《計量經(jīng)濟學(xué)》2009-2010學(xué)年第2學(xué)期試卷(B)期末考試卷

1、第 1 頁 共 5 頁 20092010 學(xué)年第二學(xué)期試卷（b） 20092010 學(xué)年第二學(xué)期試卷（b） 課程名稱：計量經(jīng)濟學(xué) 課程類別：必修、限選、任選 專業(yè)名稱： 金融學(xué) 班級名稱：2007 級 課時數(shù)：54 出卷日期：2010.6.10 人數(shù)：76 印刷份數(shù)：78 教考分離：是 否 一一.單項選擇題單項選擇題(每小題 1 分，共 30 分) 1. 經(jīng)濟計量模型是指( ) a.投入產(chǎn)出模型 b.數(shù)學(xué)規(guī)劃模型 c.包含隨機方程的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型 d.模糊數(shù)學(xué)模型 2. 一元線性回歸模型 yi=+xi+ui中，y 表示消費，x 表示國民收入，則 ui表示（ ） a.其它消費 b.邊際國民收入 c

2、.其它未包括的解釋變量對 y 的影響 d.無特定含義 3.按照時間先后順序排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)為（ ） a.時間序列數(shù)據(jù) b.橫截面數(shù)據(jù) c.虛變量數(shù)據(jù) d.修勻數(shù)據(jù) 4. 在計量經(jīng)濟學(xué)線性回歸模型假定中，解釋變量為（ ） a.確定性變量 b.隨機變量 c. 常變量 d.一定為內(nèi)生變量 5.對單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型進行顯著性檢驗 f 檢驗，如果 f 統(tǒng)計量小于臨界值，則在水平下（ ） a.模型的線性關(guān)系顯著成立 b.模型的線性關(guān)系成立與否不確定 c.接受原假設(shè) d.模型通過方程顯著性檢驗 6. 設(shè)截距和斜率同時變動模型為 yi=0+1 d+1 xi+2(dxi)+ui,若此式為截距變動的模型,則以下哪

3、個選項符合要求( ) a.10, 20 b.10, 2=0 c.1=0, 2=0 d.1=0, 20 7.以下方程正確的是（ ） a.uytt+=xt b.xt +=yt c.uyttxt+= d.uytt+=xt 8.以下不符合判定系數(shù) r2 定義的有( ) a.rss/tss b.ess/tss c.1-rss/tss d.ess/(ess+rss) 9.一般單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的矩陣形式為 y=xb+n，采用 ols 得到的參數(shù)估計量為（ ） a. ybxxx1)(= b. ybxxx1)(= c. ybxxy1)(= d.ybxxz1)(= 10.設(shè)有樣本回歸直線xxy,10+=、y為

4、均值，則點x,y （ ） 題號 一 二 三 四 五 六 七 八 九 總 分 分?jǐn)?shù) 評卷人 專業(yè) 班級 學(xué)號 姓名 第 2 頁 共 5 頁 a.一定在回歸直線上 b.一定不在回歸直線上 c.不一定在回歸直線上 d.在回歸直線上方 11.回歸模型 yi=+x1i +x2i+ui 中，檢驗0 : 所用的統(tǒng)計量 )(_var服從（ ） a.)2(2n b.t(n-2) c.)3(2n d.t(n-3) 12.在以下哪種情況下，普通 ols 參數(shù)估計量的方差變大（ ） a.異方差 b.序列相關(guān) c.多重共線性 d.隨機解釋變量問題 13.在其它條件不變下，如果在模型中新引入的變量使擬合優(yōu)度變化不顯著，

5、則說明新引入的變量是一個（ ） a.獨立的解釋變量 b.不獨立的解釋變量 c.工具變量 d.先決變量 14.等級相關(guān)系數(shù)檢驗法用于檢驗（ ） a.異方差 b.序列相關(guān) c.多重共線性 d.隨機解釋變量問題 15.虛擬變量（ ） a.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 b.只能代表質(zhì)的因素 c.只能代表數(shù)量因素 d.只能代表季節(jié)影響因素 16. 柯克(koyck)模型屬( ) a.自回歸模型 b.需擬變量模型 c.隨機解釋變量模型 d.適應(yīng)性預(yù)期模型 17.已知 dw 統(tǒng)計量的值接近于 0，則樣本回歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù) 近似等于（ ） a. b. 0 c. d. 0.5

