金融風險管理知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋山東管理學院

金融風險管理知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋山東管理學院第一章單元測試

金融風險的特點包括

（

）

A:傳導性B:雙重性C:不可管理性D:隱蔽性E:普遍性

答案:傳導性；雙重性；隱蔽性；普遍性在對風險進行管理時，人們更多地強調(diào)它的損失，但實際中，風險的存在提供了獲得額外收益的可能性，這說明金融風險具有雙重性。（

）

A:對B:錯

答案:對（

）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

A:市場風險B:信用風險C:流動性風險D:操作風險

答案:信用風險銀行風險管理的流程是(

)。

A:風險控制→風險識別→風險計量→風險臨測B:風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制C:風險控制→風險識別→風險監(jiān)測→風險計量D:風險識別→風險控制→風險監(jiān)測→風險計量

答案:風險識別→風險計量→風險監(jiān)測→風險控制監(jiān)事會的職責為：確保商業(yè)銀行有效識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險，并承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。（

）

A:對B:錯

答案:錯

第二章單元測試

一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施()。

A:風險轉(zhuǎn)移B:風險規(guī)避C:風險對沖D:風險分散

答案:風險分散根據(jù)馬可維茨的資產(chǎn)組合理論，分散投資可降低風險。如果投資于兩種資產(chǎn)，下列情況中開始抵消風險的是（）。

A:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1B:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為1C:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0D:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為-1

答案:兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)小于1RAROC是指經(jīng)預期損失和以（）計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。

A:附屬資本B:經(jīng)濟資本C:監(jiān)管資本D:核心資本

答案:經(jīng)濟資本經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是()。

A:RAROC=(收益-預期損失)/非預期損失B:RAROC=(收益-非預期損失)/預期損失C:RAROC=(非預期損失-預期損失)/收益D:RAR0C=(預期損失-非預期損失)/收益

答案:RAROC=(收益-預期損失)/非預期損失全面風險管理體系有三個維度，下列選項屬于這三個維度的是（）。

A:全面風險管理要素B:企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模C:企業(yè)的各個層級D:企業(yè)的目標

答案:全面風險管理要素；企業(yè)的各個層級；企業(yè)的目標保險是一種廣泛應用且是典型的風險分散方法。（）

A:對B:錯

答案:錯風險自留是指企業(yè)自我承擔風險。（）

A:對B:錯

答案:對風險自留的目的是在損失發(fā)生之前安排資金。（）

A:錯B:對

答案:錯VaR的兩個要素是置信水平和持有期。（）

A:對B:錯

答案:錯經(jīng)濟資本用于承擔風險的股東投資總額，又叫做非預期損失。（）

A:對B:錯

答案:對

第三章單元測試

以下關(guān)于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析和判斷，明顯錯誤的()

A:一般來說，收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B:資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大C:如果借款人過去總能及時、全額地償還本金和利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貨款D:在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)吏容易出現(xiàn)違約

答案:在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)吏容易出現(xiàn)違約信用風險很大程度上是一種()，因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。

A:系統(tǒng)性風險B:不屬于系統(tǒng)風險也不屬于非系統(tǒng)風險C:既屬于系統(tǒng)風險又屬于非系統(tǒng)風險?D:非系統(tǒng)性風險??

答案:非系統(tǒng)性風險??多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:KMV模型D:CreditPortfolioView模型

答案:CreditPortfolioView模型資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A:無關(guān)B:大于C:小于D:等于

答案:小于（）屬于ZETA評分模型中的變量指標。

A:累計盈利能力指標B:規(guī)模指標C:資產(chǎn)收益率D:流動性指標E:資本化程度指標

答案:累計盈利能力指標；規(guī)模指標；資產(chǎn)收益率；流動性指標；資本化程度指標由外在不確定性導致的信用風險等金融風險稱為非系統(tǒng)性風險。（）

A:對B:錯

答案:錯某項金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風險越小。（）

A:錯B:對

答案:錯在Z評分模型中，Z值越大，資信狀況越差。（）

A:對B:錯

答案:錯使用專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析都能夠直接估計出客戶的違約概率。()

A:錯B:對

答案:錯CreditRist+、CreditMetrics和KMV并稱為三大銀行風險模式。（）

A:對B:錯

答案:對

第四章單元測試

關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的（）

A:聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難B:操作風險不會對流動性造成顯著影響C:市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D:承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險

答案:操作風險不會對流動性造成顯著影響下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動性的資產(chǎn)是（）

A:同業(yè)借款B:國債C:股票D:抵押給第三方的資產(chǎn)

