2012銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理0010.doc

2012銀行從業(yè)考試風(fēng)險管理模擬試題及答案(2)來源：考試吧（E）2012-2-11 13:57:41【考試吧：中國教育培訓(xùn)第一門戶】模擬考場注冊內(nèi)控風(fēng)險管理師培訓(xùn)內(nèi)控風(fēng)險管理師項目管理辦公室專業(yè)培訓(xùn)教育 培訓(xùn)項目 詳細(xì)咨詢010-519055.2012證券從業(yè)資格考試證券從業(yè)資格考試網(wǎng)絡(luò)在線簽約培訓(xùn)班, 免費體驗,智能化的學(xué)習(xí)平臺,通過率高!百度推廣第 1 頁：試題第 13 頁：答案一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分。1下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。A債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)B銀行貸款利率提高C債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑D債務(wù)人投資項目發(fā)生重大損失2銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括( )。A經(jīng)營績效類指標(biāo)B風(fēng)險可控類指標(biāo)C資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)D審慎經(jīng)營類指標(biāo)3由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。A債項評級 B市場風(fēng)險評級C操作風(fēng)險評級D國家風(fēng)險主權(quán)評級4某銀行2006年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。A12.5%B15.0%C17.1%D11.3%5在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是( )。A違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露B只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露C違約損失率是一個事后概念D估計違約損失率的損失是會計損失6測試過程中單項分值小計和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時四舍五入。如果涉及到需要采取抽樣測試確定評價結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯誤的是( )。A如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%(含)以下的，該項評價得滿分B在10%30%(含)之間的，可得該評價項目分值的30%C在30%以上的，該項評價不得分D在10%30%(含)之間的，可得該評價項目分值的50%7假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。A1英鎊=1.9702美元B1英鎊=2.0194美元C1英鎊=2.0000美元D1英鎊=1.9808美元8下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是( )。A時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分B價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值C期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少D期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值9柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括( )。A完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B嚴(yán)格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定C設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平10下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，不正確的是( )。A流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)B核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)C流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)D計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算11下列關(guān)于市場約束的表述正確的是( )。A市場約束的運作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C市場約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響12下列屬于外資銀行流動性監(jiān)管指標(biāo)的是( )。A單一客戶授信集中度 B不良貸款撥備覆蓋率C營運資金作為生息資產(chǎn)的比例D貸款損失準(zhǔn)備金率13下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法，正確的是( )。A我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2004年中國銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行資本充足率管理辦法實施B我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管要求比率之上C資本充足率=(資本-扣除項)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D核心資本充足率=(核心資本-核心資本扣除項)(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8市場風(fēng)險資本要求)14下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的內(nèi)容和要素的表述，不正確的是( )。A有效管控銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況是防范和化解區(qū)域風(fēng)險和行業(yè)整體風(fēng)險的前提B公司治理與公司管理具有相同的內(nèi)涵C建立風(fēng)險計量模型是實現(xiàn)對風(fēng)險模擬、定量分析的前提和基礎(chǔ)D監(jiān)管部門對管理信息系統(tǒng)有效性的評判可用質(zhì)量、數(shù)量、及時性來衡量15下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，不正確的是( )。A金融風(fēng)險可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失B商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應(yīng)對非預(yù)期損失D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移16經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。ARAROC=(收益-預(yù)期損失)非預(yù)期損失BRAROC=(收益-非預(yù)期損失)預(yù)期損失CRAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失)收益DRAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失)收益17隨機(jī)變量X的概率分布表如下：K1410P20%40%40%則隨機(jī)變量X的期望值是( )。