金融分析軟件及應(yīng)用

1、中國(guó)海洋大學(xué)本科生課程大綱 課程名稱 金融分析軟件及應(yīng)用 Financial Software and its Application 課程代碼 020304201239 課程屬性 工作技能 課時(shí)/學(xué)分 32/ 1.5 課程性質(zhì) 選修 實(shí)踐學(xué)時(shí) 16 責(zé)任教師 劉妍，趙樹(shù)然，劉浩東 課外學(xué)時(shí) 0 課程介紹 1 課程描述（中英文）： 金融分析軟件及應(yīng)用課程主要講述R軟件在金融量化分析領(lǐng)域的應(yīng)用，強(qiáng)調(diào)理論 與實(shí)際操作并重，著重培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用所學(xué)金融理論知識(shí)和R軟件解決實(shí)際問(wèn)題的能力。 課程首先介紹R語(yǔ)言的相關(guān)基本操作及編程，而后講授股票市場(chǎng)、金融衍生品市場(chǎng)、 風(fēng)險(xiǎn)管理、量化投資等領(lǐng)域中R語(yǔ)言的實(shí)際應(yīng)

2、用。通過(guò)學(xué)習(xí)，學(xué)生不僅能在理論層面 加深對(duì)金融學(xué)理論知識(shí)的理解，也能借助于軟件將理論付諸實(shí)踐。 The course of financial software and application mainly focuses on the application of R software in the field of financial quantitative analysis, emphasizing both theoretical and practical operation, and focusing on cultivating students1 ability to sol

3、ve practical problems by using financial theoretical knowledge and R software This course first introduces the basic operation and programming of R language, and then introduces the practical application of R language in stock market, financial derivatives market, risk management, quantitative inves

4、tment and other fields. Through the study, students can not only deepen the understanding of financial theory at the theoretical level, but also put the theory into practice with the help of software 2. 設(shè)計(jì)思路： 本課程針對(duì)高年級(jí)金融學(xué)專業(yè)學(xué)生開(kāi)設(shè)，旨在提升學(xué)生對(duì)于金融市場(chǎng)相關(guān)理論、 統(tǒng)訃建模及計(jì)算機(jī)軟件的綜合運(yùn)用能力。課程內(nèi)容包括軟件介紹及其在金融領(lǐng)域的應(yīng) 用，兩個(gè)層面內(nèi)容相輔相成。軟件介紹

5、層面主要介紹R軟件的基本操作及編程；應(yīng)用 分析層面主要介紹R軟件在股票市場(chǎng)分析、債券市場(chǎng)分析、金融衍生品市場(chǎng)分析及量 化投資中的具體應(yīng)用，并輔以案例分析加強(qiáng)學(xué)生對(duì)于知識(shí)的綜合理解與運(yùn)用。 3. 課程與其他課程的關(guān)系： 先修課程：訃量經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融時(shí)間序列分析； 相關(guān)課程：金融工程、金融風(fēng)險(xiǎn)管理以及金融投資學(xué)。 二、課程目標(biāo) 本課程旨在提升學(xué)生對(duì)于金融理論、統(tǒng)汁建模方法及統(tǒng)汁分析軟件的綜合運(yùn)用能 力，并可以學(xué)以致用，解決實(shí)際問(wèn)題。學(xué)生通過(guò)本課程學(xué)習(xí)，可以： （1）熟練掌握R軟件的基本操作，具有一定的編程能力； （2）熟練掌握R軟件在股票市場(chǎng)分析、債券市場(chǎng)分析、金融衍生品市場(chǎng)分析及 量化投資中的具體

6、應(yīng)用，完成實(shí)際金融問(wèn)題的分析和建模； （3）針對(duì)實(shí)際金融問(wèn)題開(kāi)展小組研究，并通過(guò)口頭報(bào)告或書(shū)面研究報(bào)告形式提 供研究結(jié)果；深入理解金融領(lǐng)域量化分析的理念，提升提出問(wèn)題并解決問(wèn) 題的能力，培養(yǎng)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)； （4）提升全局意識(shí)、辯證思維和理性思考能力，利用所學(xué)知識(shí)理論分析、理解 現(xiàn)實(shí)問(wèn)題；提升科學(xué)素養(yǎng)、增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感。 三、學(xué)習(xí)要求 要完成所有的課程任務(wù)，學(xué)生必須： （1）按時(shí)上課，上課認(rèn)真聽(tīng)講，積極參與課堂討論、隨堂練習(xí)和測(cè)試。本課程將 包含較多的隨堂練習(xí)、討論、小組報(bào)告等課堂活動(dòng)，課堂表現(xiàn)和出勤率是成績(jī)考核的 組成部分。 （2）按時(shí)完成常規(guī)練習(xí)作業(yè)和單元測(cè)試。常規(guī)作業(yè)

