SAS和金融數(shù)據(jù)處理

1、SAS和金融數(shù)據(jù)處理曹 勝School of Economics and ManagementTongji UniversitySAS介紹 常用的統(tǒng)計軟件 SAS：擅長數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計檢驗 Stata：擅長統(tǒng)計檢驗，尤其是面板數(shù)據(jù) R：矩陣運算 Matlab ：數(shù)學軟件之一，數(shù)組處理功能強大，且能按照數(shù)理公式進行處理和表述經(jīng)濟、金融和會計研究中，SAS和Stata使用比較廣泛窗口介紹保存數(shù)據(jù)的邏保存數(shù)據(jù)的邏輯庫輯庫SAS運行程序運行程序數(shù)據(jù)處理和程序檢數(shù)據(jù)處理和程序檢查的日志（記錄）查的日志（記錄）結(jié)果輸出窗口結(jié)果輸出窗口窗口介紹Work是默認的邏輯是默認的邏輯庫，此邏輯庫下的庫，此邏輯庫下的數(shù)

2、據(jù)在關(guān)閉數(shù)據(jù)在關(guān)閉sas程序程序后不能保存后不能保存窗口介紹 邏輯庫 普通邏輯庫 好比電腦的文件夾，可以保存數(shù)據(jù) 新建邏輯庫需要制定存儲路徑制定存儲路徑 引用數(shù)據(jù)時，表達格式為：邏輯庫名.數(shù)據(jù)文件名（比如ds.data1） Work邏輯庫 SAS默認的工作邏輯庫，引用其中的數(shù)據(jù)時，無需指定邏輯庫名 數(shù)據(jù)不能永久保存在此邏輯庫。關(guān)閉軟件后，work內(nèi)的數(shù)據(jù)也隨之消失。窗口介紹 SAS數(shù)據(jù) 不限制觀測值數(shù)量 對中文字符識別能力較差 常用數(shù)據(jù)格式有： 數(shù)值型 日期型 字符型窗口介紹 SAS程序 一般情況下 每一行命令都以分號結(jié)束 最后需要加run;表示程序告一段落，可以開始運行 運行的方式是通過鼠標

3、選定需要運行的命令段（被顏色覆蓋），然后點擊菜單欄的“運行”命令，或者按鍵盤的F3鍵。窗口介紹 一些小習慣 把sas code和相應的sas data保存在同一個文件夾 對于一些經(jīng)常用到的sas code可以保存下來，方便以后取用 通過google和SAS global forum了解一些sas的處理技巧常用數(shù)據(jù)庫 Wind金融資訊 股票交易、財務(wù)數(shù)據(jù)、公司基礎(chǔ)面信息、行業(yè)信息 分析師盈利預測數(shù)據(jù) 基金和信托等機構(gòu)投資者數(shù)據(jù)（含定期持股信息） 定期及時更新常用數(shù)據(jù)庫 國泰安CSMAR 股票交易 公司財務(wù)、治理和其他基礎(chǔ)信息 并購 IPO和再融資等 特色：最終控制人 校外IP：tongjidax

4、ue 20111227嘗試分別提取所有上市公司嘗試分別提取所有上市公司20072011財年的總資產(chǎn)、凈利潤、經(jīng)營活動產(chǎn)生財年的總資產(chǎn)、凈利潤、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額；所有公司的現(xiàn)金流量凈額；所有公司2011-1-1到到2011-1-31的股票日收益率的股票日收益率數(shù)據(jù)輸入 通過菜單輸入 File-Import data 選擇相應的數(shù)據(jù)格式 數(shù)據(jù)導入完成后檢查一遍是否有數(shù)據(jù)遺失. 尤其是EXCEL文件的前幾行數(shù)值為空值的情況下數(shù)據(jù)輸入 SAS code E.g. 導入excel文件d1.xls到SAS邏輯庫work并且保存為名字t的sas數(shù)據(jù)。proc import out=work.tda

