eviews教程第25章時間序列截面數(shù)據(jù)模型

1、eviews 教程第 25 章時間序列截面數(shù)據(jù)模型(3) 對轉(zhuǎn)換后變量使用 OLS (X 包括常數(shù)項和回歸量 x ) (25.12) 其中 。 EViews 在輸出中給出了由(3) 得到的 的參數(shù)估計。使用協(xié)方差矩陣的標(biāo)準(zhǔn)估計量計算標(biāo)準(zhǔn)差。 EViews 給出了隨機影響的估計值。計算公式為： (25.13) 得到的是 的最 優(yōu)線性無偏預(yù)測值。 最后，EViews 給出了加權(quán)和不加權(quán)的概括統(tǒng)計量。加權(quán)統(tǒng)計量來自 (3) 中的GLS 估計方程。未加權(quán)統(tǒng)計量來自普通模型的殘差，普通模型中包括(3) 中的參數(shù)和估計隨機影響： (25.14) 三、截面加權(quán) 當(dāng)殘差具有截面異方差性和同步不相關(guān)時最好進(jìn)行截

2、面加權(quán)回歸： (25.15) EViews 進(jìn)行 FGLS ，并且 從一階段Pool 最小二乘回歸得出。 估計方差計算公式為： (25.16) 其中 是 OLS 的擬合值。 估計系數(shù) 值和協(xié)方差矩陣由標(biāo)準(zhǔn) GLS 估計量給出。 四、 SUR 加權(quán) 當(dāng)殘差具有截面異方差性和同步相關(guān)性時， SUR 加權(quán)最小二乘是可行的 GLS 估計量： (25.17) 其 中 是同步相關(guān)的對稱陣： (25.18) 一般項 ，在所有的 t 時為常數(shù)。 EViews 估計 SUR 模型時使用的 是由一階段 Pool最小二乘回歸得到： (25.19) 分母中的最大值函數(shù)是為了解決向下加權(quán)協(xié)方差項產(chǎn) 生的不平衡數(shù)據(jù)情況。

3、如果缺失值的數(shù)目可漸進(jìn)忽略，這種方法生成可逆的 的一致估計量。 模型的參數(shù)估計和參數(shù)協(xié)方差矩陣計算使用標(biāo)準(zhǔn)的 GLS 公式。 五、懷特( White )協(xié)方差估計 在 Pool 估計中可計算懷特的異方差性一致協(xié)方差估計(除了SUR和隨機影響估計)。 EViews 使用堆積模型計算懷特協(xié)方差矩陣： (25.20) 其中 K 是估 計參數(shù)總數(shù)。這種方差估計量足以解釋各截面成員產(chǎn)生的異方差性，但不能解釋截面成員間同步相關(guān)的可能。 * *第二十五章 時間序列 / 截面數(shù)據(jù)模型 在經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，所利用的數(shù)據(jù)(樣本觀測值)的一個特征是，或者只利用時間序 列數(shù)據(jù) (time series) ，或者只

4、利用截面數(shù)據(jù) (cross section) 。我們 經(jīng)常遇到在同一時間包含不同截面成員信息的數(shù)據(jù)，或在若干時間區(qū)間觀測到相關(guān)的一些截面成員的數(shù)據(jù)。例如許多歐洲國家的GDP時間序列數(shù)據(jù)，或者是一段時間不同地區(qū)的失業(yè)狀態(tài)數(shù)據(jù)。我們稱這些數(shù) 據(jù)為聯(lián)合利用時間序列 /截面數(shù)據(jù)( Pooled time series ，crosssection )。有的書中也稱這類數(shù)據(jù)為面板數(shù)據(jù) (panel data)，指在時間序列上取多個截面，在這些截面上同時選取樣本觀測值所構(gòu)成的樣 本數(shù)據(jù)。 處理時間序列 / 截面數(shù)據(jù)的 EViews 對象稱為一個 Pool 。EViews 提供了許多專用工具處理 Pool 數(shù)

5、據(jù)，包括數(shù)據(jù)管理，選擇時 間序列長度和截面成員的多少，以及進(jìn)行數(shù)據(jù)估計。本章將主要介紹怎樣建立 Pool 數(shù)據(jù)以及定義和處理 Pool 對象。 §25.1Pool 對象 Pool 對象的核心是建立用來表示截面成員的名 稱表。為明顯起見，名稱要相對較短。例如，國家作為截面成員時， 可以使用 USA 代表美國， CAN 代表加拿大， UK 代表英國。 定義 了 Pool 的截面成員名稱就等于告訴了 EViews ，模型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。在 上面的例子中， EViews 會自動把這個 Pool 理解成對每個國家使用單 獨的時間序列。 必須注意， Pool 對象本身不包含序列或數(shù)據(jù)。一個 Pool

