風險管理制度定

風險管理制度定?（一）目的為有效識別、評估、監(jiān)測和控制公司面臨的各類風險，提高公司風險管理水平，保障公司穩(wěn)健運營，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標，特制定本風險管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機構(gòu)以及全體員工在經(jīng)營管理活動中涉及的各類風險的管理。（三）風險管理原則1.全面性原則風險管理應(yīng)涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、合規(guī)風險等，確保風險識別無遺漏。2.審慎性原則秉持審慎態(tài)度，充分估計可能面臨的風險，對風險進行嚴格評估和管理，避免因盲目樂觀而忽視潛在風險。3.獨立性原則風險管理部門應(yīng)獨立于業(yè)務(wù)部門，確保風險評估和監(jiān)控的客觀性和公正性，不受其他部門或個人的干擾。4.制衡性原則建立健全風險管理的各項機制，使風險識別、評估、監(jiān)測和控制等環(huán)節(jié)相互制約、相互監(jiān)督，形成有效的風險管理體系。5.適應(yīng)性原則風險管理應(yīng)與公司的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風險狀況及管理水平相適應(yīng)，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境的變化及時進行調(diào)整和完善。二、風險管理組織架構(gòu)（一）董事會董事會是公司風險管理的最高決策機構(gòu)，負責審批公司風險管理戰(zhàn)略、政策和程序，確定公司風險管理總體目標，監(jiān)督高級管理層對風險管理的執(zhí)行情況。（二）風險管理委員會風險管理委員會是董事會下設(shè)的專門委員會，負責審議公司風險管理的重大事項，對風險管理的有效性進行監(jiān)督和評估，為董事會決策提供專業(yè)意見和建議。（三）高級管理層高級管理層負責組織實施董事會批準的風險管理戰(zhàn)略、政策和程序，制定風險管理的具體制度和流程，確保公司風險管理體系的有效運行，實現(xiàn)公司風險管理目標。（四）風險管理部門風險管理部門是公司風險管理的職能部門，負責牽頭制定和完善公司風險管理政策、制度和流程，組織開展風險識別、評估、監(jiān)測和報告工作，提出風險控制建議，協(xié)調(diào)各部門落實風險管理措施。（五）各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是風險管理的第一道防線，負責本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風險識別、評估和控制，執(zhí)行公司風險管理政策和制度，及時向風險管理部門報告風險情況。（六）內(nèi)部審計部門內(nèi)部審計部門負責對公司風險管理體系的有效性進行審計監(jiān)督，檢查風險管理政策、制度的執(zhí)行情況，評估風險識別、評估、監(jiān)測和控制的適當性和有效性，提出改進建議。三、風險識別與評估（一）風險識別1.風險識別方法問卷調(diào)查法：設(shè)計風險調(diào)查問卷，發(fā)放給各部門員工，收集可能面臨的風險信息。流程圖法：繪制公司各項業(yè)務(wù)流程，分析流程中可能存在的風險點。財務(wù)報表分析法：通過對公司財務(wù)報表的分析，識別潛在的財務(wù)風險。案例分析法：借鑒同行業(yè)或其他公司發(fā)生的風險事件，查找公司可能存在的類似風險。專家咨詢法：邀請行業(yè)專家、風險管理專家等進行咨詢，獲取專業(yè)的風險識別意見。2.風險識別范圍市場風險：包括利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險等，主要來源于市場價格波動對公司資產(chǎn)、負債價值及收益的影響。信用風險：指交易對手未能履行合同義務(wù)而導(dǎo)致公司遭受損失的風險，主要涉及客戶信用風險、供應(yīng)商信用風險、債券信用風險等。操作風險：由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、人為失誤、系統(tǒng)故障或外部事件所引發(fā)的風險，涵蓋內(nèi)部欺詐、外部欺詐、就業(yè)制度和工作場所安全、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動、實物資產(chǎn)損壞、營業(yè)中斷和信息技術(shù)系統(tǒng)癱瘓、執(zhí)行交割和流程管理等方面。流動性風險：公司無法及時以合理成本籌集足夠資金以滿足業(yè)務(wù)開展需要或償還到期債務(wù)的風險，包括融資流動性風險和市場流動性風險。合規(guī)風險：公司因未能遵循法律法規(guī)、監(jiān)管要求、自律規(guī)則以及適用于公司的行為準則而可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風險。聲譽風險：由公司經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對公司負面評價的風險，可能損害公司品牌形象和市場價值。（二）風險評估1.風險評估標準可能性標準：評估風險發(fā)生的概率，分為高、中、低三個等級。影響程度標準：衡量風險發(fā)生后對公司目標實現(xiàn)的影響程度，分為重大、較大、一般、較小四個等級。2.風險評估方法定性評估方法：通過專家判斷、經(jīng)驗分析等方式，對風險的可能性和影響程度進行定性描述和評價。