最新國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》期末標(biāo)準(zhǔn)題庫及答案（試卷號1344）

1、最新國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理期末標(biāo)準(zhǔn)題庫及答案（試號1344）一、單項選擇題 1以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是( )。A委托方偽造收付款憑證騙取資金 B客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動 C業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi) D代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失 2( )是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。A回避策略 B抑制策略 C轉(zhuǎn)移策略 D補(bǔ)償策略 3( )是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)、社會預(yù)測和決策之中。A德爾菲法 BCART結(jié)構(gòu)分析法 C信用評級法 D期權(quán)推理分析法 4當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感

2、性負(fù)債時，市場利率的( )會增加銀行的利潤。A上升 B下降 C資金 D貸款 5( )的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A. 10% B20% C30% D50% 6將單一風(fēng)險暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是( )。A標(biāo)準(zhǔn)化方法 B基本指標(biāo)法 C內(nèi)部衡量法 D積分卡法 7下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是( )。A. 加強(qiáng)專業(yè)化的理賠隊伍建設(shè) B建立有效的理賠人員考核制度 C建立、健全理賠權(quán)限管理制度 D建立、健全風(fēng)險核保制度 8并購業(yè)務(wù)是證券公司( )的一項重要業(yè)務(wù)。A融資業(yè)務(wù) B自營業(yè)務(wù) C投資銀行業(yè)務(wù) D經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) 9基金管理

3、公司進(jìn)行風(fēng)險與控制的基礎(chǔ)是( )。A良好的內(nèi)部控制制度 B依法合規(guī)經(jīng)營 C設(shè)定風(fēng)險管理目標(biāo) D使用風(fēng)險控制模型 10下列各項，( )所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。A. 進(jìn)口商 B生產(chǎn)商 C債權(quán)人 D債務(wù)人 11以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險的是( )。A委托方偽造收付款憑證騙取資金 B客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動 C業(yè)務(wù)員貪污或截留手續(xù)費(fèi) D代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失 12。下列各種風(fēng)險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風(fēng)險最為直接、有效？( ) A風(fēng)險分散 B風(fēng)險對沖 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險補(bǔ)償 13( )是20世紀(jì)50年代初研究使用的一種調(diào)查征求意見的方法，現(xiàn)在已經(jīng)被廣泛應(yīng)

4、用到經(jīng)濟(jì)、社會預(yù)測和決策之中。A德爾菲法 BCART結(jié)構(gòu)分析法 C信用評級法 D期權(quán)推理分析法 14金融機(jī)構(gòu)的流動性越高，( )。A風(fēng)險性越大 B風(fēng)險性越小 C風(fēng)險性沒有 D風(fēng)險性較強(qiáng) 15麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具( )之比。A面值 B現(xiàn)值 C未來價值預(yù)期 D清算價值 16( )，是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險。A流動性風(fēng)險 B利率風(fēng)險 C匯率風(fēng)險 D案件風(fēng)險 17下列不屬于保險資金運(yùn)用風(fēng)險管理的是( )。A完善保險資金運(yùn)用管理體制和運(yùn)行機(jī)制 B提高保險資金運(yùn)用管理水平 C建立保險資金運(yùn)用風(fēng)險控制的制衡機(jī)制 D加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度 18下列屬于證券公司自營業(yè)務(wù)

5、特點(diǎn)的是( )。A對目標(biāo)公司進(jìn)行詳盡的審查和評價 B以自有資金進(jìn)行證券投資，盈利歸己，風(fēng)險自擔(dān) C對證券市場價格變動不產(chǎn)生影響 D對要害崗位實(shí)行不定期檢查 19下列各項，( )所承擔(dān)的匯率風(fēng)險主要是商業(yè)性風(fēng)險。A進(jìn)口商 B生產(chǎn)商 C債權(quán)人 D債務(wù)人 20銀行對技術(shù)性風(fēng)險的控制和管理能力在很大程度上取決于( )。A建立系統(tǒng)規(guī)范的內(nèi)部制度和操作流程 B計算機(jī)安全技術(shù)的先進(jìn)程度以及所選擇的開發(fā)商、供應(yīng)商、咨詢或評估公司的水平 C銀行自身的管理水平和內(nèi)控能力 D員工信息素質(zhì)高低和對設(shè)備的操作熟練程度 21( )是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動中因沒有正確遵循法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引

6、致的風(fēng)險。A利率風(fēng)險 B匯率風(fēng)險 C法律風(fēng)險 D政策風(fēng)險 22( )存儲著前臺交易記錄信息、各種風(fēng)險頭寸和金融工具信息及交易對手信息等。A數(shù)據(jù)倉庫 B中間數(shù)據(jù)處理器 C數(shù)據(jù)分析層 D貸款評估系統(tǒng) 23. 1968年的Z評分模型中，對風(fēng)險值的影響最大的指標(biāo)是( )。A流動資金總資產(chǎn) B留存收益總資產(chǎn) C銷售收入總資產(chǎn) D息前、稅前收益總資產(chǎn) 24當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時，市場利率的( )會增加銀行的利潤。A. 上升 B下降 C資金 D貸款 25在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提下( )，以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A. 延

