證券投資分析 實驗教學大綱與實驗指導

1、證券投資分析實驗教學大綱與實驗指導編寫：、實驗總學時:22 學時 二、適用專業(yè)：金融學及全校公選三、實驗要求與考核方式：1要求每個學生通過金融實驗室模擬證券交易系統(tǒng)開立帳戶， 每個同學都會得到等額虛擬資金， 每個學生通過帳戶實現(xiàn)虛擬證券交 易。2每個學生根據(jù)國內(nèi)證券交易所現(xiàn)有的證券品種進行虛擬實盤 交易，學生虛擬交易的收益率在學期末作為計算平時成績的重要參考 指標。3每個同學都要按照每次實驗的實驗?zāi)康募皩嶒炓髮懗鰧?驗報告，主要是對課程實驗?zāi)M交易中的過程、相關(guān)知識點的實際 運用等，重點應(yīng)針對每次實驗的主題來寫實驗報告。在學期末，學生 還要根據(jù)實驗課堂交易和虛擬交易結(jié)果，寫出課程實驗總報告。

2、4本課程實驗的考核由教師來進行，考核標準主要看學生的實 驗參與度、 實驗報告的完成情況和虛擬交易收益率等指標， 三項指標 在實驗成績中的占比分別為 20%，50%和 30%。四、實驗項目：實驗一證券保證金交易流程模擬實驗學時數(shù)：2（一）實驗類型驗證性（二）實驗要求必修（三）實驗?zāi)康?、熟悉并會使用股票行情分析軟件系統(tǒng)，會通過行情軟件系統(tǒng) 分析股票或者債券的 K 線、移動平均線、形態(tài)、技術(shù)指標等技術(shù)面 信息以及公司業(yè)績狀況、行業(yè)地位、競爭實力、財務(wù)狀況等基本面信 息，通過這些信息的分析建立自己的證券投資組合；2、通過該實驗，使學生掌握股票交易的基本操作方法，熟悉開 立帳戶、委托、交割等交易步驟，

3、會對股票交易的除權(quán)、盈虧進行計 算。（四）實驗內(nèi)容1、證券行情分析模擬（1）登錄模擬證券交易系統(tǒng)，熟悉并會使用該系統(tǒng)。（ 2）利用模擬證券交易系統(tǒng)提供的信息進行股票或者債券的K線、移動平均線、趨勢線、形態(tài)、技術(shù)指標等技術(shù)面分析。（3）利用模擬證券交易系統(tǒng)提供的信息進行上市公司業(yè)績狀況、 行業(yè)地位、競爭實力、財務(wù)狀況等基本面分析。4）通過分析討論，建立證券投資組合，并把所建立組合的原因記錄下來。2、證券交易流程模擬（ 1） 登錄模擬證券交易系統(tǒng)，設(shè)立模擬證券交易帳戶（ 2） 運用行情顯示選擇交易的股票。 （3）進行委托交易練習。（ 4）將交易過程、交易結(jié)果等填入實驗報告中。實驗二我國上市公司行業(yè)

4、分析實驗學時數(shù)： 4（一）實驗類型綜合性（二）實驗要求必修（三）實驗?zāi)康?、通過證券分析軟件上有關(guān)上市公司行情的分析熟悉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況與發(fā)展前景對該產(chǎn)業(yè)上市公司股票價格的影響；2、發(fā)現(xiàn)并統(tǒng)計近幾年在證券市場表現(xiàn)優(yōu)異的我國上市公司的行 業(yè)特征；3、熟悉不同產(chǎn)業(yè)的上市公司證券市場表現(xiàn)與其經(jīng)營業(yè)績水平的關(guān)系；4、了解我國證券市場上上市公司的主要行業(yè)分類方法與行業(yè)分類指數(shù)。(四) 實驗內(nèi)容1、找出我國證券市場屬于周期性產(chǎn)業(yè) ,新興產(chǎn)業(yè),成長性產(chǎn)業(yè) ,技術(shù) 密集型產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異的上市公司和表現(xiàn)一般上市公司各一個 , 比較 其差異并分析其原因 .2、分別找出我國證券市場上十個行政壟斷和自然壟斷的上市公司

