證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)第四套

1、1、 A公司在連續(xù)2年的每一年年初存入銀行1萬(wàn)元，銀行的年利率為5%，按單利計(jì)算，那么A公司在第二年年底大致可以一次性從銀行賬戶(hù)上取出（）萬(wàn)元。A、2.3B、2.1C、2.2D、2.15題目解析：10000+10000*5%*2+10000+10000*5%=2.15萬(wàn)2、 某基金合同規(guī)定其股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為80%以上，投資于成長(zhǎng)型行業(yè)和公司股票的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的80%，該基金屬于（）基金。A、 成長(zhǎng)風(fēng)格B、 大盤(pán)風(fēng)格C、 指數(shù)型D、 混合型3、 我國(guó)債券市場(chǎng)的場(chǎng)內(nèi)交易場(chǎng)所主要指（）。A、 同業(yè)拆借市場(chǎng)B、 商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)C、 交易所市場(chǎng)D、 銀行間市場(chǎng)4、 在實(shí)際操作中，基金經(jīng)

2、理制定的交易指令不包括（）。A、 交易頻率B、 買(mǎi)賣(mài)方向C、 交易價(jià)格D、 交易種類(lèi)5、 下面哪一類(lèi)投資者屬于QFII投資者（）。A、 被我國(guó)相關(guān)部門(mén)制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者B、 被我國(guó)相關(guān)部門(mén)制度安排所允許的符合條件的境內(nèi)職業(yè)投資者C、 被我國(guó)相關(guān)部門(mén)制度安排所允許的符合條件的境外機(jī)構(gòu)投資者D、 被我國(guó)相關(guān)部門(mén)制度安排所允許的符合條件的境外職業(yè)投資者6、 關(guān)于基金公司投資交易流程，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人審核投資指令（價(jià)格、數(shù)量）的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將被攔截B、 投資部在投資組合構(gòu)建過(guò)程中，無(wú)需對(duì)投資組合的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估并制定投資預(yù)案C、 積極公司

3、投資交易包括形成投資策略、構(gòu)建投資組合、執(zhí)行交易指令、績(jī)效評(píng)估與組合調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)D、 交易員接到投資指令后有權(quán)根據(jù)自身對(duì)市場(chǎng)的判斷選擇合適時(shí)機(jī)完成交易7、 債券的價(jià)格和收益率之間呈（）關(guān)系，但該關(guān)系是（）。A、 正相關(guān)，非線(xiàn)性的B、 負(fù)相關(guān)，非線(xiàn)性的C、 正相關(guān)，線(xiàn)性的D、 負(fù)相關(guān)，線(xiàn)性的8、 （）對(duì)經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)動(dòng)態(tài)以及公司的經(jīng)營(yíng)管理情況等因素進(jìn)行分析，以此來(lái)研究股票價(jià)值。A、 行業(yè)分析B、 基本面分析C、 技術(shù)分析D、 宏觀經(jīng)濟(jì)分析9、 （）又稱(chēng)為內(nèi)部收益率，是可以使投資者購(gòu)買(mǎi)債券獲得的未來(lái)現(xiàn)金流的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市價(jià)的貼現(xiàn)率。A、 在投資收益率B、 票面利率C、 當(dāng)期收益率D、

4、到期收益率10、 某公司發(fā)行了面值為1000元的5年期零息債券，現(xiàn)值的市場(chǎng)利率為8%，那么該債券的現(xiàn)值為（）元。A、680.58B、925.93C、714.29D、1000題目解析：該證券的現(xiàn)值=1000÷（1+8%）=680.58元11、 （）也稱(chēng)價(jià)格營(yíng)收比，是股票市價(jià)與銷(xiāo)售收入的比率，該指標(biāo)反映的是單位銷(xiāo)售收入反映的股價(jià)水平。A、 市凈率B、 市銷(xiāo)率C、 市盈率D、 企業(yè)價(jià)值倍數(shù)12、 股份有限公司所有者權(quán)益不包括（）。A、 盈余公積B、 利潤(rùn)總額C、 資本公積D、 股本13、 關(guān)于基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置，以下表述正確的有（）。A、 交易部是基金投資運(yùn)作的基礎(chǔ)部門(mén)，負(fù)責(zé)建立股票

