銀行風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗位資格考試試題集（含答案）

風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理崗做資輅考祺

習(xí)

題

集

目錄

第一章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論................4

一、判斷題.........................................................................4

二、單選題.........................................................................4

三、多選題.........................................................................7

第二章信用風(fēng)險(xiǎn)管理...........................10

一、判斷題........................................................................10

二、單選題........................................................................11

三、多選題........................................................................15

第三章市場風(fēng)險(xiǎn)管理...........................20

一、判斷題........................................................................20

二、單選題........................................................................20

三、多選題........................................................................21

第四章操作風(fēng)險(xiǎn)管理...........................23

一、判斷題........................................................................23

二、單選題........................................................................23

三、多選題........................................................................26

第五章經(jīng)濟(jì)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)績效考核.............28

?、判斷題........................................................................28

二、單選題........................................................................28

三、多選題........................................................................31

第一章全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)...................33

一、判斷題........................................................................33

二、單選題........................................................................33

三、多選題........................................................................34

第二章信用風(fēng)險(xiǎn)管理...........................37

、判斷題........................................................................37

二、單選題........................................................................38

三、多選題........................................................................44

第三章市場風(fēng)險(xiǎn)管理...........................51

一、判斷題........................................................................51

二、單選題........................................................................51

三、多選題........................................................................52

第四章操作風(fēng)險(xiǎn)管理...........................54

一、判斷題........................................................................54

二、單選題........................................................................55

三、多選題........................................................................60

第五章三農(nóng)風(fēng)險(xiǎn)管理...........................65

一、判斷題........................................................................65

二、單選題........................................................................66

三、多選題........................................................................70

第六章風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告.........................74

一、判斷題........................................................................74

二、單選題........................................................................75

三、多選題........................................................................80

第七章經(jīng)濟(jì)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)績效考核.............85

一、判斷題........................................................................85

二、單選題........................................................................85

三、多選題........................................................................88

第一章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本理論

一、判斷題

1.風(fēng)險(xiǎn)管理只產(chǎn)生成本，不產(chǎn)生收益。（義）

2.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動(dòng)中，通過有效的風(fēng)險(xiǎn)防控手段可以緩釋風(fēng)險(xiǎn)、減少損失，直至消除、

消滅風(fēng)險(xiǎn)。（X）

3.經(jīng)濟(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。

（X）

4.商業(yè)銀行發(fā)放外幣貸款時(shí)，匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)增加。（J）

5.“不要將所有雞蛋放在一個(gè)籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是風(fēng)險(xiǎn)分散。（J）

6.經(jīng)濟(jì)資本反映的是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)，用于吸收和消化損失。（義）

7.風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)類型和總量。（V）

8.只要商業(yè)銀行達(dá)到8%的資本充足率水平，就不會(huì)陷入破產(chǎn)困境。（X）

9.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理通常被認(rèn)為是一項(xiàng)短期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果能夠在較短的時(shí)間內(nèi)顯現(xiàn)出來。

（X）

10.審計(jì)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門都是對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行管理監(jiān)督，所以審計(jì)部門只需對業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審

計(jì)，沒有必要對負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門進(jìn)行審計(jì)。（X）

11.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，所以都是由商業(yè)銀行內(nèi)部原因造成的。（義）

12.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于衡量銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。（X）

13.巴塞爾委員會(huì)要求大型商業(yè)銀行必須采用高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。（X）

14.融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響H常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金

需求的風(fēng)險(xiǎn)。（J）

15.市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場深度不足或市場動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無法以合理的市場價(jià)格出售資產(chǎn)

以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)。（J）

16.為了保證獨(dú)立性，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理/法律/合規(guī)部門不需要接受內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)。（X）

二、單選題

1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的演變過程是（D）

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理

模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段f全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段-負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段一全面風(fēng)險(xiǎn)管理

模式階段

2.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)

險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等類別的依據(jù)是（D）。

A.按風(fēng)險(xiǎn)事故B.按損失結(jié)果C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

3.（C）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的

風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國家風(fēng)險(xiǎn)

4.（B）是風(fēng)險(xiǎn)管理的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定全行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略及重大政策。

A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.行長聯(lián)席會(huì)議D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

5.根據(jù)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行資本充足率不得低于（）,核心資本

充足率不得低于（C）.

