0910年計量期末試卷及答案

1、答案僅供參考廣東金融學(xué)院期末考試試題標(biāo)準(zhǔn)答案及評分標(biāo)準(zhǔn)20092010學(xué)年第2學(xué)期 考試科目：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（a）出卷老師：謝家泉 使用班級：0816111 0816112 標(biāo)準(zhǔn)答案和評分標(biāo)準(zhǔn)：一、 單選題（在每小題的四個備選答案中選擇一個正確的答案代碼填入題后括號內(nèi)，每小題1分，共20分）1、參數(shù)b的估計量具備有效性是指【 b 】a var()=0 b var()為最小 c (b)0 d (b)為最小2、表示x與y之間真實線性關(guān)系的是【 c 】a b c d 3、二元線性回歸分析中的回歸平方和ess的自由度是【 b 】a 3 b 2 c n-2 d n-34、設(shè)回歸模型為，其中則b的最小二乘估計

2、量為【 b 】a 無偏且有效 b 無偏但非有效 c 有偏但有效 d 有偏且非有效5、以y表示實際觀測值，表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準(zhǔn)則是使【 d 】a 0 b 0c 為最小 d 為最小6、設(shè)樣本回歸模型為，則ols法確定的的公式中，錯誤的是【 d 】a b c d 7、下列關(guān)于序列相關(guān)的敘述中哪個是不正確的【 b 】a dw檢驗只適用于檢驗一階自相關(guān)b lm檢驗只適用于檢驗高階自相關(guān)c 一階自相關(guān)系數(shù)可以通過進(jìn)行估計d dw檢驗不適用于模型中存在被解釋變量的滯后項作解釋變量的情形8、設(shè)y表示實際觀測值，表示ols回歸估計值，則下列哪項成立【 d 】a b c d 9、如果線性回

3、歸模型的隨機(jī)誤差項的方差與某個變量成比例，則應(yīng)使用以下哪種方法進(jìn)行參數(shù)估計？【 b 】a 普通最小二乘法 b 加權(quán)最小二乘法 c 間接最小二乘法 d 工具變量法10、根據(jù)一個n=30的樣本估計后計算得dw=2.5，已知在5%的置信度下，則認(rèn)為原模型【 d 】a 存在正的一階線性自相關(guān) b 存在負(fù)的一階線性自相關(guān)c無法判斷是否存在一階線性自相關(guān) d 不存在一階線性自相關(guān)11、對于線性回歸模型，要使普通最小二乘估計量具備無偏性，則模型必須滿足【 a 】a b c d 服從正態(tài)分布12、解釋變量個數(shù)不同的兩個模型在進(jìn)行擬合優(yōu)度比較時，應(yīng)該比較它們的【 b 】a 可決系數(shù) b 調(diào)整后的可決系數(shù) c 標(biāo)

4、準(zhǔn)誤差 d 估計標(biāo)準(zhǔn)誤差13、在對多元線性回歸模型進(jìn)行檢驗時，發(fā)現(xiàn)各參數(shù)估計量的t檢驗值都很低，但模型的f檢驗值卻很高，這說明模型存在【 c 】a 方差非齊性 b 序列相關(guān)性 c 多重共線性 d 設(shè)定誤差14、某商品需求函數(shù)為，其中y為需求量，x為價格。為考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和季節(jié)（春、夏、秋、冬）兩個因素的影響，擬引入虛擬變量，由應(yīng)引入的虛擬變量的個數(shù)為【 b 】a 2 b 4 c 5 d 6 15、模型ln中，的實際含義是【 b 】a x關(guān)于y的彈性 b y關(guān)于x的彈性c x關(guān)于y的邊際傾向 d y關(guān)于x的邊際傾向16、在多元回歸中，調(diào)整后的判定系數(shù)與判定系數(shù)的關(guān)系為【 a 】 a

5、      b     c       d 與的關(guān)系不能確定17、已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為，估計用樣本容量為，則隨機(jī)誤差項的方差估計量為【 b 】a 33.33     b 40    c 38.09     d 36.3618、對于一個無限分布滯后模型，如果模型參數(shù)的符號都相同且參數(shù)按幾何數(shù)列衰減，則該模型可以轉(zhuǎn)化為【 a 】a koyck變

6、換模型 b 自適應(yīng)預(yù)期模型c 部分調(diào)整模型 d 有限多項式滯后模型19、在有限分布滯后模型中，短期影響乘數(shù)是【 c 】a 0.2 b -0.5 c 0.6 d 0.9 20、先用最小二乘法估計簡化參數(shù)、再由簡化參數(shù)的估計量得到結(jié)構(gòu)參數(shù)估計量的估計方法被稱為【 b 】a 二階段最小二乘法 b 間接最小二乘法c 三階段最小二乘法 d 普通最小二乘法二、 多選題（在每小題的五個備選答案中選擇正確的答案代碼填入括號內(nèi)，選錯或沒有選全的，不得分。每小題2分，共10分）1、回歸平方和是指【 bcd 】a 被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和 b 被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和 c 被解釋變量的總

7、變差與剩余變差之差 d 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差 e 隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差 2、以y表示實際觀測值，表示回歸估計值，e表示殘差，則回歸直線滿足【 abc 】a 通過樣本均值點 b c d 0 e 3、用值表示dw的下限分布，表示統(tǒng)計量dw的上限分布，則d-w檢驗存在自相關(guān)的區(qū)域是【 de 】a b c d e 4、常用的處理隨機(jī)解釋變量的方法有【 cd 】a 加權(quán)最小二乘法 b 廣義差分法c 工具變量法 d 廣義矩估計法e 普通最小二乘法5、對于分段回歸模型，其中【 acd 】a 虛擬變量d代表品質(zhì)因素b 虛擬變量d代表數(shù)量因素c 以為界，前后兩段回歸直線的斜率不同