7、期收匯 B延期付匯 C提前收匯 D提前付匯 26當(dāng)期權(quán)協(xié)議價格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權(quán)的狀態(tài)為( )。A實(shí)值 B虛值 C兩平 D不確定 27在電子交易過程中，負(fù)債核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請求的合法性的部門是( ) A電子認(rèn)證中心(CA) B工商管理局 C域名管理中心 D網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商 28( )是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。A利率風(fēng)險 B系統(tǒng)性風(fēng)險 C金融自由化風(fēng)險 D金融危機(jī) 29回購協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種( )資金融通方式。A長期 B中期 C短期 D中長期 30( )標(biāo)志著金融工程學(xué)正式形成。A國際金融工程師學(xué)會(IAFE)的成立 B馬柯維茨的資

8、產(chǎn)組合選擇理論的提出 CMM定理的提出 D無套利分析法的提出 31( )是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D流動性風(fēng)險 32( )是在風(fēng)險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。A回避策略 B抑制策略 C轉(zhuǎn)移策略 D補(bǔ)償策略 33依照“貸款風(fēng)險五級分類法”，基本特征為“肯定損失的貸款為( )。A關(guān)注類貸款 B次級類貸款 C可疑類貸款 D損失類貸款 34信用風(fēng)險的核心內(nèi)容是( )。A信貸風(fēng)險 B主權(quán)風(fēng)險 C結(jié)算前風(fēng)險 D結(jié)算風(fēng)險 35資產(chǎn)負(fù)債管理理論產(chǎn)生于20世紀(jì)( )。A

9、. 30年代 B40年代 C60年代 D70年代末、80年代初 36.( )的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國控制外匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。A10% B20% C30% D50% 37保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在( )。A現(xiàn)金流動性不足 B會計核算失誤 C資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配 D資產(chǎn)價格下跌 38引起證券承銷失敗的原因包括操作風(fēng)險、( )風(fēng)險和信用風(fēng)險。A法律 B流動性 C系統(tǒng) D市場 39基金管理公司進(jìn)行風(fēng)險與控制的基礎(chǔ)是( )。， A良好的內(nèi)部控制制度 B依法合規(guī)經(jīng)營 C設(shè)定風(fēng)險管理目標(biāo) D使用風(fēng)險控制模型 40，金融信托投資公司的主要風(fēng)險不包括( )。A信用風(fēng)險 B流動性風(fēng)險

10、 C違約風(fēng)險 D稅務(wù)風(fēng)險 41( )，是指因交易對方無法履約還款或不愿意履行債務(wù)而造成債權(quán)人損失的可能性。A信用風(fēng)險 B利率風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D政策風(fēng)險 42( )系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。A凱恩斯 B?？怂?C馬柯維茨 D夏普 43根據(jù)操作風(fēng)險的分類，缺乏足夠合格的員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險是( )。A執(zhí)行風(fēng)險 B關(guān)系風(fēng)險 C人員風(fēng)險 D信息風(fēng)險 44保險公司的財務(wù)風(fēng)險集中體現(xiàn)在( )。A現(xiàn)金流動性不足 B會計核算失誤 C資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配 D資產(chǎn)價格下跌 45證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在( )市場上完成的。A. 一級市場 B二級市場 C三

11、級市場 D四級市場 46( )是以追求長期資本利得為主要目標(biāo)的互助基金。 A開放式基金 B成長型基金 C收益型基金 D平衡基金 47下列各項，負(fù)責(zé)信用社內(nèi)部審計監(jiān)督的是( )。A董事會 B監(jiān)管理事會 C股東大會 D總經(jīng)理 48( )主要用于銀行機(jī)構(gòu)之間防范利率風(fēng)險，它可以保證合同的買方在未來的時期內(nèi)以固定的利率借取資金或發(fā)放貸款。A遠(yuǎn)期合約 B遠(yuǎn)期利率協(xié)定 C期貨合約 D期權(quán)合約 49確定風(fēng)險暴露是否在銀行的承受能力之內(nèi)，這屬于網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險管理中的( )。A評估風(fēng)險 B管理風(fēng)險 C控制風(fēng)險 D監(jiān)控風(fēng)險 50下列各項，不屬于金融自由化內(nèi)容的是( )。A價格自由化 B交易自由化 C業(yè)務(wù)經(jīng)營自由化

12、D市場準(zhǔn)入自由化 51按金融風(fēng)險的性質(zhì)可將金融風(fēng)險劃分為( )。A純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險 B可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 52( )系統(tǒng)地提出了現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論基礎(chǔ)。A凱恩斯 B?？怂?C馬柯維茨 D夏普 53被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是( )。A證券投資 B現(xiàn)金資產(chǎn) C各種貸款 D固定資產(chǎn) 54缺口是指利率敏感性( )與利率敏感性負(fù)債之間的差額。A資產(chǎn) B現(xiàn)金 C資金 D貸款 55源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是( )。A交易風(fēng)險 B折算風(fēng)險 C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 D經(jīng)營風(fēng)險 56在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計價結(jié)算或清

13、償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提下( )，以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。A延期收匯 B延期付匯 C提前收匯 D提前付匯 57人員風(fēng)險是指( )。A執(zhí)行人員錯誤操作帶來的風(fēng)險 B缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險 C電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險 D因產(chǎn)品、服務(wù)和管理等方面的問題影響到客戶和金融機(jī)構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險 58流動性風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)不足，不能滿足支付需要，使銀行喪失( )的風(fēng)險。A清償能力 B籌資能力 C保證能力 D盈利能力 59下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是( )。A加強(qiáng)專業(yè)化的理賠隊伍建設(shè) B建立有效的理賠人員考核制度

