計量經(jīng)濟(jì)學(xué)練習(xí)題.doc

本文檔系作者精心整理編輯，實用價值高。第1章一、單項選擇題1、在同一時間，不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列是( )A、時期數(shù)據(jù) B、時點數(shù)據(jù) C、時序數(shù)據(jù) D、截面數(shù)據(jù)2、在經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型中，依據(jù)經(jīng)濟(jì)法規(guī)人為確定的參數(shù)，如固定資產(chǎn)折舊率，利息率，稱為( )A、定義參數(shù) B、制度參數(shù) C、內(nèi)生參數(shù) D、外生參數(shù)3、經(jīng)濟(jì)計量研究中的數(shù)據(jù)有兩類，一類是時序數(shù)據(jù)，另一類是( )A、總量數(shù)據(jù) B、橫截面數(shù)據(jù) C、平均數(shù)據(jù) D、相對數(shù)據(jù)4、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)起源于對經(jīng)濟(jì)問題的( )A、理論研究 B、應(yīng)用研究 C、定量研究 D、定性研究5、弗里希將計量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為( )A、經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合 B、管理學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合C、管理學(xué)、會計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合 D、經(jīng)濟(jì)學(xué)、會計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合6、有關(guān)經(jīng)濟(jì)計量模型的描述正確的為( )A、經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定性關(guān)系B、經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述C、經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述D、經(jīng)濟(jì)計量模型揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定性關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述7、經(jīng)濟(jì)計量學(xué)一詞的提出者是（ ）A、弗里德曼 B、丁伯根 C、費(fèi)里希 D、克萊茵8、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列是( )A、時間數(shù)據(jù) B、時點數(shù)據(jù) C、時序數(shù)據(jù) D、截面數(shù)據(jù)9、根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型是ln=3、5+0、91nXi，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將( )A、增加3、5 B、增加0、35 C、增加0、9 D、增加910、單一方程計量經(jīng)濟(jì)模型不包括（ ）A、行為方程 B、技術(shù)方程 C、制度方程 D、定義方程11、計量經(jīng)濟(jì)模型的被解釋變量一定是（ ）A、控制變量 B、政策變量 C、內(nèi)生變量 D、外生變量12、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（ ） A、X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 B、Y關(guān)于X的邊際變化 C、X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D、Y關(guān)于X的彈性13、用模型描述現(xiàn)實經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的原則是( )A、以理論分析作先導(dǎo)，解釋變量應(yīng)包括所有解釋變量B、以理論分析作先導(dǎo)，模型規(guī)模大小要適度C、模型規(guī)模越大越好；這樣更切合實際情況D、模型規(guī)模大小要適度，結(jié)構(gòu)盡可能復(fù)雜14、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法一般分為以下四個步驟（ ）A、確定科學(xué)的理論依據(jù)、模型設(shè)定、模型修定、模型應(yīng)用B、模型設(shè)定、估計參數(shù)、模型檢驗、模型應(yīng)用C、搜集數(shù)據(jù)、模型設(shè)定、估計參數(shù)、預(yù)測檢驗D、模型設(shè)定、模型修定、結(jié)構(gòu)分析、模型應(yīng)用15、在回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法正確的有（ ）A、被解釋變量和解釋變量均為隨機(jī)變量 B、被解釋變量和解釋變量均為非隨機(jī)變量C、被解釋變量為隨機(jī)變量，解釋變量為非隨機(jī)變量D、被解釋變量為非隨機(jī)變量，解釋變量為隨機(jī)變量二、多項選擇題1、以下屬于橫截面數(shù)據(jù)的有（ ）A、1980-2010年各年全國31個省市自治區(qū)的工業(yè)產(chǎn)值B、1980-2010年某地區(qū)的財政收入C、2010年全國31個省市自治區(qū)的服務(wù)業(yè)產(chǎn)值D、2010年30個重點調(diào)查城市的工業(yè)產(chǎn)值E、2010年全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的季度數(shù)據(jù)2、在模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗中，主要檢驗以下哪幾項？