A.10%；5%B.12%；6%C.8%；4%D.14%；7%

6.下列哪種風(fēng)險(xiǎn)是新資本協(xié)議第一支柱未加考慮的風(fēng)險(xiǎn)？（D）

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)

7.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時(shí)，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財(cái)務(wù)狀況惡化、違反借

款合同或無法償還貸款本息時(shí)，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損

失,這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（A）.

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

8.商業(yè)銀行（B）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

9.甲乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商

業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（A）o

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

10.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程是（C）o

A.風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別f風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量f風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測f風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)控制f風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別f風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

11.下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”的是（B）。

A.前臺(tái)業(yè)務(wù)部門B.董事會(huì)和高級(jí)管理層C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門D.內(nèi)部審計(jì)

12.商業(yè)銀行不管盡多大努力，采取多好的措施，購買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有些操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，這

些是商業(yè)銀行（D）,需要為其計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金。

A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)D.可承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

13.投資或購買與基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理策

略是（B）.

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

14.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域，應(yīng)是多方面開展，這是基于（B）

的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

15.資產(chǎn)到期不能足額收回，進(jìn)而無法滿足到期負(fù)債的償還和新的合理貸款及其他融資需求，從

而給商業(yè)銀行帶來損失，這類風(fēng)險(xiǎn)屬于（D）?

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

16.內(nèi)部欺詐、外部欺詐等風(fēng)險(xiǎn)屬于（C）.

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

17.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)、收益、損失的描述，正確的是（C）.

A.風(fēng)險(xiǎn)和收益成反比B.收益是一個(gè)事前概念，損失是一個(gè)事后概念

C.風(fēng)險(xiǎn)既可能帶來損失，也可能帶來收益D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念，損失是一個(gè)事前概念

18.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的主要是（D）o

A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

19.下列情形中，表現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)系的是（C）?

A.不良貸款及壞賬比率顯著上升通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出現(xiàn)問題的征兆.

B.利率波動(dòng)會(huì)影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，其任何不利變動(dòng)必然產(chǎn)生某種程度上的流動(dòng)性

風(fēng)險(xiǎn).

C.前臺(tái)交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時(shí)的延誤，例如資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，現(xiàn)

金流便會(huì)受到直接影響.

D.任何負(fù)面消息，不論是否屬實(shí)，都可能削弱存款人的信心而造成大量的資金流失，進(jìn)而導(dǎo)致流動(dòng)

性困難.

20.中國人民銀行從2004年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明（D）。

A.商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善

C央行為商業(yè)銀行提供便利的政策D.央行對流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予"經(jīng)濟(jì)懲罰”

21.資本充足率是指（C）?

A.資本總額與資產(chǎn)總額的比率B.賬面資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

C.商業(yè)銀行持有的符合監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

D.經(jīng)濟(jì)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

22.股票風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)屬于（B）o

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

23.商業(yè)銀行在市場交易過程中的交易指令輸入錯(cuò)誤屬于（B）o

A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

24.如果銀行本身沒有不當(dāng)行為，銀行客戶的不當(dāng)行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對銀行聲譽(yù)的影響？（A）

A.可能會(huì)B.?定會(huì)C.兩者沒有聯(lián)系D.不會(huì)

25.一家銀行的經(jīng)營活動(dòng)和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越（B）?

A.低B.高C.難以確定D.不穩(wěn)定

26.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，銀行（A）的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程

序和操作規(guī)程，及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況等。

A.高級(jí)管理層B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.股東大會(huì)

27.以下關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（C）o

A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)往往小于市場風(fēng)險(xiǎn)，因此商業(yè)銀行應(yīng)該更關(guān)注市場風(fēng)險(xiǎn)管理

B.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)也可能帶來巨虧，因此應(yīng)當(dāng)比市場風(fēng)險(xiǎn)更加充分重視

C.商業(yè)銀行的各種類型的風(fēng)險(xiǎn)都可能帶來巨大損失，都應(yīng)當(dāng)加以重視

D.以上都不對

28.（B）屬于商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)強(qiáng)制商業(yè)銀行執(zhí)行新的準(zhǔn)備金率，可能會(huì)影響商業(yè)銀行的盈利水平

B.某家電視臺(tái)關(guān)于該商業(yè)銀行不良資產(chǎn)過高的報(bào)道

C.利率不利波動(dòng)D.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

29.某投資者把資產(chǎn)放在不同的投資項(xiàng)目上，例如股票、債券、貨幣市場工具等來防范風(fēng)險(xiǎn)，這

叫（A）,

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

30.（D）是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

31.通過有關(guān)的數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，目的在于識(shí)別潛在的風(fēng)

