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銀行管理論文-淺析我國商業(yè)銀行風險管理環(huán)境及方法研究論文關鍵詞:風險管理信用風險市場風險操作風險論文摘要:銀行的誕生和發(fā)展一向和風險密切相關,我國商業(yè)銀行面臨外資銀行的入侵,需要提高的不僅是服務顧客的能力和充足的資本,更需要的是自我風險管理的能力。從分析我國商業(yè)銀行風險管理的環(huán)境入手,可以對現(xiàn)在銀行面臨的三種主要風險的管理方法進行分析。這三種風險包括:信用風險、市場風險、操作風險。銀行因為承擔風險而生存和繁榮,承擔風險正是銀行最重要的經(jīng)濟職能。中國是處于轉(zhuǎn)型過程中的國家,外部經(jīng)濟環(huán)境較為復雜,銀行業(yè)發(fā)展還很不成熟,風險的表現(xiàn)形式更為特殊,這對風險管理提出了更高的要求。一、我國商業(yè)銀行風險管理的環(huán)境從外部來看,銀行風險管理所需要的外部環(huán)境還不成熟,其原因是多方面的,其中,尚未建立信用體系是重要的原因之一。國外銀行業(yè)務強調(diào)誠信原則,銀行向客戶提供的不僅僅是一件產(chǎn)品,而是一種信用,這體現(xiàn)了客戶的信用習慣和社會地位。但目前,我國還是“非征信國家”,針對企業(yè)和個人的征信中介服務還沒有普及,不僅造成了銀行進行客戶信用審查的成本極高,而且也造成了社會普遍缺乏信用意識和信用道德規(guī)范,直接給銀行風險管理帶來了難度。目前,我國開通了身份證信息確認查詢系統(tǒng),個別地區(qū)如上海已經(jīng)嘗試建立個人信用體系,這從一定程度上使銀行風險管理的外部環(huán)境得到改善。從銀行內(nèi)部來看,我國商業(yè)銀行風險管理在觀念、技術(shù)、方法等方面也與國外先進銀行存在著較大的差距,主要體現(xiàn)在在風險管理認識、理念、方法、制度和技術(shù)方面。控制風險和創(chuàng)造利潤是同等重要的事情,是同一枚硬幣的正反兩面,彼此不能分離。但在我國商業(yè)銀行中,一些基層人員或業(yè)務人員往往錯誤地把風險管理擺在業(yè)務發(fā)展的對立面上,部分風險管理人員也不能研究業(yè)務、研究市場,簡單認為少發(fā)展業(yè)務就可以控制風險。風險管理人員的的理念還不到位,仍以信用風險管理為主,對市場風險、操作性風險等重視不夠;在風險管理的過程中缺乏差別化的理念,忽略了不同業(yè)務、不同風險、不同地區(qū)之間存在的差異,不僅不能管理好業(yè)務風險,反而容易產(chǎn)生新的風險。在風險管理方法上,我國商業(yè)銀行比較重視定性分析,如信用風險管理中,重視貸款投向的政策性、合法性、貸款運行的安全性等,但是,量化分析手段欠缺,在風險識別、度量等方面還很不精確。在我國,一些銀行的風險管理體系還不健全,風險管理受外界因素干擾較多,獨立性原則體現(xiàn)不夠。最后,在信息技術(shù)上,我國商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)建設嚴重滯后,風險管理所需要的大量業(yè)務信息缺失,銀行無法建立相應的資產(chǎn)組合管理模型,無法準確掌握風險敞口,風險管理信息失真,直接影響到風險管理的決策科學性,也為風險管理方法的量化增添了困難。二、風險管理方法國際競爭日趨激烈,我國商業(yè)銀行的風險管理魚待改進,下面我們分別簡述三種風險的管理方式。1信用風險。信用風險,就是因債務人的原因而造成的未來損失的不確定性。目前,我國商業(yè)銀行基本建立起由客戶評價體系客戶信用評級法和債項評價體系貸款風險分類法所構(gòu)成的兩維評級體系。隨著客戶信用評級法和貸款風險五級分類法的全面推行,我國商業(yè)銀行風險管理的思路逐漸由定性為主向定量為主轉(zhuǎn)變,各商業(yè)銀行在風險控制方面都取得了很大的成就,各商業(yè)銀行不良資產(chǎn)率的顯著下降。與此同時,我們必須清楚看到,目前的信用風險管理方法還存在一些問題,在一定程度上限制了其在揭示和控制風險方面的作用。但我國商業(yè)銀行在信用評級上還存在一些問題,主要表現(xiàn)在:首先,評級指標體系的設置不盡合理,指標的選取以及指標權(quán)重的確定缺乏客觀依據(jù)。