2017年上海期貨從業(yè)資格：基本面分析考試試卷.docx

2017年上海期貨從業(yè)資格：基本面分析考試試卷一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意） 1、下列關(guān)于期貨合約每日價格最大波動限制的說法，正確的有_。A每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度B漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的C商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小D超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交 2、下列情形中，適合采取賣出套期保值策略的是_。A加工制造企業(yè)為了防止日后購進(jìn)原料時價格上漲的情況B供貨方已簽訂供貨合同，但尚未購進(jìn)貨源，擔(dān)心日后購進(jìn)貨源時價格上漲C需求方倉庫已滿，不能買入現(xiàn)貨，擔(dān)心日后購進(jìn)現(xiàn)貨時價格上漲D儲運(yùn)商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售，擔(dān)心日后出售時價格下跌3、下列_情況將有利于促使本國貨幣升值。A本國順差擴(kuò)大B降低本幣利率C本國逆差擴(kuò)大D提高本幣利率 4、下列關(guān)于期貨交易結(jié)算所的論述，正確的有_。A結(jié)算所是期貨交易的專門清算機(jī)構(gòu)，通常附屬于交易所，但又以獨(dú)立的公司形式組建B所有的期貨交易都必須通過結(jié)算會員由結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行，而不是由交易雙方直接交割清算C結(jié)算所通常采取公司制D結(jié)算所實行無負(fù)債的每周結(jié)算制度5、以下屬于建倉階段內(nèi)容的有_。A選擇入市時機(jī)B平均買低和平均賣高C蝶式買入賣出D合約交割月份的選擇 6、會員制期貨交易所會員大會的職權(quán)不包括（）。A選舉和更換會員理事B擬訂期貨交易所章程、交易規(guī)則及其修改草案C審議期貨交易所風(fēng)險準(zhǔn)備金使用情況D決定期貨交易所的合并、分立、解散和清算事項 7、在我國，獨(dú)立于公司和客戶之外，接受期貨公司委托，獨(dú)立承擔(dān)基于居間法律關(guān)系所產(chǎn)生的民事責(zé)任的自然人或組織包括_。A期貨居間人B客戶經(jīng)理C場內(nèi)經(jīng)紀(jì)人D期貨交易顧問 8、下列關(guān)于期貨交易所合并、分立的說法，不正確的是_。A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)、債務(wù)由合并后存續(xù)的期貨交易所承繼B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼C期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債務(wù)免除D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼 9、波浪理論是以_為基礎(chǔ)的。AK線理論B指標(biāo)C切線D周期 10、下列關(guān)子期貨合約主要條款的說法，不正確的是_。A合約名稱注明了該合約品種名稱及其上市交易所名稱B期貨交易時必須以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行買賣C最小變動價位乘以交易單位是合約價值的最小變動值D交割地點(diǎn)由買賣雙方協(xié)商選定11、期貨投資基金的每季度財務(wù)報表和財務(wù)報告的制作者是_。A期貨傭金商B基金經(jīng)理C托管者D基金投資者 12、期貨市場的套期保值功能是將市場價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移給了。A：套期保值者B：生產(chǎn)經(jīng)營者C：期貨交易所D：投機(jī)者和套利者 13、只有在合約到期日才能執(zhí)行的期權(quán)屬于期權(quán)。A：看漲B：看跌C：美式D：歐式14、下圖中關(guān)于K線圖基本要素的標(biāo)注，不正確的是_。A圖中表示的是陽線B為最高價C為收盤價D為最低價 15、期貨公司，股東會每年應(yīng)當(dāng)至少召開會議。A：兩次B：三次C：四次D：一次 16、期貨公司設(shè)立、變更、解散、破產(chǎn)、被撤銷期貨業(yè)務(wù)許可或者其營業(yè)部設(shè)立、變更、終止的，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）公告。A在期貨交易所指定的報刊或者媒體上B不需要發(fā)布C在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上D在任意的媒體上 17、期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，接受客戶委托，以_的名義為客戶進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由_承擔(dān)。A期貨公司，客戶B客戶，客戶C期貨公司，期貨公司D客戶，期貨公司 18、不屬于申請獨(dú)立董事的任職資格應(yīng)當(dāng)具備的條件的是（）。