14、 C建立、健全理賠權(quán)限管理制度 D建立、健全風(fēng)險核保制度 60.( )是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。A利率風(fēng)險 B系統(tǒng)性風(fēng)險 C金融自由化風(fēng)險 D金融危機(jī) 二、多項選擇題 1. 20世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險的突出特點(diǎn)是( )。A. 證券市場的價格風(fēng)險 B金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險 C金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險 D國家風(fēng)險 E法律風(fēng)險 2金融風(fēng)險的特征是( )。A隱蔽性 B擴(kuò)散性 C加速性 D可控性 E非可控性 3金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括( )。A貸款評估系統(tǒng) B財務(wù)報表分析系統(tǒng) C擔(dān)保品評估系統(tǒng) D資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E行政管理系統(tǒng) 4從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有( )。

15、A存貸款比率 B備付金比率 C流動性比率 D總資本充足率 E單個貸款比率 5.在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有( )。A信用問題 B操作問題 C競爭問題 D銷售問題 E匯率問題 6.金融機(jī)構(gòu)流動性較強(qiáng)的負(fù)債有( )。A活期存款 B大額可轉(zhuǎn)讓定期存單 C向其他金融企業(yè)拆借資金 D向中央銀行借款 E短期有價證券 7.管理利率風(fēng)險的常用金融工具包括( )。A遠(yuǎn)期利率協(xié)定 B利率期貨 C利率期權(quán) D利率互換 E利率上限 8證券投資分散化的主要方式有( )。A證券種類分散化 B證券到期時間分散化 C投資部門分散化 D投資行業(yè)分散化 E投資時機(jī)分散化 9保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括( )。A保險

16、產(chǎn)品風(fēng)險 B承保風(fēng)險 C理賠風(fēng)險 D現(xiàn)金流動性風(fēng)險 E資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險 10證券承銷的類型有( )。A全額包銷 B定額代銷 C余額包銷 D代銷 E全額代銷 11金融風(fēng)險的特征是( )。A隱蔽性 B擴(kuò)散性 C加速性 D可控性一 E.非可控性 12內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險管理為主線，并遵循以下原則( ) A有效性 B. 盈利性 C全面性 D獨(dú)立性 E便利性 13.按照美國標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪等著名評級公司的作業(yè)流程，信用評級過程一般包括的階段有( ) A準(zhǔn)備 B會談 C評定 D公示 E事后管理 14商業(yè)銀行貸款理論的缺陷是( )。A沒有考慮貸款需求多樣化 B沒有認(rèn)識封存款的相對穩(wěn)定性 C沒有注意到貸款

17、清償?shù)耐獠織l件 D沒有預(yù)測購買負(fù)債 E沒有注意流動性與盈利性的矛盾 15.利率上限可看成由一系列不同有效期限的( )合成。A. 借款人利率期權(quán) B貸款人利率期權(quán) C賣出利率期權(quán) D買入利率期權(quán) E利率期貨 16管理利率風(fēng)險的常用金融工具包括( )。A. 遠(yuǎn)期利率協(xié)定 B利率期貨 C利率期權(quán) D利率互換 E利率上限 17折算風(fēng)險的管理辦法有( )。A. 缺口法 B商業(yè)法 C金融法 D合約保值法 E財務(wù)管理法 18操作風(fēng)險度量模型可以劃分為( )。A基本指標(biāo)法 B標(biāo)準(zhǔn)化方法 C高級衡量法 D積分卡法 E損失分布法 19商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系由以下( )要素組成。A. 風(fēng)險管理環(huán)境與風(fēng)險信息處理

18、B風(fēng)險管理目標(biāo)與政策設(shè)定 C風(fēng)險監(jiān)測與識別、后評價和持續(xù)改進(jìn) D風(fēng)險評估與內(nèi)部控制 E風(fēng)險定價與處置 20金融衍生工具信用風(fēng)險管理的過程包括( )。A信用風(fēng)險預(yù)測 B信用風(fēng)險評估 C信用風(fēng)險控制 D信用風(fēng)險財務(wù)處理 E信用風(fēng)險監(jiān)管 21關(guān)于風(fēng)險的理解，下列正確的是( )。A風(fēng)險是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性 B風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會或損失的可能性 C風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險， D風(fēng)險是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異 E風(fēng)險是一切損失的總稱 22. 20世紀(jì)70年代以來，金融風(fēng)險的突出特點(diǎn)是( )。A證券市場的價格風(fēng)險 B金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險 C金融機(jī)構(gòu)的流動性風(fēng)險 D國家風(fēng)險 E法律風(fēng)險 23