A5.8B6.0C4.0D4.818隨機(jī)變量Y的概率分布表如下：Y14P60%40%隨機(jī)變量Y的方差為( )。A2.76B2.16C4.06D4.6819下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是( )。A集中型風(fēng)險管理部門更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B集中型風(fēng)險管理部門包括了風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險管理核心要素C分散型風(fēng)險管理部門自身需包含完善的風(fēng)險管理功能D分散型風(fēng)險管理部門難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息20商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個人借款人的資信狀況。A查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄C從其他銀行購買客戶借款記錄D查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄21 為了確保銀行的財務(wù)報告公允地反映公司的財務(wù)狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關(guān)于外部審計范圍的表述錯誤的是( )。A評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B評估商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況C評估商業(yè)銀行各項風(fēng)險管理制度D評估銀行各項資產(chǎn)組合的質(zhì)量和風(fēng)險暴露程度22客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是( )。A金融損失和財務(wù)損失B正常損失和非正常損失C實際損失和理論損失D經(jīng)濟(jì)損失和會計損失23下列不屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)的是( )。A總資產(chǎn)凈回報率B資本充足率C股本凈回報率D成本收入比24下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是( )。A是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失B等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積C等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D是信用風(fēng)險損失分布的方差25在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。A2.5B0.8C2.0D1.626ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是( )。A流動資產(chǎn)總資產(chǎn) B流動資產(chǎn)流動負(fù)債C(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)總資產(chǎn)D流動負(fù)債總資產(chǎn)27某銀行2006年初正常類貸款余額為10 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率( )。A為6.0%B為8.0%C為8.5%D因數(shù)據(jù)不足無法計算28與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性C普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性D普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性29下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是( )。A如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費)為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額B隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的價值增大C隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小D買方期權(quán)持有者的最大損失是零30假設(shè)1年后的1年期利率為7%，1年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。A5.00%B6.00%C7.00%D8.00%31下列關(guān)于交易賬戶的說法，不正確的是( )。A交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸B記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項投資組合D為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸32下列各項說法正確的是( )。A風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險B風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本C風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償D風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的33操作風(fēng)險評估和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括( )。A公司治理結(jié)構(gòu)B合規(guī)文化C信息系統(tǒng)建設(shè)D外部控制體系34( )是目前操作風(fēng)險識別與評估的主要方法中運用最廣泛、最成熟的。A自我評估法B損失事件數(shù)據(jù)方法C流程圖 D情景分析35( )針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A流動性比率/指標(biāo)法B現(xiàn)金流分析法C缺口分析法D久期分析法36下列不屬于壓力測試的假設(shè)情況的是( )。A6個月LIBOR增加500個基點B信用價差增加300個基點C正常經(jīng)營狀況 D主要貨幣相對于美元升值15%37通過現(xiàn)金流分析估計商業(yè)銀行的流動性需求，商業(yè)銀行未來時段內(nèi)的流動性頭寸等于( )加總。(1)新貸款凈增值的預(yù)測值(2)存款凈流量的預(yù)測值(3)其他資產(chǎn)凈流量預(yù)測值(4)其他負(fù)債凈流量預(yù)測值(5)期初的剩余或赤字A(1)、(2) B(1)、(2)、(3)C(1)、(2)、 (5) D(1)、(2)、(3)、(4)、(5)38某投資者的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為1萬元、2萬元、4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為15%、20%、25%，則該投資者的投資組合年百分比收益率是( )。A19.89%B20.0%C21.05%D22.14%39清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程不包括( )。A戰(zhàn)略風(fēng)險識別B戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃C戰(zhàn)略風(fēng)險評估D應(yīng)急方案40下列關(guān)于風(fēng)險評級方法的說法，不正確的是( )。AROCA評級法又稱母行支持度評估法BROCA評級法主要對銀行的風(fēng)險管理、操作調(diào)控、遵守法規(guī)、資產(chǎn)質(zhì)量四個方面進(jìn)行評估CSOSA評級法將外資銀行分行和辦事處作為其跨國機(jī)構(gòu)的有機(jī)部分進(jìn)行監(jiān)管DCAMELS評級是國際通用的、系統(tǒng)評價銀行機(jī)構(gòu)整體財務(wù)實力和經(jīng)營管理狀況的一個方法體系41如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨著風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是( )。