計量經(jīng)濟學模擬試題一答案

1、計量經(jīng)濟學模擬試題答案、單項選擇題：本大題共10 個小題，每小題2 分，共 20 分。1 回歸分析中使用的距離是點到直線的垂直坐標距離。最小二乘準則是指（d ）。c、使 maxy t -y? 達到最小值n2d、使 v yt -y? 達到最小值t 4a、使n送（yt -y? ） 達到最小值t 4nb、使遲7七-yt 達到最小值2、 為了研究制造業(yè)設備利用率和通貨膨脹之間的關系，做以下回歸：y=b o+b i x，y : 通脹率， x : 制造業(yè)設備利用率，輸入數(shù)據(jù)，回歸結果如下：（ c）y=-70.85 +0.888x，各系數(shù) t 值分別為 5.89 ， 5.90 。那么以下說法錯誤的是： a、

2、先驗的，預期x 的符號為正。b、回歸得到的斜率的顯著不為零c、回歸得到的斜率顯著不為1 d. 、依據(jù)理論， x 和 y 應當正相關3、 .容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)為（ c ）a.時序數(shù)據(jù)b. 修勻數(shù)據(jù)c.橫截面數(shù)據(jù)d. 年度數(shù)據(jù)4、在多元線性回歸分析中，調(diào)整的判定系數(shù)r2 與一般判定系數(shù)r2 之間（ a ）。2 2 2 2 2 2a、r < rb、r > r b、r 只能大于零d、r 恒為負5、 goldfeld quandt檢驗法可用于檢驗 （ b ）。a 復雜異方差性b. 遞增異方差性c. 序列相關d.設定誤差6、 已知三元線性回歸模型估計的殘差平方和為e2 =800 ，估計用樣本

3、容量為n = 24,則隨機誤差項ut 的方差估計量s2 為但）。a、33.33 b 、 40c、 38.09 d 、36.367、 在給定的顯著性水平之下，若dw 統(tǒng)計量的下和上臨界值分別為dl 和 du , 則當dl vdwvdu 時，可認為隨機誤差項（d ）。a. 存在一階正自相關b.存在一階負相關c. 不存在序列相關d.存在序列相關與否不能斷定8 . 回歸分析中定義的 （ b ）a. 解釋變量和被解釋變量都是隨機變量b. 解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量c. 解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量d. 解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量9、 以下說法正確的是（c ）。a、d

4、w 檢驗適用于大部分的自相關形式，b、雙對數(shù)模型，斜率側度了增長率c、參數(shù)的無偏估計的均值總是等于參數(shù)本身d、如果原假設不被拒絕，它就是真實的。10 、 當數(shù)據(jù)存在自相關時，更合理的估計方法應該是（c ）a.普通最小二乘法b. 加權最小二乘法c. 廣義差分法d. 工具變量法二、判斷題，并簡要說明原因（例如即反例，分析，但不能簡單地把否定改為肯定，或者反之）。20 分1 參數(shù)的無偏估計總是等于參數(shù)本身。錯，參數(shù)的無偏估計量的均值等于參數(shù)2、 如果回歸所得的參數(shù)估計量統(tǒng)計檢驗結果為在1% 的顯著性水平上顯著為零，則意味著他總是為零。錯，參數(shù)估計量為隨機變量，不會為一個常數(shù)3、 prf 中的隨機干擾

5、項是異方差時，ols 統(tǒng)計量是有偏和非有效的。錯， prf 中的隨機干擾項是異方差時，ols 統(tǒng)計量是無偏的，無偏性這個性質不需要同方差假定4、 在異方差的情況下，常用的ols 估計量的標準差必定大于wls 估計量的標準差。錯，在異方差的情況下，真正的ols 估計量不再是blue ，但常用的ols 估計量的標準差是真正方差的有偏估計，無法比較兩者大小，從而也無法比較和wls 估計量的標準差比較大小5、 沒有任何一般性的異方差性檢驗能獨立于誤差項與某一變量相關的假定。對，異方差性的出現(xiàn)總是和某個解釋變量有關。6、 對包含常數(shù)項的季節(jié)變量模型運用最小二乘法時，如果模型中需要引入季節(jié)虛擬變量時，一般

6、引入虛擬變量的個數(shù)為4。錯， 3 個，引入虛擬變量的個數(shù)要比類型數(shù)少17、 考慮以下回歸模型：y j 。 xi2x1 3%壽? q，由于三各解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關系，因此該模型肯定具有多重共線性。錯，三解釋變量之間存在明顯的函數(shù)關系，但不是線性關系，模型不一定具有多重共線性。8 如果分析的目的只是為了預測，則多重共線性并無妨礙對，多重共線性影響具體參數(shù)的估計，但不影響回歸方程的整體的線性關系9、 雙對數(shù)模型的斜率和彈性系數(shù)相同dy對，對于雙對數(shù)模型in y tnx t ? ut，斜率 g y，即兩個變量的彈性系數(shù)dx x10 、 給定顯著性水平和自由度，如果計算得到的t 值的絕對值超過臨