19、在貿(mào)易融資業(yè)務(wù)中，資金可能出現(xiàn)風(fēng)險的征兆有( )。A信用問題 B操作問題 C競爭問題 D銷售問題 E匯率問題 24商業(yè)銀行頭寸包括( )。A基礎(chǔ)頭寸 B可用頭寸 C可貸頭寸 D同業(yè)往來 E超額準(zhǔn)備 25操作風(fēng)險管理框架包括( )。A戰(zhàn)略 B流程 C基礎(chǔ)設(shè)施 D環(huán)境 E評估 26信貸資產(chǎn)風(fēng)險的主要成因包括( )。A來自經(jīng)營環(huán)境的風(fēng)險 B來自借款人的風(fēng)險 C來自政府指導(dǎo)不利的風(fēng)險 D來自銀行內(nèi)部的風(fēng)險 E來自競爭對手的風(fēng)險 27保險公司保險業(yè)務(wù)風(fēng)險主要包括( )。A保險產(chǎn)品風(fēng)險 B承保風(fēng)險 C理賠風(fēng)險 D現(xiàn)金流動性風(fēng)險 E資產(chǎn)負(fù)債匹配風(fēng)險 28.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測未來市場利率會上升，并進(jìn)行積極的利率敏

20、感性缺口管理，下列各項描述正確的是( )。A最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口 B最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是負(fù)缺口 C最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是零缺口 D最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn)，減少利率敏感性負(fù)債 E最可取的措施是減少利率敏感性資產(chǎn)，增加利率敏感性負(fù)債 29網(wǎng)絡(luò)銀行操作風(fēng)險可能源于( )。A系統(tǒng)的可靠性或完整性嚴(yán)重不足 B客戶的誤操作 C系統(tǒng)設(shè)計、實(shí)施中的缺陷 D內(nèi)控內(nèi)審機(jī)制不完善 E業(yè)務(wù)過于繁雜 30正如諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主默頓所說，( )在過去的20年間是引發(fā)金融創(chuàng)新的主要原因。A匯率波動 B通貨膨脹 C監(jiān)管因素 D稅收因素 E技術(shù)進(jìn)步 31下列說法正確的是( )。A信用風(fēng)險又被稱為

21、違約風(fēng)險 B信用風(fēng)險是最古老也是最重要的一種風(fēng)險 C信用風(fēng)險存在于一切信用交易活動中 D違約風(fēng)險只針對企業(yè)而言 E信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 32一個金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)( )。A股東大會 B董事會和風(fēng)險管理委員會 C監(jiān)事會 D風(fēng)險管理部 E業(yè)務(wù)系統(tǒng) 33信貸風(fēng)險防范的方法中，減少風(fēng)險的具體措施有( )。A實(shí)行信貸配給制度 B實(shí)施抵押擔(dān)保 C簽訂限制性契約 D提供貸款承諾 E跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動情況 34利率風(fēng)險的主要形式有( )。A重新定價風(fēng)險 B收益率曲線風(fēng)險 C基準(zhǔn)風(fēng)險 D期權(quán)性風(fēng)險 E違約風(fēng)險 35操作風(fēng)險的主要特點(diǎn)有( )。A即使發(fā)生頻率低，但損

22、失也可能很大 B單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 C操作風(fēng)險不易界定 D人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因 E操作風(fēng)險發(fā)生時間具有不確定性 36.保險公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有( )。A現(xiàn)金流匹配策略 B資金池策略 C久期免疫策略 D動態(tài)財務(wù)風(fēng)險 E缺口分析與管理 37商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險具有以下( )特點(diǎn)。A. 風(fēng)險透明度差 B風(fēng)險多樣化 C風(fēng)險自由度大 D風(fēng)險可測性低 E風(fēng)險損失度高 38.( )方面可能引起證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險。A. 交易環(huán)節(jié)的風(fēng)險 B技術(shù)設(shè)備問題引致的風(fēng)險 C證券公司工作人員故意或失誤造成的風(fēng)險 D財務(wù)及資金制度不健全引致的風(fēng)險 E其他不正當(dāng)?shù)慕灰仔袨橐碌?/p>

23、風(fēng)險 39開放式基金面臨的特殊風(fēng)險包括( )。A. 贖回與流動性風(fēng)險 B投資的市場風(fēng)險 C募集風(fēng)險 D匯率風(fēng)險 E利率風(fēng)險 40西方發(fā)達(dá)國家的金融風(fēng)險防范體系包括( )。A立法規(guī)范制度 B內(nèi)、外部監(jiān)管制度 C存款保險制度 D市場準(zhǔn)人退出制度 E“駱駝評級”制度 41根據(jù)有效市場假說理論，可以根據(jù)市場效率的高低將資本市場分為( )。A無效市場 B弱有效市場 C強(qiáng)有效市場 D偏強(qiáng)有效市場 E中度有效市場 42非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險管理方法中，商業(yè)法包括( )。A選擇有利的合同貨幣 B加列合同條款 C調(diào)整價格或匯率 D提前或推遲收付匯 E配對 43廣義的操作風(fēng)險概念把除( )以外的所有風(fēng)險都視為操

24、作風(fēng)險。A交易風(fēng)險 B經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 C市場風(fēng)險 D信用風(fēng)險 E法律風(fēng)險 44金融信托投資公司的主要風(fēng)險包括( )。A信用風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C違約風(fēng)險 D市場風(fēng)險 E操作風(fēng)險 45基本的金融衍生工具包括( )。A利率 B遠(yuǎn)期 C期貨 D期權(quán) E互換 46國家風(fēng)險的基本特征有( )。A發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融活動中 B發(fā)生在國際經(jīng)濟(jì)金融活動中 C只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 D不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風(fēng)險 47金融風(fēng)險綜合分析系統(tǒng)一般包括( )。A貸款評估系統(tǒng) B財務(wù)報表分析系統(tǒng) C擔(dān)保品評估系統(tǒng) D資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E行