險(xiǎn)因素、預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。這種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法稱為（D）。

A.制作清單法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.分解分析法D.情景分析法

32.（A）策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)

管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

33.（B）是對經(jīng)過識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧?，進(jìn)行有效管

理和控制的過程。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.風(fēng)險(xiǎn)控制C.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測

三、多選題

1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要來源于（ABCD）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

C.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏D.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證

2.下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有（ABC）。

A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道B.市場流傳次貸危機(jī)使得銀行蒙受巨額虧損的消息

C.銀行工作人員長期對待客戶態(tài)度粗暴D.銀行大幅削減產(chǎn)能過剩貸款額度

3.下列關(guān)于“三道防線”表述，正確的是（ABD）。

A.前臺(tái)客戶、交易、產(chǎn)品部門作為風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線，要承擔(dān)所管理客戶、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)防控

的第一責(zé)任

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門是風(fēng)險(xiǎn)管理的第二道防線，重點(diǎn)發(fā)揮對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)性、規(guī)范化管理的作用

C.內(nèi)控合規(guī)部門作為第三道防線，要履行好合規(guī)控制等職責(zé)

D.審計(jì)部門作為第三道防線，要履行好監(jiān)督評價(jià)等職責(zé)

4.商業(yè)銀行資本的作用主要體現(xiàn)在（ABCD）。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場信心

5.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特點(diǎn)（ABCD）。

A.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程C.全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.全員的風(fēng)險(xiǎn)

管理文化

6.下列關(guān)于資本的說法，正確的是（AC）。

A.當(dāng)監(jiān)管資本》賬面資本，監(jiān)管當(dāng)局將會(huì)采取強(qiáng)制性措施要求商業(yè)銀行補(bǔ)充資本或消減業(yè)務(wù)規(guī)模

以減少承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

B.賬面資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟(jì)資本是商、業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該

持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

7.巴塞爾新資本協(xié)議確定的三大支柱分別是：（ABC）。

A.最低資本要求B.監(jiān)督檢查C.市場紀(jì)律D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

8.巴塞爾新資本協(xié)議第二大支柱的主要內(nèi)容包括（ABCD）。

A.商業(yè)銀行制定內(nèi)部資本充足率評估程序（ICAAP）

B.監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行實(shí)施監(jiān)督檢查和評價(jià)程序（SREP）

C.銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)D.貸款集中度風(fēng)險(xiǎn)

9.2007年底，美國爆發(fā)了次級(jí)債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用等級(jí)較低、

收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸

款，形成壞賬，次級(jí)債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并

進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長

期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了（ABCD）等風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

10.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)和損失、收益的關(guān)系，下列說法正確的是（BD）o

A.高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B.高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益

C.風(fēng)險(xiǎn)等同損失D.承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是獲取收益的前提

11.關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，下列說法正確的是（CD）。

A.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法

B.某銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法

C.某商業(yè)銀行董事會(huì)在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本限制其規(guī)模，這應(yīng)用

了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

D.某商業(yè)銀行對于信用等級(jí)較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)

償?shù)姆椒?/p>

12.根據(jù)COSO理論，下列關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的說法，正確的是（ACD）,

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素有8個(gè)

B.企業(yè)的4個(gè)目標(biāo)都是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素服務(wù)的

C.企業(yè)的層級(jí)，包括整個(gè)企業(yè)、各職能部門、各條業(yè)務(wù)線以及下屬各子公司

D.企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的4個(gè)目標(biāo)

13.關(guān)于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)，正確的是（BD）?

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)

C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信

用風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)

14.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括（ABCD）。

A.專家調(diào)查列舉法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.情景分析法D.分解分析法

15.下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說法，正確的是（ABD）。

A.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級(jí)法

B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來源

C.外部評級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資本充足率的方法

D.構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場紀(jì)律三大支柱

16.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，不正確的是（BCD）。

A.必須具備一定的獨(dú)立性B.通常屬于第三道防線

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施

17.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式發(fā)展的階段包括（BCD）,

A.內(nèi)部管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

18.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（ACD）,

A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對個(gè)人而言，不針對企業(yè)

B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)沒有直接聯(lián)系

D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得

19.按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，可以將風(fēng)險(xiǎn)分為（AB）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)

20.下列選項(xiàng)中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有（BCD）.

