商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理ppt課件

1、1第六章第六章 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理本章主要內(nèi)容本章主要內(nèi)容商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的定義和種類全面風(fēng)險(xiǎn)的識別方法全面風(fēng)險(xiǎn)的識別方法巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系2第一節(jié)第一節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理概述一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)（一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義（一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的定義包括廣義和狹義兩種。廣義廣義的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動(dòng)中，由于事前無法預(yù)料的不確定性因素的影響或者未來的實(shí)際情況變化與預(yù)期不相符，使得實(shí)際的收益與預(yù)期收益產(chǎn)生偏離，從而導(dǎo)致商業(yè)銀行

2、遭受經(jīng)濟(jì)損失或者喪失額外收益機(jī)會(huì)的可能性（包括間接的損失、機(jī)會(huì)損失）。狹義狹義的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)僅指商業(yè)銀行在經(jīng)營中由于各種因素而招致經(jīng)濟(jì)損失的可能性，或者說是銀行的資產(chǎn)和收入遭受損失的可能性（直接損失） 。3準(zhǔn)確理解商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定義的內(nèi)涵必須把握以下幾點(diǎn)：1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行損失商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)只是預(yù)示著商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中遭受遭受不利結(jié)果的可能性可能性，而商業(yè)銀行損失則是一種現(xiàn)實(shí)結(jié)果，兩者不能混同。2、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的概念，隨著經(jīng)濟(jì)形勢的變化和銀行自身的發(fā)展，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)所包含的內(nèi)容也在不斷變化4（二）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類（二）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的分類1 1、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的劃分標(biāo)

3、準(zhǔn)劃分、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的劃分標(biāo)準(zhǔn)劃分 信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、國家和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)2 2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍劃分、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的影響范圍劃分 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)3 3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)劃分、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)劃分 靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)5二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理（一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的定義（一）商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的定義 商業(yè)銀行通過研究風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的規(guī)律，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和度量，利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測和管理，從而達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)和降低損失的過程。678第二節(jié)第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的識別與度量商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的識別與度量 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)識別的

4、基本方法一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法（一）風(fēng)險(xiǎn)清單法（一）風(fēng)險(xiǎn)清單法（二）頭腦風(fēng)暴法（二）頭腦風(fēng)暴法（三）德爾菲分析法（三）德爾菲分析法（四）幕景分析法（四）幕景分析法（五）風(fēng)險(xiǎn)圖分析法（五）風(fēng)險(xiǎn)圖分析法9第二節(jié)第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的識別與度量商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的識別與度量 一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)識別的基本方法（一）風(fēng)險(xiǎn)清單法（一）風(fēng)險(xiǎn)清單法全面風(fēng)險(xiǎn)清單不僅要列出銀行經(jīng)營中包含的所有潛在風(fēng)險(xiǎn)，并且要初步分析出這些風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性。（二）頭腦風(fēng)暴法（二）頭腦風(fēng)暴法由一個(gè)小組集體進(jìn)行或者由多人單獨(dú)進(jìn)行，通過參會(huì)人員的暢所欲言，把不同的意見在不受任何約束的情況

5、下發(fā)表出來，然后再將參會(huì)人員的意見進(jìn)行匯總。10（三）德爾菲分析法（三）德爾菲分析法也稱“專家調(diào)查法”。采用通訊方式分別將所需解決的問題單獨(dú)發(fā)送到各個(gè)專家手中，征詢意見，然后收回匯總?cè)繉＜业囊庖?，并整理出綜合意見。隨后將該綜合意見和預(yù)測問題再分別反饋給專家，再次征詢意見，各專家依據(jù)綜合意見修改自己原有的意見，然后再匯總。這樣經(jīng)過多次反復(fù)，逐步取得比較一致的預(yù)測結(jié)果的決策方法。（四）幕景分析法（四）幕景分析法它研究當(dāng)某種因素變化時(shí)，整體情況會(huì)怎樣以及有什么危險(xiǎn)發(fā)生，像一幕幕場景一樣，供人們比較研究。11（五）風(fēng)險(xiǎn)圖分析法（五）風(fēng)險(xiǎn)圖分析法一個(gè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)圖應(yīng)能描繪出銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的概貌，能引導(dǎo)金融