5、tafile=C:Documents and settingsUserDesktopstkdatd1.xlsdbms = excel2000 replace;run;數(shù)據(jù)輸入 批量導入excel文件proc import out=work.tdatafile=C:Documents and SettingsUserDesktopstkdatd1.xlsdbms = excel2000 replace;run;data man_stk;set t;run;%macro cao;%do i=2 %to 5;proc import out=work.tdatafile=C:Documents and

6、 SettingsUserDesktopstkdatd&idbms = excel2000 replace;run;data man_stk;set man_stk t;run;%end;%mend;%cao;循循環(huán)環(huán)數(shù)據(jù)的保存 Work邏輯庫中的數(shù)據(jù)不能保存，如果要保存數(shù)據(jù)，需要把數(shù)據(jù)存入其他邏輯庫 Step 1：復制work中需要保存的數(shù)據(jù) Step 2：直接粘貼在其他邏輯庫中 或者通過程序 保存sdata到ds邏輯庫內(nèi)Data ds.sdata;Set sdata;Run;數(shù)據(jù)的導出 菜單 File-export data 選定導出的數(shù)據(jù)格式變量 賦值Data test; set

7、 test;ta=tl+equity;lev=tl/ta;Year=substr(repdat,1,4)*1;Run;變量 刪除變量 保留變量Data test; set test;Drop var1 var2;Run;Data test1; set test;keep var1 var2;Run;變量 更改變量名稱Data test;set test;Rename var1=var1_n var2=var2_n;Label var1=var1_n var2=var2_n;Run;觀測值 選擇Data test1;set test;If exchange=SH;Run;觀測值 剔除Data t

8、est; set test;If indcode=I then delete;if substr(stkcd,1,1)=9 then delete;If ta=. then delete;If lev=. then delete;Run;Data test; set test;If _n_19999;*_n_表示觀測值的排列序號；表示觀測值的排列序號；Run;數(shù)據(jù)的排序、描述 排序：Sort 數(shù)據(jù)的輸出展示：printproc sort data=data1;by year;run;proc print data=data1;by year;var var1 var2 var2;run;Dat

9、a data1;set data1;Rank+1;By stkcd;If first.stkcd then rank=1;Run;數(shù)據(jù)的排序、描述 描述PROC MEANS DATA=sales;BY Month;VAR Petunia SnapDragon Marigold;TITLE Summary of Flower Sales by Month;RUN;數(shù)據(jù)的排序、描述 描述 如果需要對特定的變量進行描述，并且統(tǒng)計結(jié)果放在某個數(shù)據(jù)中，則：PROC MEANS DATA=sales noprint;BY Month;VAR Petunia;Output out=sumdata mean(

10、petunia)=mean;RUN;ods output means.summary=summary;proc means data=data1 n mean std min max median;class classvar;var var1 var2 var3;run;ods output close;結(jié)果輸出excel ODSODS HTML BODY = C:thesisv1.xls; PROC MEANS DATA=sales noprint;BY Month;VAR Petunia;Output out=sumdata mean(petunia)=mean;RUN;ODS HTML

11、 CLOSE;數(shù)據(jù)的合并 數(shù)據(jù)的復制和縱向合并 復制 修改 縱向合并DATA data1;SET data;RUN;DATA data1;SET data;IF var1=0 THEN delete;KEEP var1 var2 var3;RUN;DATA data2;SET data data1;RUN;數(shù)據(jù)的合并 橫向的合并:merge 按照相同的某個變量合并（如股票代碼、年份）PROC SORT DATA=data;BY stkcd;PROC SORT DATA=inddata;BY stkcd;RUN;DATA data1;MERGE data inddata;BY stkcd;RUN;橫向合并前要讓參照變量先橫向合并前要讓參照變量先排序排序數(shù)據(jù)的合并 橫向的合并:SQL 按照相同的某個變量合并（如股票代碼、年份）Proc sql; create table newdata as select p.*,q.stkprice from data1 as p, stk as q where p.stkcd=q.stkcd and p.fyear=q.fyear;Quit;多元回歸 Run regression 一般的多元變量回歸 保留回歸的系數(shù)PROC REG DATA=data; MODEL y=