A.對不同信用級(jí)別的貸款人實(shí)行差別定價(jià)B.備用信用證

C.商業(yè)銀行參加存款保險(xiǎn)D.信用擔(dān)保

21.可能影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件包括（ABD）。

A.流動(dòng)性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤

C.國家監(jiān)管政策變化D.由于市場利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化

22.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，錯(cuò)誤的是（AD）。

A.對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以

通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保險(xiǎn)規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避

23.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（ABC）.

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

24.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)特征的是（ABCD）。

A.客觀性B.普遍性C.隱蔽性D.可測性

25.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的描述，正確的是（ABCD）。

A.市場風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行的交易和非交易業(yè)務(wù)中

B.由于目前我國商業(yè)銀行從事股票和商品業(yè)務(wù)有限，因此市場風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.市場風(fēng)險(xiǎn)管理具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富，因此可以采用多種技術(shù)手段加以控

制

D.市場風(fēng)險(xiǎn)主要來源于所屬經(jīng)濟(jì)體系，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，而且難以通過分散化投資完全

消除

26.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理，關(guān)于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（ABCD）。

A.不應(yīng)集中于同一企業(yè)B.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

C.不應(yīng)集中于同一國家借款人D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款，減少單一客戶貸款額度

27.設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)體系應(yīng)遵循的原則包括（ABC）o

A.體現(xiàn)銀行各個(gè)相關(guān)利益方（股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和債權(quán)人）的期望

B.充分考慮銀行目前的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)管理能力及風(fēng)險(xiǎn)暴露情況，指標(biāo)應(yīng)具有一定的通用性

C.保持風(fēng)險(xiǎn)偏好的相對穩(wěn)定，定期對風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的具體參數(shù)進(jìn)行修訂

D.風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書的生成應(yīng)遵循由下至上的原則

28.商業(yè)銀行的核心資本包括（AB）。

A.普通股B.資本公積C.優(yōu)先股D.可轉(zhuǎn)換債券

29.商業(yè)銀行的附屬資本包括（AD）。

A.一般準(zhǔn)備B.盈余公積C.未分配利潤D.長期次級(jí)債務(wù)

30.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的論述，正確的是（AC）。

A.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

B.商業(yè)銀行通過中央銀行救助應(yīng)付預(yù)期損失

C.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失

D.對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段處理

31.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述錯(cuò)誤的是（ABC）。

A.衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于存款業(yè)務(wù)

C.對于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù)

D.盡管交易對手沒有發(fā)生違約，但是由于其信用等級(jí)下降也能夠形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失

32.以下選項(xiàng)中，體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散的是（ABC）.

A.不要將所有的資金都投資于鋼鐵類股票

B.商業(yè)銀行的貸款涵蓋了很多行業(yè)

C.某商業(yè)銀行首次投資于期貨時(shí)，投資于多個(gè)月份的合約

D.存款保險(xiǎn)

33.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的說法中，正確的是（ABC）。

A.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)

B.準(zhǔn)確的計(jì)量建立在卓越的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上

C.只有數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和充足，才能保證開發(fā)的模型真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.商業(yè)銀行只有選用高級(jí)量化技術(shù)才能計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)

第二章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

一、判斷題

1.貸款定價(jià)中的資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)所需要的注冊資本。（X）

2.銀行在辦理貸款時(shí)要求購買保險(xiǎn)，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施。（V）

3.質(zhì)押物黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)。（X）

4.壓力測試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對組合

或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是側(cè)重評估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。（J）P66

5.商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一區(qū)域的借款者，應(yīng)是多方面開展，這是基于風(fēng)險(xiǎn)

補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。（又）

6.在企業(yè)現(xiàn)金流量表中，企業(yè)購置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金屬于企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流出。（X）

7.只有交易對方發(fā)生違約時(shí).，才能產(chǎn)生信用風(fēng)險(xiǎn)。（X）

8.與單筆貸款業(yè)務(wù)不同，商業(yè)銀行評估信貸組合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)更多地關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源與變動(dòng)情況。

（V）P43

9.債券交易中僅存在市場風(fēng)險(xiǎn)，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。（X）

10.壓力測試結(jié)果是管理者的決策依據(jù)，各行要根據(jù)壓力測試結(jié)果做好資本準(zhǔn)備，以應(yīng)對突發(fā)危機(jī)。

（X）P66

11.外部評級(jí)是由銀行基于自身掌握的信息，對特定借款人和債項(xiàng)進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。（X）