6、 18.以下選項中，正確表達序列相關(guān)的是（ ） a. cov(ui, uj) 0 ij b. cov(ui,uj)=0 ij c. cov(xi ,xj) 0 ij d. cov(xi, uj)=0 ij 19.某商品的需求模型為 y=0 +1x1+ui ,其中 y 是商品的需求量，x 是商品的價格，為了考慮其他因素對 y 的影響，假設(shè)模型中引入另外一個解釋變量 x2且 x2=2x1+4,則會產(chǎn)生的問題是（ ） a.異方差 b.序列相關(guān) c.多重共線性 d.隨機解釋變量問題 20. 存在多重共線性時, t 值趨于( ) a.變大 b.變小 c.不變 d.無法確定 21.以下說法正確得是( )

7、a.隨機解釋變量替換成工具變量,即該變了原來的模型 b.工具變量法并沒有改變原模型 c.工具變量法估計量不是無偏估計量 d.隨機解釋變量帶來什么后果與隨機誤差項是否相關(guān)沒任何關(guān)系 22.有適應(yīng)性預(yù)測模型和 koyck 變換模型中， 假定隨機擾動項 ut 滿足經(jīng)典線性回歸的所有假定，則以于滯后的隨機解釋變量 yt-1 和誤差項1=tttuuv，下列說法正確的是（ ） a.0),(, 0),(11=ttttvvcovvycov b.0),(, 0),(11=ttttvvcovvycov c.0),(, 0),(11=ttttvvcovvycov d.0),(, 0),(11ttttvvcovvyc

8、ov 23.以下那種變量影響系統(tǒng)，但本身不受系統(tǒng)影響 （ ） a.被解釋變量 b.內(nèi)生變量 c.先決變量 d.隨機變量 24.如果某個方程是過度識別的，則估計該方程的參數(shù)時可用（ ） a.ols b.ils c.iv d.2sls 25.如果某聯(lián)立方程有兩個方程且兩個方程具有相同的統(tǒng)計形式，則（ ） a.二者之一可以識別 b.二者均不可識別 c.二者均可以識別 d.不確定 26.簡化式方程參數(shù)反映先決變量的變化對內(nèi)生變量產(chǎn)生的（ ） a.直接影響 b.間接影響 c.個別影響 d.總影響 27.如果一個方程包含模型系統(tǒng)中的全部變量，則這個方程是（ ） a.識別狀態(tài)不確定 b.過度識別 c.不可識

9、別 d.恰好識別 第 3 頁 共 5 頁 28.識別的秩條件是模型識別的（ ） a.充分必要條件 b.必要條件 c.充分條件 d.不能確定 29.一般地, 對一個具有 m 個特征的質(zhì)的因素需要引入虛擬變量的個數(shù)為( ) a. m b. m-1 c. m-2 d. 不確定 30.以下哪項不屬于分布滯后模型估計時遇到的困難( ) a.產(chǎn)生多重共線性問題 b.損失自由度問題 c.最大滯后期難以確定 d.有短期效用和長期效應(yīng) 二二.多項選擇題（每題多項選擇題（每題 2 分，共分，共 20 分）分） 1.一元線性回歸模型tttuxy+=10的經(jīng)典假設(shè)包括【 】 a 0)(=tue b 2)(=tuvar

10、（常數(shù)） c 0),cov(=jiuu d tun(0，1) e x 為非隨機變量，且0),cov(=ttux 2.回歸平方和是指【 】 a 被解釋變量的實際值 y 與平均值y的離差平方和 b 被解釋變量的回歸值y 與平均值y的離差平方和 c 被解釋變量的總變差與剩余變差之差 d 解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差 e 隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 3. 計量經(jīng)濟學(xué)軟件包 eviews 專門從事數(shù)據(jù)分析、回歸分析和預(yù)測的工具，它包括以下（ ）工作方式。 a 菜單操作方式 b 簡單命令方式 c 菜單命令混合方式 d 程序運行方式 e 快捷方式 4.下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗【

11、】 a dw 檢驗法 b 戈德菲爾德匡特檢驗 c 等級相關(guān)系數(shù)檢驗 d 戈里瑟檢驗 e 逐步回歸檢驗法 5.針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的【 】 a 廣義最小二乘法 b 加權(quán)最小二乘法 c 殘差回歸法 d 廣義差分法 e durbin 兩步法 6.當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時【 】 a 各個解釋變量對被解釋變量的影響將難于精確鑒別 b 部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關(guān) c 估計量方差將變大 d 估計量對于樣本的變動將十分敏感 e 模型的隨機誤差項也將序列相關(guān) 7.關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有【 】 a 是質(zhì)的因素的數(shù)量化 b 取值為 l 和 0 c

