《西方經(jīng)濟學·第二版》第三章：消費者行為理論

1、第三章第三章 消費者行為理論消費者行為理論 在經(jīng)濟學中，居民戶居民戶（household）是與廠商 同樣重要的經(jīng)濟單位。居民戶一方面向廠商提供 生產(chǎn)要素，并獲得相應的收入；另一方面，又將 收入分別用于投資和消費。消費者行為理論所研 究的，就是居民戶的消費行為，此時的居民戶被 稱為消費者消費者（consumer）。本章所介紹的消費者行 為理論是需求理論的依據(jù)。需求曲線的特征是由 消費者行為決定的。 2 第一節(jié)第一節(jié) 基數(shù)效用概念基數(shù)效用概念 第二節(jié)第二節(jié) 序數(shù)效用理論序數(shù)效用理論 第三節(jié)第三節(jié) 消費者選擇消費者選擇 第四節(jié)第四節(jié) 替代效應與收入效應替代效應與收入效應 第五節(jié)第五節(jié) 不確定性條件下

2、的消費者選擇不確定性條件下的消費者選擇 第六節(jié)第六節(jié) 不確定性條件下的消費者選擇不確定性條件下的消費者選擇 3 第一節(jié)第一節(jié) 基數(shù)效用概念基數(shù)效用概念 一、消費者偏好 二、效用 三、總效用與邊際效用 四、消費者均衡 五、消費者均衡條件與需求曲線 六、消費者剩余 4 一、消費者偏好一、消費者偏好 （一）消費者偏好的含義 消費者偏好消費者偏好（consumers preference）是消費者 根據(jù)自己的意愿，對可能消費的商品組合進行 的排列。消費者消費的商品組合稱為商品束 （a basket of commodities），商品束可以由多 種商品、也可以由一種商品組成。 為了說明偏好，我們使用下

3、列符號。表示嚴嚴 格偏好格偏好或強偏好強偏好（strong preference）；表示示 弱偏好弱偏好（weak preference）；表示無差異無差異 （indifference）。對于任意兩組商品x，y，我 們可以利用這些約定刻畫消費者的偏好。 5 （二）關于偏好的幾種假設 1. 完備性完備性（completeness），是指任意兩組商 品x，y都是可以比較的，而且x與y比較的全部可 能的結果是： (x1, x2) (y1, y2)； (y1, y2) (x1, x2)； 上述兩種情況兼有。這種情況表明x組合與y 組合是無差別的。 2. 反身性反身性（reflexivity），是指任何

4、一組商品 至少和自身一樣好，即(x1, x2) (x1, x2)。對于理性 的消費者而言反身性公理是不言而喻的。幼兒的 消費行為也許會違背這一公理。 3. 傳遞性傳遞性（transitivity），是指，假如消費者 認為x組合至少與y組合同樣好，y組合至少與z組 合同樣好，則x組合至少與z組合同樣好。 6 二、效用二、效用 效用效用（utility）可以從消費主體與消費客體兩方 面來討論。從消費主體來講，效用是某人從自 己所從事的行為中得到的滿足；從消費客體來 講，效用是商品或勞務滿足人的欲望或需要的 能力。 與效用概念意義相反的一個概念是負效用負效用 （disutility）。它是指某種東西

5、所具有的引起人 的不舒適感或痛苦的能力。 效用大小取決于個人的判斷效用大小取決于個人的判斷。 效用被用來描述偏好效用被用來描述偏好。 7 三、總效用與邊際效用三、總效用與邊際效用 總效用總效用（total utility）是指，消費者從某一行為或從消費 某一數(shù)量的某物品組合中，所獲得的總滿足程度，用tu 或u表示。假定消費者所消費的是x商品組合，則效用函 數(shù)（也就是總效用函數(shù)）表示為 uf(x) （3.1） 邊際效用邊際效用（marginal utility）是消費者每增加一單位某種 商品的消費所引起的總效用的變化量。在總效用函數(shù)連 續(xù)并可導的情況下，邊際效用表示為 mu （3.2） 在總效用

6、函數(shù)非連續(xù)、不可導的情況下，邊際效用表示 為 muu/x xu d/d)(x f 8 表3-1以一個隨意列舉的例子描述了總 效用、邊際效用與所消費的x商品組合的數(shù) 量之間的關系。 表 3-1 總效用與邊際效用 9 四、消費者均衡四、消費者均衡 就消費者對消費品的購買選擇而言，消費者均衡消費者均衡 是指在商品現(xiàn)行價格和既定消費者收入的條件下， 消費者不愿意再變動購買量。我們已經(jīng)假定消費消費 者的行為目標是求得效用的最大化者的行為目標是求得效用的最大化，或求得最大 的滿足。消費者均衡是建立在這一假定基礎之上 的。 在既定的收入與商品價格條件下，為了實現(xiàn)效用 最大化，消費者應該使他花費在所購買的每一