5、池，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議B、 投資決策委員會(huì)向交易部下達(dá)交易指令C、 研究部是基金投資運(yùn)作的基礎(chǔ)部門(mén)，向基金投資決策部門(mén)提供研究報(bào)告及投資計(jì)劃建議D、 投資部是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)14、 關(guān)于計(jì)算VaR值得蒙特卡洛模擬法，下列表述錯(cuò)誤的是（）。A、 蒙特卡洛模擬法被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算VaR值方法B、 蒙特卡洛模擬法在估算之前，需要有風(fēng)險(xiǎn)因子的概率分布模型，繼而重復(fù)模擬風(fēng)險(xiǎn)因子變動(dòng)的過(guò)程C、 蒙特卡洛模擬法計(jì)算量較大D、 蒙特卡洛模擬法所選用的歷史樣本期間非常重要16、 關(guān)于期貨和期權(quán)的區(qū)別，以下表述正確的是（）。A、 買(mǎi)賣(mài)雙方都要繳納保證金B(yǎng)、 期貨和期權(quán)都具有杠桿效應(yīng)C、

6、期貨和期權(quán)都是雙邊合約D、 交易雙方的損益都具有不對(duì)稱(chēng)性17、 預(yù)測(cè)公司前景中適用的“自上而下”層次分析法是指（）。A、 宏觀-行業(yè)-個(gè)股B、 宏觀-個(gè)股-行業(yè)C、 個(gè)股-行業(yè)-宏觀D、 行業(yè)-宏觀-個(gè)股18、 關(guān)于資本市場(chǎng)線(xiàn)，以下描述錯(cuò)誤的是（）。A、 切點(diǎn)投資組合就是市場(chǎng)投資組合B、 資本市場(chǎng)線(xiàn)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率點(diǎn)與有效前沿曲線(xiàn)的切線(xiàn)C、 資本市場(chǎng)線(xiàn)與有效前沿曲線(xiàn)的切點(diǎn)是一個(gè)不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的投資組合D、 切點(diǎn)投資組合由投資者的偏好決定19、 在Brinson業(yè)績(jī)歸因模型中，分析資產(chǎn)配置帶來(lái)的超額貢獻(xiàn)不需要用到下面哪項(xiàng)數(shù)據(jù)（）。A、 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各指數(shù)及其他組成的實(shí)際收益率B、 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中各

7、指數(shù)及其他組成的權(quán)重分布C、 實(shí)際組合中各類(lèi)資產(chǎn)權(quán)重分布D、 實(shí)際組合中各類(lèi)資產(chǎn)的收益率20、 關(guān)于資本市場(chǎng)線(xiàn)，以下描述錯(cuò)誤的是（）。A、 有效投資組合都可以看作是市場(chǎng)投資組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的再組合B、 每一位投資者的最優(yōu)投資組合不同，其在市場(chǎng)投資組合上的資金投資比例取決于其風(fēng)險(xiǎn)偏好C、 資本市場(chǎng)線(xiàn)描述有效投資組合風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益率之間的關(guān)系D、 市場(chǎng)投資組合的確定需要考慮投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好21、 根據(jù)馬克維茨的投資組合理論，在識(shí)別有效投資組合時(shí)，不需要考慮的是（）。A、 投資者對(duì)每種證券的偏好B、 每種證券的期望收益率C、 每種證券期望收益率的方差D、 每種證券與其他證券之間的相互關(guān)系22、 可轉(zhuǎn)

8、換債券對(duì)應(yīng)的股票市場(chǎng)價(jià)格低于轉(zhuǎn)換價(jià)值時(shí)，可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)值主要體現(xiàn)了（）的屬性。A、 期權(quán)B、 固定收益類(lèi)C、 期貨D、 權(quán)益證券23、 將未來(lái)某時(shí)點(diǎn)資金的價(jià)值這算為現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)的價(jià)值成為（）。A、 貼現(xiàn)B、 折舊C、 貼補(bǔ)D、 估算24、 下列各類(lèi)型證券的持有人享有投票權(quán)的是（）。A、 普通股B、 優(yōu)先股C、 債券D、 期權(quán)25、 銀行間債券市場(chǎng)的交易制度不包括（）。A、 做市商制度B、 結(jié)算代理制度C、 共同對(duì)手方制度D、 公開(kāi)市場(chǎng)一級(jí)交易商制度26、 IPO是指（）。A、 首次公開(kāi)發(fā)行B、 上市申請(qǐng)通過(guò)發(fā)審委審核C、 股票發(fā)行后上市交易D、 上市申請(qǐng)通過(guò)保薦人審核27、 關(guān)于全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（