A這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的B這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負(fù)相關(guān)的C這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總42系統(tǒng)性風(fēng)險因素對貸款組合信用風(fēng)險的影響，主要是由( )的變動反映出來。A借款人管理層因素 B借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況C借款人所在行業(yè)因素D宏觀經(jīng)濟(jì)因素43商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是( )。A失誤樹分析法B專家調(diào)查列舉法C情景分析法 D制作風(fēng)險清單44下列哪種情形不是企業(yè)出現(xiàn)的早期財務(wù)預(yù)警信號?( )A存貨周轉(zhuǎn)率變小B顯示陳舊存貨、大量存貨或不恰當(dāng)存貨組合的證據(jù)C流動資產(chǎn)比例大幅下降D業(yè)務(wù)性質(zhì)變化45下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金流量分析的表述，不正確的是 ( )。A企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值B企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長C對企業(yè)的短期貸款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力D對企業(yè)的中長期貸款要分析其未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本息46某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性( )。A加強(qiáng)B減弱C不變D無法確定47現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性。該指標(biāo)的計算公式為( )。A(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總資產(chǎn)B現(xiàn)金頭寸總資產(chǎn)C現(xiàn)金頭寸總負(fù)債 D(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)總負(fù)債48在商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)中，超額備付金比率為在央行的超額準(zhǔn)備加庫存現(xiàn)金與各項存款總額之比，不得低于( )。A1%B1.5%C2%D2.5%49英國金融服務(wù)局(FSA)側(cè)重于從( )層面上來理解法律風(fēng)險，認(rèn)為這種風(fēng)險是因法律的效力未能認(rèn)識到、對法律效力的認(rèn)識存在偏差或者在法律效力不確定的情況下開展經(jīng)營活動而使金融機(jī)構(gòu)的利益或者目標(biāo)與法律規(guī)定不一致而產(chǎn)生的風(fēng)險。A交易B安全C制度D管理50Credit Portfolio ViewTM與Credit MonitorTM所應(yīng)用的方法都是基于經(jīng)驗觀察，而唯一不同的是( )。A前者是從宏觀角度，后者是從微觀角度B前者是從微觀角度，后者是從宏觀角度C前者重視歷史數(shù)據(jù)，后者重視建模技術(shù)D以上說法均不對51將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成，為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是( )。A總收益互換B信用違約互換C信用價差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動票據(jù)52下列關(guān)于集團(tuán)客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是( )。A財務(wù)報表真實性差B內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C系統(tǒng)性風(fēng)險較低 D貸后監(jiān)督難度較大53( ) 是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險。A流動性風(fēng)險B國家風(fēng)險C操作風(fēng)險D法律風(fēng)險54當(dāng)一筆貸款被轉(zhuǎn)讓后，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)反映為( )。A被完全剔除B仍全部保留C部分保留D部分剔除55在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)流動性比率的指標(biāo)是( )。A銷售額/總資產(chǎn) B留存收益/總資產(chǎn)C(流動資產(chǎn)-流動負(fù)債)/總資產(chǎn)D股票市場價值/債務(wù)賬面價值56賦予其購買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的價格或執(zhí)行價格購買或出售一定數(shù)量某種金融資產(chǎn)的權(quán)利的合約是( )。A互換合約B遠(yuǎn)期合約C期權(quán)合約D期貨合約57組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險屬于( )。A系統(tǒng)風(fēng)險B非系統(tǒng)風(fēng)險C特定風(fēng)險D宏觀風(fēng)險58( )是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。A系統(tǒng)性風(fēng)險對沖B非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖C自我對沖 D市場對沖59在銀行風(fēng)險管理中，銀行( )的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。A高級管理層B董事會C監(jiān)事會D股東大會60下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，正確的是( )。A在某一時點，同一債務(wù)人可能有不同的客戶評級B在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級C客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進(jìn)行評級D債項評級是在假設(shè)客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率61某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請( )。A合理，可以用利潤來償還貸款B合理，可以給銀行帶來利息收入C不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降62( )用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A盈利能力比率B效率比率C杠桿比率D流動比率63與Credit Metrics、Credit Monitor不同的是，Credit Risk在對違約風(fēng)險進(jìn)行估計時，是采用( )來描述一個等級客戶的違約發(fā)生情況。A具體的違約數(shù)值 B一個離散的隨機(jī)變量C一個確定的LGD值D一個連續(xù)的隨機(jī)變量64企業(yè)購買遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是( )。A鎖定未來放款成本B鎖定未來借款成本C減少貨幣頭寸 D對沖未來外匯風(fēng)險65( )是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險。