5、, 觀察其市場表現(xiàn) , 分析其發(fā)展?jié)摿Α?、比較金發(fā)科技 (600143) 與龍溪股份 (600592) 兩公司的異同點 , 并分析行業(yè)背景對上市公司發(fā)展的影響。4、通過行業(yè)分類指數(shù) , 找出近兩年在我國證券市場上表現(xiàn)優(yōu)異的行 業(yè), 并分析其行業(yè)發(fā)展的政策和宏觀經(jīng)濟因素。5、觀察我國百貨類上市公司的市場表現(xiàn) , 分析其未來的行業(yè)發(fā)展?jié)?力。實驗三 我國上市公司綜合分析實驗學時數(shù)： 4一) 實驗類型 綜合性二) 實驗要求必修 （三）實驗?zāi)康?熟悉如何從公司競爭地位，技術(shù)和管理水平、市場占有率和 發(fā)展?jié)摿?、公司盈利能力及增長性等方面收集有關(guān)資料來分析上市公 司的基本素質(zhì)；2. 熟悉如何收集和分析上

6、市公司的有關(guān)財務(wù)信息資料；3 了解和熟悉我國上市公司不同的資產(chǎn)重組方式以及這些重組方式對上市公司的影響。（四）實驗內(nèi)容1分析光明乳業(yè)（ 600597）公司的同業(yè)競爭地位，技術(shù)和管理水 平、市場占有率和發(fā)展?jié)摿?、公司盈利能力及增長性；并由此對該公 司未來的發(fā)展和股票行情做一個概括的預期；2. 以宏達股份（ 600331）為例，通過證券分析軟件上有關(guān)上市公司歷年的有關(guān)財物報表和有關(guān)財物分析資料分析上市公司的有關(guān)財 務(wù)信息；3. 通過證券分析軟件找出擴張型、收縮型和內(nèi)變型資產(chǎn)重組方式 的上市公司各一個，比較這些方式的異同以及股票行情走勢的影響。實驗四 K 線和移動平均綜合模擬實驗學時數(shù)： 4一）實驗

7、類型綜合性（二）實驗要求必修（三）實驗?zāi)康?. 通過該實驗使學生掌握分時走勢圖、K線圖、移動平均線的基 本圖形特征；2. 熟悉分時走勢圖各個要素，會對K線圖進行走勢分析；3. 會運用移動平均線對市場行情進行買入點和賣出點的判斷。（四）實驗內(nèi)容1登錄證券分析系統(tǒng)，進入所要分析的界面，運用行情顯示模塊 選擇分析對象；2. 進行分時走勢圖、K線圖、移動平均線的分析練習；3. 熟悉不同的K線組合形態(tài)，找出3種反轉(zhuǎn)的K線組合形態(tài)圖形；4. 將練習過程、分析結(jié)果填入實驗報告中。實驗五 切線理論與趨勢分析模擬實驗學時數(shù)： 4（一）實驗類型綜合性（二）實驗要求必修三）實驗?zāi)康?通過該實驗使學生掌握趨勢的三種方

8、向和三種類型、 支撐線、 壓力線、趨勢線和軌道線的基本圖形特征；2. 熟悉支撐線、 壓力線、趨勢線和軌道線的各個要素，會對支撐線、壓力線、趨勢線和軌道線的進行走勢分析；3. 會運用支撐線、 壓力線、 趨勢線和軌道線的對市場行情進行買入點和賣出點的判斷。（四）實驗內(nèi)容1登錄證券分析系統(tǒng)，進入所要分析的界面，運用行情顯示模塊選擇分析對象；2. 進行支撐線、壓力線、趨勢線和軌道線的分析練習；3. 熟悉不同的支撐線、壓力線、趨勢線和軌道線的形態(tài)；4. 將練習過程、分析結(jié)果填入實驗報告中。實驗六形態(tài)分析綜合模擬實驗學時數(shù)： 4一）實驗類型綜合性二）實驗要求 必修三）實驗?zāi)康?通過該實驗使學生掌握形態(tài)理論

9、的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)和持續(xù)整理形態(tài)，了解這兩種形態(tài)分別包含的類型；2. 熟悉每種形態(tài)的含義、基本特征及形成條件；3. 通過分析各種形態(tài)在股票價格運行軌跡中的運用， 預測股票價格 未來走勢，從而指導投資者的行為。（四）實驗內(nèi)容1登錄證券分析系統(tǒng)，進入所要分析的界面，運用行情顯示模塊 選擇分析對象；2. 查找個股 K 線走勢圖。3.觀察個股走勢圖，找出具有反轉(zhuǎn)形態(tài) （頭肩型、雙重頂、雙重底、 三重頂、三重底、圓弧形、喇叭形、 V 形）和持續(xù)整理形態(tài)（三角形、 矩形、旗形）的股票，并對這些形態(tài)進行分析；4. 將練習過程、分析結(jié)果填入實驗報告中。證券投資分析實驗指導編寫：方榮軍金融學院金融實踐教學部第一章本