25、政管理系統(tǒng) 48從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有( )。A存貸款比率 B備付金比率 C流動性比率 D總資本充足率 E單個貸款比率 49專家制度法的內(nèi)容包括( )。A品德與聲望 B資格與能力 C資金實(shí)力 D擔(dān)保 E經(jīng)營條件和商業(yè)周期 50.在規(guī)避風(fēng)險的過程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于( )。A套期保值 B投機(jī) C套利 D構(gòu)造組合 E盈利 51.證券公司流動性風(fēng)險主要來自( )。A代客理財 B自營證券業(yè)務(wù) C新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D客戶信用交易 E投放貸款 52.利率風(fēng)險的常用分析方法有( )。A收益分析法 B經(jīng)濟(jì)價值分析法 C缺口分析法 D利率型分析法 E續(xù)存期分析法 53操作

26、風(fēng)險的主要特點(diǎn)有( )。A即使發(fā)生頻率低，但也可能造成較大損失 B單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 C操作風(fēng)險不易界定 D人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因 E操作風(fēng)險發(fā)生時間具有不確定性 54.證券投資分散化的主要方式有( )。A證券種類分散化 B證券到期時間分散化 C投資部門分散化 D投資行業(yè)分散化 E投資時機(jī)分散化 55.保險資金運(yùn)用的風(fēng)險管理層次包括( )。A宏觀決策層次 B投資實(shí)施層次 C監(jiān)督與考核層次 D微觀應(yīng)用層次 E中觀評估層次 三、判斷題 1金融風(fēng)險識別是金融風(fēng)險管理的第一步。( 對 ) 2操作風(fēng)險管理的流程包括建立操作風(fēng)險評估系統(tǒng)、操作風(fēng)險評估和量化、風(fēng)險管理和緩

27、釋、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險匯報。( 錯 ) 理由：操作風(fēng)險管理的流程包括確定操作風(fēng)險、操作風(fēng)險評估和量化、風(fēng)險管理和緩釋、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險匯報。3利率風(fēng)險是指未來利率的波動對收入和支出的影響。( 錯 ) 理由：利率風(fēng)險是指未來利率的不利變動造成損失的可能性。4某金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。( 錯 ) 理由：某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動越大，金融風(fēng)險越大。5融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。( 錯 ) 理由：信托的本質(zhì)決定了財產(chǎn)管理是信托業(yè)最根本和最首要的職能。6根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于896。( 錯 ) 理由：商業(yè)銀行的一級資本充足率不能低于4%，

28、總資本充足率不能低于8%。7某金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風(fēng)險越小。( 錯 ) 理由：某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動越大，金融風(fēng)險越大。8.貸款總額與核心存款的比率越小，說明商業(yè)銀行“存儲”的流動性越低，流動性風(fēng)險也就越大。(錯) 理由：該指標(biāo)越小說明流動性越充分，風(fēng)險也就越小。9.外債的償還管理中，在一定條件下可以借新債還舊債。( 對 ) 10.由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險公司資金運(yùn)用風(fēng)險中的流動性風(fēng)險。( 錯 ) 理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負(fù)面影響是保險公司資金運(yùn)用風(fēng)險中的資本市場風(fēng)險。11風(fēng)險就是指損失的大小。(

29、錯 ) 理由：風(fēng)險包括兩方面：損失的大小以及損失發(fā)生的概率。12. 20世紀(jì)70年代以后的金融風(fēng)險主要表現(xiàn)為證券市場的價格風(fēng)險和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險。( 錯 ) 理由：20世紀(jì)70年代以后，除了證券市場的價格風(fēng)險和金融機(jī)構(gòu)的信用風(fēng)險及流動性風(fēng)險之外，外匯風(fēng)險和利率風(fēng)險也越來越突出。13.商業(yè)銀行的準(zhǔn)備資產(chǎn)包括現(xiàn)金資產(chǎn)（一級準(zhǔn)備）、短期有價證券（二級準(zhǔn)備）和長期貸款（三級準(zhǔn)備）。( 錯 ) 理由：商業(yè)銀行本身沒有三級準(zhǔn)備，并且長期貸款不可能隨時變現(xiàn)。14續(xù)存期是對某一種資產(chǎn)或負(fù)債的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量。( 對 ) 15經(jīng)濟(jì)風(fēng)險針對的是預(yù)期到的匯率變動。( 錯 ) 理由：經(jīng)濟(jì)

30、風(fēng)險針對的是未預(yù)期到的匯率變動。16.商業(yè)銀行管理負(fù)債時所面臨的風(fēng)險主要是流動性風(fēng)險。( 錯 ) 理由：除了流動性風(fēng)險，利率風(fēng)險也是商業(yè)銀行管理負(fù)債時所面臨的主要風(fēng)險。17. 6月12日，一家公司的財務(wù)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)7月12日有一筆浮動利率的日元貸款利息收入，他預(yù)計7月份日元利率會下降，為避免可能的損失，他決定與一家日本公司進(jìn)行利息交換，取得固定利率的美元利息收入，該互換為利率互換。( 錯 ) 理由：理由：利率互換不涉及貨幣種類的交互。18.會計風(fēng)險的大小與折算方法有關(guān)。( 對 ) 19.為加強(qiáng)保險公司財務(wù)風(fēng)險管理，在利率水平不穩(wěn)定時，保險公司可采用債券貢獻(xiàn)策略。( 錯 ) 理由：為加強(qiáng)保險公司財務(wù)