A百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B某銀行因為通訊系統(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C某銀行財務(wù)制度不完善，會計差錯層出D某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失66下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是( )。(1)損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性(2)操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(3)操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查(4)損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息(5)損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息A(1)(2)(3)(4)(5)B(4)(1)(5)(3)(2)C(4)(2)(3)(1)(5)D(1)(5)(3)(4)(2)67下列關(guān)于市場約束參與方的作用的說法，不正確的是( )。A監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定信息披露標(biāo)準(zhǔn)和指南，提高信息的可靠性和可比性B存款人通過選擇銀行，增加單家銀行的競爭壓力。銀行為了吸收更多的存款必然要照顧存款人的利益，提高銀行經(jīng)營管理水平，有效控制風(fēng)險C評級機(jī)構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進(jìn)行客觀公正的評價，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風(fēng)險信息，引導(dǎo)公眾選擇與資金安全性高的金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，并起到市場監(jiān)督的作用D股東通過股票的購買和贖回，對銀行的資金調(diào)度施加壓力，督促銀行改善經(jīng)營，控制風(fēng)險68下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是( )。A流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險C流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險69假設(shè)借款人內(nèi)部評級1年期違約概率為0.05%，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議定義的該借款人違約概率為( )。A0.05%B0.04%C0.03%D0.02%70下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是( )。A可以分為初級法和高級法兩種B初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計的每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值C高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn)商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值71下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是( )。A授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程序C在進(jìn)行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D在進(jìn)行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險72下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是( )。A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C按模型計值是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值D商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法73下列哪一項是客戶風(fēng)險中的基本面指標(biāo)?( )A凈資產(chǎn)負(fù)債率B現(xiàn)金比率C公司治理結(jié)構(gòu)D流動比率74資產(chǎn)證券化屬于( )。A改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施B改善商業(yè)銀行負(fù)債流動性的措施C既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負(fù)債流動性的措施D以上都不對75下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不正確的是( )。A遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷B遠(yuǎn)期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C債務(wù)人通過購買遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險D債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險76下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別宏觀層面內(nèi)容的是( )。A進(jìn)入或退出市場的決策是否恰當(dāng)B資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險、低收益的金融產(chǎn)品C是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)D建立企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)77下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，不正確的是( )。A努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理體系B聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性風(fēng)險交叉存在、相互作用C保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理D聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了增加值78根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于( )。A操作風(fēng)險B戰(zhàn)略風(fēng)險C國家風(fēng)險D信用風(fēng)險79下列關(guān)于風(fēng)險管理信息傳遞的說法，不正確的是( )。A風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員B先進(jìn)的企業(yè)級風(fēng)險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)C風(fēng)險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準(zhǔn)風(fēng)險報告結(jié)果準(zhǔn)確無誤D風(fēng)險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當(dāng)?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當(dāng)看到的風(fēng)險信息80根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法，下列說法正確的是( )。