（ ）A、參數(shù)估計量的符號B、參數(shù)估計量絕對值的大小C、參數(shù)估計量的相互關(guān)系D、參數(shù)估計量的顯著性E、擬合優(yōu)度檢驗3、對計量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗主要從（ ）方面進(jìn)行。A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗 B、統(tǒng)計推斷檢驗C、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗 D、模型預(yù)測檢驗 E、實踐檢驗4、計量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用領(lǐng)域主要有（ ）。A、結(jié)構(gòu)分析 B、經(jīng)濟(jì)預(yù)測 C、政策評價 D、檢驗和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E、市場均衡分析5、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析主要包括（ ）A、邊際分析 B、彈性分析 C、乘數(shù)分析 D、比較靜力學(xué)分析 E、動態(tài)分析第2章一、單選題1、在回歸模型Yi=0+1Xi+ui中，檢驗H0：1=0時所用的統(tǒng)計量服從的分布為( )A、2(n-2) B、t(n-1) C、2(n-1) D、t(n-2)2、若X和Y在統(tǒng)計上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于( )A、-1 B、0 C、1 D、3、年勞動生產(chǎn)率X(千元)和工人工資Y(元)之間的回歸直線方程為=20+60Xt，這表明年勞動生產(chǎn)率每提高1000元時，工人工資平均( )A、增加60元 B、減少60元 C、增加20元 D、減少20元4、設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)，n為樣本容量，則對總體回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(F檢驗)時構(gòu)造的F統(tǒng)計量為( )A、F= B、F=1-C、F=D、F=5、下列回歸方程中一定錯誤的是（ ）A、 B、 C、 D、 6、以Yi表示實際觀測值，表示預(yù)測值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是( )A、(Yi一)2=0 B、(Yi-)2=0C、(Yi一)2最小 D、(Yi-)2最小 7、在對回歸模型進(jìn)行統(tǒng)計檢驗時，通常假定隨機(jī)誤差項ui服從( )A、N(0，2) B、t(n-1) C、N(0，)(如果ij，則) D、t(n)8、已知兩個正相關(guān)變量的一元線性回歸模型的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為( )A、0.32 B、0.4 C、0.64 D、0.89、在利用線性回歸模型進(jìn)行區(qū)間預(yù)測時，隨機(jī)誤差項的方差越大，則( )A、預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B、預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C、預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D、預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大 10、對于利用普通最小二乘法得到的樣本回歸直線，下面說法中錯誤的是( )A、ei=0 B、ei0 C、eiXi=0 D、Yi=11、回歸系數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗時的t統(tǒng)計量是( )A、 B、 C、 D、12、回歸分析的目的為( )A、研究解釋變量對被解釋變量的依賴關(guān)系B、研究解釋變量和被解釋變量的相關(guān)關(guān)系C、研究被解釋變量對解釋變量的依賴關(guān)系D、研究解釋變量之間的依賴關(guān)系13、在X與Y的相關(guān)分析中( )A、X是隨機(jī)變量，Y是非隨機(jī)變量 B、Y是隨機(jī)變量，X是非隨機(jī)變量C、X和Y都是隨機(jī)變量 D、X和Y均為非隨機(jī)變量14、隨機(jī)誤差項是指( )A、實際值與E（Yi|Xi）的偏差 B、估計值與的偏差C、實際值與估計值的偏差 D、個別的圍繞它的期望值的離差15、按照經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)為非隨機(jī)變量，且( )A、與被解釋變量Yi不相關(guān) B、與隨機(jī)誤差項ui不相關(guān)C、與回歸值值不相關(guān) D、與殘差項ei不相關(guān)16、判定系數(shù)R2的取值范圍為( )A、0R22 B、0R21 C、0R24 D、1R2417、在一元回歸模型中，回歸系數(shù)通過了顯著性t檢驗，表示( )A、0 B、0 C、0，=0 D、=0，018、根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時，有( )A、F=-1 B、F=0 C、F=1 D、F=19、在一元線性回歸模型中，樣本回歸方程可表示為（ ）A、 B、C、 D、 （其中）20、設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法不正確的是( )A、 B、在回歸直線上C、 D、21、用一組有30個觀測值的樣本估計模型，在0.05的顯著性水平下對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于( )。