山東省2017年期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品的主要特征模擬試題.doc

山東省2017年期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品的主要特征模擬試題一、單項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意） 1、下面關(guān)于投機(jī)說法錯(cuò)誤的是_。 A投機(jī)者承擔(dān)了價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) B投機(jī)的目的是獲取較大的利潤(rùn) C投機(jī)者主要獲取價(jià)差收益 D投機(jī)交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行操作 2、_表明在近N日內(nèi)市場(chǎng)交易資金的增減狀況。 A市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率 B市場(chǎng)資金集中度 C現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率 D期貨價(jià)格變動(dòng)率3、現(xiàn)貨市場(chǎng)行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，證券公司可以（）。 A為客戶從事期貨交易提供融資或者擔(dān)保 B代客戶下達(dá)交易指令 C協(xié)助期貨公司向客戶提示風(fēng)險(xiǎn) D利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進(jìn)行期貨交易 4、期貨公司繳納的期貨投資者保障基金在其（）中列示。 A資產(chǎn) B營(yíng)業(yè)成本 C資本金 D負(fù)債5、_是在圖中按時(shí)間等分，將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時(shí)間延續(xù)就會(huì)形成一條彎彎曲曲的曲線。 A閃電圖 BK線圖 C分時(shí)圖 D竹線圖 6、期貨交易所應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 A期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu) B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) C期貨公司 D非期貨公司結(jié)算會(huì)員 7、客戶保證金未足額追加的，期貨公司（）。 A應(yīng)當(dāng)按照公司標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算保證金 B可以只在報(bào)表附注中說明 C應(yīng)當(dāng)按照分類和流動(dòng)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整 D應(yīng)當(dāng)相應(yīng)調(diào)減凈資本 8、期貨公司擅自運(yùn)用客戶資金或者其他委托財(cái)產(chǎn)，情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接負(fù)責(zé)人（）。 A處5年以下有期徒刑或者拘役 B處3年以下有期徒刑或者拘役，并處3萬元以上30萬元以下罰金 C處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金 D處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上29萬元以下罰金 9、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營(yíng)必需的非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，非貨幣財(cái)產(chǎn)出資占注冊(cè)資本的比例（）。 A不得低于85% B不得高于85% C不得低于15% D不得高于15% 10、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點(diǎn)，則4月15日的指數(shù)期貨理論價(jià)格是_。 A1459.64點(diǎn) B1460.64點(diǎn) C1469.64點(diǎn) D1470.64點(diǎn)11、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯(cuò)誤的是_。 A期貨的結(jié)算實(shí)行每日盯市制度，即客戶開倉(cāng)后，當(dāng)天的盈虧是將交易所結(jié)算價(jià)與客戶開倉(cāng)價(jià)比較的結(jié)果，在此之后，平倉(cāng)之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價(jià)與當(dāng)天結(jié)算價(jià)比較的結(jié)果 B客戶平倉(cāng)后，其總盈虧可以由其開倉(cāng)價(jià)與其平倉(cāng)價(jià)的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出 C期貨的結(jié)算實(shí)行每日結(jié)算制度，客戶在持倉(cāng)階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當(dāng)客戶處于贏利狀態(tài)時(shí)，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當(dāng)處于虧損狀態(tài)時(shí)，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會(huì)被強(qiáng)制平倉(cāng) D客戶平倉(cāng)之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差 12、下列選項(xiàng)中，不是申請(qǐng)?jiān)O(shè)立期貨公司必須具備的條件的是（）。 A有合格的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和業(yè)務(wù)設(shè)施 B有健全的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度 C公司實(shí)際控制人具有持續(xù)盈利能力 D實(shí)繳資本全部為貨幣出資 13、管理和使用的具體辦法由（）制定。 A國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同國(guó)務(wù)院財(cái)政部門 C國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)人民銀行 D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)會(huì)同中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)14、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時(shí)追加保證金，客戶要求保留持倉(cāng)并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉(cāng)造成的損失，期貨公司（）。 A不承擔(dān)責(zé)任 B承擔(dān)次要賠償責(zé)任 C承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80% D全部承擔(dān)賠償責(zé)任 15、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)從事境外期貨業(yè)務(wù)的企業(yè)實(shí)行（）制度。 A配額 B依法征稅 C許可證 D審核 16、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須是（）。 