面板數(shù)據(jù)模型

1、整理課件1 file：5panel02 file：6panel02 file：5panel02a 整理課件2 Baltagi 面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟分析面板數(shù)據(jù)的計量經(jīng)濟分析 白仲林著，張曉峒主審，白仲林著，張曉峒主審， 南開大學(xué)出版社，南開大學(xué)出版社，2008， 書號書號ISBN978-7-310-02915-0 白仲林著白仲林著Baltagi著著 白仲林主譯白仲林主譯 整理課件3 整理課件4 整理課件5 整理課件6 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 3,0005,0007,0009,00011,00013

2、,000 CP_1996 CP_1997 CP_1998 CP_1999 CP_2000 CP_2001 CP_2002 IP 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 3,0005,0007,0009,00011,00013,000 CP_IAHCP_IBJ CP_IFJCP_IHB CP_IHLJCP_IJL CP_IJSCP_IJX CP_ILNCP_INMG CP_ISDCP_ISH CP_ISXCP_ITJ CP_IZJ IP 整理課件7 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80

3、00 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 IPCROSS CP1996 CP1997 CP1998 CP1999 CP2000 CP2001 CP2002 IP 用原變量建模還是用對數(shù)變量建模用原變量建模還是用對數(shù)變量建模? ? 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 8.08.28.48.68.89.09.29.49.6 LOG(IPCROSS) LOG(CP1996) LOG(CP1997) LOG(CP1998) LOG(CP1999) LOG(CP2000) LOG(CP2001) LOG(C

4、P2002) 整理課件8 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 cp_bjcp_nmg IP_I 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 CP_1996CP_2002 IP_T 整理課件9 整理課件10 整理課件11 整理課件12 整理課件13 整理課件14 從結(jié)果看，北京、上海、浙江是自發(fā)消 費（消費函數(shù)截距）最大的3個地區(qū)。 整理課件1

5、5 整理課件16 整理課件17 整理課件18 整理課件19 整理課件20 整理課件21 整理課件22 整理課件23 3. 面板數(shù)據(jù)模型估計方法面板數(shù)據(jù)模型估計方法 整理課件24 整理課件25 整理課件26 整理課件27 整理課件28 整理課件29 整理課件30 整理課件31 整理課件32 整理課件33 整理課件34 整理課件35 整理課件36 整理課件37 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000 IP CP pooled regres

6、sion 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 8.08.28.48.68.89.09.29.49.6 LOG(IP) LOG(CP) 人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖 對數(shù)的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖對數(shù)的人均消費對收入的面板數(shù)據(jù)散點圖 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中國東北、華北、華東年中國東北、華北、華東15個省級地區(qū)的居民個省級地區(qū)的居民 家庭固定價格的人均消費（家庭固定價格的人均消費（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）數(shù)據(jù)見）數(shù)據(jù)見fi

7、le:panel02。數(shù)據(jù)是。數(shù)據(jù)是7 年的，每一年都有年的，每一年都有15個數(shù)據(jù)，共個數(shù)據(jù)，共105組觀測值。組觀測值。 整理課件38 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 個體固定效應(yīng)模型估計結(jié)果如下：個體固定效應(yīng)模型估計結(jié)果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5 整理課件39 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 混合模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。混合模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。 整理課件40 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板

8、數(shù)據(jù)建模案例分析 個體隨機效應(yīng)模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。個體隨機效應(yīng)模型與個體固定效應(yīng)模型比較，應(yīng)該建立個體固定效應(yīng)模型。 整理課件41 整理課件42 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000 CPAHCPAHF CPBJCPBJF CPFJCPFJF CPHBCPHBF CPHLJCPHLJF CPJLCPJLF CPJSCPJSF CPJXCPJXF CPLNCPLNF IPTIME 2,000 3,00

9、0 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000 CPNMG CPNMGF CPSD CPSDF CPSH CPSHF CPSX CPSXF CPTJ CPTJF CPZJ CPZJF IPTIME （file：6panel02c，graph06） （file：6panel02c，graph07） 整理課件43 整理課件44 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0.00.40.81.21.62.02.42.8 BEERTAX V

10、FR 整理課件45 整理課件46 整理課件47 整理課件48 整理課件49 整理課件50 例例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 02,5005,0007,50010,00012,50015,000 YBJYTJYHEB YSXCYNMGYLN YJLYHLJYSH YJSYZJYAH YFJYJXYSD YHENYHUBYHUN YGDYGXYHN YSCYGZYYN YSXYGSYQH YNXYXJ K 6 7 8 9 10 11 5.05.56.06.

11、57.07.58.08.59.09.510.0 LNYAH01LNYBJ01LNYGD01 LNYGS01LNYGX01LNYGZ01 LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01 LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01 LNYJL01LNYJS01LNYJX01 LNYLN01LNYNMG01LNYNX01 LNYQH01LNYSC01LNYSD01 LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01 LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01 LOG(K) 人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 y 對人均資對人均資 本本 K 的面板數(shù)據(jù)散點的面板數(shù)據(jù)散點 圖圖 對數(shù)形式人均產(chǎn)對數(shù)形式人均產(chǎn) 出出 Lny

12、 對人均資對人均資 本本 LnK 的面板的面板 數(shù)據(jù)散點圖數(shù)據(jù)散點圖 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 整理課件51 5面板數(shù)據(jù)建模案例分析面板數(shù)據(jù)建模案例分析 例例3: 加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究加入人力資本的生產(chǎn)函數(shù)研究 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 4567891011 YAHYBJYFJ YGDYGSYGX YGZYHEBYHEN YHLJYHNYHUB YHUNYJLYJS YJXYLNYNMG YNXYQHYSC YSDYSHYSX YSXCYTJYXJ YYNYZJ EDU 6 7 8

13、9 10 11 4567891011 LNYAH01LNYBJ01LNYGD01 LNYGS01LNYGX01LNYGZ01 LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01 LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01 LNYJL01LNYJS01LNYJX01 LNYLN01LNYNMG01LNYNX01 LNYQH01LNYSC01LNYSD01 LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01 LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01 EDU 人均產(chǎn)出人均產(chǎn)出 Lny 對人均對人均 受教育時間受教育時間 edu 的面的面 板數(shù)據(jù)散點圖板數(shù)據(jù)散點圖 對數(shù)形式人均產(chǎn)出對數(shù)形式人均產(chǎn)出 Ln

14、y 對人均受教育時對人均受教育時 間間 edu 的面板數(shù)據(jù)的面板數(shù)據(jù) 散點圖散點圖 結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型結(jié)合圖形分析，建立如下計量模型: ititititit u+edu+lnk+c=lny 整理課件52 整理課件53 整理課件54 整理課件55 整理課件56 整理課件57 整理課件58 整理課件59 整理課件60 整理課件61 整理課件62 整理課件63 0 400000 800000 1200000 1600000 2000000 2400000 0100002000030000400005000060000 RGDP SO2_95 SO2_96 SO2_97 SO2_98 SO

15、2_99 SO2_00 SO2_01 SO2_02 SO2_03 SO2_04 SO2_05 SO2_06 整理課件64 整理課件65 整理課件66 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 0100002000030000400005000060000 so2 rgdp 整理課件67 整理課件68 整理課件69 整理課件70 整理課件71 整理課件72 0 1 2 3 4 5 6 7 -0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4 B1F1B1F2B1F3 T=20 T=50 T=200 整理課件73 整理課件74 整理課件75 整理課件76 整理課件77 整理課件78 整理課件79 整理課件80 整理課件81 整理課件82 整理課件83 整理課件84 整理課件85 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 02,0006,00010,00014,00018,000 log(income) food