A、 t0.05(30) B、 t0.025(30) C、 t0.05(28) D、 t0.025(28)22、根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費(fèi)支出Y對人均收入X的回歸模型為lnY=2.00+0.75lnX，這表明人均收入每增加1，人均消費(fèi)支出將增加( )。A、 2% B、 0.2% C、 0.75% D、 7.5%23、以下不屬于估計量的小樣本性質(zhì)的有（ ）A、 無偏性 B、 有效性 C、 線性 D、 一致性24、對線性回歸方程，應(yīng)用普通最小二乘法，會得到一組正規(guī)方程，一下方程中不是正規(guī)方程的是（ ）A、 B、C、 D、25、應(yīng)用某市1978-2005年人均可支配收入與年均消費(fèi)支出的數(shù)據(jù)資料建立簡單的一元線性消費(fèi)函數(shù)，估計結(jié)果得到樣本決定系數(shù)R2=0.9938，總離差平方和TSS=480.12，則隨機(jī)誤差項的標(biāo)準(zhǔn)差估計值為（ ）A、 4.284 B、 0.326 C、 0.338 D、 0.345二、多選題1、指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系( )A、家庭消費(fèi)支出與收入 B、商品銷售額與銷售量、銷售價格C、物價水平與商品需求量 D、小麥高產(chǎn)與施肥量E、學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)2、一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括( )A、 B、 C、 D、E、3、以Y表示實際觀測值，表示OLS估計回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足( )4、表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的( )5、表示OLS估計回歸值，u表示隨機(jī)誤差項。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的( )6、回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有( )A、相關(guān)系數(shù)法 B、方差分析法C、最小二乘估計法 D、極大似然法E、矩估計法7、用OLS法估計模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求( )A、 B、 C、 D、服從正態(tài)分布 EX為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項不相關(guān)。8、假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備( )A、可靠性 B、合理性C、線性 D、無偏性E、有效性9、普通最小二乘估計的直線具有以下特性( )A、通過樣本均值點 B、C、 D、E、10、由回歸直線估計出來的值( )A、是一組估計值 B、是一組平均值C、是一個幾何級數(shù) D、可能等于實際值YE、與實際值Y的離差之和等于零11、對于樣本回歸直線，回歸變差可以表示為( )A、 B、C、 D、E、12、對于樣本回歸直線，為估計標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有( )A、 B、C、 D、E、13、下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有( )A、 B、C、 D、E、14、判定系數(shù)可表示為( )A、 B、C、 D、E、15、線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差滿足( )A、 B、C、 D、E、16、調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有( )，k為解釋變量的個數(shù)。A、 B、 C、 D、E、17、對總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表示為( )A、 B、C、 D、E、第3章1、在多元線性回歸模型中，加入一個新的假定是( )A、隨機(jī)誤差項期望值為零 B、不存在異方差C、不存在自相關(guān) D、無多重共線性2、在回歸模型Y=1+2X2+3X3+4X4+ u中，如果假設(shè)H0：20成立，則意味著( )A、估計值0 B、X2與Y無任何關(guān)系C、回歸模型不成立 D、X2與Y有線性關(guān)系3、在模型的回歸分析結(jié)果報告中，有，則表明（ ）A、解釋變量對的影響是顯著的 B、解釋變量對的影響是顯著的C、解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的D、解釋變量和對的影響是均不顯著4、對多元線性回歸方程的顯著性檢驗，所用的F統(tǒng)計量可表示為（ ）A、 B、 C、 D、5、在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)的關(guān)系為（ ）A、 C、= D、與的關(guān)系不能確定6、多元線性回歸分析中的 RSS反映了（ ）A、應(yīng)變量觀測值總變差的大小 B、應(yīng)變量回歸估計值總變差的大小C、應(yīng)變量觀測值與估計值之間的總變差 D、Y關(guān)于X的邊際變化7、計量經(jīng)濟(jì)模型中的內(nèi)生變量（ ）A、可以分為政策變量和非政策變量 