eviews單方程計量經濟學模型PPT學習教案

1、會計學1eviews單方程計量經濟學模型單方程計量經濟學模型第1頁/共80頁第2頁/共80頁第3頁/共80頁第4頁/共80頁第5頁/共80頁2jR第6頁/共80頁第7頁/共80頁第8頁/共80頁第9頁/共80頁第10頁/共80頁 已知中國糧食生產的相關數據（case12)，建立中國糧食生產函數： Y=0+1 X1 +2 X2 +3 X3 +4 X4 +4 X5 +第11頁/共80頁54321028. 0098. 0166. 0421. 0213. 644.12816XXXXXY (-0.91) (8.39) (3.32) (-2.81) (-1.45) (-0.14)第12頁/共80頁第13頁

2、/共80頁列出X1，X2，X3，X4，X5的相關系數矩陣：X1X2X3X4X5X11.000.010.640.960.55X20.011.00-0.45-0.040.18X30.64-0.451.000.690.36X40.96-0.040.691.000.45X50.550.180.360.451.00第14頁/共80頁第15頁/共80頁，就是存在多重共線性。第16頁/共80頁分別作Y與X1，X2，X4，X5間的回歸：1576. 464.30867XY (25.58) (11.49) R2=0.8919 F=132.1 DW=1.562699. 018.33821XY (-0.49) (1.

3、14) R2=0.075 F=1.30 DW=0.124380. 00 .31919XY (17.45) (6.68) R2=0.7527 F=48.7 DW=1.115240. 219.28259XY (-1.04) (2.66)R2=0.3064 F=7.07 DW=0.36第17頁/共80頁第18頁/共80頁第19頁/共80頁第20頁/共80頁第21頁/共80頁第22頁/共80頁第23頁/共80頁第24頁/共80頁第25頁/共80頁用原始樣本數據估計模型，求出殘差序列,并生成對數序列操作：操作： LS Y C XLS Y C XGENR E1=RESIDGENR E1=RESID GEN

4、R E2=E12GENR E2=E12GENR LNE2=LOG(E2)GENR LNE2=LOG(E2)求X序列的對數序列,并用殘差的對數序列對X的對數序列作回歸分析操作：操作： GENR X1=LOG(X)GENR X1=LOG(X)LS LNE2 C X1LS LNE2 C X1如果有多個解釋變量，則對每個解釋變量都做形如以上的回歸如果有多個解釋變量，則對每個解釋變量都做形如以上的回歸?；蛘咦??；蛘咦鱡2對對Y的估計值的回歸。的估計值的回歸。觀察R2、t、F檢驗，確定原始序列是否有異方差第26頁/共80頁第27頁/共80頁iiiiiiiiivXbbevXbbevXbbe1212121第2

5、8頁/共80頁nLS E2 C XHn經過R2、t、F檢驗，確定最合適的回歸形式第29頁/共80頁第30頁/共80頁第31頁/共80頁第32頁/共80頁) 12, 12() 12() 12(2122kcnkcnFkcnekcneF第33頁/共80頁第34頁/共80頁第35頁/共80頁第36頁/共80頁ttttttttvxxaxaxaxaxaae215224213221102第37頁/共80頁原假設。n例：case 15第38頁/共80頁第39頁/共80頁第40頁/共80頁第41頁/共80頁第42頁/共80頁第43頁/共80頁第44頁/共80頁iiiiiiXXbXbXY10iiiiiXbXbXY

6、10iiiiiiiXrrXrrXbXrrbXrrY1010110010第45頁/共80頁第46頁/共80頁第47頁/共80頁第48頁/共80頁第49頁/共80頁首首先先， 采用 OLS法估計模型， 以求得隨機誤差項的“近近似似估估計計量量” ，用ei表示： lsiiiYYe0)( 基本思路基本思路: :第50頁/共80頁第51頁/共80頁第52頁/共80頁tttee1tttteee2211 如果存在某一種函數形式，使得方程顯著成如果存在某一種函數形式，使得方程顯著成立，則說明原模型存在序列相關性。立，則說明原模型存在序列相關性。 回歸檢驗法回歸檢驗法的優(yōu)點是：的優(yōu)點是： 能夠確定序列相關的形式

7、；能夠確定序列相關的形式； 適用于任何類型序列相關性問題的檢驗。適用于任何類型序列相關性問題的檢驗。第53頁/共80頁第54頁/共80頁 D.W檢驗步驟檢驗步驟:（1）計算DW值（2）給定，由n和k的大小查DW分布表，得臨界值dL和dU（3）比較、判斷 若 0D.W.dL 存在正自相關 dLD.W.dU 不能確定 dU D.W.4dU 無自相關 4dU D.W.4 dL 不能確定 4dL D.W.4 存在負自相關 0 dL dU 2 4-dU 4-dL 正相關不能確定無自相關不能確定負相關第55頁/共80頁第56頁/共80頁第57頁/共80頁第58頁/共80頁122112211iikikiii

8、ikikiioixxxyxxxy第59頁/共80頁第60頁/共80頁ililiii.2211ilkilkikikliliilliliixxxxxxyyy.).1 (.111111111011第61頁/共80頁 以一元線性模型為例： 首先首先，采用OLS法估計原模型 Yi=0+1Xi+i得到的的“近似估計值”，并以之作為觀測值使用OLS法估計下式 i=1i-1+2i-2+Li-L+i得到, 12l，作為隨機誤差項的相關系數 12,l的第一次估計值第一次估計值。第62頁/共80頁求出i新的“近擬估計值”， 并以之作為樣本觀測值，再次估計 i=1i-1+2i-2+Li-L+iilln12 ,ililiilliliiXXXYYY)()1 (1111011第63頁/共80頁第64頁/共80頁第65頁/共80頁第66頁/共80頁第67頁/共8