12、 主要代表質(zhì)的因素 d 在有些情況下可代表數(shù)量因素 e 代表數(shù)量因素 8.對分布滯后模型直接采用 ols 法估計參數(shù)時，會遇到的困難有【 】 a 無法估計無限分布滯后模型 b 無法預(yù)先確定最大滯后長度 c 滯后期長而樣本小時缺乏足夠的自由度 d 解釋變量與隨機擾動項都相關(guān) e 解釋變量間存在多重共線性問題 9.結(jié)構(gòu)式方程中的解釋變量可以是【 】 a 外生變量 b 滯后內(nèi)生變量 c 虛擬變量 d 模型中其他結(jié)構(gòu)式方程的被解釋變量 e 滯后外生變量 10.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識別條件，表述正確的有【 】 a 方程只要符合階條件，就一定符合秩條件 第 4 頁 共 5 頁 b 方程若符合秩條件，就必

13、定符合階條件 c 方程只要符合秩條件，就一定可以識別 d 方程識別的階條件和秩條件相互獨立 e 階條件成立時，根據(jù)秩條件判斷方程是恰好識別還是過度識別 結(jié)果一 三三.分析說明題分析說明題(共 10 分) 根據(jù) 1997 年中國統(tǒng)計年鑒我國人均居民消費(y)和人均國內(nèi)生產(chǎn)總值(x1)、前期人均居民消費(x2)的數(shù)據(jù),應(yīng)用 eviews3.1 軟件,運行結(jié)果如下: 1.根據(jù)運行結(jié)果(見結(jié)果一),寫出用 ols 法估計模型的結(jié)果,并判斷模型中的解釋變量是否顯著、方程的線性關(guān)系是否顯著成立 (顯著性水平為 0.01) ，并說明原因。 （4 分） 2.此模型是否存在自相關(guān)？說明原因。 （3 分） 3.對

14、模型進行異方差性檢驗， 檢驗結(jié)果(見結(jié)果二)如下： 根據(jù)分析結(jié)果,說明應(yīng)用什么理論方法對模型進行異方差性檢驗?判斷模型是否存在異方差？并說明原因。(abs(resid)為殘差絕對值 ,顯著性水平 0.05)（3 分） 結(jié)果二 dependent variable: abs(resid) method: least squares date: 12/18/04 time: 13:49 sample: 1981 1996 included observations: 16 variable coefficient std. error t- statistic prob. x1 0.04 0.07

15、 2.23 0.33 x2 - 0.09 0.04 - 1.97 0.20 c 15.10 6.38 2.37 0.88 r- squared 0.393 mean dependent var 17.117 adjusted r- squared 0.30 s.d. dependent var 15.965 s.e. of regression 13.35 akaike info criterion 8.188 sum squared resid 2317.14 schwarz criterion 8.333 log likelihood - 62.50 f- statistic 4.225

16、durbin- watson stat 2.504 prob(f- statistic) 0.038 四四.簡答題簡答題（每小題 3 分，共 15 分） dependent variable: y method: least squares date: 12/18/04 time: 13:19 sample: 1981 1996 included observations: 16 variable coefficient std. error t- statistic prob. c 28.34 12.22 2.317 0.037 x1 0.35 0.03 11.49 0.000 x2 0.2

17、7 0.08 3.19 0.007 r- squared 0.9989 mean dependent var 937.93 adjusted r- squared 0.9988 s.d. dependent var 736.13 s.e. of regression 25.5881 akaike info criterion 9.48 sum squared resid 8511.81 schwarz criterion 9.63 log likelihood - 72.91 f- statistic 6200.70 durbin- watson stat 1.78 prob(f- stati

18、stic) 0 第 5 頁 共 5 頁 1.如果有一組觀察值，在散點圖上，呈現(xiàn)出分段回歸的情況，并且已知是兩個折點，請寫出分段回歸的模型，并說明為什么這樣寫？ 2.建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟是什么？ 3.應(yīng)用 dw 檢驗時應(yīng)注意那些問題? 4.簡述方程可以識別與不可識別的原因？ 5.簡述二階段 ols 的估計過程？ 五.綜合應(yīng)用及計算題綜合應(yīng)用及計算題（共 25 分） 1.（8 分）已知某模型如下： （括號內(nèi)為 t 統(tǒng)計量值） yt=0+1x1t+2x2t+3x3t+t 用 ols 法估計得如下方程： yt=7.24 + 0.73x1 - 0.58x2 - 0.5x3 （3.75） （1.2） (5.7 )