答案:國債下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較充足的備付資金。

A:居民儲蓄B:公共事業(yè)費收入C:政府稅款D:證券業(yè)存款

答案:證券業(yè)存款從事積極資產(chǎn)負債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力，可以在短期內(nèi)從機構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金，此類銀行的大額負債依存度（）、自身流動性風險管理的要求（）。

A:較高、較低B:較高、較高C:較低、較低D:較低、較高

答案:較低、較低分析商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)時，應重點關(guān)注的內(nèi)容有()。

A:長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負債來支持B:資產(chǎn)配置是否合理C:短期資產(chǎn)是否恰當?shù)嘏c短期或長期負債相匹配D:財務報表編制基礎(chǔ)是否一致E:存貸款基準利率調(diào)整

答案:長期資產(chǎn)是否有足夠的長期負債來支持；資產(chǎn)配置是否合理；短期資產(chǎn)是否恰當?shù)嘏c短期或長期負債相匹配；存貸款基準利率調(diào)整商業(yè)銀行的流動性風險通常是信用風險、市場風險、操作風險等重要風險長期積聚、惡化的綜合結(jié)果。（）

A:錯B:對

答案:對絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。（）

A:錯B:對

答案:錯商業(yè)銀行應當根據(jù)資產(chǎn)負債的不同流動性，以現(xiàn)金備付、二級備付、三級備付、法定準備等多級流動性準備，實行彈性的、多層次的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)匹配（）。

A:對B:錯

答案:對合格的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是可以迅速變現(xiàn)或者有些資產(chǎn)未來的到期日在30天以內(nèi)的。（）

A:錯B:對

答案:對存貸比的比例不低于75%。（）

A:錯B:對

答案:錯

第五章單元測試

在某一時點上債券的投資期限越長，收益率越低，其收益率曲線為（

）。

A:水平收益率曲線B:波動收益率曲線C:正向收益率曲線D:反向收益率曲線

答案:反向收益率曲線銀行外匯存款和外匯貸款的幣種頭寸錯配時，銀行的匯率（

）就會增加。

A:折算風險B:價格風險C:交易風險D:經(jīng)濟風險

答案:交易風險（

）是指雙方約定在未來的

A:期貨合約B:掉期合約C:期權(quán)合約D:遠期合約

答案:遠期合約（

）賦予其購買者在期權(quán)到期日或到期日之前的任一時間以固定的價格出售標的資產(chǎn)的權(quán)利。

A:看漲期權(quán)B:看跌期權(quán)C:期權(quán)合約D:買入期權(quán)

答案:看跌期權(quán)商品價格風險的定義中的商品包括農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬(包括黃金)。(

)

A:錯B:對

答案:錯

第六章單元測試

下列各項中，屬于操作風險損失法律成本的是（）。

A:資金劃轉(zhuǎn)錯誤B:自然災害所導致的賬面價值減少C:違反產(chǎn)業(yè)政策所遭受的罰款D:仲裁費用

答案:仲裁費用某企業(yè)由于財務印章被盜用，導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風險事件分類來看，該事件歸于（）類別。

A:人員因素B:外部事件C:內(nèi)部流程D:系統(tǒng)缺陷

答案:外部事件以下不屬于商業(yè)銀行管理操作風險的緩釋手段的是（）。

A:業(yè)務連續(xù)性管理計劃B:獨立營業(yè)方案C:商業(yè)保險D:業(yè)務外包

答案:獨立營業(yè)方案商業(yè)銀行可以采取以下哪項措施進行操作風險緩釋（）。

A:放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B:改變市場定位C:實行差錯率考核D:外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務

答案:外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務商業(yè)銀行未按有關(guān)規(guī)定造成未對特定客戶履行分內(nèi)義務，這種行為應歸屬于操作風險中的內(nèi)部欺詐類別。（）

A:對B:錯

答案:錯不屬于計算操作風險監(jiān)管資本要求的三種方法的是（）。

A:內(nèi)部評級法B:基本指標法C:高級計量法D:標準法

答案:內(nèi)部評級法因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機關(guān)罰款及其他處罰，屬于操作風險損失形態(tài)的（）。

A:資產(chǎn)損失B:法律成本C:賬面減值D:監(jiān)管罰沒

答案:監(jiān)管罰沒總損失是考慮了損失回收影響之后的損失，包括保險緩釋前凈損失和保險緩釋后凈損失兩個口徑。（）

A:錯B:對

答案:錯在操作風險監(jiān)管資本的計量方法中，對治理結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)處理、模型建立和計量等方面的要求最高的是（）。

A:權(quán)重法B:高級計量法C:基本指標法D:標準法

答案:高級計量法操作風險緩釋是指商業(yè)銀行根據(jù)操作風險識別、計量的結(jié)果，結(jié)合銀行發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務規(guī)模與復雜性，以下不屬于操作風險緩釋技術(shù)的是（）。

