1-3篇課堂練習(xí)

1、課堂練習(xí)（第 1-3 篇）一、 計(jì)算題1 若銀行的資本比率為 7.5%,資產(chǎn)盈利率為 1.1%, 股息發(fā)放比率為 40%.若銀行僅靠?jī)?nèi)源融資來(lái)獲取資本 , 并希望保持原有的資本比率 問(wèn)未來(lái)銀行的資產(chǎn)能否以 10%的速度增長(zhǎng) ?2 某商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表顯示，現(xiàn)金為 100 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)的貸款為80 萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期信貸承諾為 200 萬(wàn)元， 請(qǐng)問(wèn)根據(jù)這三項(xiàng)數(shù) 據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為多少？3某銀行總資產(chǎn)為 450 億元，資本金為 34 億元，資產(chǎn)收益率為 1.1%， 稅后利潤(rùn)中 40%用于分紅。根據(jù)給定的條件進(jìn)行計(jì)算：（ 1） 如果明年銀行預(yù)期的資產(chǎn)增長(zhǎng)率為 12%，那么資產(chǎn)收益率為多 少？（ 2）

2、如果銀行計(jì)劃明年的資本與資產(chǎn)的比例要達(dá)到8%，預(yù)期資產(chǎn)收益率不變，銀行怎樣決定分紅比例， 才能保證資產(chǎn)增長(zhǎng)率為 12%？4 某行的表內(nèi)及表外資產(chǎn)情況如下某行資產(chǎn)負(fù)債表 單位：百萬(wàn)美元權(quán)數(shù)資產(chǎn)項(xiàng)目金額負(fù)債項(xiàng)目金額0%現(xiàn)金0.7一級(jí)資本+二級(jí)資本10存放央行10.8央行債券6購(gòu)買國(guó)債26.410%存放同業(yè)7.9拆放同業(yè)2.5貸款3.9貼現(xiàn)4.550%抵押貸款7.3負(fù)債138.8個(gè)人按揭9100%固定資產(chǎn)4擔(dān)保貸款65.8合計(jì)148.8合計(jì)148.8某行表外項(xiàng)目資料 單位：百萬(wàn)美元轉(zhuǎn)換系數(shù)表外項(xiàng)目金額相應(yīng)表內(nèi)項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)50%跟單信用證150%一年以上的 授信額度2100%100%銀行承兌250%

3、合計(jì)5計(jì)算其資本充足率5某銀行的總資產(chǎn)為 50 億元，紅利分配比例為 30%，原有資本為 2 億元，未分配利潤(rùn)為 2 億元，如果資本與資產(chǎn)比率保持不變，紅利分 配比例不變，要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn) 10%的增長(zhǎng)，需要保持多高的資產(chǎn)收益率水 平？6利用下面給定的資料計(jì)算，說(shuō)明根據(jù)巴塞爾協(xié)議的要求，該 銀行是否擁有充足的比例？ （ 單位：萬(wàn)元 ）資產(chǎn) 項(xiàng)目金額風(fēng)險(xiǎn) 權(quán)重%表外 項(xiàng)目金 額信用轉(zhuǎn)換 系數(shù)%對(duì)等信用 風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)現(xiàn)金2500備用信用證券1802020政府債券25600銀行承兌票據(jù)23020100存放同業(yè)45020長(zhǎng)期貸款承諾21010050住房抵押 貸款82050企業(yè)擔(dān)保 貸款1080040總計(jì)620票

4、據(jù)貼現(xiàn)180030總資產(chǎn)16680總資本10307. 假設(shè)準(zhǔn)備金要求為 0，存款保險(xiǎn)成本為 0.23%，利率為 8%，服務(wù)費(fèi) 用為 2.5%，計(jì)算貨幣市場(chǎng)存款帳戶 (MMDA的) 邊際成本。8. 接上題，銀行可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶 (NOW)的利率為 5.5%, 法定準(zhǔn)備 金為 10%,服務(wù)費(fèi)用為 4%,如果客戶把存款從貨幣市場(chǎng)帳戶 (MMDA轉(zhuǎn)) 移到可轉(zhuǎn)讓支付命令帳戶 (NOW),銀行的盈利增加了還是減少了 ?9. 某銀行開辦新存款 , 使其資金增長(zhǎng) 8000 萬(wàn), 這些資金的利息成本為 4.5%, 其他成本率為 2%,新增資金的 30%用于非盈利資產(chǎn) , 則該銀行邊 際成本是多少 ?10.

