文華-第10講-如何優(yōu)化你的交易策略

1、1 2021/3/14 如何優(yōu)化你的交易策略如何優(yōu)化你的交易策略 2 2021/3/14 課程內容課程內容 一、如何優(yōu)化交易策略 二、拓展思路 3 2021/3/14 一、如何優(yōu)化交易策略 1、減少盤整行情中的交易次數(shù) 2、優(yōu)化進出場點 3、及時進行止損 4 2021/3/14 1、減少盤整行情中的交易次數(shù) 很多趨勢模型,在行情出現(xiàn)趨勢的時候,都可以很好的抓住趨勢,實現(xiàn)盈利,但長期運行下來 ,最終的結果卻是小賺甚至虧錢,問題出在哪里? 原因在于,盤整行情中模型在不斷的反復交易,而盤整中的交易都是不盈利甚至虧損的,行 情中絕大部分又都是盤整行情,長時間的連續(xù)小虧損導致之前的利潤全部回吐 5 20

2、21/3/14 注:圖片經(jīng)過反色處理,并非白色時尚風格 6 2021/3/14 PANZHENG 判斷當前行情是否為盤整 注:返回1:表示盤整,返回0:表示不是盤整。 7 2021/3/14 作用一:增加收益率 簡單的均線模型 MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2),BPK; CROSS(MA2,MA1),SPK; AUTOFILTER; 這段行情中實現(xiàn)盈利77040元 8 2021/3/14 加入PANZHENG函數(shù),在盤整行情中不開倉 做多代碼如下: MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA1,MA2) CR

3、OSS(MA2,MA1),SP; AUTOFILTER; 做多實現(xiàn)盈利179580元, 9 2021/3/14 加入PANZHENG函數(shù),在盤整行情中不開倉 做空代碼如下: MA1:=MA(C,5); MA2:=MA(C,10); CROSS(MA2,MA1) CROSS(MA1,MA2),BP; AUTOFILTER; 加入盤整函數(shù)后,做空虧損44100元 10 2021/3/14 未加入盤整函數(shù)前,這段行情中多空共實現(xiàn)盈利77040元 加入盤整函數(shù)后,做多實現(xiàn)盈利179580元,做空虧損44100元 這段行情中多空共實現(xiàn)盈利135480元 加入盤整函數(shù)后,盤整行情交易次數(shù)大量減少,從而減少

4、了虧損 總盈利提升76% 11 2021/3/14 作用二:減小最大回撤 均線模型,PTA指數(shù),2010.1.1至今的測試結果 代碼如下: MA10:=MA(C,10); CMA10,BPK;/價格大于10周期均線,做多 CMA10/非盤整行情中,價格大于10周期均線,做多 CMA10,5) EVERY(MA52 CHECKSIG_MIN(BK,B,1,C,0); /設置BK信號的信號執(zhí)行方式為:K線走完前1秒下單,不進行復核 CHECKSIG_MIN(SK,B,1,C,0); /設置SK信號的信號執(zhí)行方式為:K線走完前1秒下單,不進行復核 CHECKSIG_MIN(SP,A,0,C,0);

5、/設置SP信號的信號執(zhí)行方式為:出信號立即下單,不進行復核 CHECKSIG_MIN(BP,A,0,C,0); /設置BP信號的信號執(zhí)行方式為:出信號立即下單,不進行復核 AUTOFILTER; 20 2021/3/14 如何實現(xiàn)指令價模型 模型中加入CHECKSIG根據(jù)MIN或SEC基礎數(shù)據(jù),補充數(shù)據(jù) 補充1分鐘數(shù)據(jù)或tick數(shù)據(jù) 基礎數(shù)據(jù)為1分鐘,在k線圖上點擊 右鍵,補充1分鐘數(shù)據(jù) 加載回測 Tick數(shù)據(jù)默認后臺 自動下載 21 2021/3/14 是不是所有的模型用指令價效果都要優(yōu)于收盤價呢? 答案是否定的。 究竟用指令價效果好還是收盤價效果好,還要根據(jù)交易策略決定。一些交易邏輯 簡單

6、的模型,指令價或者收盤價效果區(qū)別較小。但收盤價模型無法處理更加細致 的交易邏輯,就需要采用指令價了。 22 2021/3/14 指令價優(yōu)于收盤價的模型 23 2021/3/14 收盤價優(yōu)于指令價的模型 24 2021/3/14 歷史回測: LL數(shù)值為2585.8 價格為 2585.6時滿足SP信號條件, 但盤中價格斷檔,所以回測 結果為9:37:24時的價格 2585.4。 Wh8.2是國內程序化平臺中唯一提供指令價模型tick回測的程序化交易軟件。 是歷史回測最精準的程序化交易軟件。 25 2021/3/14 是否支持指令價委托并不重要,重要的是是否支持回測是否支持回測 程序化交易平臺程序化

7、交易平臺 是否支持回測是否支持回測 是否支持指令價委托是否支持指令價委托是否支持信號消失自動處理是否支持信號消失自動處理 贏智贏智wh8.1wh8.1價格估算是是 贏智贏智wh8.2wh8.2Tick回測 是是 其他程序化交易平臺其他程序化交易平臺否是否 26 2021/3/14 3、及時止損 期貨價格瞬息萬變,經(jīng)常會出現(xiàn)價格瞬間拉升,接著就瞬間回吐的情況。拉升時模型出 現(xiàn)開倉信號,如果遇到秒殺行情,不能夠及時平倉,往往會帶來較大的虧損。能否處理 好秒殺行情,已經(jīng)成為重點解決的問題。 如何才能做到同一根k線開倉后快速止損呢? 27 2021/3/14 指令價模型 回撤止盈策略 在這種秒殺行情中