9、GIPS）規(guī)定的基金投資業(yè)績(jī)計(jì)算方法，下列表述中正確的是（）。A、 假如直接的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)支無(wú)法從綜合費(fèi)用中確定并分離出來(lái)，在計(jì)算已扣除費(fèi)用的收益時(shí)，可以使用估計(jì)的買(mǎi)賣(mài)開(kāi)支B、 計(jì)算投資組合的收益時(shí)，必須以初期資產(chǎn)值加權(quán)平均C、 必須采用經(jīng)現(xiàn)金流調(diào)整后的時(shí)間算數(shù)平均收益率D、 按照現(xiàn)行的GIPS規(guī)定，基金公司必須至少每季度一次計(jì)算組合群收益28、 根據(jù)2014年公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法的規(guī)定，下列符合混合型基金的要求的是（）。A、 股票投資比例：85-100%B、 股票投資比例：80-95%C、 股票投資比例：0-20%D、 股票投資比例：65-80%29、 按照現(xiàn)行的稅收政策，下列說(shuō)法中正

10、確的是（）。、機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者買(mǎi)賣(mài)基金份額均暫時(shí)免征印花稅。、機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者買(mǎi)賣(mài)基金份額獲得的差價(jià)收入，分別暫時(shí)免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。、機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者從基金分配中獲得的收入，分別暫時(shí)免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。A、 B、 C、 D、 30、 我國(guó)場(chǎng)內(nèi)股票交易的買(mǎi)賣(mài)雙方支付的過(guò)戶(hù)費(fèi)屬于（）的收入。A、 中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司B、 證券經(jīng)紀(jì)商C、 證券交易所D、 證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)31、 關(guān)于滬港通，以下表述錯(cuò)誤的有（）。A、 滬港通的雙向交易分別以人民幣和港幣作為結(jié)算單位B、 滬股通只能買(mǎi)賣(mài)規(guī)定范圍內(nèi)的上海證券交易所上市的股票C、 滬港通試點(diǎn)市2014年經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)始的D

11、、 滬港通分為滬股通和港股通32、 目前我國(guó)債券交易的所有結(jié)算參與人的共同對(duì)手方是（）。A、 上海清算所B、 上海、深圳證券交易所C、 中央國(guó)債登記結(jié)算公司D、 中國(guó)證券登記結(jié)算公司33、 根據(jù)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)的要求，（）應(yīng)制定健全有效的估值政策與程序。A、 中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)B、 基金托管人C、 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)D、 基金管理人34、 債券型基金在選擇業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)時(shí)應(yīng)該（）。A、 以股票指數(shù)為主B、 股票指數(shù)權(quán)重不受約束C、 不允許加入股票指數(shù)形成復(fù)合基準(zhǔn)D、 以證券指數(shù)為主35、 下列關(guān)于債券的表述錯(cuò)誤的是（）。A、 發(fā)行人的信用等級(jí)改變會(huì)使固定利率債券發(fā)行人要償付的利

12、息發(fā)生變化B、 浮動(dòng)利率債券和固定利率債券主要區(qū)別是前者的票面利率不是固定不變的C、 固定利率債券和零息債券均有一定的償還期D、 零息債券在償還期內(nèi)不支付利息，到期一次性支付利息和本金36、 資本結(jié)構(gòu)理論中的權(quán)衡理論認(rèn)為，最佳資本結(jié)構(gòu)存在且應(yīng)該是負(fù)債和所有者權(quán)益之間的一個(gè)平衡點(diǎn)，確定公司的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)應(yīng)同時(shí)考慮（）。A、 代理關(guān)系和資產(chǎn)成本B、 稅盾效應(yīng)和破產(chǎn)成本C、 長(zhǎng)期負(fù)債和短期負(fù)債D、 貨幣時(shí)間價(jià)值和應(yīng)收應(yīng)付賬款37、 不屬于利潤(rùn)表構(gòu)成的是（）。A、 投資收益B、 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用C、 銷(xiāo)售費(fèi)用D、 營(yíng)業(yè)收入38、 關(guān)于開(kāi)放式基金收益分配，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 投資者可選擇分紅再投資轉(zhuǎn)