指標的選取通常根據(jù)經(jīng)驗或?qū)<遗袛鄟磉x取評級指標和確定指標權(quán)重,評級標準具有很大的主觀性,評級指標和權(quán)重一旦確定就很少更改,使評級結(jié)果難以反映企業(yè)真實的風險狀況。其次,評級結(jié)果缺乏前瞻性。我國商業(yè)銀行一般以企業(yè)過去三年的財務數(shù)據(jù)為基礎進行評級。對于中長期的預測,過去的情況往往與未來趨勢的相關性不大,以過去的財務數(shù)據(jù)為依據(jù)的評級結(jié)果不能準確預測企業(yè)未來的償債能力。此外,現(xiàn)行的評級方法對企業(yè)發(fā)展前景重視不夠,給予的權(quán)重較低,也使評級結(jié)果更多的是反映企業(yè)過去或現(xiàn)在的信用狀況。因此,有必要改進現(xiàn)有的信用評級體系。信用評級指標體系可在以下幾個方面進行改進:第一,加強對現(xiàn)金流量的分析,因為充分的現(xiàn)金流量是企業(yè)償還到期債務的根本保證。第二,加大企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展趨勢、市場預期狀況等評級指標的權(quán)重,使評級結(jié)果更能反映企業(yè)未來的資信狀況。第三,定期對評級指標和指標的權(quán)重進行考察,根據(jù)影響企業(yè)信用狀況因素的變化作出相應調(diào)整和修正。2.市場風險。市場風險是指因市場價格(利率、匯率、般票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。市場風險存在于銀行的交易和非交易業(yè)務中??v觀國外所采用的市場風險管理,多是采用VAR方法。這種方法是在1994年由J-P摩根提出的。該方法一經(jīng)推出,就受到國際金融界的普遍歡迎,并迅速發(fā)展成為風險管理的一種標準,被許多金融機構(gòu)采用。但該方法用于我國需要注意到它的局限性。其中一個局限性,就是需要大量的歷史數(shù)據(jù)。從目前已有的一些VAR模型來看,需要大量的歷史數(shù)據(jù)進行計算、分析和預測。而且按照巴塞爾委員的要求,該模型的有效性必須進行返回檢驗,這個過程要求的數(shù)據(jù)期限就更長了。VAR模型如果采用99%的置信水平和3個月的持有期,一次檢驗就需要長達八年多的歷史數(shù)據(jù)。但是我國股市起步較晚,最早上市的股票至今也只有十幾年的時間,許多股票只有三五年甚至更短的時間,所以很難采集到足夠的數(shù)據(jù)。第二個就是數(shù)據(jù)有效性的問題,由于市場的發(fā)展不成熟,使一些數(shù)據(jù)不具有代表性,缺乏可信性。3.操作風險。操作風險指的是由于不充分的或失敗的內(nèi)部的程序、人員和系統(tǒng),或者由于外部的事件所引起的損失的風險。巴塞爾委員會認為,操作風險包括法律風險,但是不包括戰(zhàn)略風險和聲譽風險。從操作風險的發(fā)生頻率和其可能導致的損失程度,我們可以將操作風險分為三種類型:可預計損失的風險、不可預計損失的風險、災難性損失的風險。突如其來的內(nèi)部或外部對銀行的生存產(chǎn)生直接影響的風險。目前,國際銀行業(yè)對操作風險的關注焦點是不可預計損失風險和災難性損失風險。因為,可預計損失風險雖然發(fā)生的頻率比較高,但是,它是銀行的正常經(jīng)營中無法完全避免或者消除的,并且它對銀行的正常經(jīng)營影響不大,銀行完全有能力在當期以營業(yè)利潤進行抵補。因此,基本上不需要安排資本補償準備。而不可預計損失風險和災難性損失風險則不同,雖然其發(fā)生的頻率很低,但是由于其損失后果嚴重,需要進行嚴密的監(jiān)控以及相應的資本補償準備。巴塞爾委員會總結(jié)了國際銀行業(yè)關于風險管理的良好實踐經(jīng)驗,于2001年12月提出了關于銀行操作風險管理的四個方面的10條原則。與國際銀行業(yè)關于操作風險管理的領先實踐相比較,中資銀行存在巨大的差距。雖然目前中資銀行的各項內(nèi)部控制制度已經(jīng)基本建立并且不斷完善,基本上保證了銀行的正常經(jīng)營,但是,中資銀行對操作風險還沒有全面和系統(tǒng)的認識,無論是銀行本身還是銀行監(jiān)管當局,都還沒有對操作風
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