6、機(jī)構(gòu)現(xiàn)在所處的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，能幫助金融機(jī)構(gòu)管理者確定避免困境、獲取機(jī)會(huì)的最佳途徑。1 1、風(fēng)險(xiǎn)圖的作用：、風(fēng)險(xiǎn)圖的作用：清晰、直觀易解、全面了解2 2、風(fēng)險(xiǎn)圖的繪制、風(fēng)險(xiǎn)圖的繪制第一步，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序排序第二步，對銀行面臨面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類第三步，對銀行確認(rèn)確認(rèn)的重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估123、利用風(fēng)險(xiǎn)圖進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、利用風(fēng)險(xiǎn)圖進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估四個(gè)象限的損失及頻率不一致，組合13二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的度量二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的度量在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，不同風(fēng)險(xiǎn)之間具有很明顯的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，因此商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理不能僅局限于單一風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理，應(yīng)建立全面風(fēng)險(xiǎn)防范的度量模型。金融全面風(fēng)險(xiǎn)的聯(lián)合分

7、布可以通過Copula函數(shù)實(shí)現(xiàn)。Copula函數(shù)是一種連接函數(shù)，不僅可以把各種風(fēng)險(xiǎn)的邊際分布連接起來進(jìn)行整合，還可以用以描述風(fēng)險(xiǎn)間分布的相關(guān)模式。目前，有效度量全面風(fēng)險(xiǎn)的常用方法就是基于Copula理論下的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)度量。14（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性對商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心是對市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的整合度量。以下是一些常見的度量不同風(fēng)險(xiǎn)之間相關(guān)性的方法：1、概率值相關(guān)2、線性相關(guān)系數(shù)：3、影響圖相關(guān)4、尾相關(guān)5、秩相關(guān)6、用Copula函數(shù)表示相關(guān)15（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性1、概率值相關(guān)：風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)

8、性用概率來表示（如條件概率）2、線性相關(guān)系數(shù)：3、影響圖相關(guān)4、尾相關(guān)：損失超過某一閾值時(shí)的相關(guān)性16（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性5、秩相關(guān)：秩相關(guān)系數(shù)又稱等級相關(guān)系數(shù)，或順序相關(guān)系數(shù)，是將兩要素的樣本值按數(shù)據(jù)的大小順序排列位次，以各要素樣本值的位次代替實(shí)際數(shù)據(jù)而求得的一種統(tǒng)計(jì)量。在非線性變換下秩相關(guān)系數(shù)不變6、用Copula函數(shù)表示相關(guān)：是一種連接不同變量的邊際分布和相關(guān)結(jié)構(gòu)的聯(lián)合分布函數(shù)17（二）銀行全面風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)（二）銀行全面風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)1、敏感性指標(biāo)其中， 為風(fēng)險(xiǎn)暴露，即表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對風(fēng)險(xiǎn)因子F的敏感性。 為全面風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)值變化敏感性是在線性相關(guān)假設(shè)前提

9、下對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量，而線性近似并不能很好地描述資產(chǎn)價(jià)格變化的特點(diǎn)，因此，運(yùn)用敏感性指標(biāo)對全面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量有一定的缺陷；其次，風(fēng)險(xiǎn)因子的變化不是瞬時(shí)發(fā)生的，需要考慮時(shí)間因素。ntttFDp1ntntttttFCFDAp112)(21tDp182、VaR方法prob（ ）=1-C在一定置信水平下未來一定期限內(nèi)的可能的最大損失3、用Copula函數(shù)對不同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整合通過對邊際分布和Copula函數(shù)形式的確定，將邊際風(fēng)險(xiǎn)分布用確定的Copula函數(shù)連接，就可以構(gòu)造銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的分布函數(shù)了?；贑opula函數(shù)下的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)四種風(fēng)險(xiǎn)的邊際分布構(gòu)成的聯(lián)合分布函數(shù)就可以用下式描述