7、種消費者應該使他花費在所購買的每一種 商品上的最后一元錢所得到的邊際效用相等商品上的最后一元錢所得到的邊際效用相等。這 是消費者購買商品時獲得效用最大化的必要條件效用最大化的必要條件。 這一條件可以表示為 （3.6） 11 /pmu 22 /pmu nn / pmu 10 表3-2中，q表示蘋果與西紅柿的購買量；ux， uy分別表示蘋果與西紅柿的總效用mux，muy分別 表示蘋果與西紅柿的邊際效用。表中可以看出，當 蘋果的價格為兩元，西紅柿的價格為一元，總支出 為12元時，消費者購買3單位蘋果與6單位的西紅柿， 可以達到總效用的最大化。因為這種購買符合消費 者均衡的必要條件，即mux /pxm

8、uy /py。 q0123456789101112 ux01630425260667072 mux161412108642 uy0112130384551566063656666 muy1110987654321 表 3-2 消費x，y兩商品的消費者效用表 11 五、消費者均衡條件與需求曲線五、消費者均衡條件與需求曲線 消費者均衡條件 是在消費者收入 與商品的價格為 既定的條件下達 到的。 圖3-1 x商品的需求曲線 12 六、消費者剩余六、消費者剩余 消費者剩余消費者剩余（consumers surplus）是消費者為 消費某種商品而愿意付出的總價值與他購買 該商品時實際支出的差額。 圖3-

9、2 消費者剩余 設需求函數(shù)為p(q)， 當市場價格為pp0(q0)時， 圖3-2中的陰影部分定義為消 費者剩余（r(q0)），即 0 0 00 )()(qpdqqqr q (3.9) 13 表-是當蘋果的價格為1.5元時某消費者一 周內從消費蘋果中所獲得的總消費者剩余。 每 周 消 費 的 蘋 果 （ 公 斤 ） 消 費 者 愿 意 支 付 的 價 格 （ 元 ）消 費 者 剩 余 （ 元 ） 第 一 公 斤2.501.00 第 二 公 斤2.000.50 第 三 公 斤1.800.30 第 四 公 斤1.600.10 第 五 公 斤1.500.00 第 六 公 斤1.40 總 額 6公 斤1

10、0.801.90 表- 消費者剩余表 14 第二節(jié)第二節(jié) 序數(shù)效用理論序數(shù)效用理論 一、序數(shù)效用 二、無差異曲線 三、預算線及預算空間 四、消費者均衡 15 一、序數(shù)效用一、序數(shù)效用 序數(shù)效用理論認為序數(shù)效用理論認為，效用是心理現(xiàn)象，不可以 度量，只能根據(jù)偏好的程度排列出第一、第 二的順序。因此，效用的大小只與偏好排 列的順序有關，而與效用絕對值的大小無關。 基數(shù)效用理論中所討論的邊際效用遞減規(guī)律對邊際效用遞減規(guī)律對 于序數(shù)效用而言同樣成立于序數(shù)效用而言同樣成立，但邊際效用并不表 現(xiàn)為真實的數(shù)量關系，而是表現(xiàn)為效用的先后 順序。對于u=u（x，y）的效用函數(shù)而言，邊 際效用表示為 ， 。 xu

11、 /yu / 16 二、無差異曲線二、無差異曲線 無差異曲線無差異曲線表示對于消費者來說能產(chǎn)生同等滿能產(chǎn)生同等滿 足程度的各種不同商品組合點的軌跡足程度的各種不同商品組合點的軌跡。無差異 曲線也叫等效用線也叫等效用線。 圖3-3是無差異曲 線圖。圖中的無差異曲 線是從三維空間中的等 效用點投影而來，因此 曲線的縱坐標與橫坐標 所表示的關系并不是因 變量與自變量的關系。 x與y都是自變量，效用 u才是因變量。 圖3-3 無差異曲線 17 無差異曲線的特性 第一，商品空間上任一點都有一條無差異曲線商品空間上任一點都有一條無差異曲線 通過。通過。 第二，通常的無差異曲線具有負的斜率。通常的無差異曲線

12、具有負的斜率。 第三，任意兩條無差異曲線不能相交，否則交任意兩條無差異曲線不能相交，否則交 點的效用無法判斷。點的效用無法判斷。 第四，離開原點越遠的無差異曲線所表示的效離開原點越遠的無差異曲線所表示的效 用水平越高。用水平越高。 第五，一般情況下無差異曲線是凸向原點的一般情況下無差異曲線是凸向原點的 （convex）。）。 18 圖3-4 由描點法得到無差異曲線 19 圖3-5 違背消費者 偏好假設的無差異曲線 圖3-6 效用函數(shù) 單調遞增特征 20 圖3-7 凸性無差異曲線 圖3-8 邊際替代率 21 圖3-9 完全互補商品的無差異曲線 圖3-10 完全替代商 品的無差異曲線 22 三、預

