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ARCH效應(yīng)的檢驗(yàn)首先進(jìn)行最小二乘法 1）Q統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)：view下residual test 下QstatisticAC和PAC模型顯著的不為0，則該序列存在arch效應(yīng)。2）LM檢驗(yàn)：view下residual test 下serial correlation LM test 以一個(gè)例子為例，主要檢驗(yàn)以下變量：GARCH模型的檢驗(yàn)右邊的arch-m則為加入均值項(xiàng)，下拉項(xiàng)有兩種形式：對(duì)數(shù)與條件標(biāo)準(zhǔn)差形式均值下面的為有幾種選項(xiàng)，默認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)的garch模型，指數(shù)garch模型、成分garch模型表示滯后階數(shù)門檻值的設(shè)定，只在指數(shù)garch模型的時(shí)候才有效方差模型的設(shè)定，該變量的輸入只要求輸入“garch定義的方程之外的影響變量（除去殘差的方差與滯后n階的方差）”，沒有則不用輸入 設(shè)定的圖為下列：其結(jié)果如下：解釋：上面為均值方程，下面為方差方程。

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