B、和外生變量沒有區(qū)別C、其數(shù)值由模型所決定，是模型求解的結(jié)果 D、是可以加以控制的獨(dú)立變量8、用一組有30個觀測值的樣本估計模型后，在0.05的顯著性水平上對的顯著性作檢驗，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量大于等于（ ）A、 B、 C、 D、9、模型中，的實際含義是（ ）A、關(guān)于的彈性 B、關(guān)于的彈性C、關(guān)于的邊際傾向 D、關(guān)于的邊際傾向10、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于，則表明模型中存在（ ）A、異方差性 B、序列相關(guān) C、多重共線性 D、高擬合優(yōu)度11、線性回歸模型 中，檢驗時，所用的統(tǒng)計量 服從( )A、t(n-k+1) B、t(n-k-2)C、t(n-k-1) D、t(n-k+2)12、 調(diào)整的判定系數(shù) 與多重判定系數(shù) 之間有如下關(guān)系( ) A、 B、 C、 D、13、在多元線性回歸分析中，F(xiàn)檢驗是用來檢驗（ ）A、回歸模型的總體線性關(guān)系是否顯著 B、回歸模型的各回歸系數(shù)是否顯著 C、樣本數(shù)據(jù)的線性關(guān)系是否顯著 D、回歸方程的預(yù)測結(jié)果是否顯著14、在二元線性回歸模型 中，若自變量 對因變量y的影響不顯著，那么它所對應(yīng)的偏回歸系數(shù) 的取值（ ）A、可能接近0 B、可能接近1 C、可能小于0 D、可能大于115、根據(jù)汽車的行駛里程 單位：公里）、行駛時間 （單位：小時）和耗油量y（單位：升）數(shù)據(jù)，得到的在二元線性回歸方程為 中，偏回歸系數(shù) 的含義是（ ）A、行駛里程每增加1公里，耗油量平均增加0.1升B、行駛時間每增加1小時，耗油量平均增加0.1升C、在行駛時間不變的條件下，行駛里程每增加1公里，耗油量平均增加0.1升D、在行駛里程不變的條件下，行駛時間每增加1小時，耗油量平均增加0.1升16、在多元回歸分析中，通常需要計算修正的多重判定系數(shù)，這樣可以避免 的值（ ）A、由于模型中自變量個數(shù)的增加而越來越接近0B、由于模型中樣本量的增加而越來越接近0C、由于模型中樣本量的增加而越來越接近1 D、由于模型中自變量個數(shù)的增加而越來越接近117、在多元線性回歸分析中，如果t檢驗表明回歸系數(shù) 顯著，則意味著（ ）A、整個回歸方程的線性關(guān)系顯著B、整個回歸方程的線性關(guān)系不顯著C、自變量與因變量之間的線性關(guān)系不顯著D、自變量與因變量之間的線性關(guān)系顯著 18、下面是根據(jù)3個自變量建立多元線性回歸方程，得到的方差分析表如下。據(jù)此計算的多重可決系數(shù)為（ ） 平方和自由度方差F回歸 321946.83107315.68.96殘差 131723.21111974.84總變差 45367014 A、70.97% B、29.04% C、33.33% D、9.09%19、根據(jù)3個自變量建立多元線性回歸方程，得到的方差分析表如下。據(jù)此計算的估計標(biāo)準(zhǔn)誤差為（ ） 平方和自由度方差F回歸 321946.83107315.68.96殘差 131723.21111974.84總變差 45367014A、327.59 B、109.43 C、567.40 D、362.9420、根據(jù)兩個自變量得到的多元回歸方程為 ，并且已知 TSS=6724.1 ，RSS=6216.4。據(jù)此計算的多重判定系數(shù)為（ ）A、7.55% B、92.45% C、85.67% D、15.63%21、根據(jù)2個自變量建立多元線性回歸方程，得到的方差分析表如下。據(jù)此計算的用于檢驗線性關(guān)系的統(tǒng)計量F=（ ） 平方和自由度方差回歸 332.982166.49殘差 1245.927177.99總變差 1578.909 A、1.07 B、0.94 C、0.27 D、3.7422、根據(jù)3個自變量進(jìn)行回歸，得到下面的回歸結(jié)果（a=0.05）。根據(jù)上表可知（ ） Coefficients標(biāo)準(zhǔn)誤差 t StatP-valueIntercept7589.10252445.02133.10390.00457X Variable 1-117.886131.8974-3.69580.00103X Variable 280.610714.76765.45860.00001X Variable 30.50120.12593.98140.00049A、回歸系數(shù) 不顯著， 和 顯著 B、回歸系數(shù)和不顯著，顯著 C、回歸系數(shù)、和都不顯著 D、回歸系數(shù)、和都顯著23、在n=30的一組樣本、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得到多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ ）A、0.8603 B、0.8389 C、0.8655 D、0.832724、已知含有截距項的三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用的樣本容量為24，則隨機(jī)誤差項ui的方差估計量為（ ）A、33.33 B、40 C、38.09 D、36.3625、假設(shè)一元回歸方程為，其回歸系數(shù)對應(yīng)的t統(tǒng)計量為3.44，樣本容量為20，則在5%的顯著性水平下，該方程對應(yīng)的方程顯著性檢驗的F統(tǒng)計量為（ ）A、11.8336 B、1.8547 C、61.92 D、無法計算26、最常用的統(tǒng)計檢驗準(zhǔn)則包括擬合優(yōu)度檢驗、變量的顯著性檢驗和（ ）A、回歸方程的顯著性檢驗 B、多重共線性檢驗C、異方差性檢驗 D、自相關(guān)檢驗27、對回歸方程進(jìn)行的各種統(tǒng)計檢驗中，與其他檢驗所用統(tǒng)計量不同的是（ ）A、線性約束檢驗 B、若干個回歸系數(shù)同時為零檢驗C、回歸參數(shù)的顯著性檢驗 D、回歸方程的總體線性顯著性檢驗第4章 多重共線性1、當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（ ）A、線性B、無偏性C、有效性D、一致性2、經(jīng)驗認(rèn)為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個解釋變量的VIF（ ）A、大于B、小于C、大于10D、小于53、模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的OLS估計量方差（ ）A、增大B、減小C、有偏D、非有效4、對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，與r12=0相比，r120.5時，估計量的方差將是原來的（ ）A、1倍B、1.33倍C、1.8倍D、2倍5、如果方差膨脹因子VIF10，則什么問題是嚴(yán)重的（ ）A、異方差問題 B、序列相關(guān)問題C、多重共線性問題D、解釋變量與隨機(jī)項的相關(guān)性6、在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1，則表明模型中存在( )A、異方差 B、序列相關(guān) C、多重共線性 D、高擬合優(yōu)度7、存在嚴(yán)重的多重共線性時，參數(shù)估計的標(biāo)準(zhǔn)差（ ）A、變大B、變小C、無法估計D、無窮大8、完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ ）A、參數(shù)無法估計 B、只能估計參數(shù)的線性組合C、模型的擬合程度不能判斷 D、可以計算模型的擬合程度9、在線性回歸模型中，若解釋變量和的觀測值成比例，既有，其中為非零常數(shù)，則表明模型中存在（ ）。A、方差非齊性 B、多重共線性 C、序列相關(guān) D、設(shè)定誤差10、關(guān)于多重共線性下列說法錯誤的有（ ）A、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中所謂的多重共線性，不僅包括解釋變量之間精確的線性關(guān)系，還包括解釋變量之間近似的線性關(guān)系。B、當(dāng)Rank(X)k時，表明在矩陣X中，至少有一個列向量可以用其余的列向量線性表示，則說明存在不完全的多重共線性。C、如果解釋變量之間不存在完全或不完全的線性關(guān)系，則稱無多重共線性。D、當(dāng)兩解釋變量按同一方式變化時，要區(qū)別每個解釋變量對被解釋變量的影響程度非常困難。11、下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（ ）A、每畝施肥量、每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型B、消費(fèi)作被解釋變量，收入作解釋變量的消費(fèi)函數(shù)C、本期收入和前期收入同時作為消費(fèi)的解釋變量的消費(fèi)函數(shù)D、商品價格、地區(qū)、消費(fèi)風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)12、當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時，下列判斷錯誤的是（ ）A、各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別B、部分解釋變量與隨機(jī)誤差項之間將高度相關(guān)C、估計量的精度將大幅度下降D、估計對于樣本容量的變動將十分敏感13、下述統(tǒng)計量不能用來檢驗多重共線性的嚴(yán)重性（ ）A、相關(guān)系數(shù)B、DW值C、方差膨脹因子D、特征值14、多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ ）A、經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢B、經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C、在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D、在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性E、以上都正確15、多重共線性的解決方法中下列不正確的有（ ）A、保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B、利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式C、變換模型的形式D、使用截面數(shù)據(jù)E、逐步回歸法以及增加樣本容量16、關(guān)于多重共線性，下列判斷正確的有（ ）A、解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B、所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C、有多重共線性的計量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義D、存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析17、模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（ ）A、參數(shù)無法估計 B、不能估計參數(shù)的線性組合C、模型的判定系數(shù)為0 D、模型的判定系數(shù)為118、模型存在不完全多重共線性時，下列判斷錯誤的是（ ）A、參數(shù)估計值可以確定，但隨著共線性程度的增加而趨于不穩(wěn)定B、參數(shù)估計量的方差隨共線性程度的增加而增大C、對參數(shù)區(qū)間估計時，置信區(qū)間變小D、可能造成可決系數(shù)較高，F(xiàn)檢驗顯著，各參數(shù)單獨(dú)的t檢驗可能不顯著E、可能使估計的回歸系數(shù)符號相反19、檢驗多重共線性時，下列方法錯誤的是（ ）A、當(dāng)增加或剔除一個解釋變量，或者改變一個觀測值時，回歸參數(shù)的估計值發(fā)生較大變化，回歸方程可能存在嚴(yán)重的多重共線性。