人大(王燕)時間序列課后習(xí)題答案)

1、人大時間序列課后習(xí)題答案第二章P341、（1）因為序列具有明顯的趨勢，所以序列非平穩(wěn)。 （2）樣本自相關(guān)系數(shù)： 35 29.75 25.9167 21.75 (4)=17.25 (5)=12.4167 (6)=7.25 =0.85（0.85） =0.7405（0.702） =0.6214（0.556） =0.4929（0.415） =0.3548（0.280） =0.2071（0.153）注：括號內(nèi)的結(jié)果為近似公式所計算。 （3）樣本自相關(guān)圖：AutocorrelationPartial CorrelationAC PAC Q-Stat Prob . |*| . |*|10.8500.8501

2、6.7320.000 . |* | . *| . |20.702-0.07628.7610.000 . |* | . *| . |30.556-0.07636.7620.000 . |* | . *| . |40.415-0.07741.5000.000 . |*. | . *| . |50.280-0.07743.8000.000 . |* . | . *| . |60.153-0.07844.5330.000 . | . | . *| . |70.034-0.07744.5720.000 . *| . | . *| . |8-0.074-0.07744.7710.000 . *| . |

3、. *| . |9-0.170-0.07545.9210.000 .*| . | . *| . |10-0.252-0.07248.7130.000 .*| . | . *| . |11-0.319-0.06753.6930.000 *| . | . *| . |12-0.370-0.06061.2200.000該圖的自相關(guān)系數(shù)衰減為0的速度緩慢，可認(rèn)為非平穩(wěn)。4、 LB(6)=1.6747 LB(12)=4.9895 (6)=12.59 (12)=21.0顯然，LB統(tǒng)計量小于對應(yīng)的臨界值，該序列為純隨機序列。第三章P971、解： 2、解：對于AR（2）模型：解得：3、解：根據(jù)該AR(2)模型

4、的形式，易得： 原模型可變?yōu)椋?=1.9823 4、解：原模型可變形為： 由其平穩(wěn)域判別條件知：當(dāng)，且時，模型平穩(wěn)。 由此可知c應(yīng)滿足：，且 即當(dāng)1<c<0時，該AR(2)模型平穩(wěn)。 5、證明：已知原模型可變形為： 其特征方程為： 不論c取何值，都會有一特征根等于1，因此模型非平穩(wěn)。6、解：（1）錯，。 （2）錯，。 （3）錯，。 （4）錯， （5）錯，。7、解： MA(1)模型的表達(dá)式為：。8、解： 原模型可變?yōu)椋?顯然，當(dāng)能夠整除10.5B時，模型為MA(2)模型，由此得B2是0的根，故C0.275。9、解： 10、解：（1） 即 顯然模型的AR部分的特征根是1，模型非平穩(wěn)。（2） 為MA(1)模型，平穩(wěn)。 11、解：（1），模型非平穩(wěn)； 1.3738 -0.8736 （2），模型平穩(wěn)。 0.6 0.5 （3），模型可逆。 0.450.2693i 0.450.2693i （4），模型不可逆。 0.2569 -1.5569 （5），模型平穩(wěn)；0.7 ，模型可逆；0.6 （6），模型非平穩(wěn)。 0.4124 -1.2124 ，模型不可逆；1.112、解： ，13、解： 14、證明：； 15、解：（1）錯；（2）對；（3）對；（4）錯。16、解：（1）， 已知AR(1)模型的Green函數(shù)為：， 9.9892-1.96*，