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.人口數(shù)量E.國家(地區(qū))重要性正確答案：B、C、E參考解析：國別限額可依據(jù)國別風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和國家(地區(qū))重要性三個(gè)因素確定。(116.)在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備可分為()。A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備E.五級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備正確答案：A、B、C參考解析：一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備分為以下三級(jí)：(1)一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。(2)二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。(3)三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備。(117.)實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略，保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生積極作用，具體包括()。A.確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系B.避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益C.保證銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，維護(hù)股東利益D.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的E.降低銀行借入資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)正確答案：A、B、D、E參考解析：實(shí)施積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略，保持良好的流動(dòng)性狀況能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的安全、穩(wěn)健運(yùn)營產(chǎn)生以下積極作用：(1)增進(jìn)市場(chǎng)信心，向外界表明銀行有能力償還借款，是值得信賴的。(2)確保銀行有能力履行貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系。(3)避免銀行資產(chǎn)廉價(jià)出售，損害股東利益。(4)降低銀行借人資金時(shí)所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。(118.)在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門的職責(zé)包括()。A.履行信息科技預(yù)算和支出B.履行信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理C.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行D.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和升級(jí)E.履行信息安全管理正確答案：A、B、C、D、E參考解析：在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行信息科技預(yù)算和支出、信息科技策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程、信息科技內(nèi)部控制、專業(yè)化研發(fā)、信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理、信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行、維護(hù)和升級(jí)、信息安全管理、災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃、信息科技外包和信息系統(tǒng)退出等職責(zé)。(119.)商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。模型輸人數(shù)據(jù)可分為()。A.市場(chǎng)數(shù)據(jù)B.交易數(shù)據(jù)C.頭寸數(shù)據(jù)D.模型的假設(shè)和參數(shù)E.相關(guān)參考數(shù)據(jù)正確答案：A、B、C、D、E參考解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。模型輸入數(shù)據(jù)可分為交易及頭寸數(shù)據(jù)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、模型的假設(shè)和參數(shù)，以及相關(guān)參考數(shù)據(jù)。判斷題（共21題，共21分）(120.)市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。()正確答案：錯(cuò)誤參考解析：融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效地滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。(121.)巴塞爾委員會(huì)先后于1999年、2008年、2