定量評估方法：運用統(tǒng)計分析、數(shù)學模型等工具，對風險進行量化評估，確定風險的數(shù)值或區(qū)間。綜合評估方法：結(jié)合定性和定量評估方法，對風險進行全面、綜合的評估，確定風險等級。3.風險評估流程收集風險信息：風險管理部門會同各業(yè)務(wù)部門收集與風險評估相關(guān)的信息，包括歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)數(shù)據(jù)、市場動態(tài)等。選擇評估方法：根據(jù)風險的特點和評估目的，選擇合適的評估方法。實施評估：運用選定的評估方法，對風險的可能性和影響程度進行評估。確定風險等級：根據(jù)風險評估結(jié)果，按照風險評估標準確定風險等級。編制風險評估報告：風險管理部門匯總風險評估結(jié)果，編制風險評估報告，說明風險評估的過程、方法、結(jié)果及建議。四、風險監(jiān)測與預(yù)警（一）風險監(jiān)測1.監(jiān)測指標設(shè)定市場風險監(jiān)測指標：如利率敏感性缺口、匯率敞口、風險價值（VaR）等。信用風險監(jiān)測指標：如客戶信用評級、貸款集中度、逾期貸款率等。操作風險監(jiān)測指標：如操作風險損失事件數(shù)量、損失金額、關(guān)鍵風險指標（KRI）等。流動性風險監(jiān)測指標：如流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、現(xiàn)金流量缺口等。合規(guī)風險監(jiān)測指標：如合規(guī)檢查發(fā)現(xiàn)的問題數(shù)量、違規(guī)行為發(fā)生率等。聲譽風險監(jiān)測指標：如媒體負面報道數(shù)量、客戶投訴率、輿情指數(shù)等。2.監(jiān)測頻率根據(jù)風險的性質(zhì)和重要程度，確定不同風險監(jiān)測指標的監(jiān)測頻率。對于市場風險、信用風險等重要風險指標，實行每日監(jiān)測；對于操作風險、流動性風險等風險指標，實行定期監(jiān)測，如每周、每月、每季度等。（二）風險預(yù)警1.預(yù)警閾值設(shè)定根據(jù)風險評估結(jié)果和公司風險承受能力，設(shè)定各風險指標的預(yù)警閾值。當風險指標超過預(yù)警閾值時，觸發(fā)風險預(yù)警信號。2.預(yù)警等級劃分風險預(yù)警信號分為紅色、橙色、黃色、藍色四個等級，分別表示重大風險、較大風險、一般風險和較小風險。3.預(yù)警流程風險監(jiān)測系統(tǒng)自動預(yù)警：風險監(jiān)測系統(tǒng)實時監(jiān)測風險指標，當指標超過預(yù)警閾值時，自動發(fā)出預(yù)警信號。人工分析與確認：風險管理部門收到預(yù)警信號后，對預(yù)警信息進行人工分析和確認，判斷預(yù)警的準確性和可靠性。預(yù)警報告與發(fā)布：經(jīng)確認的預(yù)警信息，由風險管理部門編制預(yù)警報告，報送高級管理層及相關(guān)部門，并在公司內(nèi)部發(fā)布。預(yù)警處置：相關(guān)部門收到預(yù)警報告后，應(yīng)立即采取措施進行風險處置，降低風險影響，并及時向風險管理部門反饋處置情況。五、風險控制（一）風險控制策略1.風險規(guī)避對于不可承受的風險，采取放棄或停止與該風險相關(guān)的業(yè)務(wù)活動的策略，以避免風險的發(fā)生。2.風險降低通過采取措施降低風險發(fā)生的可能性或減少風險發(fā)生后的損失程度，如加強內(nèi)部控制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高風險應(yīng)對能力等。3.風險轉(zhuǎn)移將風險轉(zhuǎn)移給其他方承擔，如購買保險、簽訂遠期合同、開展套期保值等。4.風險承受對于風險較低、影響較小且公司有能力承受的風險，采取接受風險的策略，并對風險進行持續(xù)監(jiān)測和管理。（二）風險控制措施1.市場風險控制措施資產(chǎn)負債管理：優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，合理匹配資產(chǎn)和負債的期限、利率等，降低利率風險和匯率風險。套期保值：運用金融衍生品工具，如期貨、期權(quán)、遠期等，對市場風險進行套期保值，鎖定收益或成本。限額管理：設(shè)定市場風險限額，包括交易限額、風險限額、止損限額等，控制市場風險暴露。投資組合管理：通過分散投資、優(yōu)化投資組合，降低股票價格風險和商品價格風險。2.信用風險控制措施客戶信用評級與授信管理：建立客戶信用評級體系，對客戶進行信用評估，根據(jù)信用評級確定授信額度，并對授信額度進行動態(tài)管理。貸款審批與發(fā)放管理：嚴格執(zhí)行貸款審批制度，對貸款項目進行全面評估，確保貸款投向合理、風險可控。加強貸款發(fā)放后的管理，跟蹤貸款資金使用情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。應(yīng)收賬款管理：加強應(yīng)收賬款的催收工作，建立有效的催款機制，降低應(yīng)收賬款壞賬風險。信用風險緩釋：采用擔保、抵押、質(zhì)押等方式，降低信用風險損失。3.操作風險控制措施完善內(nèi)部控制制度：建立健全內(nèi)部控制體系，明確各部門、各崗位的職責和權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，加強內(nèi)部監(jiān)督和制衡。加強員工培訓與教育：開展各類業(yè)務(wù)培訓和風險教育活動，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風險意識，減少因人為失誤導(dǎo)致的操作風險。