7、界值，我們將接受零假設錯， t 值的絕對值超過臨界值，此為小概率事件，我們將拒絕零假設三、問答題 30 分1、 如何克服和處理多重共線性？ 略2、 假設我們要建立一個模型，說明人們的儲蓄行為是利率水平的函數(shù)，你希望在利率有波動的時期抽樣還是希望在利率相對穩(wěn)定的時期抽樣，解釋你的理由。在利率有波動的時期抽樣。經(jīng)典線性回歸模型的基本假定要求解釋變量的值有變異性，即x 有一個相對較大的取值范圍，如果x 只在一個狹窄的范圍內(nèi)變動，則無法充分估計x 對被解釋變量y 的系統(tǒng)影響：如果利率變動不大，我們無法觀察出利率對于人們儲蓄行為的影響3、有總體回歸方程：y=b °+b 1x，如果把 x 的單位

8、擴大10 倍，再進行最小二乘估計，這樣作對 b i、 b o 的估計值有什么影響，你能否給出直觀的解釋？答：對bo 沒有影響， bi、會擴大 10 倍，因為 x 的單位擴大10 倍，導致 x 的數(shù)值縮小 10 倍，為了維持y 不變，斜率需要擴大 10 倍，但截距不變。4、對于模型： in y t - ? -0 in x t ? utv 為汽車銷量的收入彈性。證明：對方程兩邊全微分可得:dy : dx0yxdy，則 -0dxyt 為汽車銷售量， xt 為家庭收入，請說明系數(shù)'-0 的經(jīng)濟意義，并給予證明。四、計算 /分析題1、在對一個含有30 個廠商的樣本，作平均薪水(w ) 對職工人數(shù)

9、 n 的回歸時，有以下兩個結果，括號內(nèi)為t 值。(i)、w= 7.5 +0.009n(0.18)(16.10)r2 =0.9(ii 卜 w/n = 0.008 +7.8(1/n)(14.43) (76.58)r2 =0.99問題：(1)從(i) 到( ii )，作者做了什么樣的假定( 寫出數(shù)學表達式 )，為什么要作這樣的假定？ 模型( ii ) 的 r 2 比模型 ( i) 的 r 2 大，是否意味著模型的( ii h 古計是否更成功？為什么？(3) 模型( ii )中系數(shù)估計值有什么樣的意義？(1) 從( i)到( i )作者做的假定是：模型異方差的存在，且誤差與n2 成比例，即ew 顯然他

10、擔心了異方差的存在。2(2) 兩個模型的r 值不能直接比較，因為兩個方程的被解釋變量不相同，是兩個不同性質的方程。(3) 模型( b ) 進行還原，即將方程兩邊同乘n，把 v? / n=0.008+7.8(1/n ) 變?yōu)閣?=7.8+0.008n ，這樣，模型 ( a) 就可以與模型w? =7.8+0.008n相比較。 7.8 為斜率，沒有明確的經(jīng)濟含義，斜率0.008 表示每增加一個人，工人工資增加0.008 個單位，如果w 的單 位為美元，即增加0.008 美元2、為了解美國工作婦女是否受到歧視，可以用美國統(tǒng)計局的當前人口調(diào)查”中的截面數(shù)據(jù),研究男女工資有沒有差別。這項多元回歸分析研究所

11、用到的變量有：w 雇員的工資率 ( 美元/小時)1 右雇員為婦女sex=<.0 其他ed - 受教育的年數(shù)age年齡對 124 名雇員的樣本進行的研究得到回歸結果為：( 括號內(nèi)為估計的t 值)w = -6.41 -2.76sex 0.99ed 0.12age(-3.38) (-4.61)(8.54)(4.63)r2 =0.867f = 23.2求： ( 1 ) 各估計值的標準差為多少？；(2) 檢驗美國工作婦女是否受到歧視，為什么？(3) 按此模型預測一個30 歲受教育 16 年的美國男性的平均每小時的工作收入為多少美元？( 1) 5 丘=系數(shù)/ t截距項標準差： -6.41/-3.38

12、=1.90，其余類推( 2 ) 設定顯著性水平，對sex 變量進行 t 檢驗h0： b1=0 ，h 1：0設顯著性水平為5% , 查表，當自由度為124-4=120 ，臨界值為 1.98 ,|-4.61|>1.98 ，拒絕零假設，存在性別歧視( 3)w 十.41 2.76sex 0.99ed 0.12age二 -6.41 -0 0.99 16 0.12 30= 13.03 美元/小時3、根據(jù)我國佃 78 2000 年的財政收入丫和國內(nèi)生產(chǎn)總值x 的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：丫 =556.6477 0.1198 xt=( 2.5199 )( 22.7229 )2r = 0.9609 ,s.e = 731.2086 ,f = 516.3338 ,d.w = 0.3474(1) 判斷是否存在自相關。(2) 利用 d.w. 統(tǒng)計量估計自相關系數(shù)(3) 按上面求得的自相關系數(shù)，給出糾正自相關的方法( 結合題目列出步驟)(1) 查表的 dl=1.257,du=1.437,由于 0.3467<dl ，存在正自相關d .0.3474(2) ?=1-10.82632 2(3 )：作廣義差分變換：-