A非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率(PD)增加而增加B非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低C資本要求為95%下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失D期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大81下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，不正確的是( )。A只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險B相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得C信用風(fēng)險范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)D信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險82假設(shè)資本要求(K)為2%，違約風(fēng)險暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為( )億元。A12.5B10C2.5D1.2583在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為1億元，杠桿系數(shù)為0.8，則該客戶最高債務(wù)承受額為( )億元。A0.2B0.8C1.6D2.484下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，不正確的是( )。A市場風(fēng)險中的利率風(fēng)險分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險B市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性特征C市場風(fēng)險與其他風(fēng)險相比，容易計量D銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險852005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入信用卡第三方支付系統(tǒng)，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4 000多萬張信用卡用戶的銀行資料被*，這種風(fēng)險屬于( )引發(fā)的風(fēng)險。A人員因素B系統(tǒng)缺陷C內(nèi)部流程D外部事件86股市上升，最可能會給銀行造成( )。A信用風(fēng)險B操作風(fēng)險C聲譽(yù)風(fēng)險D流動性風(fēng)險87目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險管理方法是( )。A采用精確的定量分析方法B推行全面風(fēng)險管理，確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D采取平等原則對待所有風(fēng)險88根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)，其中操作風(fēng)險損失率的計算公式為( )。A操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額前一期凈利息收入與非利息收入之和的平均值B操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額前三期凈利息收入與非利息收入之和的平均值C操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額前一期凈利息收入與非利息收入之和D操作風(fēng)險損失率=操作風(fēng)險損失當(dāng)期發(fā)生額前三期凈利息收入與非利息收入之和89當(dāng)再次評價時，( )不包括在主要活動以內(nèi)。A存款及柜臺業(yè)務(wù)B主要中間業(yè)務(wù)C壞賬準(zhǔn)備 D計算機(jī)信息系統(tǒng)90關(guān)于現(xiàn)金債務(wù)抵押債券的特定目的公司(SPV)，下列說法正確的是( )。A在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV是投資于不同投資檔支付的實際證券B在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDO)中，SPV是投資于不同投資檔(payment to the tranches)支付的實際證券C在合成債務(wù)抵押債券(Synthetic CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于無風(fēng)險債券D在現(xiàn)金債務(wù)抵押債券(Cash CDOs)中，SPV不是投資于不同投資檔支付的實際證券，而是投資于違約互換和無風(fēng)險債券二、多項選擇題(共40題，每小題1分，共40分)以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選、少選、錯選均不得分。1下列關(guān)于銀行利率風(fēng)險的說法，正確的有( )。A如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險B如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險C如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險D如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險E如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權(quán)性風(fēng)險2市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括( )。A利率 B匯率C工資率D股票價格E商品價格3下列關(guān)于衍生產(chǎn)品與市場風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的有( )。A衍生產(chǎn)品可用來防范市場風(fēng)險B衍生產(chǎn)品會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險C衍生產(chǎn)品的杠桿作用可以完全消滅市場風(fēng)險D衍生產(chǎn)品的杠桿作用對市場風(fēng)險具有放大作用E衍生產(chǎn)品的杠桿作用可能導(dǎo)致金融風(fēng)險事件中出現(xiàn)巨額損失4下列企業(yè)行為中，哪些不屬于商業(yè)銀行必須考慮的財務(wù)風(fēng)險?( )A某企業(yè)用人不善，結(jié)果會計卷走了數(shù)額巨大的公司錢財B某企業(yè)在交易過程中多采用現(xiàn)金交易，很少開具發(fā)票C某企業(yè)經(jīng)不起原材料和產(chǎn)品價格的波動D某企業(yè)在面臨經(jīng)營效益下降的時候出現(xiàn)逃債現(xiàn)象E某企業(yè)自有資金匱乏5流動性比例中流動性資產(chǎn)包括( )。A在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款B一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款C一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D一個月內(nèi)到期的次級類貸款E一個月內(nèi)到期的債券6對于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重賦予權(quán)重為0的有( )。A我國中央政府的債券B中央政府投資的公用企業(yè)的債券C政策性銀行債券D商業(yè)銀行之間原始期限4個月以內(nèi)的債券E國有金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券7下列選項中，屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險控制手段的有( )。A壓力測試 B交易限額管理C風(fēng)險限額管理D止損限額管理E市場風(fēng)險對沖8下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有( )。