6、 對象只是對基本數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的一種描述。因此，刪除一個 Pool 并不會同時刪除它所使用的序列，但修改 Pool 使用的原序列會同時 改變 Pool 中的數(shù)據(jù)。 一、創(chuàng)建 Pool 對象 在本章中，使用 的是一個研究投資需求的例子，包括了五家企業(yè)和三個變量的 20 個年度觀測值的時間序列：5家企業(yè)：3個變量：CM通用汽車公司I :總投資CH ：克萊斯勒公司 F ：前一年企業(yè)的市場價值GE:通用電器公司 S :前一年末工廠存貨和設(shè)備的價值 WE ：西屋公司 US ：美國鋼鐵公司 要創(chuàng)建 Pool 對象， 選擇 Objects/NewObject/Pool, 并在編輯窗口中輸入截面成員的識別名稱： 對

7、截面成員的識別名稱沒有特別要求，但必須能使用這些識別名稱建立合法的 EViews 序列名稱。此處推薦在每個識別名中使用“ _”字符，它不是必須的，但把它作為序列名的一部分，可以很容易找到識別名稱。 二、觀察或編輯 Pool 定義 要顯示 Pool 中的截面成員識別名稱，單擊工具條的 Define 按鈕，或選擇View/Cross-Section Identifiers 。如果需要，也可以對識別名稱列進(jìn)行編輯。 三、使用 Pool 和序列 Pool 中使用的數(shù)據(jù)都存在普通 EViews 序列中。這些序列可以按通常方式使用：可以列表顯示，圖 形顯示，產(chǎn)生新序列，或用于估計。也可以使用 Pool 對

8、象來處理各單獨序列。 四、序列 命名 在 Pool 中使用序列的關(guān)鍵是序列命名：使用基本名和截面識別名稱組合命名。截面 識別名稱可以放在序列名中的任意位置，只要保持一致即可。 例如，現(xiàn)有一個 Pool 對象 含有識別名 JPN , USA， UK ,想建立每個截面成員的 GDP的時間序列，我們就 使用“ GDP”作為序列的基本名?？梢园炎R別名稱放在基本名的后面，此時序列名為GDPJPN , GDPUSA , GDPUK ;或者把識別名稱放在基本名的前面，此時序列名為JPNGDP , USA GDP, UKGDP。把識別名稱放在序列名的前面，中間或后面并沒什么 關(guān)系，只要易于識別就行了。但是必須

9、注意要保持一致，不能這樣命名序列：JPNGDP，GDPUSA UKGDP1因為EViews無法在Pool對象中識別這些序列。五、Pool序列 一旦選定的序列名和 Pool 中的截面成員識別名稱相對應(yīng)，就可以利用這些序列使用 Pool 了。其中關(guān)鍵是要理解 Pool 序列的概念。 一個 Pool 序列實際就是一組序列 , 序列名是 由基本名和所有截面識別名構(gòu)成的。 Pool 序列名使用基本名和“？”占位符，其中“？” 代表截面識別名。如果序列名為GDPJPN， GDPUSA GDPUK， 相應(yīng)的 Pool 序列為 GDP? 。如果序列名為 JPNGDP， USAGDP UKGDP， 相應(yīng)的 Po

10、ol 序列為 ?GDP。 當(dāng)使用一個 Pool 序列名時， EViews 認(rèn)為將準(zhǔn)備使用 Pool 序列中的所有序列。 EViews 會自動循環(huán)查找所 有截面識別名稱并用識別名稱替代“？”。然后會按指令使用這些替代后的名稱了。 Pool 序列必須通過 Pool 對象來定義，因為如果沒有截面識別名稱，占位符“？”就沒有意義。 §25.2 輸入 Pool 數(shù)據(jù) 有很多種輸入數(shù) 據(jù)的方法，在介紹各種方法之前，首先要理解時間序列 / 截面數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)，區(qū)別堆積數(shù)據(jù) 和非堆積數(shù)據(jù)形式。 時間序列 / 截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)信息用三維表示：時期，截面成員，變量。 例如： 1 950年，通用汽車公司，投資數(shù)

11、據(jù)。 使用三維數(shù)據(jù)比較困難，一般要轉(zhuǎn)化成二維數(shù)據(jù)。有幾種常用的方法。 一、非堆積數(shù)據(jù) 存在工作文件的數(shù)據(jù)都是這種非堆積數(shù)據(jù)， 在這種形式中，給定截面成員、給定變量的觀測值放在一起，但和其他變量、其他截面成員的數(shù)據(jù)分開。例如，假定我們的數(shù)據(jù)文件為下面的形式： 其中基本名 I 代表 企業(yè)總投資、 F 代表前一年企業(yè)的市場價值、 S 代表前一年末工廠存貨和設(shè)備的價值。每 個企業(yè)都有單獨的 I 、 F 、S 數(shù)據(jù)。 EViews 會自動按第四章介紹的標(biāo)準(zhǔn)輸入程序讀取非 堆積數(shù)據(jù)。并把每個截面變量看作一個單獨序列。注意要按照上述的 Pool 命名規(guī)則命名 確認(rèn)后 EViews 會打開新建序列的堆積式數(shù)據(jù)表。我們看到的是按截面成員堆積的序列， Pool 序列名在每列表頭，截面成員 / 年代識別符標(biāo)識每行： 二、堆積數(shù)據(jù) 選擇 View/Spreadsheet ( stacked data )， EViews 會要求輸入序列名列表 Pool 數(shù)據(jù)排列成堆積形式，一個變 量的所有數(shù)據(jù)放在一起，和