A自然人 B國(guó)有企業(yè) C投機(jī)客戶 D期貨交易所會(huì)員 17、期貨公司董事會(huì)擬免除首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向（）報(bào)告。 A中國(guó)證監(jiān)會(huì) B公司住所地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) C財(cái)政部 D地方財(cái)政局 18、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準(zhǔn)。 A中國(guó)證監(jiān)會(huì) B期貨業(yè)協(xié)會(huì) C中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu) D期貨交易所 19、期貨公司辦理（）事項(xiàng)，國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理申請(qǐng)之日起20日內(nèi)作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。 A變更注冊(cè)資本 B變更公司形式 C破產(chǎn) D變更3%以上的股權(quán) 20、國(guó)際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。 A雙向指令 B止損指令 C套利指令 D市價(jià)指令 21、動(dòng)用保障基金對(duì)期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，（）依法取得相應(yīng)的受償權(quán)，可以依法參與期貨公司清算。 A中國(guó)證監(jiān)會(huì) B財(cái)政部 C期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu) D期貨投資者22、（）對(duì)期貨市場(chǎng)實(shí)行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。 A中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì) B中國(guó)證監(jiān)會(huì) C中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) D國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)23、內(nèi)幕交易等重大期貨違法行為時(shí)，經(jīng)國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以限制被調(diào)查事件當(dāng)事人的期貨交易，但限制的時(shí)間最多為（）個(gè)交易日。 A5 B10 C20 D3024、期貨公司高級(jí)管理人員在申請(qǐng)任職資格時(shí)，必須提交（）名推薦人的書面推薦意見。 A3 B2 C5 D125、如果套期保值者能爭(zhēng)取到一個(gè)有利的_，套期保值交易就能贏利。 A利息 B基差 C現(xiàn)貨價(jià)格 D期貨價(jià)格二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有多個(gè)符合題意） 1、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 針對(duì)趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)給予其暫停從業(yè)資格7個(gè)月處分，如果趙某對(duì)該處分不服，可以采取以下（）救濟(jì)措施。 A向協(xié)會(huì)申訴 B對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映 C對(duì)協(xié)會(huì)申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟 D可以向仲裁機(jī)構(gòu)提起仲裁 2、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。 A期貨公司不得混碼交易 B期貨公司混碼交易但能證明已按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔(dān)交易后果 C期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定及時(shí)向期貨交易所申請(qǐng)注銷客戶的交易編碼 D期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請(qǐng)交易編碼3、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢(shì)良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請(qǐng)金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格但未被批準(zhǔn)，其原因可能是（）。 A張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定 B該期貨公司注冊(cè)資本不符合法律規(guī)定 C張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時(shí)間不符合規(guī)定 D該期貨公司高級(jí)管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定 4、甲期貨公司共有l(wèi)0家營(yíng)業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負(fù)債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達(dá)到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題： 甲期貨公司的情況符合下列（）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)。 A凈資本最低限額 B凈資本占客戶權(quán)益總額的比例 C凈資本與凈資產(chǎn)的比例 D凈資本按照營(yíng)業(yè)部數(shù)量平均結(jié)算額5、下列對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的描述正確的是_。 A這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來說是不可抗拒的 B系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng) C可通過投資組合策略加以控制 D是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普通程度劃分的 6、可由期貨公司住所地的中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有（）。 A財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 B期貨公司董事長(zhǎng) C期貨公司監(jiān)事會(huì)主席 D除期貨公司監(jiān)事會(huì)主席以外的監(jiān)事 7、為了正確審理期貨糾紛案件，2003年5月16日最高人民法院審判委員會(huì)通過了最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定。下列選項(xiàng)中屬于該規(guī)定的制定依據(jù)有（）。 A中華人民共和國(guó)民法通則 B中華人民共和國(guó)刑法 C中華人民共和國(guó)合同法 D中華人民共和國(guó)民事訴訟法 8、期貨公司通知的交易結(jié)算結(jié)果與（）為標(biāo)準(zhǔn)。 