8、d 以為界，前后兩段回歸直線的截距不同e 以為界，前后兩段回歸直線的截距相同，斜率不同三、 判斷題（在正確的題后括號內(nèi)劃“”，錯誤的題后括號內(nèi)劃“×”，每小題1分，共6分）1、 當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t檢驗和f檢驗失效。 （Ö ） 2、 模型的解釋變量含內(nèi)生變量的滯后變量時，dw檢驗仍適用。 （× ）3、 加權(quán)最小二乘法是修正序列相關(guān)問題的一種方法。 （× ） 4、 受約束回歸問題通常用t統(tǒng)計量來判斷。 （× ） 5、 虛擬變量可以作為解釋變量，也可作為被解釋變量。 （Ö ） 6、 完全多重共線性條件下參數(shù)估計量是無偏的。 （

9、5; ） 四、 簡答題（每小題4分，共20分）1、 簡述虛擬變量的作用及設(shè)置原則虛擬變量的作用：反應(yīng)無法度量的定性因素對經(jīng)濟(jì)變量的影響，使模型更加準(zhǔn)確地反應(yīng)實際。設(shè)置原則：對于一個因素多個類型的虛擬變量：對于有m個不同屬性類型的定性因素，應(yīng)該設(shè)置m-1個虛擬變量來反映該因素的影響。對于多個因素各兩種類型的虛擬變量：如果有m個定性因素，且每個因素各有兩個不同的屬性類型，則引入m個虛擬變量。2、簡述格蘭杰因果關(guān)系檢驗的目的和原理。 格蘭杰因果關(guān)系檢驗旨在揭示兩個變量之間是否存在過去行為對當(dāng)前行為的相互影響。通過構(gòu)造f統(tǒng)計量來檢驗是否存在此相互影響。3、計量經(jīng)濟(jì)模型的四大檢驗是什么？它們有什么具體的

10、內(nèi)容？經(jīng)濟(jì)意義檢驗（含參數(shù)符號和大小的檢驗） 統(tǒng)計檢驗（系數(shù)顯著性t檢驗；模型整體顯著性f檢驗；擬合優(yōu)度檢驗） 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗（異方差性；序列相關(guān)性；多重共線性） 模型預(yù)測檢驗（樣本內(nèi)檢驗和樣本外檢驗）4、最小二乘估計方法估計多元線性回歸模型的基本假設(shè)是什么？隨機(jī)誤差項的零均值假定；同方差假定；無自相關(guān)假定；解釋變量與隨機(jī)誤差項不相關(guān)假定；正態(tài)性假定，即5、簡述dw檢驗的局限性。必須含有截距項；不能檢驗含滯后被解釋變量的模型；只能檢驗一階序列相關(guān)性；解釋變量必須是非隨機(jī)變量。五、 計算題（共44分）1、(本題滿分20分)9家上市公司績效(ner)與基金持股比例(rate)關(guān)系的ols估計結(jié)果如

11、下表：(1) 根據(jù)輸出結(jié)果給出一元線性回歸模型表達(dá)式。(2) 給出(1)、(2)、(3)、(4)、(5)劃線處的五個數(shù)字，并給出計算過程（計算結(jié)果保留小數(shù)點后四位小數(shù)），由f和的關(guān)系可得，(3) 你認(rèn)為上述問題需要考慮一階自相關(guān)問題嗎？，所以無須考慮一階自相關(guān)問題(4) 對該問題進(jìn)行異方差的懷特檢驗，結(jié)果如下： 懷特統(tǒng)計量是多少？它服從自由度為多少的什么分布？如果給出相伴概率是0.89，試判斷原回歸式誤差項中是否存在異方差。，相伴概率為0.89>0.05，表明不存在異方差。2、(本題滿分12分)某項關(guān)于兼職工作者的兼職收入影響因素分析結(jié)果如下： (6.5) (3.7) (-4.1) (2

12、.4) 其中：為兼職工薪(美元/小時)，為主業(yè)工薪(美元/小時)，age為年齡，race為種族(白人取值為0。非白人取值為1)，reg表示受訪者所在區(qū)域(西部地區(qū)居民取值為1，非西部地區(qū)居民取值為0)。括號內(nèi)為t統(tǒng)計量值。試作答：(1)分析當(dāng)?shù)厥欠翊嬖诜N族歧視政策，有何表現(xiàn)？（其中）（1）存在種族歧視政策。同等條件下白人的每小時兼職收入比非白人約高90美元。(2)被訪者所屬區(qū)域?qū)媛毷杖胗酗@著影響嗎？具體如何表現(xiàn)？（2）被訪者歸屬地域分布對兼職收入有顯著影響。同等條件下，西部地區(qū)的工作者比其他地區(qū)的工作者每小時兼職收入約高114美元。(3)如果一個位于西部地區(qū)40歲的黑人居民，其主業(yè)工薪為500美元/小時，試用上述模型預(yù)測其兼職工薪。（3）美元3、 （本題滿分12分）設(shè)市場供求平衡結(jié)構(gòu)模型為：需求函數(shù)：供給函數(shù)：其中：為供求平衡量或成交量，為價格，t為時間，為收入，與為隨機(jī)項且滿足