10、課程實驗的意義、目的和要求證券投資分析 實驗教學是金融學專業(yè)學生實踐教學內(nèi)容之一， 是面向金 融專業(yè)本科生的選修課程。 在培養(yǎng)學生的教學計劃中， 是將金融專業(yè)相關(guān)課程融 會貫通、有機地結(jié)合在一起， 將理論知識與實際問題相結(jié)合的專業(yè)實驗課程。 主 要針對金融學院并選擇模擬交易的學生。本實驗的目的在于：1、提供期證券投資分析與管理實踐的機會， 深化學生在證券投資學、貨 幣銀行學、金融工程學、國際金融學 等專業(yè)課程中學到的投資的基本概念 和得到交易的基本程序與方法， 通過對金融實驗室模擬交易系統(tǒng)各個功能模塊的 具體操作，使學生深入理解與掌握證券交易實務(wù)中所涉及的基本知識和交易流 程。2、通過上機實驗

11、，使學生掌握證券交易的主要操作流程，學習和掌握證券 行情預測的基本分析方法， 了解證券市場的運作體系， 提高證券投資技巧與管理 決策能力。3、本課程實驗室進一步貫徹金融學專業(yè)的人才培養(yǎng)目標，體現(xiàn)培養(yǎng)應(yīng)用型 人才的需求， 幫助學生在實驗中獲取實踐知識并培養(yǎng)專業(yè)基本技能， 縮短課堂教 學傳授的知識與社會實務(wù)部門業(yè)務(wù)需求知識的距離，使學生能在工作中“上手 快”。第二章 課程實驗要求的知識準備本課程實驗要求學生已經(jīng)學習了金融學的相關(guān)專業(yè)課程， 如經(jīng)濟學、貨 幣銀行學、證券投資學 等，同時，要求學生掌握相關(guān)的基本知識， 如統(tǒng)計學、 數(shù)學和計算機方法，通過實驗掌握證券投資的基本概念和交易方法。本實驗課程知

12、識主要包括：1證券投資的基礎(chǔ)知識。 證券投資與證券投資分析的概念和意義 證券市場的基本結(jié)構(gòu) 證券市場的“游戲規(guī)則”2證券投資交易的相關(guān)知識。 證券投資交易的概念和特點 證券投資基本流程 證券投資風險管理流程3證券投資交易的技術(shù)分析 掌握技術(shù)分析的主要理論流派 各種技術(shù)指標的含義以及分析方法4證券投資交易的基本面分析 掌握各種基本面分析因素的含義 基本面分析方法及技巧5證券的定價原理 主流的基本定價方法及模型 理論定價方法的實際效果檢驗第三章 分實驗的主要指導內(nèi)容實驗一 證券保證金交易流程模擬實驗一、實驗要求必修二、實驗?zāi)康?、熟悉并會使用股票行情分析軟件系統(tǒng)，會通過行情軟件系統(tǒng) 分析股票或者債

13、券的 K 線、移動平均線、形態(tài)、技術(shù)指標等技術(shù)面 信息以及公司業(yè)績狀況、行業(yè)地位、競爭實力、財務(wù)狀況等基本面信 息，通過這些信息的分析建立自己的證券投資組合；2、通過該實驗，使學生掌握股票交易的基本操作方法，熟悉開 立帳戶、委托、交割等交易步驟，會對股票交易的除權(quán)、盈虧進行計 算。三、實驗步驟1、證券行情分析模擬（1）登錄模擬證券交易系統(tǒng)，熟悉并會使用該系統(tǒng)。（ 2）利用模擬證券交易系統(tǒng)提供的信息進行股票或者債券的K線、移動平均線、趨勢線、形態(tài)、技術(shù)指標等技術(shù)面分析。（3）利用模擬證券交易系統(tǒng)提供的信息進行上市公司業(yè)績狀況、 行業(yè)地位、競爭實力、財務(wù)狀況等基本面分析。（4）通過分析討論，建立證

14、券投資組合，并把所建立組合的原 因記錄下來。2、證券交易流程模擬（ 1） 登錄模擬證券交易系統(tǒng)，設(shè)立模擬證券交易帳戶。2） 運用行情顯示選擇交易的股票（3）進行委托交易練習。（ 4）將交易過程、交易結(jié)果等填入實驗報告中。實驗二 我國上市公司行業(yè)分析實驗一、實驗要求必修二、實驗?zāi)康?、通過證券分析軟件上有關(guān)上市公司行情的分析熟悉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況與發(fā)展前景對該產(chǎn)業(yè)上市公司股票價格的影響；2、發(fā)現(xiàn)并統(tǒng)計近幾年在證券市場表現(xiàn)優(yōu)異的我國上市公司的行 業(yè)特征；3、熟悉不同產(chǎn)業(yè)的上市公司證券市場表現(xiàn)與其經(jīng)營業(yè)績水平的 關(guān)系；4、了解我國證券市場上上市公司的主要行業(yè)分類方法與行業(yè)分類指數(shù)。三、實驗步驟1. 登錄