A客戶交易指令記錄中的全部?jī)?nèi)容是否一致 B客戶交易指令記錄中的價(jià)格、交易時(shí)間是否相符 C客戶交易指令記錄中的品種、買賣方向是否一致 D客戶交易指令記錄中的交易數(shù)量是否一致 9、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。 A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息 B欺詐客戶 C內(nèi)幕交易 D操縱期貨交易價(jià)格 10、期貨公司的董事會(huì)除應(yīng)當(dāng)行使公司法規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。 A研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 B研究制定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度 C審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項(xiàng)要求 D審議并決定風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度11、從事期貨交易活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)（）。 A公平 B公開 C公正 D誠(chéng)實(shí)信用 12、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)管理牽涉到它的興衰成敗。其風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是_。 A為客戶提供安全可靠的投資市場(chǎng) B維護(hù)市場(chǎng)參與的權(quán)益 C維護(hù)市場(chǎng)的穩(wěn)定 D控制政治風(fēng)險(xiǎn) 13、在實(shí)踐中，企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有_。 A風(fēng)險(xiǎn)列舉法 B流程圖分析法 CVaR方法 DCVaR方法14、在期貨投機(jī)交易市場(chǎng)上，為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì)，增加利潤(rùn)量，必須做到_。 A分散資金投入方向 B持倉(cāng)應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi) C保留一部分資金，以備不時(shí)之需 D滿倉(cāng)交易 15、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)行為規(guī)范包括（）。 A誠(chéng)實(shí)守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù) B以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益 C向客戶提供專業(yè)服務(wù)時(shí)，充分揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)，不得作出不當(dāng)承諾或者保證 D當(dāng)自身利益或者相關(guān)利益與客戶的利益發(fā)生沖突或者存在潛在利益沖突時(shí)，及時(shí)向客戶進(jìn)行披露，并且堅(jiān)持客戶合法利益優(yōu)先的原則 16、下列關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)的表述中正確的有（）。 A依法對(duì)期貨公司進(jìn)行監(jiān)督管理 B無權(quán)對(duì)期貨公司分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 C中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)授權(quán)對(duì)期貨公司及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)依法只對(duì)期貨公司的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理 17、證券公司申請(qǐng)中間介紹業(yè)務(wù)資格，應(yīng)建立健全與介紹業(yè)務(wù)相關(guān)的（）等制度。 A風(fēng)險(xiǎn)隔離 B合規(guī)檢查 C內(nèi)部控制 D業(yè)務(wù)規(guī)則 18、下列關(guān)于基差的說法，正確的有_。 A套期保值的效果主要由基差的變化決定 B基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格 C特定的交易者可以擁有自己特定的基差 D正向市場(chǎng)中，基差為正值 19、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金，不得挪用。 A國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu) B中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì) C中國(guó)人民銀行 D財(cái)政部門 20、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對(duì)其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題： 期貨業(yè)協(xié)會(huì)在調(diào)查趙某的違規(guī)行為時(shí)，發(fā)現(xiàn)趙某曾經(jīng)利用自己職務(wù)上的便利侵吞公司財(cái)產(chǎn)，已經(jīng)構(gòu)成了犯罪，對(duì)此，期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)該（）。 A向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告 B移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任 C直接對(duì)其進(jìn)行刑事處罰 D對(duì)其進(jìn)行行政處罰后再移交司法機(jī)關(guān)處理 21、期貨合約的價(jià)格形成方式有_。 A公開喊價(jià)方式 B配對(duì)交易方式 C連續(xù)競(jìng)價(jià)方式 D計(jì)算機(jī)撮合成交方式22、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。 A沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的 C從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的 D違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的23、期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立營(yíng)業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備（）條件。 A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)正在被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到行政處罰或者刑事處罰 B申請(qǐng)日前3個(gè)月符合期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) C符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定 D公司治理和內(nèi)部控制制度符合有關(guān)規(guī)定并有效執(zhí)行24、在面對(duì)_形態(tài)時(shí)，不用等到突破后再開始行動(dòng)。 A