5、某銀行現(xiàn)有資金為 2500 萬(wàn)，資金成本為 7%，銀行計(jì)劃將存款利 率提高到 7.5%,預(yù)計(jì)可吸收資金 5000 萬(wàn), 若未來(lái)市場(chǎng)投資收益率為 10%，問(wèn)銀行的計(jì)劃是否可行？11. 假設(shè)某銀行開辦了某種新的存款種類，由此使存款平均余額增加 了 9000 萬(wàn)元，這些資金的利息成本為 270 萬(wàn)元，其它成本為 135 萬(wàn) 元，新增資金的 20%用于非盈利資產(chǎn)，計(jì)算該銀行的資金邊際成本和 盈利資金的邊際成本。12. 假定一家銀行籌集了 500萬(wàn)的資金，包括 200萬(wàn)的活期存款， 300 萬(wàn)定期存款與儲(chǔ)蓄存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇婵畹?%，定期存款和儲(chǔ)蓄存款總成本為 10%。假如儲(chǔ)備要求等減

6、少銀行可使用 資金的數(shù)額為活期存款的 15%，儲(chǔ)蓄存款的 5%。求該銀行負(fù)債的加權(quán) 平均成本率。13. 某銀行負(fù)債情況如下表某銀行 2001 年負(fù)債加權(quán)平均成本表單位: 萬(wàn)元負(fù)債 項(xiàng)目平均 余額利息成本營(yíng)業(yè)成本負(fù)債總成本利率利息費(fèi)率費(fèi)用成本率總成本零息活期 存款6 00004.1有息活期 存款8 0001.52.9儲(chǔ)蓄存款40 0002.81.2大額可轉(zhuǎn)讓存單15 0003.50.8同業(yè)借款2 0002.51.1短期借款8 0002.71.2金融債券7 0003.80.9其他負(fù)債4 0001.82.0合計(jì)90 000求 : 活期存款加權(quán)平均成本全部負(fù)債加權(quán)平均成本14. 存款邊際成本表單位：萬(wàn)

7、元，預(yù)期新 增存款新增存 款成本 率新增 成本邊際 成本邊際收 益率凈收 益額2 5004.57.025 0005.07.027 5005.57.0210 0006.07.02試分析該行的存款成本率的最佳選擇二、 案例分析題1、根據(jù) A、B 兩家銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，用所學(xué)知識(shí)分析兩家銀行 的資本充足水平， 并就如何調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)， 更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)談?wù)勛?己的看法。2、資訊：理財(cái)周刊 136 期介紹了中國(guó)民生銀行“錢生錢” 儲(chǔ)蓄理財(cái)業(yè)務(wù)?？蛻糁恍桀A(yù)先指定其活期帳戶中的留存余額， 當(dāng)活期 帳戶余額大于客戶的指定金額時(shí)， 銀行的系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)客戶指定的 理財(cái)套餐， 將資金由活期轉(zhuǎn)為不同期限的定期存款， 通過(guò)這樣的安排， 提高客戶的利息收益。而且，此項(xiàng)儲(chǔ)蓄理財(cái)服務(wù)一經(jīng)開通，以后客戶 的每一筆存款， 系統(tǒng)均將自動(dòng)的將超出活期留存額的資金轉(zhuǎn)存為定期 存款，省去客戶往來(lái)銀行的麻煩。另外，“錢生錢”儲(chǔ)蓄理財(cái)服務(wù)同 時(shí)還充分考慮客戶資金的流動(dòng)性需要， 可為客戶提供透支服務(wù)。 如果 客戶當(dāng)日取款或消費(fèi)累計(jì)超過(guò)活期帳