湖南省期貨從業(yè)資格：期貨結(jié)算機構(gòu)考試試題-

1、湖南省期貨從業(yè)資格：期貨結(jié)算機構(gòu)考試試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意） 1、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。 A企業(yè)法人 B自然人 C會員 D國有企業(yè) 2、下列選項中，不屬于期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部時，應(yīng)向擬設(shè)立營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)提交的材料的是（）。 A擬設(shè)立營業(yè)部的決議文件 B申請日前6個月月末的風(fēng)險監(jiān)管報表 C營業(yè)部的管理制度文本 D擬任用從業(yè)人員名冊、期貨從業(yè)人員資格證書復(fù)印件3、大豆提高套利的做法是_。 A購買大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B購買大豆期貨合約 C賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的

2、期貨合約 D賣出大豆期貨合約 4、_的計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格(通常采用收盤價)的算術(shù)平均。 A移動平均線 B幾何平均線 C支撐線 D壓力線5、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為_。 A價差 B基差 C差價 D套價 6、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（試行）自（）起施行。 A2003年7月1日 B2003年7月10日 C2008年6月30日 D2008年4月30日 7、維護(hù)期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽，保證期貨市場穩(wěn)健運行。 A期貨交易各方 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C中國證監(jiān)會 D所在期貨經(jīng)營機構(gòu) 8、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)堅持期貨市場的（）原則，維護(hù)期貨交易

3、各方面的合法權(quán)益。 A公開、公平、公信 B公平、公正、公信 C公正、公開、公信 D公開、公平、公正 9、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為_時，可以獲得最大贏利。 A14800點 B14900點 C15000點 D15250點 10、某投資者共擁有20萬元總資本，準(zhǔn)備在黃金期貨上進(jìn)行多頭交易，當(dāng)時，每一合約需要初始保證金2500元，當(dāng)采取10%的規(guī)定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最多可買入_手合約。 A4 B8 C10 D2011、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是_。 A分類評價申訴機制 B分類評價“一票降級”制度 C分類結(jié)果的披露和

4、使用 D分類評審的集體決策制度 12、套期保值的基本原理是_。 A建立風(fēng)險預(yù)防機制 B建立對沖組合 C轉(zhuǎn)移風(fēng)險 D保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險 13、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額不超過損失的（）。 A60% B80% C20% D40%14、世界上第一個有組織的金融期貨市場是_。 A倫敦證券交易所 B芝加哥商品交易所 C阿姆斯特丹證券交易所 D法蘭西證券交易所 15、某投資者在2月份以500點的權(quán)利金買進(jìn)一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看漲期權(quán)

5、，同時又以300點的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為l3000點的5月恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指跌破_或恒指上漲_時該投資者可以贏利。 A12800點，13200點 B12700點，13500點 C12200點，13800點 D12500點，13300點 16、林某是甲期貨公司的期貨從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，林某為了獲得更多客戶，在為客戶提供服務(wù)過程中，多次向客戶謊稱其競爭對手乙期貨公司信譽低下，經(jīng)常欺騙客戶等，致使乙期貨公司業(yè)務(wù)大幅度下滑。林某的行為違反了期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則（修訂）關(guān)于（）的規(guī)定。 A合規(guī)執(zhí)業(yè) B專業(yè)勝任 C競爭準(zhǔn)則 D不正當(dāng)競爭 17、直接進(jìn)入期貨交易所交易大廳內(nèi)進(jìn)行期貨交易的，必須

6、是（）。 A自然人 B國有企業(yè) C投機客戶 D期貨交易所會員 18、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，則該投資者損失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司 19、某投資者以267美分/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價格為450美分/蒲式耳的看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物期貨合約價格上漲為470美分/蒲式耳時，則該看漲期權(quán)的時間價值為_。 A6.375美分/蒲式耳 B20美分/蒲式耳 C0美分/蒲式耳 D6.875美分/蒲式耳 20、期貨交易所任免中層管理人員，

7、應(yīng)當(dāng)在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。 A2 B7 C10 D15 21、王某、黃某、李某均欲應(yīng)聘該職位，如果四人中一人被期貨公司聘用，根據(jù)規(guī)定，該人應(yīng)當(dāng)對期貨公（）負(fù)責(zé)。 A董事會 B股東大會 C監(jiān)事會 D風(fēng)險管理部門22、期貨從業(yè)人員不得以排擠競爭對手為目的，低于（）收取手續(xù)費。 A交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) B經(jīng)營成本或行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn) C證監(jiān)會規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) D期貨公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)23、期貨市場的基本功能之一是_。 A消滅風(fēng)險 B規(guī)避風(fēng)險 C減少風(fēng)險 D套期保值24、下列關(guān)于期貨公司的說法，不正確的是（）。 A期貨公司的股東有虛假出資行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可責(zé)令其轉(zhuǎn)讓所持期貨公司股權(quán)，但不得限制

8、其股東權(quán)利 B國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)有權(quán)責(zé)令違法經(jīng)營的期貨公司停業(yè)整頓 C期貨公司出現(xiàn)重大風(fēng)險、嚴(yán)重危害期貨市場秩序的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以對其進(jìn)行接管 D期貨公司出現(xiàn)嚴(yán)重危及穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益的行為的，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)可以責(zé)令調(diào)整有關(guān)部門負(fù)責(zé)人員25、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為_。 A100點 B1000點 C2000點 D3000點二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意） 1、期貨公司的期貨從業(yè)人員不得進(jìn)行的行為有（）。 A代理客戶從事期貨交易 B進(jìn)行虛假宣傳，誘騙客戶參與期貨交易 C收付、存取或劃轉(zhuǎn)期貨保證金 D挪用客戶的期貨保證金 2