31、風(fēng)險管理，在利率水平不穩(wěn)定時，保險公司可建立動態(tài)的利率 敏感度分析模型。20證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)將社會的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。( 錯 ) 理由：證券公司的證券承銷業(yè)務(wù)將社會的金融剩余從盈余部門轉(zhuǎn)移到短缺部門。21風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險，對非系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。( 錯 ) 理由：風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，對系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。22非系統(tǒng)性風(fēng)險對資產(chǎn)組合總的風(fēng)險是起作用的。( 錯 ) 理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當(dāng)某項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報增加時，很可能另一項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報下降，兩種運(yùn)動相互抵消，對總資產(chǎn)組合的風(fēng)險不起作用。23.由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金

32、融風(fēng)險稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。( 錯 ) 理由：由外在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為系統(tǒng)性風(fēng)險，由內(nèi)在不確定性導(dǎo)致的信用風(fēng)險才稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。24.利率上下線的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。( 對 ) 25.衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。( 錯 ) 理由：衡量一國外債來源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。四、計算題 1某種資產(chǎn)的收益及其對應(yīng)的概率如下表所示： (1)計算該項資產(chǎn)預(yù)期收益的均值肛。(2)計算該項資產(chǎn)預(yù)期收益的方差a2。答： 2.假設(shè)某投資者認(rèn)為A股票價格上漲的可能性較大，于是買入了一份三個月到期的

33、A股票的看漲股票期權(quán)，每份合約的交易量為1000股，期權(quán)協(xié)議價格為60美元股。(1)看漲期權(quán)的內(nèi)在價值的計算公式是什么？ (2)若一個月后，A股票市場價格為50美元，請問此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值是多少？ (3)若一個月后，A股票市場價格為70美元，則此時該看漲期權(quán)的內(nèi)在價值又是多少？ 答：(1)看漲期權(quán)內(nèi)在價值=Max(X-S，0)。其中，X表示標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格，S表示標(biāo)的資產(chǎn)的協(xié)議價格。當(dāng)XS時，看漲期權(quán)是實(shí)值；當(dāng)XS時，看漲期權(quán)是虛值；當(dāng)X=S時，兩平。(2)當(dāng)A股票市場價格為50美元時，該看漲期權(quán)為虛值，其內(nèi)在價值為0。(3)當(dāng)A股票市場價格為70美元時，該看漲期權(quán)為實(shí)值，其內(nèi)在價值為

34、10美元（以單位標(biāo)的資產(chǎn)計）；每份合約1000股，內(nèi)在價值總額為10000美元。3.某銀行的利率敏感性資產(chǎn)平均存續(xù)期為5年，利率敏感性負(fù)債平均存續(xù)期為4年，利率敏感性資產(chǎn)現(xiàn)值為2500億，利率敏感性負(fù)債現(xiàn)值為2000億。(1)存續(xù)期缺口的計算公式是什么？ (2)存續(xù)期缺口是多少年？ (3)在這樣的缺口下，其未來利潤下降的風(fēng)險，是表現(xiàn)在利率上升時，還是表現(xiàn)在利率下降時？ 答： 4.假設(shè)某投資者在年初投資資本金20萬元，他用這筆資金正好買入一張為期一年的面額為20萬元的債券，債券票面利率為8%，該年的通貨膨脹率為3%，請問： (1) -年后，他投資所得的實(shí)際值為多少萬元？ (2)他該年投資的名義收

35、益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少？ （計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）答：(1)投資實(shí)際所得=20X(1 +8%)/(1+3%)=20.97(萬元) (2)名義收益率為8% 實(shí)際收益率=(1 +8%)/(1+3%)*100%-1=4.85% 5某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)8000萬美元，表外加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)為6000萬美元，一級資本額為700萬美元，二級資本額為500萬美元。試計算： (1)風(fēng)險調(diào)整資產(chǎn)是多少？ (2)一級資本充足率是多少？ (3)總資本充足率是多少？ （計算結(jié)果保留%內(nèi)一位小數(shù)）答： 6某公司獲得一筆浮動利率貸款，金額為2000萬美元，每季度支付一次利息，利率為3個月LIBOR。公司擔(dān)心在今

36、后2年內(nèi)市場利率水平會上升，于是購買了一項利率上限，有效期2年，執(zhí)行價格為5%，參考利率為3個月LIBOR，期權(quán)費(fèi)率為1%，公司支付的期權(quán)費(fèi)用金額為20萬美元。每年以360天計算，每季度以90天計算。答： 7.假設(shè)某商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中有在中央銀行存款4500億元，現(xiàn)金資產(chǎn)400億元，法定準(zhǔn)備金3000億元，存款總額為60000億元。(1)試分別計算該商業(yè)銀行的超額儲備、超額儲備比例。（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)）(2)請指出用超額儲備比例判斷銀行流動性的局限性。答： 8試根據(jù)某商業(yè)銀行的下列簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算： (1)利率敏感性缺口是多少？ (2)當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4

