金融時(shí)間序列分析知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

金融時(shí)間序列分析知到智慧樹章節(jié)測(cè)試課后答案2024年秋對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)第四章單元測(cè)試

搭建時(shí)間序列模型的流程包括（）。

A:判斷序列的自相關(guān)性B:模型的識(shí)別C:模型篩選D:把數(shù)據(jù)平穩(wěn)化

答案:判斷序列的自相關(guān)性；模型的識(shí)別；模型篩選；把數(shù)據(jù)平穩(wěn)化以下哪些說(shuō)法是錯(cuò)的（）。

A:AR模型式子中不包含觀測(cè)值，只包含新息B:MA（q）間隔超過(guò)q期的觀測(cè)值相關(guān)系數(shù)為0C:MA和AR模型在一定條件下可以相互轉(zhuǎn)化D:ARMA（p,q）模型包含了AR、MA模型的結(jié)構(gòu)

答案:AR模型式子中不包含觀測(cè)值，只包含新息MA（q）模型的ACF截尾，AR（p）模型的PACF拖尾。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)利用ARMA模型進(jìn)行預(yù)測(cè)，如果歷史樣本過(guò)短，預(yù)測(cè)模型會(huì)過(guò)度關(guān)注樣本內(nèi)容的隨機(jī)干擾；如果歷史樣本過(guò)長(zhǎng)，預(yù)測(cè)模型捕捉到的自相關(guān)性比較微弱。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)金融市場(chǎng)中均值回復(fù)現(xiàn)象與（）密切相關(guān)。

A:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)B:正態(tài)性C:追漲殺跌D:市場(chǎng)有效性

答案:市場(chǎng)有效性

第六章單元測(cè)試

資產(chǎn)收益率隨機(jī)游走的市場(chǎng)一定是強(qiáng)有效的。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A:薩繆爾森認(rèn)為，在短期內(nèi)市場(chǎng)被藍(lán)噪聲所主導(dǎo)地位，長(zhǎng)期內(nèi)被紅噪聲所主導(dǎo)B:如果市場(chǎng)強(qiáng)有效，資產(chǎn)收益率一定是白噪聲C:白噪聲一定符合正態(tài)分布D:白噪聲一定是平穩(wěn)的

答案:白噪聲一定符合正態(tài)分布隨機(jī)游走的自相關(guān)函數(shù)在短時(shí)間間隔下近似為1。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)隨機(jī)游走的假設(shè)有以下哪幾種？（）。

A:允許增量相關(guān)B:僅要求增量不相關(guān)C:要求增量獨(dú)立但非同分布D:要求增量獨(dú)立同分布

答案:僅要求增量不相關(guān)；要求增量獨(dú)立但非同分布；要求增量獨(dú)立同分布以下說(shuō)法正確的是（）。

A:收益率存在單位根，則市場(chǎng)不是弱有效的B:隨機(jī)游走的局部趨勢(shì)性不會(huì)使人誤判趨勢(shì)C:單位根檢驗(yàn)通過(guò)是隨機(jī)游走的充分條件D:Q檢驗(yàn)對(duì)序列自相關(guān)性作出了判斷

答案:收益率存在單位根，則市場(chǎng)不是弱有效的

第三章單元測(cè)試

正態(tài)分布的主要優(yōu)勢(shì)包括（）。

A:分布可加B:可以描述厚尾特征C:分布形態(tài)對(duì)稱D:特征函數(shù)、矩母函數(shù)簡(jiǎn)潔

答案:分布可加；分布形態(tài)對(duì)稱；特征函數(shù)、矩母函數(shù)簡(jiǎn)潔正態(tài)檢驗(yàn)不包含（）。

A:KS檢驗(yàn)B:QQ圖C:F檢驗(yàn)D:JB檢驗(yàn)

答案:F檢驗(yàn)極值分布適合描述極端但是相對(duì)較常見的事件。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)直方圖估計(jì)是一種非參數(shù)估計(jì)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)正態(tài)性變換包括（）。

A:標(biāo)準(zhǔn)化變換B:Yeo-Johnson變換C:對(duì)數(shù)變換D:Box-Cox變換

答案:Yeo-Johnson變換；對(duì)數(shù)變換；Box-Cox變換

第一章單元測(cè)試

白噪聲的特征有（）。

A:自協(xié)方差為零B:絕對(duì)值小于1C:均值為零D:方差相同

答案:自協(xié)方差為零；均值為零；方差相同連續(xù)投擲六面骰子所形成的點(diǎn)數(shù)序列是遍歷的。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)寬平穩(wěn)序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)序列。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)假設(shè)X為隨機(jī)變量，以下哪種變換可能會(huì)使自相關(guān)系數(shù)變化？（）。