A具有從事期貨、證券等金融業(yè)務(wù)或者法律、會計業(yè)務(wù)5年以上經(jīng)驗，或者具有相關(guān)學(xué)科教學(xué)、研究的高級職稱B具有大專以上學(xué)歷C通過中國證監(jiān)會認(rèn)可的資質(zhì)測試D有履行職責(zé)所必需的時間和精力 19、期貨公司擬任命本公司員。工李某為公司副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，李某必須取得（）核準(zhǔn)的任職資格，否則不得擔(dān)任該項職務(wù)。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證券監(jiān)督管理委員會C國家外匯管理局D期貨交易所 20、期貨公司應(yīng)當(dāng)在（）后為客戶提供交易結(jié)算報告。A每周交易閉市B每年財務(wù)結(jié)算C每次交易完成D每日交易閉市 21、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的_方式免除合約履行義務(wù)。A實物交割B現(xiàn)金結(jié)算交割C對沖平倉D套利投機(jī) 22、期貨投資者保障基金管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以設(shè)立資金專用賬戶，專戶存儲保障基金A：期貨交易所名義B：保障基金名義C：期貨公司名義D：期貨投資者名義23、期貨公司股東會每年應(yīng)當(dāng)至少召開次會議A：1B：2C：3D：4 24、從業(yè)人員違反保密義務(wù)，泄露、傳遞他人未公開重要信息的，暫停其從業(yè)資格個月；情節(jié)嚴(yán)重的，撤銷其從業(yè)資格并在年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)資格申請。A：13；1B：36；2C：612；3D：1224；425、在我國的期貨交易中。黃大豆1號的替代物包括（）。A一等黃大豆B二等黃大豆C三等黃大豆D四等黃大豆二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分） 1、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為_A：204OO元B：20200元C：20300元D：不需交納 2、期貨公司對期貨交易所或者客戶對期貨公司的交易結(jié)算結(jié)果有異議，而未在_提出的，視為期貨公司或者客戶對交易結(jié)算結(jié)果已予以確認(rèn)。A：2個工作日內(nèi)B：5個工作日內(nèi)C：1個月內(nèi)D：期貨交易所交易規(guī)則規(guī)定或者期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間內(nèi)3、交易指令的內(nèi)容一般包括_。A期貨交易的品種、交易方向B數(shù)量、月份、價格、日期及時間C期貨交易所名稱、客戶名稱、客戶編碼和賬戶D期貨公司和客戶簽名 4、下列關(guān)于賣出套利的說法，正確的有_。A套利者預(yù)期不同交割月期貨合約的價差將減小B套利者買入價格較低合約，同時賣出價格較高合約C若不同交割月的期貨價格均上漲且價差減小，則虧損D只要價差增加，就會獲利5、下列關(guān)于期貨合約價值的說法，正確的有_。A報價為95-160的30年期國債期貨合約的價值為95 500美元B報價為95-160的30年期國債期貨合約的價值為95 050美元C報價為96-020的10年期國債期貨合約的價值為96 625美元D報價為96-020的10年期國債期貨合約的價值為96 062.5美元 6、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)遵循一定的規(guī)范，下列選項中正確的是（）。A誠實守信，恪盡職守，促進(jìn)機(jī)構(gòu)規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)B以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉盡責(zé)地為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶的合法權(quán)益C向客戶提供專業(yè)服務(wù)時，充分揭示期貨交易風(fēng)險，不得作出不當(dāng)承諾或者保證D在符合一定條件時可以從事期貨交易 7、下列屬于期貨投機(jī)作用的有_。A提高市場流動性B適度的、理性的期貨投機(jī)能夠減緩價格波動C承擔(dān)套期保值者轉(zhuǎn)移的價格風(fēng)險D促進(jìn)價格發(fā)現(xiàn) 8、（）要求投機(jī)者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達(dá)到事先確定數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認(rèn)輸離場A掌握限制損失、滾動利潤的原則 B靈活運(yùn)用止損指令 C做好資金和風(fēng)險管 D強(qiáng)行平倉制度 9、有下列（）情形之一的，不得擔(dān)任期貨交易所的負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計人員。