B、從定性分析認(rèn)為，解釋變量的回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差較大，在回歸方程中沒有通過顯著性檢驗時，可初步判斷可能存在嚴(yán)重的多重共線性。C、有些解釋變量的回歸系數(shù)所帶正負(fù)號與定性分析結(jié)果違背時，很可能存在多重共線性。D、解釋變量的相關(guān)矩陣中，自變量之間的相關(guān)系數(shù)較小時，則不存在多重共線性問題。20、關(guān)于逐步回歸法，下列說法錯誤的是（ ）A、逐步回歸法是將統(tǒng)計上不顯著的解釋變量剔除，最后保留在模型中的解釋變量之間沒有多重共線性。B、逐步回歸法可能因為刪除了重要的相關(guān)變量而導(dǎo)致設(shè)定偏誤。C、逐步回歸過程中，若新變量的引入改進(jìn)了修正的可決系數(shù)、F檢驗，且t檢驗顯著，則考慮保留該變量。D、逐步回歸過程中，若新變量的引入未能明顯改進(jìn)修正的可決系數(shù)、F檢驗，且對其他回歸參數(shù)估計值的t檢驗也未帶來什么影響，則認(rèn)為該變量是多余的。21、零均值假定的違反主要對（ ）產(chǎn)生影響A、截距項的估計 B、斜率系數(shù)的估計C、解釋變量 D、沒有影響22、當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重共線性時，下列正確的是（ ）A、t值變大 B、置信區(qū)間變小C、VIF變大 D、模型的預(yù)測功能失去意義23、關(guān)于多重共線性，判斷正確的有（ ） A、解釋變量兩兩不相關(guān)，則可能存在多重共線性 B、所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的 C、有多重共線性的計量經(jīng)濟(jì)模型沒有應(yīng)用的意義 D、存在嚴(yán)重的多重共線性的模型能夠用于結(jié)構(gòu)分析24、模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（ ） A、參數(shù)可以估計 B、只能估計參數(shù)的線性組合 C、模型的判定系數(shù)為0 D、模型的判定系數(shù)為125、不違反多重共線性假定的是（ ）A、完全的多重共線性 B、不完全的多重共線性C、非線性關(guān)系 D、近似的線性關(guān)系第5章 異方差1、Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（ ）A、異方差性 B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量 D、多重共線性2、在異方差性情況下，常用的估計方法是（ ）A、一階差分法 B、廣義差分法C、工具變量法 D、加權(quán)最小二乘法3、White檢驗方法主要用于檢驗（ ）A、異方差性 B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量 D、多重共線性4、Glejser檢驗方法主要用于檢驗（ ）A、異方差性 B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量 D、多重共線性5、下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A、戈德菲爾特匡特檢驗 B、懷特檢驗 C、戈里瑟檢驗 D、方差膨脹因子檢驗6、當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（ ）A、加權(quán)最小二乘法 B、工具變量法 C、廣義差分法 D、使用非樣本先驗信息7、加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（ ）A、重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B、重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C、重視小誤差和大誤差的作用D、輕視小誤差和大誤差的作用8、如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差與有顯著的形式的相關(guān)關(guān)系（滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）A、 B、 C、 D、 9、如果Goldfeld-Quandt檢驗顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（ ）A、異方差問題 B、序列相關(guān)問題 C、多重共線性問題 D、設(shè)定誤差問題10、如果與之間存在線性關(guān)系，則認(rèn)為異方差形式為（ ）A、 B、 C、 D、 11、 如果與之間存在線性關(guān)系，則認(rèn)為異方差形式為（ ）A、 B、 C、 D、 12、在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（ ）A、有效性 B、無偏性 C、最小方差性 D、精確性13、異方差性將導(dǎo)致的后果，下列判斷錯誤的是（ ）A、普通最小二乘法估計量有偏和非一致B、普通最小二乘法估計量非有效C、普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏D、建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效E、建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬14、下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（ ）A、DW檢驗B、方差膨脹因子檢驗法C、判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D、樣本分段比較法15、當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象時，加權(quán)最小二乘估計量具備（ ）A、線性無偏性B、精確性C、有效性D、一致性E、以上都正確16、關(guān)于異方差下列判斷正確的有（ ）A、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性B、當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C、異方差情況下，通常的OLS估計一定高估了估計量的標(biāo)準(zhǔn)差D、如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性17、ARCH檢驗方法主要用于檢驗（ ）A、異方差性 B、自相關(guān)性C、隨機(jī)解釋變量 D、多重共線性18、關(guān)于異方差檢驗方法，下列判斷錯誤是（ ）A、圖示檢驗法的特點是簡單易操作，但有時很難準(zhǔn)確對是否存在異方差下結(jié)論，還需要采用其他統(tǒng)計檢驗方法。B、戈德菲爾德-夸特檢驗的功效，一是與對觀測值的正確排序有關(guān)；二是與刪除數(shù)據(jù)的個數(shù)的大小有關(guān)。C、懷特檢驗的特點是不僅能夠檢驗異方差的存在，同時在多個解釋變量的情況下，還能判斷出是哪一個變量引起的異方差。D、ARCH檢驗的特點是不僅能判斷時間序列數(shù)據(jù)模型中是否存在異方差，還能診斷出是哪一個變量引起的異方差。19、線性模型不滿足下列哪一假定，稱為異方差現(xiàn)象（ ）A、 B、（常數(shù)）C、 D、20、容易產(chǎn)生異方差性的數(shù)據(jù)是（ ）A、時間序列數(shù)據(jù) B、虛變量數(shù)據(jù)C、橫截面數(shù)據(jù) D、年度數(shù)據(jù)21、如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計量是（ ） A、無偏的非有效的 B、有偏的非有效的 C、無偏的有效的 D、有偏的有效的22、產(chǎn)生異方差性的原因不包括（ ）A、模型中遺漏了某些解釋變量 B、模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差C、樣本數(shù)據(jù)的測量誤差 D、非隨機(jī)因素的影響23、異方差的解決方法不包括（ ）A、普通最小二乘法 B、加權(quán)最小二乘法C、模型變換法 D、模型的對數(shù)變換第6章 自相關(guān)1、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相關(guān)，則（ ）A、cov(xt, ut)=0 B、cov(ut, us)=0(ts) C、 cov(xt, ut)0 D、 cov(ut, us)0(ts)2、DW檢驗的零假設(shè)是（為隨機(jī)誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）（ ）A、DW0B、0C、DW1D、13、下列哪個序列相關(guān)可用DW檢驗（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（ ）A、utut1+vt B、utut1+2ut2+vtC、utvt D、utvt+2 vt-1 +4、DW的取值范圍是（ ）A、-1DW0 B、-1DW1C、-2DW2D、0DW45、當(dāng)DW4時，說明（ ）A、不存在序列相關(guān) B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在完全的正的一階自相關(guān) D、存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)6、根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW2、3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0、05時，查得dL=1,du=1、41,則可以決斷（ ）A、不存在一階自相關(guān) B、存在正的一階自相關(guān)C、存在負(fù)的一階自相關(guān) D、無法確定7、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ ）A、加權(quán)最小二乘法B、間接最小二乘法C、廣義差分法D、工具變量法8、對于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（ ）9、采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況（ ）A、0B、1 C、-10D、0110、假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St為產(chǎn)量，Pt為價格），又知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ ）A、異方差問題B、序列相關(guān)問題C、多重共線性問題D、隨機(jī)解釋變量問題11、根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1、35,du=1、49,則認(rèn)為原模型（ ）A、存在正的一階自相關(guān) B、存在負(fù)的一階自相關(guān)C、不存在一階自相關(guān) D、無法判斷是否存在一階自相關(guān)。