A:X減1B:X加100C:X乘10D:X平方

答案:X平方以下哪種方法不是常用的收益率加權(quán)方法？（）。

A:普通加權(quán)法B:等權(quán)重法C:市值加權(quán)法D:價(jià)格加權(quán)法

答案:普通加權(quán)法

第八章單元測(cè)試

Wold分解定理認(rèn)為一個(gè)離散的平穩(wěn)過(guò)程可以分解成哪些部分？（）

A:趨勢(shì)性序列和隨機(jī)序列B:確定性序列和隨機(jī)序列C:確定性序列和趨勢(shì)性序列D:季節(jié)性序列和周期性序列

答案:確定性序列和隨機(jī)序列加法模型適用于季節(jié)性波動(dòng)隨時(shí)間放大的時(shí)間序列。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)在時(shí)間序列分析中，移動(dòng)平均法具有以下哪些優(yōu)點(diǎn)？（）

A:提取低頻趨勢(shì)B:平滑數(shù)據(jù)C:準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)值D:消除高頻噪聲

答案:提取低頻趨勢(shì)；平滑數(shù)據(jù)；消除高頻噪聲關(guān)于經(jīng)濟(jì)周期的特征，下列哪些選項(xiàng)是正確的？（）

A:經(jīng)濟(jì)周期包括擴(kuò)張、峰值、收縮和谷底四個(gè)階段B:經(jīng)濟(jì)周期的分析對(duì)宏觀政策的制定具有重要意義C:經(jīng)濟(jì)周期僅由外部沖擊引起D:經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)可以通過(guò)HP濾波法提取

答案:經(jīng)濟(jì)周期包括擴(kuò)張、峰值、收縮和谷底四個(gè)階段；經(jīng)濟(jì)周期的分析對(duì)宏觀政策的制定具有重要意義；經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)可以通過(guò)HP濾波法提取HP濾波法通過(guò)將時(shí)間序列分解為長(zhǎng)期趨勢(shì)項(xiàng)和周期項(xiàng)，幫助我們更好地理解經(jīng)濟(jì)周期特征。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第七章單元測(cè)試

以下哪些情況不太可能出現(xiàn)（）。

A:差分前后數(shù)據(jù)平穩(wěn)性發(fā)生改變B:GDP不平穩(wěn)，GDP增長(zhǎng)率平穩(wěn)C:對(duì)隨機(jī)游走序列檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不存在單位根D:一般較少分析二階單整序列

答案:對(duì)隨機(jī)游走序列檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不存在單位根不平穩(wěn)序列可能存在偽回歸。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)以下哪些說(shuō)法錯(cuò)誤（）。

A:X是二階單整序列，則只需對(duì)X差分一次即可得到平穩(wěn)序列B:如果X、Y都平穩(wěn)，則二者線性組合平穩(wěn)C:DF、ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)是存在單位根D:為了修改殘差序列的自相關(guān)性，提出了ADF檢驗(yàn)

答案:X是二階單整序列，則只需對(duì)X差分一次即可得到平穩(wěn)序列兩條時(shí)間序列具有協(xié)整關(guān)系，必須同時(shí)滿足（）。

A:同階單整B:正態(tài)分布C:存在一個(gè)具有平穩(wěn)性的線性組合D:沒有波動(dòng)聚類

答案:同階單整；存在一個(gè)具有平穩(wěn)性的線性組合使用EG兩步法檢驗(yàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，第一步是建立協(xié)整方程尋找協(xié)整關(guān)系，第二步是檢驗(yàn)協(xié)整方程殘差的平穩(wěn)性。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第十章單元測(cè)試

方差分解的主要目的是：（）

A:評(píng)估不同沖擊對(duì)變量波動(dòng)的貢獻(xiàn)度B:進(jìn)行協(xié)整分析C:檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷姆€(wěn)定性D:確定模型的滯后期數(shù)

答案:評(píng)估不同沖擊對(duì)變量波動(dòng)的貢獻(xiàn)度SVAR模型的建立通常是基于什么？（）

A:隨機(jī)性假設(shè)B:經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)C:歷史數(shù)據(jù)D:統(tǒng)計(jì)方法

答案:經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)在VAR模型中，以下哪些因素不是考慮重點(diǎn)？（）

A:滯后期數(shù)的選擇B:模型中每個(gè)變量是否均顯著C:模型整體的平穩(wěn)性D:變量自身的平穩(wěn)性

答案:模型中每個(gè)變量是否均顯著如果VAR模型中的某個(gè)變量的自回歸系數(shù)是1，那么整個(gè)系統(tǒng)一定是不平穩(wěn)的。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)如果不同的準(zhǔn)則或檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量選擇的最優(yōu)滯后期數(shù)不同，可以采用“多數(shù)原則”來(lái)確定滯后期數(shù)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)

第五章單元測(cè)試

金融市場(chǎng)普遍存在波動(dòng)聚集現(xiàn)象。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)GARCH模型設(shè)定成很高的階數(shù)意義不大，因?yàn)槎嫉葍r(jià)于ARCH(∞)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)條件異方差模型的定階，可以結(jié)合（）。