12.對于零售風(fēng)險(xiǎn)暴露，內(nèi)部評級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法。（X）P48

13.內(nèi)部評級(jí)法下，違約概率（PD）在概念上即等同于不良率。（X）P49

14.客戶信用等級(jí)評定僅反映客戶層面違約風(fēng)險(xiǎn)特征，一般不考慮貸款層面損失風(fēng)險(xiǎn)特征。（V）

15.銀行信貸人員將所能獲得的全部信息錄入十二級(jí)分類系統(tǒng)后，即可由系統(tǒng)進(jìn)行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分

類。（X）

16.作為穩(wěn)健經(jīng)營的前提，風(fēng)險(xiǎn)分類的意義在于其可以及時(shí)化解已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。（X）P60

17.我行目前采用五級(jí)分類和十二級(jí)分類并行的分類體系。（J）

18.對貸款進(jìn)行分類時(shí)，要以評估借款人的第一還款來源為核心。（X）

19.借款人還款能力出現(xiàn)明顯的問題，依靠其正常經(jīng)營收入已無法保證足額償還本息，即使執(zhí)行擔(dān)

保，也可能會(huì)造成一定損失的貸款稱為可疑貸款。（X）P62

20.借款人雖存在一些不利因素，但只要判斷其貸款本息不會(huì)形成損失，仍可將其貸款分類為正常

類。（X）

21.提取準(zhǔn)備金用于覆蓋非預(yù)期的貸款損失。（X）P82

22.對難以準(zhǔn)確判斷債務(wù)人履約能力的信貸資產(chǎn)，最高只能分類為次級(jí)類。（X）

23.風(fēng)險(xiǎn)分類為風(fēng)險(xiǎn)管理提供預(yù)警和參考，為銀行決策提供信息和依據(jù)。（J）P60

24.商業(yè)銀行“貸款風(fēng)險(xiǎn)分類”中，初分、審核、審批人員均要對貸款分類制度的執(zhí)行、貸款分類

的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（X）P64

25.商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)對信貸資產(chǎn)分類政策、程序和執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，頻率每年

不得少于二次。（X）P64

26.對于大額的可疑類貸款，應(yīng)該按照該類貸款歷史概率確定個(gè)計(jì)提比例，實(shí)行批量計(jì)提。（X）

27.根據(jù)審慎會(huì)計(jì)原則計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金時(shí)，不能提前使用未來的收益。（J）

28.對于?些金額小、數(shù)量多的貸款，可以采取批量處理的辦法計(jì)提準(zhǔn)備金。（J）

29.貸款減值測試中，單筆測試未減值的，要放入相同風(fēng)險(xiǎn)特征的資產(chǎn)組，再進(jìn)行組合測試。（

P86

30.5月18日某銀行已與借款人A簽訂金額為1億元的借款合同，貸款尚未發(fā)放，但仍應(yīng)納入5

月的減值測試。（X）

31.新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，專項(xiàng)準(zhǔn)備金須按固定比例提取，但不得低于以信貸資產(chǎn)減值測試結(jié)果為依

據(jù)計(jì)算得出的金額。P84（義）

二、單選題

1.商業(yè)銀行在日常操作中，對優(yōu)質(zhì)大客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)下

浮，對一般客戶提供的貸款利率可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上一定幅度內(nèi)上浮，該規(guī)定體現(xiàn)了銀行（D）

風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

2.下列對集團(tuán)客戶特征的說法中，錯(cuò)誤的是（全對）。

A.在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的

B.共同被第三方企事業(yè)法人所控制的

C.主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系

親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的

D.存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認(rèn)為應(yīng)視同集團(tuán)客戶

進(jìn)行授信管理的

3.企業(yè)集團(tuán)由主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其近親屬（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代

以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制。其中“主要投資者”是（B）?！搓P(guān)于中國農(nóng)業(yè)銀行

集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的修訂說明》

A.指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者

B.指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者

C.指直接或間接控制個(gè)企業(yè)15%或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者

D.指直接或間接控制一個(gè)企業(yè)20%或以上表決權(quán)資本的個(gè)人投資者

4.組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)關(guān)注的因素不包括（B）P44

A.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境B.行業(yè)競爭力及可代替性分析

C.行業(yè)特征及定位D.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素及行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析

5.與單筆信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同，商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)

更多地關(guān)注（D）因素可能造成的影響。

A.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.管理層風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

6.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和地域，使違約風(fēng)險(xiǎn)降低，其原因是（C）。

A.不同的行業(yè)及地域間的的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.通過不同的行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.利用不同的行業(yè)及地域間企業(yè)的相關(guān)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D.將貸款分散至不同的行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

7.壓力測試是為了衡量（C）

A.違約概率B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.極端不利情況下可能發(fā)生的損失D.非預(yù)期損失

8.可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是（C）.