15、證券分析系統(tǒng)， 進入所要分析的界面， 運用行情顯示模塊選擇分析對象；2、找出我國證券市場屬于周期性產(chǎn)業(yè) ,新興產(chǎn)業(yè),成長性產(chǎn)業(yè) ,技術(shù) 密集型產(chǎn)業(yè)中表現(xiàn)優(yōu)異的上市公司和表現(xiàn)一般上市公司各一個 , 比較 其差異并分析其原因 .3、分別找出我國證券市場上十個行政壟斷和自然壟斷的上市公司 觀察其市場表現(xiàn) , 分析其發(fā)展?jié)摿Α?、比較金發(fā)科技 (600143) 與龍溪股份 (600592) 兩公司的異同點 , 并分析行業(yè)背景對上市公司發(fā)展的影響。5、通過行業(yè)分類指數(shù) , 找出近兩年在我國證券市場上表現(xiàn)優(yōu)異的行 業(yè), 并分析其行業(yè)發(fā)展的政策和宏觀經(jīng)濟因素。6、觀察我國百貨類上市公司的市場表現(xiàn) , 分析其

16、未來的行業(yè)發(fā)展?jié)?力。實驗三 我國上市公司綜合分析實驗一、實驗要求必修二、實驗?zāi)康?熟悉如何從公司競爭地位，技術(shù)和管理水平、市場占有率和 發(fā)展?jié)摿Α⒐居芰霸鲩L性等方面收集有關(guān)資料來分析上市公 司的基本素質(zhì)；2. 熟悉如何收集和分析上市公司的有關(guān)財務(wù)信息資料；3 了解和熟悉我國上市公司不同的資產(chǎn)重組方式以及這些重組方式對上市公司的影響。三、實驗步驟1. 登錄證券分析系統(tǒng)， 進入所要分析的界面， 運用行情顯示模塊選擇分析對象；2分析光明乳業(yè)（ 600597）公司的同業(yè)競爭地位，技術(shù)和管理水平、市場占有率和發(fā)展?jié)摿Α⒐居芰霸鲩L性；并由此對該公 司未來的發(fā)展和股票行情做一個概括的預期；

17、3. 以宏達股份（ 600331）為例，通過證券分析軟件上有關(guān)上市公 司歷年的有關(guān)財物報表和有關(guān)財物分析資料分析上市公司的有關(guān)財 務(wù)信息；4. 通過證券分析軟件找出擴張型、 收縮型和內(nèi)變型資產(chǎn)重組方式的 上市公司各一個，比較這些方式的異同以及股票行情走勢的影響。實驗四 K 線和移動平均綜合模擬實驗一、實驗要求必修二、實驗?zāi)康?. 通過該實驗使學生掌握分時走勢圖、K線圖、移動平均線的基本圖形特征；2. 熟悉分時走勢圖各個要素，會對K線圖進行走勢分析；3. 會運用移動平均線對市場行情進行買入點和賣出點的判斷。三、實驗步驟1登錄證券分析系統(tǒng)，進入所要分析的界面，運用行情顯示模塊選擇分析對象；2. 進

18、行分時走勢圖、K線圖、移動平均線的分析練習；3. 熟悉不同的 K 線組合形態(tài)，找出 3 種反轉(zhuǎn)的 K 線組合形態(tài)圖形；4. 將練習過程、分析結(jié)果填入實驗報告中。實驗五 切線理論與趨勢分析模擬實驗一、實驗要求必修二、實驗?zāi)康?通過該實驗使學生掌握趨勢的三種方向和三種類型、 支撐線、 壓力線、趨勢線和軌道線的基本圖形特征；2. 熟悉支撐線、 壓力線、趨勢線和軌道線的各個要素，會對支撐 線、壓力線、趨勢線和軌道線的進行走勢分析；3. 會運用支撐線、 壓力線、 趨勢線和軌道線的對市場行情進行買 入點和賣出點的判斷。三、實驗步驟1登錄證券分析系統(tǒng)，進入所要分析的界面，運用行情顯示模塊選擇分析對象；2. 進行支撐線、壓力線、趨勢線和軌道線的分析練習；3. 熟悉不同的支撐線、壓力線、趨勢線和軌道線的形態(tài)；4. 將練習過程、分析結(jié)果填入實驗報告中。實驗六 形態(tài)分析綜合模擬實驗、實驗要求必