13、算線與預算空間三、預算線與預算空間 預算線預算線（budget line） 又稱為消費可能性線 （consumption possibility line）或價格 線（price line）。假定 消費者將其全部貨幣收 入用于購買商品，預算 線是消費者花費其全部 貨幣收入后所能購買的 商品量的集合。 預算線的幾何意義如圖 3-11所示。 圖3-11 預算線 23 圖3-12 預算空間 預算空間預算空間 （budget space） 是消費者花費其 全部或部分收入 后所能購買的商 品量的集合。 24 四、消費者的均衡四、消費者的均衡 消費者均衡條消費者均衡條 件的幾何意義件的幾何意義 是非常明顯

14、的， 它是無差異曲是無差異曲 線與預算線的線與預算線的 切點切點，如圖3-13 所示。 圖3-13 消費者均衡 25 第三節(jié)第三節(jié) 消費者選擇消費者選擇 一、收入變化下的消費者選擇 二、價格變化下的消費者選擇 26 一、收入變化下的消費者選擇一、收入變化下的消費者選擇 根據(jù)收入的變化，可以 導出收入收入-消費線消費線 （income-consumption curve），或稱為收入提收入提 供曲線供曲線（income offer curve）。收入收入-消費線消費線 是指：在商品空間中在在商品空間中在 商品的貨幣價格不變的商品的貨幣價格不變的 條件下，與貨幣收入變條件下，與貨幣收入變 化相關聯(lián)

15、的商品組合均化相關聯(lián)的商品組合均 衡點的軌跡衡點的軌跡。 圖3-14 收入-消費線 27 圖3-15 恩格爾曲線 28 二、價格變化下的消費者選擇二、價格變化下的消費者選擇 假定消費者的貨幣收入不變，商品的相對價格 發(fā)生變化，這將會導致商品相對購買量的變化。 這一變化改變了消費者的均衡點。根據(jù)因商品 價格變化而引起的消費者均衡點的變化，可以 導出價格價格-消費線消費線（price-consumption curve）， 或稱為價格提供曲線或稱為價格提供曲線（price offer curve）。價價 格格-消費線消費線是指：在商品空間中在消費者貨幣在商品空間中在消費者貨幣 收入不變的條件下，由

16、于商品相對價格發(fā)生變收入不變的條件下，由于商品相對價格發(fā)生變 化而導致的各種不同商品組合均衡點的軌跡化而導致的各種不同商品組合均衡點的軌跡。 29 圖3-16 價格-消費線 圖3-17 由價格-消費 線導出需求曲線 30 第四節(jié)第四節(jié) 替代效應與收入效應替代效應與收入效應 一、替代效應與收入效應的定義 二、低檔品的替代效應與收入效應 三、?？怂固娲c斯勒茨基替代 效應 31 一、替代效應與收入效應的定義一、替代效應與收入效應的定義 一種商品的名義價格（nominal price）發(fā)生變 化后，將同時對商品的需求量發(fā)生兩種影響， 一種是因該種商品名義價格變化，而導致的消 費者所購買的商品組合

17、中，該商品與其他商品 之間的替代，稱為替代效應替代效應（substitution effect）。另一種是在名義收入不變的條件下， 因一種商品名義價格變化，而導致消費者實際 收入變化，進而導致的消費者所購商品總量的 變化，稱為收入效應收入效應（income effect）。 32 圖3-18 收入效應與替代效應 總效應與收總效應與收 入效應、替入效應、替 代效應之間代效應之間 的關系是，的關系是， 總效應等于總效應等于 收入效應加收入效應加 替代效應替代效應。 33 二、低檔品的收入效應與替代效應二、低檔品的收入效應與替代效應 圖3-19 低檔品收入效應與替代效應 34 圖3-20 吉芬商品

18、35 三、希克斯替代效應與斯勒茨基三、希克斯替代效應與斯勒茨基 替代效應替代效應 在?？怂固娲г谙？怂固娲?應中應中，實際收入 不變是指使消費 者在價格變化前 后保持在同一條保持在同一條 無差異曲線上；無差異曲線上； 而在斯勒茨基替而在斯勒茨基替 代效應中，代效應中，實際 收入不變是指消 費者在價格變化 后能夠買到價格能夠買到價格 變動以前的商品變動以前的商品 組合。組合。 圖3-21 希克斯替代效應 與斯勒茨基替代效應 36 第五節(jié)第五節(jié) 不確定性條件下的消不確定性條件下的消 費者選擇費者選擇 一、顯示偏好的概念 二、顯示偏好公理 三、利用顯示偏好理論導出無差異 曲線 37 一、顯示偏好