37、%時，該銀行的利潤是多少？ (3)當(dāng)利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的利率都增加2個百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤是多少？ (4)試述利率敏感性缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？（4分）某商業(yè)銀行（簡化）資產(chǎn)和負(fù)債表單位：億元 答： (4)在利率敏感性缺口為負(fù)值的時候（即銀行利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負(fù)債時），利率上升，銀行利潤會下降；利率下降，利潤會上升。反之，當(dāng)利率敏感性缺口為正值時（即利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時），利率下降，利潤也會下降；利率上升，利潤也會上升。9某種資產(chǎn)的收益及其對應(yīng)的概率如下表所示： (1)計算該項資產(chǎn)預(yù)期收益的均值肛。(2)計算該項資產(chǎn)預(yù)期收益的方差d2和標(biāo)準(zhǔn)差a

38、（計算結(jié)果保留兩位小數(shù)）。答：（5分） 10試根據(jù)某商業(yè)銀行的下列簡化資產(chǎn)負(fù)債表計算： (1)利率敏感型缺口是多少？ (2)當(dāng)所有的資產(chǎn)的利率是5%，而所有的負(fù)債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？ (3)當(dāng)利率敏感型資產(chǎn)和利率敏感型負(fù)債的利率都增加2個百分點(diǎn)以后，該銀行的利潤是多少？ (4)試述利率敏感型缺口的正負(fù)值與利率的升降有何關(guān)系？ 答：出：在利率敏感型缺口為負(fù)值的時候，利率下降，利潤會上升。反之，當(dāng)利率敏感型缺口為正值時，利率下降，利潤也會下降；利率上升，利潤也會上升。）11.某銀行購買了一份“3對6”的遠(yuǎn)期利率協(xié)定(FRAs)，金額為1000000美元，期限3個月。從當(dāng)日算起，3個

39、月后開始，6個月后結(jié)束。協(xié)定利率為9%，遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限確定為91天。3個月后，遠(yuǎn)期利率協(xié)定開始時，市場利率為10%。(1)令A(yù)-協(xié)定利率，S-清算日市場利率，N-合同數(shù)額，d=遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額的計算公式是什么？ (2)請根據(jù)該公式計算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)）(3)在遠(yuǎn)期利率協(xié)定結(jié)束時，該銀行的凈借款成本是多少？（計算結(jié)果請保留兩位小數(shù)）答： 12.假設(shè)一個國家當(dāng)年未清償外債余額為9億美元，當(dāng)年國民生產(chǎn)總值為120億美元，當(dāng)年商品服務(wù)出口總額為8億美元，當(dāng)年外債還本付息總額1.5億美元。(1)試計算該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率。（計算結(jié)果請保留

40、百分位下兩位小數(shù)）(2)該國的負(fù)債率、債務(wù)率、償債率是否超過了各自的國際警戒標(biāo)準(zhǔn)？ 答： 五、案例分析題 1.巴林銀行事件： 1994年下半年起，新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場上做了一種十分復(fù)雜、期望值很高、風(fēng)險也極大的衍生金融商品交易日本日經(jīng)指數(shù)期貨，結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995年1月一路下滑，使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng)，為反敗為勝，他以賭徒心態(tài)來押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲，繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買人大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國銀行業(yè)的泰斗，在世界1000家大銀行中按核心資本排名第489位，有233年輝煌歷史的巴林銀行，因進(jìn)行巨額金融期貨投機(jī)交易，造成

41、9. 16億英鎊的巨額虧損，被迫宣布破產(chǎn)。3月5日，荷蘭國際以1英鎊的象征性價格，宣布完全收購巴林銀行。案例分析： (1)按金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由什么風(fēng)險引起的？ (2)請解釋這個風(fēng)險形態(tài)。(3)導(dǎo)致這個風(fēng)險的成因是什么？ 答：(1)按照金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由操作風(fēng)險引起的。(2)操作風(fēng)險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險 (3)操作風(fēng)險事件損失的主要原因有以下七種： 內(nèi)部欺詐，即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及金融機(jī)構(gòu)的規(guī)章的行為，例如內(nèi)部人員虛報頭寸、內(nèi)部人員偷盜、在職人員的賬戶上進(jìn)行內(nèi)部交易，等等。外部欺詐，即第

42、三方的詐騙、盜用財產(chǎn)、違犯法律的行為，例如搶劫、偽造、開具空頭支票以及黑客行為對計算機(jī)系統(tǒng)的損壞。雇傭合同以及工作狀況帶來的風(fēng)險事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動健康、安全法規(guī)所引起的賠償要求，例如，工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及各種應(yīng)對顧客所負(fù)的責(zé)任。客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險事件，即有意或無意造成的無法滿足某一顧客的特定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計問題造成的失誤，例如受托人違約、濫用顧客的秘密信息、銀行賬戶上的不正確的交易行為、洗錢、銷售未授權(quán)產(chǎn)品等。有形資產(chǎn)的損失，即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失，例如恐怖事件、地震、火災(zāi)、洪災(zāi)等