A交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸B商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度，相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具C納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級管理層批準(zhǔn)的交易策略D向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶E一般而言，在交易之后，銀行應(yīng)立即明確該筆交易應(yīng)歸于銀行賬戶還是交易賬戶9個人客戶信用風(fēng)險主要表現(xiàn)在( )。A客戶在表外業(yè)務(wù)中自行違約B商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏C客戶作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中違約D商業(yè)銀行員工失職違規(guī)E客戶作為保證人為其他債務(wù)人提供擔(dān)保過程中的違約10商業(yè)銀行在流動性管理的過程中，所需要處理的一對矛盾是( )。A商業(yè)銀行為了追求利潤最大化，傾向于持有期限長、利潤大的資產(chǎn)B國家對于商業(yè)銀行流動性管理的強(qiáng)制規(guī)定C商業(yè)銀行負(fù)債的不穩(wěn)定和不確定性要求商業(yè)銀行必須持有足夠的流動資金來應(yīng)付經(jīng)營過程中的流動性需要D社會公眾對商業(yè)銀行流動性狀況的評價E商業(yè)銀行自身經(jīng)營戰(zhàn)略11巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法中，正確的有( )。A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險D央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險12下列關(guān)于客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有( )。A這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任B隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)C對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證E驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段13信用風(fēng)險報告的職責(zé)有( )。A應(yīng)實施并支持一致的風(fēng)險語言/術(shù)語B使員工可以在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息C傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險容忍度D傳遞銀行的風(fēng)險偏好E保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識14下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，正確的是( )。A壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾進(jìn)行壓力測試的目標(biāo)是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進(jìn)行信用風(fēng)險壓力測試E商業(yè)銀行可基于其面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求15目前業(yè)界比較流行的高級計量法主要有( )。A基本指標(biāo)法B記分卡法C損失分布法D標(biāo)準(zhǔn)法E內(nèi)部衡量法16戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括( )。A強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力B能夠預(yù)先識別潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用C能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平D能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E能夠持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價值17流動性資產(chǎn)包括( )。A現(xiàn)金 B超額準(zhǔn)備金C短期內(nèi)到期的貸款D活期存款E中央銀行借款18衡量商業(yè)銀行流動性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過哪兩個指標(biāo)換算得到?( )A現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E大額負(fù)債依賴度19下列關(guān)于期權(quán)種類的說法，正確的是( )。A按權(quán)利的內(nèi)容，期權(quán)可分為買方期權(quán)和賣方期權(quán)B按交易的標(biāo)的，期權(quán)可分為現(xiàn)實期權(quán)和虛擬期權(quán)C按執(zhí)行價格，期權(quán)可分為平價期權(quán)和價外期權(quán)D按履約方式，期權(quán)可分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)E按交易方式，期權(quán)可分為看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和看漲看跌雙向期權(quán)20商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是( )。A營利性B安全性C流動性D擴(kuò)張性E競爭性21商業(yè)銀行管理流程包括( )。A風(fēng)險識別B風(fēng)險計量C風(fēng)險監(jiān)測D風(fēng)險控制E風(fēng)險對沖22以下屬于金融衍生品的是( )。A即期金融產(chǎn)品B金融期貨C期權(quán) D遠(yuǎn)期利率協(xié)議E貨幣互換23商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評估操作風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)符合什么標(biāo)準(zhǔn)?( )A基于實際經(jīng)驗和專家意見，將每一個因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險要素B商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必須合理C風(fēng)險評估框架及各種實施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨立審查D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素E商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險評估，以力求客觀準(zhǔn)確24下列關(guān)于久期缺口的理解正確的有( )。A當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將增加B當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行的市場價值將減少C當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率上升，銀行的市場價值將減少D久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化越敏感E久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大25巴塞爾委員會規(guī)定的可能造成實質(zhì)性損失的操作風(fēng)險事件類型包括( )。