19、的概念一、顯示偏好的概念 假定： 第一，個人的偏好在所研究的期個人的偏好在所研究的期 間是不變的間是不變的。 第二，偏好具有傳遞性偏好具有傳遞性。 第三，偏好是凸性的。 除了這些假定之外，我們將始終堅持 消費者追求效用最大化消費者追求效用最大化的假定。 38 圖3-22 直接顯示偏好 圖3-23 間接顯示偏好 39 二、顯示偏好公理二、顯示偏好公理 圖3-24 消費者選擇遵 從顯示偏好弱公理 圖3-25 消費者選擇 違背顯示偏好弱公理 40 三、利用顯示偏好理論導出無差三、利用顯示偏好理論導出無差 異曲線異曲線 如果消費者行為遵從本節(jié)開頭的幾個假定，我 們就可以利用顯示偏好理論導出無差異曲線。

20、 利用顯示偏好理論導出無差異曲線的方法是讓利用顯示偏好理論導出無差異曲線的方法是讓 價格不斷變化，觀察各種不同價格下的消費者價格不斷變化，觀察各種不同價格下的消費者 選擇，根據(jù)消費者的選擇分別構造無差異曲線選擇，根據(jù)消費者的選擇分別構造無差異曲線 的下界與上界，無差異曲線必介于上下界之間。的下界與上界，無差異曲線必介于上下界之間。 如果連續(xù)變化的價格增量趨向于無窮小，則無 差異曲線的上下界將會重合，成為一條光滑的 無差異曲線。 41 圖3-26 無差異曲線的下界 圖3-27 無差異曲線的上界 42 圖3-28 由顯示偏好導出 無差異曲線 43 第六節(jié)第六節(jié) 不確定性條件下的消費不確定性條件下的

21、消費 者選擇者選擇 一、風險的測度 二、人們對于風險的態(tài)度 三、如何應付風險 44 一、風險的測度一、風險的測度 概率概率是指一種結果發(fā)生的可能性有多大。 對于概率可以作出兩種解釋，一種是客觀的 （objective），另一種是主觀的（subjective）。 在得知不同結果的概率后，可以用期望值期望值 （expected value）與方差方差（variance）來刻畫風 險的大小。 標準差標準差是方差的平方根，等于。 若用方差或標準差刻畫風險，那么方差或標準方差或標準 差越大，風險越大。差越大，風險越大。 45 二、人們對于風險的態(tài)度二、人們對于風險的態(tài)度 （一）風險與效用 圖3-29 厭

22、惡風險者的效用曲線 46 （二）對于風險的不同態(tài)度 人們對于風險的態(tài)度，或者說人們的風險傾向 （attitude to risk），是指人們承擔風險的意愿。不 同的人對于承擔風險的意愿是不同的。我們根據(jù) 個人承擔風險意愿的差別把人們對于風險的態(tài)度 分為三類：厭惡風險者（risk averse），喜歡風險 者（risk loving）與風險中性者（risk neutral）。 假定消費者在無風險條件下所能夠獲得的確定性 收入，與他在有風險條件下所能夠獲得的期望收 入值相等，那么，如果消費者對于確定性收入的 偏好甚于對于有風險條件下期望收入的偏好，則 該消費者是風險厭惡者風險厭惡者；如果消費者對于

23、有風險 條件下期望收入的偏好甚于對于確定性收入的偏 好，則該消費者是風險喜歡者風險喜歡者；如果消費者對于 確定性收入的偏好與對于有風險條件下期望收入 的偏好是無差別的，則該消費者是風險中性者風險中性者。 47 圖3-30 喜歡風險者的效 用曲線 圖3-31 風險中性者的效用曲線 48 （三）風險溢價 風險溢價風險溢價（risk premium）是厭惡風險者 為了躲避風險而愿意支出的貨幣數(shù)額。 風險溢價通常依賴于風險狀況，風險越風險越 大，風險溢價越高，反之就越低大，風險溢價越高，反之就越低。用期 望值與方差的概念來表述，就是在期望 值相等的情況下，方差越大，風險溢價 越高。 49 三、如何應付風險三、如何應付風險 （一）多樣化 多樣化多樣化是指在所從事的活動將要面臨風 險的情況下，人們可以采取多樣化的行 動，以便降低風險。 只要經(jīng)濟活動的結果不是完全正相關，只要經(jīng)濟活動的結果不是完全正相關， 多樣化的選擇行為就會降低經(jīng)濟活動的多樣化的選擇行為就會降低經(jīng)濟活動的 風險風險。 50 （二）購買保險 表 3-1 不同風險情況下消費者財產(chǎn)持有狀況 發(fā)生風險（s1）不發(fā)生風險（s2） 購買保險w0-hw0-h 不購買保險