12、對于模型，以表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,T）,則下列明顯錯誤的是（ ）A、0.8，DW0.4 B、-0.8，DW-0.4C、0，DW2 D、1，DW013、同一統(tǒng)計指標(biāo)按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為 ( )A、橫截面數(shù)據(jù) B、時間序列數(shù)據(jù) C、修勻數(shù)據(jù) D、原始數(shù)據(jù)14、DW檢驗適用下列哪些情況的序列相關(guān)檢驗（ ）A、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B、一階非線性自回歸的序列相關(guān)C、移動平均形式的序列相關(guān)D、正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)15、以dL表示統(tǒng)計量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計量DW的上限分布，則DW檢驗的不確定區(qū)域是（ ）A、duDW4-du B、4-duDW4-dl C、0DWdl D、4-dlDW416、DW檢驗不適用于下列哪些情況下的自相關(guān)檢驗（ ）A、包含有虛擬變量的模型 B、樣本容量太小C、非一階自回歸模型 D、含有滯后的被解釋變量E、以上都正確17、針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法不是適用的（ ）A、加權(quán)最小二乘法B、一階差分法C、廣義差分法D、Durbin兩步法18、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（ ）A、無偏性B、精確性C、有效性D、真實性19、DW檢驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ ）A、一階自相關(guān)的檢驗B、utut1+2ut2+vt形式的序列相關(guān)檢驗C、xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗D、的一階線性自相關(guān)檢驗20、關(guān)于自相關(guān)下列判斷錯誤的是（ ）A、自相關(guān)關(guān)系主要存在于時間序列數(shù)據(jù)中，但是在橫截面數(shù)據(jù)中也可能會出現(xiàn)自相關(guān)，稱其為空間自相關(guān)。B、當(dāng)存在自相關(guān)時，普通最小二乘估計量不再是最佳線性無偏估計量。C、由于自相關(guān)的存在，參數(shù)的最小二乘估計量有效，但F檢驗和檢驗也是不可靠的。D、影響預(yù)測精度的兩大因素都因自相關(guān)的存在而加大不確定性，使預(yù)測的置信區(qū)間不可靠，從而降低了預(yù)測的精度。21、給定顯著性水平，若DW統(tǒng)計量的下限臨界值和上限臨界值分別為dL和dU，則當(dāng)時，可認(rèn)為隨機(jī)誤差項（ ）A、存在一階正自相關(guān) B、存在一階負(fù)自相關(guān)C、不存在自相關(guān) D、無法判斷是否存在自相關(guān)22、應(yīng)用DW檢驗需滿足的條件不包括（ ）A、模型包含截距項B、模型解釋變量不能包含被解釋變量的滯后項C、樣本容量足夠大D、解釋變量為隨機(jī)變量23、自相關(guān)性的影響不包括（ ）A、OLS參數(shù)估計值仍是無偏的B、OLS參數(shù)估計值不再具有最小方法性C、隨即誤差項的方差會被高估D、模型的統(tǒng)計檢驗失效24、關(guān)于DW檢驗，以下說法不正確的是（ ）A、DW檢驗只適用于一階自相關(guān)性檢驗，且樣本容量要充分大B、DW檢驗統(tǒng)計量的取值范圍是0,4C、當(dāng)DW=2時，對應(yīng)的相關(guān)系數(shù)為0，表明不存在自相關(guān)性D、當(dāng)DW接近于4時，相關(guān)系數(shù)接近于1，表明可能存在完全的一階自相關(guān)25、用于進(jìn)行廣義差分變換的自相關(guān)系數(shù)的估計方法有（ ）A、科克倫-奧克特迭代法 B、加權(quán)最小二乘法C、回歸法 D、普通最小二乘法第7章1、過去時期的、對當(dāng)前被解釋變量產(chǎn)生影響的變量稱為（ ）滯后變量 B、內(nèi)生變量 C、前定變量 D、被解釋變量2、滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因（ ）心理預(yù)期因素 B、技術(shù)因素 C、制度因素 D、以上全都是3、在分布滯后模型中，被稱為（ ）延遲乘數(shù) B、動態(tài)乘數(shù) C、短期或即期乘數(shù) D、長期乘數(shù)4、下列模型是自回歸模型的是（ ）A、B、 C、D、以上都不是5、在分布滯后模型中，常見的滯后結(jié)構(gòu)模型不包括（ ）A、遞減滯后模型 B、不變滯后模型 C、遞增滯后模型 D、型滯后結(jié)構(gòu)6、對有限分布滯后模型，利用多項式進(jìn)行變換，這種方法為（ ）A、經(jīng)驗加權(quán)法 B、阿爾蒙法 C、庫伊克模型 D、自適應(yīng)預(yù)測模型7、在自回歸模型的構(gòu)建過程中，通過（ ）的轉(zhuǎn)換，可以將自回歸模型最終轉(zhuǎn)換為一階自回歸形式。A、庫伊克模型 B、自適應(yīng)預(yù)測模型 C、局部調(diào)整模型 D、以上全都是8、在庫伊克模型 、自適應(yīng)預(yù)測模型、局部調(diào)整模型三個模型中，（ ）模型滿足古典假定，可直接使用最小二乘法進(jìn)行估計。A、庫伊克模型 B、自適應(yīng)預(yù)測模型 C、局部調(diào)整模型 D、以上全都是9、在自回歸模型的估計過程中，為了緩解擾動項與解釋變量存在相關(guān)所帶來估計的偏倚，可采用（ ）A、工具變量法 B、逐步回歸法 C、加權(quán)最小二乘法 D、廣義差分法10、在自回歸模型的估計過程中，診斷一階