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額C.組合限額管理D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額

9.決定客戶債務(wù)承受能力的是（C）o

A.客戶信用等級(jí)B.所有者權(quán)益C.客戶信用等級(jí)及所有者權(quán)益D.以上都不對

10.資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（B）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。P65

A.大于B.小于C.等于D.無關(guān)

11.銀行在進(jìn)行壓力測試時(shí)，第一步是（A）oP67

A.設(shè)定情景假設(shè)；

B.分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況；

C.根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失；

D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失。

12.不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動(dòng)資金出問題的征兆，這反映

商業(yè)銀行（A）之間的關(guān)系。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

13.某商業(yè)銀行2009年給1000個(gè)客戶發(fā)放了貸款，最后有5個(gè)客戶違約，那么0.5%是這1000個(gè)

客戶的（B）.

A.違約概率B.違約（頻）率C.違約損失率D.預(yù)期損失率

14.商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣給其他金融機(jī)構(gòu)，不能（C）?

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化C.降低這些貸款的違約率D.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率

15.（A）,說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)加大B.資本積累率提高C.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率提高D.行業(yè)銷售利潤率提高

16.目前，（A）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

17.關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列表述正確的是（D）.

A.衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險(xiǎn)

B.商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于存款業(yè)務(wù)

C.對于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險(xiǎn)存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù)

D.盡管交易對手沒有發(fā)生違約，但是由于其信用等級(jí)下降也能夠形成信用風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致?lián)p失

18.貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)（C）。

A.有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又可能有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D.以上的都不對

19.以下哪項(xiàng)不屬于行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（D）。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期B.財(cái)政貨幣政策C.產(chǎn)業(yè)政策D.特定產(chǎn)品的市場競爭力

20.以下屬于區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號(hào)的是（D）o

A.國家政策法規(guī)變化給當(dāng)?shù)貛聿焕绊態(tài).區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，受到國家宏觀調(diào)控

C.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整D.以上都是

21.杠桿比率主要用來衡量客戶的（C）?

A.經(jīng)營狀況B.風(fēng)險(xiǎn)狀況C.償債能力D.行業(yè)狀況

22.銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》的通知（銀監(jiān)辦發(fā)[2005]265號(hào)）規(guī)

定，不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于（A）.

A.4%B.5%C.8%D.10%

23.（C）技術(shù)是指通過采取抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ咭约皟艨蹍f(xié)議中沖銷頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移

或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方法和技術(shù)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量B.信用風(fēng)險(xiǎn)分散C.信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

24.基準(zhǔn)利率加點(diǎn)的定價(jià)方法是一種（B）的定價(jià)模式，P80

A.成本推動(dòng)型B.市場導(dǎo)向型C.資本回報(bào)型D.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)型

25.貸款（A）必須在貸款定價(jià)中覆蓋。P79

A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.貸款所有損失D.股東要求的最高回報(bào)

26.貸款非預(yù)期損失需要用（C）予以彌補(bǔ)P79

A.營業(yè)外收入B.貸款定價(jià)C.資本回報(bào)D,稅后凈利潤

27.銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)需要充分考慮信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，一般說來，信用風(fēng)險(xiǎn)越高，貸款定價(jià)中

的信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就越（A）oP79

A.大B.小C.持平D.不變

28.銀行通常將最低期望回報(bào)率設(shè)定為（C）。P80

A.經(jīng)營成本B.風(fēng)險(xiǎn)成本C.資本成本D.微利

29.商業(yè)銀行進(jìn)行壓力測試時(shí)應(yīng)考慮的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括（A）和信用利差的惡化風(fēng)險(xiǎn)。P67

A.交易對手風(fēng)險(xiǎn)B.信用利差的惡化C.政策變化D.自然環(huán)境變化

30.內(nèi)部評級(jí)法是巴塞爾新資本協(xié)議針對商業(yè)銀行（A）監(jiān)管資本的計(jì)量方法，P45

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

31.在內(nèi)部評級(jí)法銀行帳戶信用風(fēng)險(xiǎn)暴露分類中，中小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是指商業(yè)銀行對年銷售額（近