43、。經(jīng)營中斷和系統(tǒng)出錯，例如，軟件或者硬件錯誤、通信問題以及設(shè)備老化。涉及執(zhí)行、交割以及交易過程管理的風(fēng)險事件，如交易失敗，過程管理出錯，與合作伙伴、賣方的合作失敗，又如交易數(shù)據(jù)輸入錯誤、間接的管理失敗、不完備的法律文件、未經(jīng)批準(zhǔn)訪問客戶賬戶、合作伙伴的不當(dāng)操作以及賣方糾紛等。2.銀監(jiān)會發(fā)布2016年四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年四季度末，商業(yè)銀行當(dāng)年累計實(shí)現(xiàn)凈利潤16490億元，同比增長3. 54%，增速同比上升1.11個百分點(diǎn)；商業(yè)銀行（法人口徑，下同）不良貸款余額15123億元，較上季末增加183億元；商業(yè)銀行不良貸款率1. 7496，比上季末下降0.02個百分點(diǎn)。案例分析：

44、(1)按金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于什么風(fēng)險？ (2)請解釋這個風(fēng)險形態(tài)。(3)導(dǎo)致這個風(fēng)險的成因是什么？ 答:(1)按照金融風(fēng)險的形態(tài)劃分，商業(yè)銀行不良貸款率上升屬于商業(yè)銀行的信用風(fēng)險。(2)銀行信用風(fēng)險，即信貸風(fēng)險,是指由于借款人主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難,而導(dǎo)致借款本息不能按時償還,而給放款銀行帶來損失的風(fēng)險。(3)導(dǎo)致信貸風(fēng)險的主要因素有: 借款人經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、利潤水平的不確定性以及信用等級狀況的多變性; 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的不穩(wěn)定性; 自然社會經(jīng)濟(jì)生活中可變事件的不確定性; 經(jīng)濟(jì)變量的不規(guī)則變動; 其它因素,包括社會誠信水平和信用狀況、心理預(yù)期、信息的充分性、

45、道德風(fēng)險等 3(1)借款人基本情況：借款人武河是龐家堡鎮(zhèn)白廟村村民，年齡55歲，家庭成員3人，主要從事種植業(yè)，有耕地6畝，家有房間2間，價值1.2萬元，無其他資產(chǎn)。年收入5000元，信用觀念一般，無拖欠信用社貸款記錄，信用等級：一般。(2)貸款基本情況 借款人：武河 清分截止日期：2016年11月1日 貸款余額：5000元 貸款期限：2014年8月3日- 2015年8月3日 貸款種類：短期 貸款用途：種植 貸款方式：小額信用貸款 (3)貸款風(fēng)險提示 借款人由于連續(xù)兩年受自然災(zāi)害影響，農(nóng)業(yè)基本無收入，又無其他經(jīng)濟(jì)來源，只能維持家庭生活，兩年未收利息。請分析以下幾個問題： (1)請根據(jù)題中所給信息

46、和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。答:(1)該筆貸款5000元屬于可疑問類貸款。(2)五級貸款分類法,按貸款風(fēng)險從小到大的順序,將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五個級別,后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在-些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收入償還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力

47、出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會造成一-定損失”。其基本特征為缺陷明顯,可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失”?；咎卣鳛榭隙〒p失。損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或只能收回極少部分”?；咎卣鳛閾p失嚴(yán)重。(3)該貸款屬農(nóng)戶小額信用貸款,無擔(dān)保,信用等級一般。家庭財產(chǎn)1.2萬元,由于連續(xù)兩年受自然災(zāi)害影響,農(nóng)業(yè)基本無收人,又無其他經(jīng)濟(jì)來源,只能維持家庭生活,該筆貸款已經(jīng)逾期448天,并且欠利息,肯定要造成較大損失,屬可疑類。4(1)借款人基本情

48、況：借款人陳小小是河子西鄉(xiāng)陳家莊人，年齡45歲，家庭人口3人，家有住房5間，價值5萬元，其他資產(chǎn)10萬元，耕地3畝，主要以運(yùn)輸業(yè)為主，年家庭總收入8萬元，信用觀念強(qiáng)，無拖欠信用社貸款記錄。(2)貸款基本情況 借款人：陳小小 貸款日期：2016年1月10日- 2016年12月10日，清分日期：2016年10月15日 貸款余額：5萬元 貸款種類：短期 貸款用途：流動資金 貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人家庭年收入10萬元，實(shí)力較強(qiáng) (3)貸款風(fēng)險提示 借款人陳小小經(jīng)營的運(yùn)輸業(yè)風(fēng)險小，收入穩(wěn)定，與信用社建立信貸關(guān)系后，無拖欠貸款本息，信用程度高。請分析以下幾個問題： (1)請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類

49、法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分依據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級分類的劃分依據(jù)，闡述分類理由。答：(1)該筆貸款屬于正常類貸款。(2)五級貸款分類法，按貸款風(fēng)險從小到大的順序，將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五個級別，后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人能夠履行合同，沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時足額償還。其基本特征為一切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人能夠用正常的經(jīng)營收入償還貸款本息，但存在潛在缺陷，可能影響貸款的償還。次級類貸款。是指“借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失”。其基本特征為缺陷明顯，可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失”?；咎卣鳛榭隙〒p失。損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少部分”?；咎卣鳛閾p失嚴(yán)重。(3)借款人陳小小目前經(jīng)營良好，收入穩(wěn)定，有能力償還貸款本息，該筆貸款沒有逾期，該筆貸款又是保證擔(dān)保貸