A:信息準(zhǔn)則B:QQ圖C:ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)D:相關(guān)圖

答案:信息準(zhǔn)則；ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)；相關(guān)圖以下哪個(gè)模型不可以捕獲波動(dòng)率的非對(duì)稱性質(zhì)（）。

A:門限GARCHB:ARCH模型C:指數(shù)GARCHD:非對(duì)稱GARCH

答案:ARCH模型波動(dòng)率在不同時(shí)間尺度下，短期聚集，長(zhǎng)期回復(fù)。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:對(duì)

第十一章單元測(cè)試

下列哪種特征通常被認(rèn)為是高頻金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)？（）

A:數(shù)據(jù)頻率低，時(shí)效性較弱B:數(shù)據(jù)分析通常不需要復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)模型C:數(shù)據(jù)容易受到市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)噪聲的影響D:數(shù)據(jù)較為平穩(wěn)，波動(dòng)性較小

答案:數(shù)據(jù)容易受到市場(chǎng)微結(jié)構(gòu)噪聲的影響在高頻數(shù)據(jù)的清洗過(guò)程中，任何偏離平均值的數(shù)據(jù)點(diǎn)都應(yīng)被視為異常值并予以刪除。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)關(guān)于瞬時(shí)波動(dòng)率（SpotVolatility），以下哪項(xiàng)描述是正確的？（）

A:它可以通過(guò)對(duì)日內(nèi)高頻收益率求均值計(jì)算得到B:它通常假設(shè)市場(chǎng)價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)保持恒定C:它反映了市場(chǎng)在某一時(shí)刻的波動(dòng)率水平D:它是一種長(zhǎng)期波動(dòng)率的度量

答案:它反映了市場(chǎng)在某一時(shí)刻的波動(dòng)率水平跳躍模型的核心在于假設(shè)價(jià)格的變動(dòng)是完全連續(xù)的，不存在突發(fā)事件的影響。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:錯(cuò)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率在高頻數(shù)據(jù)分析中的主要優(yōu)勢(shì)是（）

A:通過(guò)簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)方法便可得出B:能夠及時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)的波動(dòng)趨勢(shì)C:依賴于少量的市場(chǎng)數(shù)據(jù)D:精確地反映了特定時(shí)間段內(nèi)市場(chǎng)的歷史波動(dòng)

答案:精確地反映了特定時(shí)間段內(nèi)市場(chǎng)的歷史波動(dòng)

第九章單元測(cè)試

根據(jù)突變發(fā)生的時(shí)點(diǎn)，結(jié)構(gòu)突變模型可分類為以下哪幾種？（）

A:隨機(jī)變量均值的突變B:隨機(jī)變量方差的突變C:已知時(shí)點(diǎn)的突變D:未知時(shí)點(diǎn)的突變

答案:已知時(shí)點(diǎn)的突變；未知時(shí)點(diǎn)的突變根據(jù)突變發(fā)生的機(jī)制，結(jié)構(gòu)突變模型可分類為以下哪幾種？（）

A:已知時(shí)點(diǎn)的突變B:隨機(jī)變量方差的突變C:隨機(jī)變量均值的突變D:未知時(shí)點(diǎn)的突變

答案:隨機(jī)變量方差的突變；隨機(jī)變量均值的突變下面四個(gè)選項(xiàng)中，可以作為采用已知時(shí)點(diǎn)突變模型依據(jù)的有（）

A:政策生效不存在時(shí)間滯后B:區(qū)分處理組C:已知政策實(shí)施時(shí)點(diǎn)D:保留對(duì)照組

答案:政策生效不存在時(shí)間滯后；已知政策實(shí)施時(shí)點(diǎn)下面四個(gè)場(chǎng)景中，應(yīng)當(dāng)采用未知時(shí)點(diǎn)突變模型的場(chǎng)景是（）

A:區(qū)分處理組B:已知政策實(shí)施時(shí)點(diǎn)C:政策生效存在時(shí)間滯后D:保留對(duì)照組

答案:政策生效存在時(shí)間滯后檢驗(yàn)已知突變時(shí)點(diǎn)可采用Chow檢驗(yàn)。（）

A:錯(cuò)B:對(duì)

答案:對(duì)CUSUM統(tǒng)計(jì)量可用于檢驗(yàn)已知時(shí)點(diǎn)的突變。（）

A:對(duì)B:錯(cuò)

答案:錯(cuò)

第二章單元測(cè)試

投資不可能三角理論不包含哪個(gè)選項(xiàng)？（）。

A:流動(dòng)性B:高收益C:行業(yè)好D:低風(fēng)險(xiǎn)

答案:行業(yè)好如果能觀察到資產(chǎn)收益時(shí)間序列數(shù)據(jù)，并且滿足平穩(wěn)性和方