A因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格之日起未逾5年的律師B因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格之日起未逾5年的注冊會計師C因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)之日起未逾3年的證券交易所負(fù)責(zé)人D因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)之日起未逾5年的期貨交易所負(fù)責(zé)人 10、期貨交易管理條例的調(diào)整范圍包括（）。A金融期貨合約交易及其相關(guān)活動B商品期貨合約交易及其相關(guān)活動C期權(quán)合約交易及其相關(guān)活動D權(quán)證交易及其相關(guān)活動11、A市B區(qū)的甲是F市C區(qū)的天嘯期貨公司的客戶。某日，甲被臨時委派出國，便委托天嘯公司的從業(yè)人員笑天將其10月份的合約在下跌10%時賣出，并和笑天簽訂了書面委托協(xié)議。甲出國后，行情開始下跌。笑天判斷行情不久將強(qiáng)勢反彈，因此在合約下跌10%時并沒有賣出。行情繼續(xù)下跌，至合約下跌50%時仍沒有反彈的跡象，笑天只好將合約忍痛賣出止損，但此時已虧損了15萬元。甲回國知道此事后非常氣憤，欲通過司法途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益，則下列說法正確的是（）A若甲以違約為由，則可以向F市中級人民法院起訴B若甲以違約為由，則可以向A市中級人民法院起訴C若甲以侵權(quán)為由，則可以向F市中級人民法院起訴D若甲以侵權(quán)為由，則可以向A市中級人民法院起訴 12、下列不屬于反向市場熊市套利的市場特征的是_。A供給過旺，需求不足B近期月份合約價格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約C近期合約價格高于遠(yuǎn)期合約價格D近期月份合約價格下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約 13、在下列選項中，在期貨期權(quán)合約中有而在期貨合約中沒有的條款包括_。A執(zhí)行價格B權(quán)利金C合約到期日D最后交易日14、下列（）等事項發(fā)生時，期貨公司應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)向其住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)書面報告。A變更名稱、公司章程B做出終止業(yè)務(wù)等重大決議C單個股東的持股比例增加到5%以上D任免董事、監(jiān)事、高級管理人員 15、期貨就是標(biāo)準(zhǔn)化合約，是一種統(tǒng)一的、遠(yuǎn)期的“貨物”合同。期貨合約中，_是標(biāo)準(zhǔn)化的。A商品品種B交貨時間C商品數(shù)量D交易價格 16、目前在我國期貨市場上市交易的商品期貨合約包括_。A小麥期貨合約B生鐵期貨合約C豆粕期貨合約DPTA期貨合約 17、下列情形中，中國證監(jiān)會或者其派出機(jī)構(gòu)可以作出終止審查的決定的是（）。A申請人依法解散B申請人撤回申請材料C擬任人死亡或者喪失行為能力D申請人未在規(guī)定期限內(nèi)針對反饋意見作出進(jìn)一步說明、解釋 18、現(xiàn)代期貨市場交易制度的重要意義在于_。A有效控制期貨市場風(fēng)險B保障期貨市場的平穩(wěn)運(yùn)行C降低投機(jī)者投入成本D確保到期日進(jìn)行實物交割 19、資金管理包括_等方面。A投資組合的設(shè)計、止損點(diǎn)的設(shè)計B報償與風(fēng)險比的權(quán)衡C在各個市場上應(yīng)分配多少資金去投資D選擇保守穩(wěn)健的交易方式還是積極大膽的方式 20、期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任的情形包括_。A期貨公司沒有代客戶履行申請交割義務(wù)B在交剖日，買方期貨公司未向期貨交易所賬戶交付足額貸款C買方客戶未在期貨交易所交易規(guī)定的期限內(nèi)對貨物的質(zhì)量、數(shù)量提出異議D在交割日，賣方期貨公司未向期貨交易所交付標(biāo)準(zhǔn)倉單 21、以下違規(guī)行為中，應(yīng)沒收違法所得并處以違規(guī)收入一倍以上，五倍以下罰款的有（）。A期貨交易所擅自上市合約B期貨經(jīng)紀(jì)公司向客戶提供虛假成交回報C期貨經(jīng)紀(jì)公司允許客戶在保證金不足的情況下交易D期貨交易所違反規(guī)定使用收益 22、期權(quán)的內(nèi)涵價值是由期權(quán)合約的執(zhí)行價格與標(biāo)的物的市場價格的關(guān)系決定的，下列說法正確的有_。A看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值=標(biāo)的物的市場價格-執(zhí)行價格B看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值=標(biāo)的物的市場價格-執(zhí)行價格C看漲期權(quán)的內(nèi)涵價值=執(zhí)行價格-標(biāo)的物的市場價格D看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值=執(zhí)行價格-標(biāo)的物的市