8、,行情已經(jīng)逆轉,收盤價模型,還在執(zhí)行上根k線的買開 倉指令,顯然是錯誤的,導致虧損。而指令價模型,則可以當根k線同時完 成進場和止盈動作,保證既得利潤。 收盤價模型 紅線為買開倉價 綠線為賣平倉價 28 2021/3/14 如何實現(xiàn)在一根k線上更加靈活的進出- - - MULTSIG 模型中加入MULTSIG函數(shù),可以在一根k線上交易多次 29 2021/3/14 模型中加入MULTSIG,在實現(xiàn)指令價模型的同時,同時可以實現(xiàn)在一根k線上反復進 行交易,實現(xiàn)更精致的交易策略,可以很好的規(guī)避掉秒殺行情。 CREF(H,1),BK;/價格大于上一根k線最高價,開多倉 CMA(ST,20) STMA

9、(ST,20) C(H-O)*0.2,SP; (C-L)(O-L)*0.2,BP; AUTOFILTER; 32 2021/3/14 加入MULTSIG函數(shù),實現(xiàn)在同一根k線上開倉后及時止損,虧損變?yōu)橛?ST:=ABS(C-O); STMA(ST,20) STMA(ST,20) C(H-O)*0.2,SP; (C-L)(O-L)*0.2,BP; MULTSIG_MIN(0,0,2); AUTOFILTER; 33 2021/3/14 二、拓展思路 1、拓展思路-指數(shù)交易 2、如何解決移倉換月問題 3、拓展思路結合盤口數(shù)據(jù)研發(fā)策略 34 2021/3/14 用指數(shù)回測本身是沒有問題的,因為指

10、數(shù)連續(xù)性好,能反應某個品種的連續(xù)走勢。 但現(xiàn)實中很多人發(fā)現(xiàn),指數(shù)測試效果盈利,但是實盤跑下來確實虧錢的,為什么會 出現(xiàn)這種情況呢? 導致歷史回測和實盤差距較大的一個因素- - - 指數(shù)回測并計算交易結果 指數(shù)本身并不能交易,指數(shù)的價格并不是當時交易合約的價格,就會導致與實際交 易不符的情況 我們能不能測試出指數(shù)和實際交易差別的真實情況呢? 1、拓展思路-指數(shù)交易 35 2021/3/14 TRADE_OTHER(CODE) 指定CODE合約為交易合約,CODE為合約代碼。 注: 1、 回測時:信號價格取值為該函數(shù)定義的交易合約的信號價格。 模組加載時:數(shù)據(jù)合約為加載模組時選擇的數(shù)據(jù)合約,交易合

11、約為該函數(shù)指定的合約。不寫入 該函數(shù)時,交易和數(shù)據(jù)合約一致。 2、該函數(shù)寫為TRADE_OTHER(AUTO)時,可以加載到主連合約,實現(xiàn)自動換月移倉。 3、從數(shù)據(jù)合約的數(shù)據(jù)和指定交易合約的數(shù)據(jù)對齊的位置開始計算信號。 4、 （1）CODE位置寫為AUTO時:該函數(shù)可以和CHECKSIG_SEC,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_SEC、 MULTSIG_MIN,CLOSEKLINE_MIN函數(shù)連用。 （2）CODE位置為具體合約時:該函數(shù)可以和CLOSEKLINE_MIN,CHECKSIG_MIN,MULTSIG_MIN函 數(shù)連用;不支持和CHECKSIG_SEC,MULTSIG_S

12、EC函數(shù)連用。 5、 （1）CODE位置寫為AUTO時:該函數(shù)可以加載到主連上,不可以加載到指數(shù)、主指和其他具 體合約上。 （2）CODE位置為具體合約時:該函數(shù)可以加載到到所有合約上。 6、該函數(shù)必須在有信號的模型中使用。 7、TRADE_OTHER函數(shù)不支持加載到副圖中。 8、CODE位置寫為合約代碼時,該函數(shù)不支持加載到TICK周期,量能周期,秒周期上使用;CODE 位置寫為AUTO時,該函數(shù)不支持加載到日線以上周期使用。 9、CODE位置不支持寫入文華碼。 10、CODE寫為AUTO時,不支持加載到頁面盒子中。 36 2021/3/14 一個均線模型,在未指定交易合約的時候,測試結果如

13、下: MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4),BP; EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4),BP; EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4),BP; EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4

14、) EVERY(CMA10,4),BP; EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4) EVERY(CMA10,4),BP; EVERY(CMA(A,30),BK; RISING(60)=0 BHE=4 NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP; NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP; NEW=BKPRICE+4*MINPRICE,SP; NEW=SKPRICE-4*MINPRICE,BP; NEW=SKPRICE+4*MINPRICE,BP; AUTOFILTER; TICK盤口模型 策略原理:日內走勢出現(xiàn)逐筆連續(xù) 上漲或者下跌的概率較小 當短暫的上漲或

15、者下跌形成后,價 格極容易反向運行 連續(xù)6筆無主動賣,開多倉,反之開 空倉 69 2021/3/14 注:圖片經(jīng)過反色處理,并非白色時尚風格 70 2021/3/14 策略原理:當tick圖上,價格突 破了一定時間中的高低點后形 成短暫趨勢,入場后固定止損止 盈或者時間出場 M:=30; J:MA(NEW,M); EVERY(NEWJ,10) EVERY(NEWJ,10) NEWSKPRICE-0.8,BP; NEWSKPRICE+0.8,BP; EVERY(NEW=SKPRICE,40) EVERY(NEW40,SP; TIME=151450,CLOSEOUT; AUTOFILTER; TICK