10、VaRp 19VaRdWcZbYaXWLZHYGXFdC)(),(),(),(F(X，Y，Z，W)=C(F(X)，G(Y)，H(Z)，L(W)則由風(fēng)險(xiǎn)組合的VaR可以由下式得到:P(aX+bY+cZ+dW )=1-20第三節(jié)第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制（二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)（二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)（三）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的處置與補(bǔ)償（三）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的處置與補(bǔ)償21第三節(jié)第三節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理一

11、、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理一、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部管理（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制全面風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行在全面風(fēng)險(xiǎn)識別和度量的基礎(chǔ)上，根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和商業(yè)銀行對整體風(fēng)險(xiǎn)的承受力，對全面風(fēng)險(xiǎn)所包含的不同類型、不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，采取恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對策略對整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制的過程。全面風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要包括以下幾種：1 1、全面風(fēng)險(xiǎn)控制、全面風(fēng)險(xiǎn)控制全面風(fēng)險(xiǎn)控制就是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、防范風(fēng)險(xiǎn)、減少損失、增進(jìn)收益、改善銀行價(jià)值所使用的技術(shù)、工具、過程和行為。222 2、保險(xiǎn)、保險(xiǎn)包括有限風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)和再保險(xiǎn)。3 3、套期保值和對沖技術(shù)、套期保值和對沖技術(shù)通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)

12、收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或期貨、期權(quán)、互換等現(xiàn)代金融衍生工具，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。4 4、風(fēng)險(xiǎn)證券化、風(fēng)險(xiǎn)證券化對于在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生的不確定、但總體上具有某種確定的事件，將其作為保險(xiǎn)標(biāo)的，通過出售與之相對應(yīng)的證券化的金融產(chǎn)品以分散這種風(fēng)險(xiǎn)的金融手段。23（二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)（二）商業(yè)銀行要建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的關(guān)鍵是構(gòu)建完整獨(dú)立的整體管理體系。首先，要培育先進(jìn)的全員全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化，將全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念植入銀行每一個(gè)員工的思想中去；其次，對全面風(fēng)險(xiǎn)的管理要建立在獨(dú)立而權(quán)威的管理部門基礎(chǔ)之上予以實(shí)現(xiàn)；最后，實(shí)現(xiàn)對各類風(fēng)險(xiǎn)全面管

13、理必須運(yùn)用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式。24（三）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的處置與補(bǔ)償（三）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的處置與補(bǔ)償商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)處置與補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在整體風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生導(dǎo)致?lián)p失形成后進(jìn)行的事后補(bǔ)償和處置過程。一般來說，商業(yè)銀行的預(yù)期損失主要是用提取的風(fēng)險(xiǎn)撥備來補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)撥備來補(bǔ)償，而非預(yù)期損失主要是用資本資本來補(bǔ)償。25二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的外部管理二、商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)的外部管理商業(yè)銀行在進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)防范與化解的過程中，不僅要從銀行內(nèi)部進(jìn)行控制，還要以外部防范措施為依托，形成內(nèi)外兼顧的商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)防范體系。（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)防范的外部措施（一）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)防范的外部措施1、完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督機(jī)制

14、2、建立規(guī)范的信息披露機(jī)制3、建立完善的全面風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)制度（二）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管方式（二）商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)外部監(jiān)管方式1、全面風(fēng)險(xiǎn)交流2、全面風(fēng)險(xiǎn)的考核與調(diào)整26第四節(jié)第四節(jié) 巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理巴塞爾協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理一、一、“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”（一）（一）“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”的產(chǎn)生的產(chǎn)生1975年2月，十國集團(tuán)（GIO）的中央銀行成立了巴塞爾委員會(huì)，初步為各國一起討論銀行監(jiān)管問題、發(fā)布監(jiān)管原則和建議提供了平臺。1988年7月，巴塞爾委員會(huì)頒布了統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議（后稱巴塞爾協(xié)議）。27（二）（二）“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”的主要內(nèi)容的主要內(nèi)容1