A:業(yè)務連續(xù)性管理計劃B:保險C:業(yè)務外包D:信用衍生工具

答案:信用衍生工具

第七章單元測試

下列風險中不屬于系統(tǒng)性風險的是（）。

A:貨幣政策風險B:利率變動風險C:項目投資失敗風險D:通貨膨脹風險

答案:項目投資失敗風險認識系統(tǒng)性金融風險的本質(zhì)，要從風險因素、（）及損失入手。

A:風險識別B:風險事故C:風險監(jiān)測D:風險控制

答案:風險事故因信息不對稱會引發(fā)道德風險和逆向選擇，從而干擾市場運，所以在對系統(tǒng)性金融風險的防范時應（）。

A:嚴守市場紀律B:強調(diào)數(shù)據(jù)透明度C:重視獲取充分信息D:尊重市場規(guī)律

答案:重視獲取充分信息（）是指政府政策（特別是經(jīng)濟政策，如產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、財政政策、稅收政策等）變動給市場和投資人造成的影響。

A:信用風險B:聲譽風險C:操作風險D:政策風險

答案:政策風險若把金融機構(gòu)組成的金融系統(tǒng)比作證券組合，宏觀審慎監(jiān)管關(guān)注的是組合的總體業(yè)績，而微觀審慎監(jiān)管給予每種證券同等關(guān)注。（）

A:錯B:對

答案:對在認識系統(tǒng)性金融風險的本質(zhì)時，體制或制度性風險因素往往表現(xiàn)為（

）因素之間的關(guān)系。

A:宏觀B:中觀C:其他都是D:微觀

答案:宏觀（）是指政府無力償還債務或拖欠債務(包括對內(nèi)債務和對外債務)，一般表現(xiàn)為主權(quán)信用風險迅速提高。

A:銀行危機B:貨幣危機C:金融危機D:債務危機

答案:債務危機以下不屬于系統(tǒng)性金融風險本質(zhì)特征的是（）。

A:風險與收益具有對稱性B:要求政策反應C:產(chǎn)生于融資過程D:導致的危機具有傳染性

答案:風險與收益具有對稱性定期、全面的系統(tǒng)風險評估和壓力測試是推進動態(tài)監(jiān)管最為重要的工具。（）

A:錯B:對

答案:對國際上一般僅憑會計信息和資產(chǎn)負債表信息判斷銀行的風險狀況。（）

A:對B:錯

答案:錯

第八章單元測試

（）是指商業(yè)銀行的債務人不能或不愿履行債務而給債權(quán)銀行造成損失的可能性，或是由于交易雙方違約或不履行義務而給作為交易一方的銀行帶來不利影響。

A:流動性風險B:操作風險C:國別風險D:信用風險

答案:信用風險狹義上，信用卡風險是指因信用卡無擔保循環(huán)信貸的產(chǎn)品特性和貸款實際發(fā)生的非計劃性、無固定場所、授貸個體多、單筆金額小等特點，導致發(fā)卡機構(gòu)產(chǎn)生損失的可能性。（）

A:對B:錯

答案:對關(guān)于開辦并購貸款業(yè)務的商業(yè)銀行法人機構(gòu)應當符合的條件，不正確的是（）。

A:有健全的風險管理和有效的內(nèi)控機制B:資本充足率不低于8％C:有并購貸款盡職調(diào)查和風險評估的專業(yè)團隊D:其他各項監(jiān)管指標符合監(jiān)管要求

答案:資本充足率不低于8％證券公司風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下不屬于系統(tǒng)性風險的是（）。

A:利率風險B:財務風險C:購買力風險D:經(jīng)濟周期風險

答案:財務風險在對商業(yè)銀行并購貸款風險進行管理時，一般要求并購貸款期限不超過（）年。

A:5B:6C:8D:7

答案:7

第九章單元測試

證券公司自營業(yè)務不包括（）。

A:認股權(quán)證B:回購業(yè)務C:融資融券D:可轉(zhuǎn)換債券

答案:融資融券金融風險預警的運作程序包括（）。

A:臨界值確定B:建立風險預警模型C:信息收集與整理D:指標選擇E:燈號顯示

答案:臨界值確定；建立風險預警模型；信息收集與整理；指標選擇；燈號顯示流動性風險指標包括（）。

A:流動性缺口率B:流動性比例C:不良資產(chǎn)率D:核心負債比例

答案:流動性缺口率；流動性比例；核心負債比例市場風險指標包括累計外匯敞口頭寸比例和利率風險敏感度。（）

A:錯B:對

答案:對金融風險識別的目的在于使金融機構(gòu)了解一定時期風險的特征，明確風險管理的重點。（）

A:對B:錯

答案:對

第十章單