3年銷售額的算術(shù)平均值）不超過（B）人民幣的企業(yè)債務(wù)人的債權(quán)。P47

A.30億元B.3億元C.3000萬元D.300萬元

32.對于實(shí)施非零售內(nèi)部評級(jí)初級(jí)法的商業(yè)銀行，需要自行估計(jì)下列哪一個(gè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)（A）P48

A.違約概率（PD）B.違約損失率（LGD）C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）D.期限（M）

33.內(nèi)部評級(jí)法下，違約概率是指（A）oP49

A.在未來一段時(shí)間內(nèi)借款人發(fā)生違約的可能性

B.某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例

C.債務(wù)人違約時(shí)預(yù)期表內(nèi)和表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)暴露總額

D.借款人完成貸款協(xié)議規(guī)定的所有義務(wù)（本金、利息和費(fèi)用）所需要的最長剩余時(shí)間

34.根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)體系監(jiān)管指引》的規(guī)定，若債務(wù)人對商業(yè)銀行的實(shí)

質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（B）以上，則應(yīng)被視為違約。P49

A.120天B.90天C.60天D.30天

35.內(nèi)部評級(jí)法下，違約損失率（LGD）計(jì)量的損失是指（C）。P50

A.會(huì)計(jì)損失B.賬面損失C.經(jīng)濟(jì)損失D.直接損失

36.非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（A）,零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評級(jí)體系設(shè)計(jì)采用（B）?P52

-53

A.債務(wù)人和債項(xiàng)評級(jí)兩個(gè)維度；債務(wù)人和債項(xiàng)評級(jí)兩個(gè)維度

B.債務(wù)人和債項(xiàng)評級(jí)兩個(gè)維度；風(fēng)險(xiǎn)分池方法

C.風(fēng)險(xiǎn)分池方法；債務(wù)人和債項(xiàng)評級(jí)兩個(gè)維度

D.風(fēng)險(xiǎn)分池方法；風(fēng)險(xiǎn)分池方法

37.實(shí)施內(nèi)部評級(jí)法的銀行，在非零售風(fēng)險(xiǎn)暴露內(nèi)部評級(jí)體系設(shè)計(jì)中，應(yīng)具備（C）以上的歷史數(shù)

據(jù)來估計(jì)違約概率，（C）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)違約損失率。P52—P53

A.5年；5年B.7年；7年C.5年；7年D.7年；5年

38.信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)流程中，評級(jí)認(rèn)定的崗位設(shè)置應(yīng)滿足（D）要求，評級(jí)認(rèn)定人員不能從貸款

發(fā)放中直接獲益，不應(yīng)受相關(guān)利益部門的影響，不能由評級(jí)發(fā)起人員兼任。P53

A.準(zhǔn)確性B.審慎性C.穩(wěn)定性D.獨(dú)立性

39.（C）是指商業(yè)銀行對內(nèi)部評級(jí)計(jì)量模型及其支持體系進(jìn)行持續(xù)檢查，完善自我糾正機(jī)制，確

保資本計(jì)量充分反映風(fēng)險(xiǎn)水平。P54

A.內(nèi)部評級(jí)體系開發(fā)B.內(nèi)部評級(jí)體系實(shí)施C.內(nèi)部評級(jí)體系驗(yàn)證D.內(nèi)部評級(jí)體系審核

40.傳統(tǒng)的授信審批模式通常采用客戶評級(jí)作為信貸準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)之一，但沒有充分考慮債項(xiàng)的特征,

更為科學(xué)的授信審批方式采用客戶評級(jí)與債項(xiàng)評級(jí)二維模式。對于（D）的企業(yè)客戶積極進(jìn)入，對

（D）的企業(yè)客戶堅(jiān)決退出。P54

A.高違約高損失；低違約低損失B.低違約高損失；高違約低損失

C.高違約低損失；低違約高損失D.低違約低損失；高違約高損失

41.貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)中應(yīng)考慮經(jīng)營成本、資金成本、稅負(fù)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本等多種要素。

銀行可以利用內(nèi)部評級(jí)法實(shí)現(xiàn)對每筆貸款風(fēng)險(xiǎn)成本的計(jì)量。風(fēng)險(xiǎn)成本（EL）=（A）X（A）。P55

A.違約概率（PD）；違約損失率（LGD）B.違約概率（PD）；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