13、換為基金份額B、 分紅再投資通常是將應(yīng)分配的利潤(rùn)這算為基金份額C、 投資者沒(méi)有選擇分紅方式的，基金管理人可以為投資者選擇分紅方式D、 現(xiàn)金分紅是開(kāi)放式基金最普通的分紅方式39、 關(guān)于投資品種的估值，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 交易所上市的私募債按成本估值B、 交易所上市的股指期貨以當(dāng)日結(jié)算價(jià)估值C、 交易所上市的可轉(zhuǎn)債按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的股價(jià)凈價(jià)估值D、 交易所上市的權(quán)證以當(dāng)日市價(jià)估值40、 關(guān)于浮動(dòng)利率債券，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 浮動(dòng)利率債券的利率在每個(gè)支付周期都會(huì)根據(jù)基本利率的變化而重新設(shè)置B、 利差在債券的償還期內(nèi)是固定不變的C、 浮動(dòng)利率債券的利率會(huì)通過(guò)利差的變化隨市場(chǎng)利率的波

14、動(dòng)而波動(dòng)D、 浮動(dòng)利率債券的票面利率不是固定不變的41、 （）是指貨幣隨著時(shí)間的推移而發(fā)生的增值A(chǔ)、 貨幣的互換價(jià)值B、 貨幣的使用價(jià)值C、 貨幣的流通價(jià)值D、 貨幣的時(shí)間價(jià)值42、 以下條件不屬于托管人委托境外資產(chǎn)托管人資格的是（）。A、 境外托管機(jī)構(gòu)的高級(jí)管理人員有5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)B、 最近3年沒(méi)有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰C、 托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣D、 最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本不少于10億美元或等值貨幣43、 按行權(quán)時(shí)間分類(lèi)，（）可以在權(quán)證失效日之前的任意交易日行權(quán)。A、 百慕大權(quán)證B、 美式權(quán)證C、 備兌權(quán)證D、 歐式權(quán)證44、 根據(jù)人民銀行的規(guī)定，目前我國(guó)銀行間質(zhì)押

15、式回購(gòu)的最長(zhǎng)期限是（）。A、 一個(gè)月B、 三個(gè)月C、 六個(gè)月D、 一年45、 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以下表述正確的是（）。A、 風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念B、 損失是一個(gè)事前概念C、 損失是一個(gè)事后概念D、 事后指標(biāo)通常用來(lái)衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況46、 關(guān)于交易指令在基金公司內(nèi)部的執(zhí)行，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 通過(guò)審核的投資指令才能分發(fā)給基金交易員B、 交易員接到任何指令后均必須立即完成，無(wú)權(quán)進(jìn)行交易擇時(shí)C、 交易系統(tǒng)或相關(guān)負(fù)責(zé)人員審核投資指令的合法合規(guī)性，違規(guī)指令將鏈接并反饋給基金經(jīng)理D、 在自主權(quán)限內(nèi)，基金經(jīng)理通過(guò)交易系統(tǒng)向交易室下達(dá)交易指令47、 關(guān)于我國(guó)債券交易所，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的

16、是（）。A、 債券交易所應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)環(huán)境，保證債券交易所的職能正常發(fā)揮B、 證券交易所的設(shè)立和解散，由國(guó)務(wù)院決定C、 證券交易所是為債券集中交易提供場(chǎng)所和設(shè)施，組織和監(jiān)督證券交易D、 債券交易所作為競(jìng)選債券交易的場(chǎng)所，其本身不持有債券，也不進(jìn)行債券的買(mǎi)賣(mài)，但可以決定證券交易的價(jià)格48、 關(guān)于主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、 被動(dòng)投資的目標(biāo)是減少跟蹤偏離度和跟蹤誤差B、 主動(dòng)投資的目標(biāo)是擴(kuò)大主動(dòng)收益，縮小主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，提高信息比率C、 被動(dòng)投資是在市場(chǎng)有效假定下的一種投資方式D、 主動(dòng)投資是在市場(chǎng)有效假定下的一種投資方式49、 交易員的職責(zé)，不包括（）。A、 及時(shí)在市場(chǎng)

17、異動(dòng)中做出決策B、 執(zhí)行基金經(jīng)理制定的交易指令C、 向基金經(jīng)理及時(shí)反饋市場(chǎng)信息D、 以對(duì)投資有利的價(jià)格進(jìn)行證券交易50、 目前，我國(guó)托管資產(chǎn)的場(chǎng)內(nèi)資產(chǎn)清算主要采用兩種模式，包括（）和（）。A、 共同對(duì)手方結(jié)算模式、逐筆清算模式B、 托管人結(jié)算模式、券商結(jié)算模式C、 凈額實(shí)收模式、全額接收模式D、 貨銀對(duì)付模式、軋差交收模式51、 同一期間內(nèi)，投資于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基金A貝塔系數(shù)為0.85，基金B(yǎng)的貝塔系數(shù)為1.1，以下說(shuō)法正確的是（）。A、 基金A和基金B(yǎng)的凈值變動(dòng)方向相反B、 基金A的凈值隨市場(chǎng)的變動(dòng)幅度比基金B(yǎng)大C、 基金A和基金B(yǎng)的凈值變動(dòng)方向與市場(chǎng)不一致D、 基金A的凈值隨市場(chǎng)的變動(dòng)幅度比基