15、 1、資本的構(gòu)成、資本的構(gòu)成銀行的資本組成分為核心資本核心資本和附屬資本附屬資本兩部分，核心資本又叫“一級資本”，包括股本和公開準(zhǔn)備金；附屬資本又叫“二級資本”，包括未公開儲備、重估儲備、普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金、有債務(wù)屬性的資本工具、長期次級債務(wù)等。282 2、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)（1）表內(nèi)項(xiàng)目（BS）“巴塞爾協(xié)議”根據(jù)資產(chǎn)類別、性質(zhì)以及債務(wù)主體的不同，將銀行資產(chǎn)負(fù)債表的表內(nèi)項(xiàng)目劃分為0%、20%、50%和100%四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)檔次。劃分風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的目的是為衡量資本標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)，資本分類是“巴塞爾協(xié)議”的核心內(nèi)容。因此，該協(xié)議后來被直接稱作“資本充足率協(xié)議”。表內(nèi)項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求

16、定義為：式中， 為資產(chǎn)i的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。29（2）表外項(xiàng)目（OBS）為了計(jì)算表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)要求，“巴塞爾協(xié)議”通過一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)換算系數(shù)計(jì)算出表外項(xiàng)目等價(jià)于貸款名義額的“信用風(fēng)險(xiǎn)暴露”。根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)換算系數(shù)把表外資產(chǎn)劃分為四級。對于其他衍生品，如外匯、利率、股票和商品的互換、遠(yuǎn)期以及期權(quán)，因?yàn)槠漕^寸暴露比較復(fù)雜，“巴塞爾協(xié)議”通過加總當(dāng)前的凈重置價(jià)值和一個(gè)附加價(jià)值來計(jì)算衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露。303 3、目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率。、目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率?？傎Y本與加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之比為8%（其中核心資本部分至少為4%）。 銀行資本充足率=總資本/加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)4 4、過渡期和實(shí)施安排。、過渡期和實(shí)施安排。過渡期從協(xié)議發(fā)布起至1

17、992年底止，到1992年底，所有從事大額跨境業(yè)務(wù)的銀行資本金要達(dá)到8%的要求。1988年巴塞爾協(xié)議主要有三大特點(diǎn)三大特點(diǎn)：一是確立了全球統(tǒng)一的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)；二是突出強(qiáng)調(diào)了資本充足率標(biāo)準(zhǔn)的意義。通過強(qiáng)調(diào)資本充足率，促使全球銀行經(jīng)營從注重規(guī)模轉(zhuǎn)向資本、資產(chǎn)質(zhì)量等因素；三是受70年代發(fā)展中國家債務(wù)危機(jī)的影響，強(qiáng)調(diào)國家風(fēng)險(xiǎn)對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的重要作用，明確規(guī)定不同國家的授信風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重比例存在差異。31二、二、“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”（一）（一）“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”的產(chǎn)生的產(chǎn)生2004年6月，巴塞爾委員會(huì)正式發(fā)布統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架，即新巴塞爾資本協(xié)議或稱“巴塞爾協(xié)議”。（二）

18、（二）“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”的三大支柱的三大支柱1、第一大支柱：最低資本要求2、第二大支柱：監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查3、第三大支柱：市場約束32（四）（四）“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”與銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理1、“巴塞爾協(xié)議”對商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的微觀要求2、“巴塞爾協(xié)議”對商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀要求3334三、三、“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”（一）（一）“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”的產(chǎn)生的產(chǎn)生巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)于2010年11月在韓國首爾舉行的二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人（G20）峰會(huì)上批準(zhǔn)了“巴塞爾協(xié)議”，并發(fā)布了最終定稿。（二）（二）“巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議”的主要內(nèi)容的主要內(nèi)容 根據(jù)這項(xiàng)協(xié)議，商業(yè)銀行必須上調(diào)資本金比率，以加強(qiáng)抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)管理層會(huì)議通過了加強(qiáng)銀行體系資本要求的改革方案，即巴塞爾協(xié)議，核心內(nèi)容在于提高了全球銀行業(yè)的最低資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。35巴塞爾協(xié)議的主要調(diào)整內(nèi)容（1）一級資本充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%，“核心”一級資本占銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高到4.5%。新的一級資本規(guī)定在2013年1月至2015年1月間執(zhí)行?？傎Y本充足率要求在2016年以前仍為8%。（2）增設(shè)總額