C.違約損失率（LGD）；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）D.無法計(jì)量

42.我行法人客戶評級(jí)模型是對客戶信用等級(jí)的綜合評定，按照框架可分為（D）。P56

A.客戶自身，1個(gè)維度B.行業(yè)、客戶自身，2個(gè)維度

C.區(qū)域、客戶自身，2個(gè)維度D.行業(yè)、區(qū)域、客戶自身，3個(gè)維度

43.我行法人客戶評級(jí)模型中客戶自身風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)包括定量因素分析和定性因素分析兩個(gè)方面，以

下哪一項(xiàng)不屬于定量因素分析。（B）P56

A.客戶財(cái)務(wù)杠桿分析B.客戶管理水平分析C.客戶償債能力分析D.客戶盈利能力分析

44.我行個(gè)人客戶評級(jí)模型按照個(gè)人客戶收入來源分為工薪供職類和個(gè)私業(yè)主類兩大類。其中，

以下哪一項(xiàng)不屬于工薪供職評分卡的評價(jià)方面。（C）P58

A.借款人年齡B.個(gè)人信用記錄C.經(jīng)營穩(wěn)定性D.家庭收入及資產(chǎn)負(fù)債狀況

45.借款人無法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（C）貸

款。

A.關(guān)注B.次級(jí)C.可疑D.損失

46.正常經(jīng)營收入不足以償還貸款，需要訴諸抵押和保證的貸款，在貸款分類中可能屬于的最優(yōu)

級(jí)別是（B）.

A.關(guān)注B.次級(jí)C.可疑D.損失

47.貸款減值是指貸款的（C）低于其賬面價(jià)值。P82

A.本息余額B.未來損失金額C.可收回金額D.未來現(xiàn)金流入

48.以下哪一項(xiàng)屬于五級(jí)分類的級(jí)次（D）?

A.逾期、可疑B.正常、逾期、次級(jí)C.正常、關(guān)注、逾期D.次級(jí)、可疑、損失

49.次級(jí)類貸款，（A）,就應(yīng)該歸為次級(jí)類。P62

A.未必一定形成損失，只要目前判斷依靠其經(jīng)營現(xiàn)金流入不能及時(shí)、足額償還貸款

B.形成損失機(jī)率很小，但只要判斷依靠其經(jīng)營現(xiàn)金流入不能及時(shí)、足額償還貸款

C.即使確定其不會(huì)形成損失，但只要依靠其經(jīng)營現(xiàn)金流入不能及時(shí)償還貸款

D.在認(rèn)定時(shí)可能暫未形成損失，但只要已經(jīng)出現(xiàn)未能及時(shí)、足額還款的情形

50.2007年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指引》規(guī)定商業(yè)銀行貸款（C）是貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的最低要

求。P63

A.區(qū)分為正常類和不良類B.四級(jí)分類C.五級(jí)分類D.十二級(jí)分類

51.（B）是貸款分類的重要參考因素，但不能代替對貸款的風(fēng)險(xiǎn)分類。P61

A.客戶評價(jià)B.客戶評級(jí)C.債項(xiàng)評價(jià)D.客戶管理特征

52.多級(jí)分類是按（C）分類，當(dāng)（C）時(shí)，可能存在一戶多形態(tài)的情況。P62

A.憑證：同一客戶的不同憑證對應(yīng)不同債項(xiàng)且債項(xiàng)評價(jià)得分差距較大

B.客戶；同一客戶有多筆貸款

C.憑證；同一客戶的不同憑證對應(yīng)不同債項(xiàng)

D.客戶；同一客戶的不同憑證對應(yīng)不同債項(xiàng)

53.五級(jí)分類方法是根據(jù)借款人最終償還貸款本金和利息的實(shí)際能力，確定貸款（D）?P63

A.風(fēng)險(xiǎn)敞口狀況B.形成損失的幅度

C.到期前償還貸款本息的可能性D.遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)程度

54.（B）是判斷貸款償還可能性的最明顯標(biāo)志。

A.貸款目的B.還款來源C.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換周期D.還款記錄

55.按照審慎原則，當(dāng)記載和反應(yīng)估計(jì)性會(huì)計(jì)事項(xiàng)面臨高和低兩種可能的選擇時(shí)，對估計(jì)損失的

記載應(yīng)選擇（C）,對利潤的記載和反映要選擇（C）。

A.就高不就低，就高不就低B.就低不就高，就低不就高

C.就高不就低，就低不就高D.就低不就高