A內(nèi)部欺詐 B外部欺詐C實物資產(chǎn)損毀D經(jīng)營中斷和系統(tǒng)癱瘓E客戶、產(chǎn)品和經(jīng)營問題26基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量?( )A前三年中各年為正的總收入 B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入E所計量的總的年數(shù)27由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意( )。A分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制B掌握充分信息，避免過度授信C盡量多用保證，爭取少用抵押D授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報E主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)28下列各項屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理中的風(fēng)險限額的是( )。A風(fēng)險價值限額B單一客戶限額C凈頭寸限額 D止損限額EDelta限額29盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力，主要有( )。A銷售毛利率B銷售凈利率C資產(chǎn)負(fù)債率D凈資產(chǎn)收益率E總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率30下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的表述，正確的有( )。A有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)重B表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露C商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋D無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重E商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)31下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有( )。A是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及肥尾問題B如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果C可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)D不存在模型風(fēng)險E計算量很大，且準(zhǔn)確性地提高速度較慢32信用風(fēng)險的主要形式包括( )。A結(jié)算風(fēng)險 B流動性風(fēng)險C非系統(tǒng)風(fēng)險D違約風(fēng)險E國家風(fēng)險33我國商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局提出的商業(yè)銀行公司治理要求的主要內(nèi)容包括( )。A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的權(quán)利、義務(wù)C建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機(jī)制D建立完善的信息報告和信息披露制度E建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵約束機(jī)制34關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的以下說法，正確的有( )。A在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額C在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的D在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制35巴塞爾委員會認(rèn)為商業(yè)銀行公司治理應(yīng)遵循八大原則，其中包括( )。A商業(yè)銀行應(yīng)保持公司治理的透明度B董事會和高級管理層應(yīng)有效發(fā)揮內(nèi)部審計部門、外部審計單位及內(nèi)部控制部門的作用C董事會應(yīng)核準(zhǔn)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)和價值準(zhǔn)則，并監(jiān)督其在全行的傳達(dá)貫徹D董事會應(yīng)確保對高級管理層是否執(zhí)行董事會政策實施適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督E有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制36下列關(guān)于久期的說法，正確的有( )。A久期也稱持續(xù)期B久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量C久期的數(shù)學(xué)公式為DPDy=DP(1y)D久期是以未來收益的現(xiàn)值為權(quán)數(shù)計算的現(xiàn)金流平均到期時間E某一金融工具的久期等于金融工具各期現(xiàn)金流發(fā)生的相應(yīng)時間乘以各期現(xiàn)值與金融工具現(xiàn)值的商37市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點包括( )。A可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示B能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總C將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制D風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂E反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性38操作風(fēng)險評估一般從以下哪兩個層面開展?( )A業(yè)務(wù)管理B風(fēng)險管理C內(nèi)部管理D外部管理E流程管理39下列關(guān)于久期缺口的說法，正確的有( )。A久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債總資產(chǎn))負(fù)債加權(quán)平均久期B當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度大于負(fù)債價值增加的幅度，流動性隨之增強(qiáng)C當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負(fù)債價值減少的幅度，流動性隨之降低D久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價值影響越大，對其流動性影響也越顯著E久期缺口為零的情況在商業(yè)銀行中極少發(fā)生40審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括( )。A股本凈回報率B資本充足率C大額風(fēng)險集中度D不良貸款撥備覆蓋率E成本收入比三、判斷題(共15題，每小題1分，共15分)請對以下各題的描述做出判斷，正確選A，錯誤選B。1銀行董事會通常指派專門委員會負(fù)責(zé)擬定具體的風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則。( )A對B錯2壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。( )A對B錯3一般來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。( )A對B錯4銀行的存款政策、客戶中間業(yè)務(wù)情況、銀行收益等因素會影響商業(yè)銀行授信額度的決定，當(dāng)這些因素為正面影響時，對授信限額的調(diào)節(jié)系數(shù)大于1。( )A對B錯5情景分析是一種單因素分析方法。( )A對B錯6銀行可以使用久期缺口來測量其資產(chǎn)和負(fù)債的信用風(fēng)險。( )A