7、要求以書(shū)面形式提交，單元 測(cè)試在Bb平臺(tái)上發(fā)布并限時(shí)完成；按時(shí)完成作業(yè)和測(cè)試，幫助和保證學(xué)生掌握課程所 要求的內(nèi)容、達(dá)到教學(xué)效果。延期提交作業(yè)或測(cè)試需要提前得到任課教師的許可。 （3）完成教師布置的一定量的閱讀文獻(xiàn)和背景資料、案例分析、理論探討和算 法軟件應(yīng)用等作業(yè)，其中大部分內(nèi)容要求以小組合作形式完成。這些作業(yè)能加深對(duì)課 程內(nèi)容的理解、促進(jìn)同學(xué)間的相互學(xué)習(xí)、并能引導(dǎo)對(duì)某些問(wèn)題和理論的更深入探討。 四、教學(xué)內(nèi)容 序號(hào) 主題 S 主要內(nèi)容概述 1 R簡(jiǎn)介 2 1R是什么 1.2 R Studio 介纟召 1.3 R擴(kuò)展包 1.4如何獲取幫助 1.5工作空間 1.6文件輸入輸出 1.7數(shù)據(jù)類型 1

8、.8數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) 2 R基本操 作 2 2數(shù)據(jù)輸入 2.2數(shù)據(jù)輸出 2.3特殊數(shù)據(jù)處理 2.4數(shù)據(jù)重塑 3 R編程基 礎(chǔ) 2 3流程控制 31循環(huán)結(jié)構(gòu) 3.1.2條件結(jié)構(gòu) 3.2函數(shù)編制 4 R做圖基 礎(chǔ) 2 4制圖函數(shù) 4.2基本圖形介紹 4.3多圖環(huán)境 4.4使用高級(jí)制圖包 4.4.1 lattice 包 4.4.2 ggplot2 包 5 R在股票 市場(chǎng)分析 中的應(yīng)用 4 5股票市場(chǎng)的收益與風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 5.2 CAPM 模型 5.3投資組合的構(gòu)建 6 R在風(fēng)險(xiǎn) 管理中的 應(yīng)用 4 6.1 VaR的估計(jì)與回測(cè) 6.2極值分析 6.3 Logit、Probit SVM 分類模型介紹 7 R在金融

9、衍生品市 場(chǎng)中的應(yīng) 用 4 7二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)的R軟件實(shí)現(xiàn) 7.2 Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的R軟件實(shí)現(xiàn) 8 R在量化 投資中的 應(yīng)用 4 8量化投資概述 8.2配對(duì)交易策略 8.3 Fama-French多因子模型與Alpha策略 8.4基于技術(shù)分析指標(biāo)的選股策略 8.5量化策略的評(píng)價(jià)和回測(cè) 五、越考教材與主要參考書(shū) 1 金融時(shí)間序列分析（第3版），Ruey S. Tsay著，王遠(yuǎn)林、王輝、潘家柱譯，人 民郵電出版社，2012年9月出版。 2 R語(yǔ)言實(shí)踐，Robert I. Kabacoff著，人民郵電出版社，2013年第一版。 六、成績(jī)?cè)u(píng)定 （一）考核方式 c A.閉卷考試B.開(kāi)卷考試C.論文D.考查E.其他 （二）考核方法：過(guò)程性考核（課堂表現(xiàn)、課后作業(yè)、單元測(cè)試、小組報(bào)告和附 加作業(yè)等）保證學(xué)生跟上課程進(jìn)度、保證教學(xué)效果：期末考核為閉卷考試。課程成績(jī) 組成： 過(guò)程 考核 出勤率、隨堂練習(xí)（測(cè)試） 10% 課后常規(guī)書(shū)面作業(yè)（包括互評(píng)作業(yè)） 15% Bb平臺(tái)上單元測(cè)試 15% 小組報(bào)告、附加作業(yè)（在Bb平臺(tái)分享） 10% 期末考查