財(cái)會考試銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試大綱

1、2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試大綱來源：考試大【牽手考試大，成功你我他】2010年3月24日第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)1.1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理1.1.1風(fēng)險(xiǎn)、收益與損失1.1.2風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營1.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展1.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別1.2.1信用風(fēng)險(xiǎn)1.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)1.2.3操作風(fēng)險(xiǎn)1.2.4流動性風(fēng)險(xiǎn)1.2.5國家風(fēng)險(xiǎn)1.2.6聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)1.2.7法律風(fēng)險(xiǎn)1.2.8戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散1.3.2風(fēng)險(xiǎn)對沖1.3.3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移1.3.4風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避1.3.5風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償1.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本1.4.1資本的概念和作用1.4.2監(jiān)管資本與資本

2、充足率要求1.4.3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用1.5風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)理基礎(chǔ)1.5.1收益的計(jì)量絕對收益百分比收益率1.5.2常用的概率統(tǒng)計(jì)知識預(yù)期收益率方差和標(biāo)準(zhǔn)差正態(tài)分布1.5.3投資組合分散風(fēng)險(xiǎn)的原理第2章商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)2.1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境2.1.1商業(yè)銀行公司治理2.1.2商業(yè)銀行內(nèi)部控制2.1.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略2.2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織2.2.1董事會及最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會2.2.2監(jiān)事會2.2.3高級管理層2.2.4風(fēng)險(xiǎn)管理部門2.2.5其他風(fēng)險(xiǎn)控制部門/機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)控制部門內(nèi)部審計(jì)部門法律/合規(guī)部門外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)2.3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程2.3.1風(fēng)險(xiǎn)識別/分

3、析2.3.2風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/評估2.3.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測/報(bào)告2.3.4風(fēng)險(xiǎn)控制/緩釋2.4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)第3章信用風(fēng)險(xiǎn)管理3.1信用風(fēng)險(xiǎn)識別3.1.1單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別單一法人客戶的基本信息分析單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析單一法人客戶的擔(dān)保分析3.1.2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征3.1.3個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識別個(gè)人客戶的基本信息分析個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析3.1.4貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識別宏觀經(jīng)濟(jì)因素行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)3.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量3.2.1客戶信用評級客戶信用評級的基本概念客戶信用評級的發(fā)展違約概率模型3.2.

4、2債項(xiàng)評級違約風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率3.2.3信用風(fēng)險(xiǎn)組合的計(jì)量違約相關(guān)性信用風(fēng)險(xiǎn)組合計(jì)量模型信用風(fēng)險(xiǎn)組合的壓力測試3.2.4國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評級3.3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告3.3.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測對象單一客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測3.3.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)不良資產(chǎn)/貸款率預(yù)期損失率單一(集團(tuán))客戶授信集中度貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率不良貸款撥備覆蓋率貸款損失準(zhǔn)備充足率3.3.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序和主要方法行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警3.3.4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑3.4信用風(fēng)險(xiǎn)控制3.4.1限額管理單一客戶授信限額管理集團(tuán)客戶授信限額管理國家與區(qū)域限額管理組合限額管理3.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋合格抵質(zhì)押品合格

5、凈額結(jié)算合格保證和信用衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具池3.4.3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制授信權(quán)限管理貸款定價(jià)信貸審批貸款轉(zhuǎn)讓貸款重組3.4.4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品資產(chǎn)證券化信用衍生產(chǎn)品3.5信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量3.5.1標(biāo)準(zhǔn)法3.5.2內(nèi)部評級法3.5.3內(nèi)部評級體系的驗(yàn)證3.5.4經(jīng)濟(jì)資本管理第4章市場風(fēng)險(xiǎn)管理4.1市場風(fēng)險(xiǎn)識別4.1.1市場風(fēng)險(xiǎn)特征與分類利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)4.1.2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險(xiǎn)特征即期遠(yuǎn)期期貨互換期權(quán)4.1.3資產(chǎn)分類交易賬戶和銀行賬戶資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)我國商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的現(xiàn)狀4.2市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量4.2.1基本概念名義價(jià)值、市場價(jià)值、公允價(jià)值

6、、市值重估敞口久期收益率曲線4.2.2市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法缺口分析久期分析外匯敞口分析風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值敏感性分析壓力測試情景分析事后檢驗(yàn) 來源:考試大-銀行從業(yè)考試4.3市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制4.3.1市場風(fēng)險(xiǎn)管理的組織框架4.3.2市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容和種類市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的路徑和頻度4.3.3市場風(fēng)險(xiǎn)控制限額管理風(fēng)險(xiǎn)對沖經(jīng)濟(jì)資本配置4.4市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量與績效評估4.4.1市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量4.4.2經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效評估 來源:考試大-銀行從業(yè)考試 2010年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理考試大綱來源：考試大【牽手考試大，成功你我他】2010年3月24日第5章操作風(fēng)險(xiǎn)管理5.1操作風(fēng)險(xiǎn)識別5.

7、1.1操作風(fēng)險(xiǎn)分類人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷外部事件5.1.2操作風(fēng)險(xiǎn)識別方法自我評估法因果分析模型5.2操作風(fēng)險(xiǎn)評估5.2.1操作風(fēng)險(xiǎn)評估要素和原則5.2.2操作風(fēng)險(xiǎn)評估方法自我評估法關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法5.3操作風(fēng)險(xiǎn)控制5.3.1操作風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境公司治理內(nèi)部控制合規(guī)文化信息系統(tǒng)5.3.2操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋連續(xù)營業(yè)方案商業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外包5.3.3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制柜臺業(yè)務(wù)法人信貸業(yè)務(wù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)資金交易業(yè)務(wù)代理業(yè)務(wù)5.4操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與報(bào)告5.4.1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測5.4.2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告5.5操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量5.5.1標(biāo)準(zhǔn)法5.5.2替代標(biāo)準(zhǔn)法5.5.3高級計(jì)量法 第6章流動性風(fēng)險(xiǎn)管理6.1流動性風(fēng)險(xiǎn)識別6.1.1資產(chǎn)

8、負(fù)債期限結(jié)構(gòu)6.1.2資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)6.1.3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)6.2流動性風(fēng)險(xiǎn)評估6.2.1流動性比率/指標(biāo)法6.2.2現(xiàn)金流分析法6.2.3其他流動性評估方法缺口分析法久期分析法6.3流動性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與控制6.3.1流動性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警6.3.2壓力測試6.3.3情景分析6.3.4流動性風(fēng)險(xiǎn)管理方法本幣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理外幣的流動性風(fēng)險(xiǎn)管理制定流動性應(yīng)急計(jì)劃 第7章聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理7.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理7.1.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及作用7.1.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法明確董事會和高級管理層的責(zé)任建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法7.1.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃7.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理7.2.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用7.2.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法明確董事會和高級管理層的責(zé)任建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理方法 來源:考試大-銀行第8章銀行監(jiān)管與市場約束8.1銀行監(jiān)管8.1.1銀行監(jiān)管的內(nèi)容銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和關(guān)注要點(diǎn)8.1.2銀行監(jiān)管的方法市場準(zhǔn)入資