優(yōu)化信息系統(tǒng)：加強信息系統(tǒng)建設(shè)，提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性和可靠性，防范因系統(tǒng)故障引發(fā)的操作風險。風險事件管理：建立操作風險事件報告和處理機制，及時收集、分析操作風險事件，總結(jié)經(jīng)驗教訓，采取措施加以改進。4.流動性風險控制措施流動性規(guī)劃與管理：制定流動性應(yīng)急預(yù)案，合理安排資金來源和運用，確保公司在不同情況下有足夠的流動性。融資渠道管理：拓展多元化的融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，提高融資的穩(wěn)定性和靈活性。資金頭寸管理：加強資金頭寸的監(jiān)測和管理，合理控制資金存量和流量，確保資金的及時調(diào)配和使用。壓力測試：定期開展流動性壓力測試，評估公司在極端情況下的流動性狀況，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。5.合規(guī)風險控制措施合規(guī)培訓與教育：加強合規(guī)培訓，提高員工的合規(guī)意識和法律素養(yǎng)，確保員工熟悉并遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求。合規(guī)審查與監(jiān)督：建立合規(guī)審查機制，對公司的各項業(yè)務(wù)活動、制度流程進行合規(guī)審查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。加強內(nèi)部合規(guī)監(jiān)督，定期開展合規(guī)檢查，確保合規(guī)制度的有效執(zhí)行。合規(guī)風險管理體系建設(shè)：不斷完善合規(guī)風險管理體系，明確合規(guī)管理職責，優(yōu)化合規(guī)管理流程，提高合規(guī)風險管理水平。6.聲譽風險控制措施加強品牌建設(shè)與管理：樹立良好的公司品牌形象，加強品牌宣傳和維護，提高品牌知名度和美譽度。客戶關(guān)系管理：注重客戶服務(wù)質(zhì)量，加強與客戶的溝通和互動，及時解決客戶問題，提高客戶滿意度，減少客戶投訴。輿情監(jiān)測與應(yīng)對：建立輿情監(jiān)測機制，實時關(guān)注媒體和社會輿論動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理可能影響公司聲譽的負面信息。制定輿情應(yīng)對預(yù)案，在輿情發(fā)生時能夠迅速做出反應(yīng)，采取有效的應(yīng)對措施，降低聲譽風險影響。六、風險管理信息系統(tǒng)（一）系統(tǒng)建設(shè)目標建立一個集風險識別、評估、監(jiān)測、預(yù)警和控制等功能于一體的風險管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險信息的集中管理和共享，提高風險管理工作的效率和準確性。（二）系統(tǒng)功能模塊1.風險數(shù)據(jù)采集模塊：負責收集、整理和存儲來自公司各部門、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風險數(shù)據(jù)，包括市場數(shù)據(jù)、信用數(shù)據(jù)、操作數(shù)據(jù)等。2.風險評估模塊：運用風險評估方法和模型，對采集到的風險數(shù)據(jù)進行分析和評估，確定風險等級和風險狀況。3.風險監(jiān)測模塊：實時監(jiān)測風險指標的變化情況，生成風險監(jiān)測報告，及時發(fā)現(xiàn)風險預(yù)警信號。4.風險預(yù)警模塊：根據(jù)設(shè)定的預(yù)警閾值，對風險監(jiān)測結(jié)果進行預(yù)警，提醒相關(guān)部門采取風險控制措施。5.風險控制模塊：記錄和跟蹤風險控制措施的執(zhí)行情況，評估風險控制效果，為風險決策提供支持。6.風險管理報告模塊：生成各類風險管理報告，如風險評估報告、風險監(jiān)測報告、風險預(yù)警報告等，為管理層和監(jiān)管部門提供決策依據(jù)。（三）系統(tǒng)運行與維護1.系統(tǒng)運行管理制定系統(tǒng)運行管理制度，明確系統(tǒng)操作流程和崗位職責，確保系統(tǒng)正常運行。建立系統(tǒng)運行監(jiān)控機制，實時監(jiān)測系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.系統(tǒng)維護管理定期對系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)功能的完整性和穩(wěn)定性。加強系統(tǒng)安全管理，采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制、防火墻等措施，保障系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。建立系統(tǒng)備份和恢復(fù)機制，定期備份系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時能夠及時恢復(fù)數(shù)據(jù)。七、風險管理監(jiān)督與評價（一）內(nèi)部審計監(jiān)督內(nèi)部審計部門定期對公司風險管理體系進行審計，檢查風險管理政策、制度的執(zhí)行情況，評估風險識別、評估、監(jiān)測和控制的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。（二）風險管理自我評價風險管理