9、、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當(dāng)（）。 A誠實守信 B勤勉盡責(zé) C堅持公開、公平、公正原則 D對期貨交易各方高度負(fù)責(zé)3、對基差作用的理解不正確的有_。 A基差的存在為人們的套期保值提供了可能 B基差是套期保值者成功與否的關(guān)鍵 C基差的存在是期貨價格的基礎(chǔ) D基差的存在是人們進(jìn)行套期保值的原因所在 4、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)期貨交易管理條例第70條處罰。 A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨立、分別管理 B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金 C對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D以合資

10、、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題： 該期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算會員資格但未被批準(zhǔn)，其原因可能是（）。 A張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定 B該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定 C張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定 D該期貨公司高級管理人員連續(xù)

11、任職不符合規(guī)定 6、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手1000元價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導(dǎo)致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金3000元。次日，該白糖合約價格下跌至600元，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的3000元歸還。當(dāng)日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。 對于該期貨公司的行為，中國證監(jiān)會可以采取下列（）監(jiān)管措施。 A給予警告 B沒收違法所得，并處違法所得l倍以上5倍以下的罰款 C沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上50萬

12、元以下的罰款 D情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨業(yè)務(wù)許可證 7、未決仲裁等或有負(fù)債的（）。 A性質(zhì) B涉及金額 C可能發(fā)生的損失 D預(yù)計損失的會計處理情況 8、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。 A國有企業(yè) B國有控股企業(yè) C金融機構(gòu) D事業(yè)單位 9、關(guān)于我國期貨交易所對持倉限額制度的具體規(guī)定，以下表述正確的是_。 A采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險 B套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉也受限制 C交易所調(diào)整限倉數(shù)額須經(jīng)理事會批準(zhǔn)，報中國證監(jiān)會備案后實施 D會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額 10、期貨公司的董事會除應(yīng)當(dāng)行使公司法規(guī)定的職權(quán)

13、外，還應(yīng)當(dāng)履行下列（）職責(zé)。 A研究制定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求 B研究制定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度 C審議并決定客戶保證金安全存管制度，確?？蛻舯ＷC金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護(hù)和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求 D審議并決定風(fēng)險管理、內(nèi)部控制制度11、期貨公司有（）行為的，責(zé)令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證。 A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的 B允許客戶在保

14、證金不足的情況下進(jìn)行期貨交易 C違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的 D從事期貨自營業(yè)務(wù)的 12、期貨交易所認(rèn)為必要的，可以分別或同時采取要求_等措施，以警示和化解風(fēng)險。 A會員報告情況 B客戶報告情況 C談話提醒 D發(fā)布風(fēng)險提示函 13、套期保值是指在期貨市場上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)品種_的期貨合約，從而在期貨和現(xiàn)貨兩個市場之間建立盈虧沖抵機制，以規(guī)避價格波動風(fēng)險的一種交易方式。 A品種相同或相關(guān) B數(shù)量相等或相當(dāng) C方向相同 D月份相同或相近14、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。 A在期貨交易所從事規(guī)定的交易、結(jié)算和交割業(yè)務(wù) B參加會員大會 C使用期貨交易所提供的交易設(shè)施 D按規(guī)

15、定轉(zhuǎn)讓會員資格 15、期貨交易所總經(jīng)理的職權(quán)有（）。 A擬定風(fēng)險準(zhǔn)備金的使用方案 B決定結(jié)算擔(dān)保金的使用 C組織協(xié)調(diào)專門委員會的工作 D決定期貨交易所機構(gòu)設(shè)置方案 16、在面對_形態(tài)時，不用等到突破后再開始行動。 AV形 B雙重頂(底) C三重頂(底) D矩形 17、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有（）。 A中國證監(jiān)會認(rèn)為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險處置措施 B中國證監(jiān)會認(rèn)為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員 D中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任

16、何費用 18、跨期套利的策略包括_。 A正向市場牛市套利 B正向市場熊市套利 C反向市場牛市套利 D反向市場熊市套利 19、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是_。 A買進(jìn)看漲期權(quán) B買進(jìn)看跌期權(quán) C賣出看漲期權(quán) D賣出看跌期權(quán) 20、在實踐中，企業(yè)識別風(fēng)險的方法有_。 A風(fēng)險列舉法 B流程圖分析法 CVaR方法 DCVaR方法 21、反向市場牛市套利的市場特征有_。 A現(xiàn)貨價格高于期貨價格 B只要價差擴大，就可獲利 C獲利潛力巨大，風(fēng)險有限 D遠(yuǎn)期合約價格相對于近期合約漲幅較小22、在我國，交割倉庫不得有（）行為。 A出具虛假倉單 B違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫 C泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密 D違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易23、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中遇到自身利益或相關(guān)方利益與投資者的利益發(fā)生沖突或可能發(fā)生沖突時，（）。 A以自身利益為首要出發(fā)點 B必須及時向投資者披露發(fā)生沖突的可能性及有關(guān)情況 C必須保證所在機構(gòu)的利益不會受到損害 D當(dāng)無法避免時，應(yīng)當(dāng)確保投資者的利益得到公平的對待24、下列屬于期貨經(jīng)紀(jì)合同無效的情形有（）。 A沒有從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的主體資格而從事