18、金B(yǎng)小52、 下列關(guān)于衍生工具的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、 獨(dú)立衍生工具指期權(quán)合約，期貨合約或者互換合約B、 按合約特點(diǎn)可以分為遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換合約和結(jié)構(gòu)化金融衍生工具C、 按產(chǎn)品形態(tài)可分為獨(dú)立衍生工具、嵌入式衍生工具D、 遠(yuǎn)期合約、期貨合約、互換合約、結(jié)構(gòu)化金融衍生工具常被稱(chēng)為基礎(chǔ)性衍生模塊53、 以下不屬于被動(dòng)投資跟蹤誤差產(chǎn)生原因的有（）。A、 計(jì)算錯(cuò)誤B、 現(xiàn)金殘留C、 復(fù)制誤差D、 各項(xiàng)費(fèi)用54、 以下關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。A、 投資組合平均剩余期限越長(zhǎng)，貨幣基金的預(yù)期收益率越低B、 貨幣基金的投資組合平均剩余期限都一樣C、 投資組合平均剩余期限越短，

19、貨幣市場(chǎng)基金收益的利率敏感性越低D、 貨幣基金的預(yù)期收益也投資組合剩余期限無(wú)關(guān)55、 在剩余財(cái)產(chǎn)的清算和股利分配時(shí)，（）的索取權(quán)排在最后。A、 資本性債券B、 非累計(jì)優(yōu)先股C、 累計(jì)優(yōu)先股D、 普通股56、 中國(guó)人民銀行規(guī)定，買(mǎi)斷式回購(gòu)到期交易凈價(jià)加債券在回購(gòu)期間的新增應(yīng)計(jì)利息應(yīng)（）首期交易凈價(jià)。A、 不大于B、 大于C、 小于D、 不小于57、 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以下表述正確的是（）。A、 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)可分為事前和事后兩類(lèi)B、 事后指標(biāo)通常用來(lái)衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來(lái)的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況C、 事前指標(biāo)用來(lái)評(píng)價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況D、 損失是一個(gè)事前概念58、 目前我國(guó)封閉式基金的估值頻率為（

20、）。A、 每個(gè)交易日估值，次日披露份額凈值B、 每日估值，次日披露份額凈值C、 每日估值，當(dāng)日披露份額凈值D、 每個(gè)交易日估值，每周披露一次份額凈值59、 下列股票估值方法不屬于內(nèi)在價(jià)值法的是（）。A、 經(jīng)濟(jì)附加值模型B、 自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型C、 企業(yè)價(jià)值倍數(shù)D、 股利貼現(xiàn)模型60、 貼現(xiàn)因子與即期利率的關(guān)系式可以表示為（）。其中dt表述t時(shí)期的貼現(xiàn)因子，St表示t時(shí)期的即期利率。A、 dt=1/(1+st)B、 Dt=(1+st)C、 Dt=1/(1+st)tD、 Dt=(1+st)t題目解析：提醒因子和即期利率的關(guān)系式可以表示為dt=1/(1+st)t61、 封閉式基金年度收益分配比例不得

21、低于基金年度可供分配利潤(rùn)的（）。A、30%B、90%C、60%D、10%62、 關(guān)于投資品種的估值，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 交易所上市的股指期貨以當(dāng)日結(jié)算價(jià)估值B、 交易所上市的權(quán)證以當(dāng)日市價(jià)估值C、 交易所上市的可轉(zhuǎn)債按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值凈價(jià)估值D、 交易所上市的私募債按成本估值63、 如果a和b證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值比b和c證券之間的相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值大，則證券之間的相關(guān)性的強(qiáng)弱關(guān)系為（）。A、 一致B、 無(wú)法確定C、 A與b之間的相關(guān)性更強(qiáng)D、 B與c之間的相關(guān)性更強(qiáng)64、 關(guān)于保證金交易業(yè)務(wù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 融券業(yè)務(wù)不能放大投資收益和損失B、 保證金交易讓投資者進(jìn)行

22、超過(guò)自己可支付范圍的交易C、 債券可以用來(lái)沖抵保證金D、 融券賣(mài)出股票表明投資者認(rèn)為股票價(jià)格會(huì)下跌65、 關(guān)于基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置，以下表述錯(cuò)誤的有（）。A、 投資部是基金投資運(yùn)作的具體執(zhí)行部門(mén)B、 投資部向交易部下達(dá)交易指令C、 投資決策委員會(huì)是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)D、 投資部負(fù)責(zé)根據(jù)投資決策委員會(huì)制定的投資原則和計(jì)劃制定投資組合的具體方案66、 關(guān)于證券投資基金會(huì)計(jì)核算的特點(diǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 基金會(huì)計(jì)的責(zé)任主體是基金管理人和基金托管人B、 貨幣基金每日結(jié)轉(zhuǎn)損益C、 同一基金管理人管理的不同基金可以合并結(jié)算D、 基金會(huì)計(jì)核算主體是證券投資基金67、 下列不屬于貨

23、幣市場(chǎng)工具的是（）。A、 短期政府債券B、 銀行回購(gòu)協(xié)議C、 商業(yè)票據(jù)D、 中長(zhǎng)期債券68、 現(xiàn)金流量表是根據(jù)（）為基礎(chǔ)編制的。A、 公允價(jià)值B、 權(quán)責(zé)發(fā)生制C、 收付實(shí)現(xiàn)制D、 歷史成本69、 以下關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、 財(cái)務(wù)杠桿運(yùn)用程度影響貨幣基金的投資風(fēng)險(xiǎn)B、 投資組合平均剩余期限影響貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)C、 貨幣基金投資組合平均剩余期限受法律法規(guī)約束D、 浮動(dòng)利率債券投資不影響貨幣基金的風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率70、 證券投資基金開(kāi)展場(chǎng)內(nèi)證券交易涉及的交易稅費(fèi)不包括（）。A、 過(guò)戶(hù)費(fèi)B、 印花稅C、 交易傭金D、 營(yíng)業(yè)稅71、 上市公司回購(gòu)股份的方式不包括（）。A、 要約回購(gòu)B

24、、 場(chǎng)外協(xié)議回購(gòu)C、 場(chǎng)內(nèi)公開(kāi)市場(chǎng)回購(gòu)D、 正回購(gòu)72、 關(guān)于基金資產(chǎn)估值需要考慮的因素，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 我國(guó)封閉式基金每個(gè)交易日估值，每周披露一次份額凈值B、 海外基金的估值頻率較低，一般是每月估值一次C、 交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值D、 交易活躍的證券，直接采用交易價(jià)格對(duì)其估值73、 當(dāng)（）時(shí)，應(yīng)選擇高系數(shù)的證券或組合。A、 市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率B、 市場(chǎng)處于熊市C、 市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率D、 市場(chǎng)處于牛市74、 關(guān)于基金公司投資管理部門(mén)設(shè)置，以下表述正確的有（）。A、 投資決策委員會(huì)向交易部下達(dá)交易指令B、 交易部是基

25、金投資運(yùn)作的基礎(chǔ)部門(mén)，負(fù)責(zé)建立股票池，提出行業(yè)資產(chǎn)配置建議C、 研究部是基金投資運(yùn)作的基礎(chǔ)部門(mén)，向基金投資決策部門(mén)提供研究報(bào)告及投資計(jì)劃建議D、 投資部是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)75、 關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是（）。A、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一般是由于受微觀層面因素影響產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)B、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是絕對(duì)的C、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)一定范圍內(nèi)的分散化投資來(lái)降低D、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)通常對(duì)市場(chǎng)上少數(shù)資產(chǎn)的價(jià)格或收益造成影響76、 全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)（GIPS）的作用是（）通過(guò)制定表現(xiàn)報(bào)告確保投資結(jié)果獲得充分的聲明和披露。確保不同的投資管理機(jī)構(gòu)的投資業(yè)績(jī)具有可比性。A、 和B、 或C、 D、 77、 下列有

26、關(guān)債券種類(lèi)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A、 按債券持有人收益方式分類(lèi)，債券可分為固定利率債券、浮動(dòng)利率債券等B、 按償還期分類(lèi)，債券可分為短期債券、中期債券和長(zhǎng)期債券C、 按計(jì)息和付息方式分類(lèi)，債券可分為息票債券、貼現(xiàn)債券和永續(xù)債券D、 按發(fā)行主體分類(lèi)，債券可分為政府債券、金融債券、公司債券等78、 （）是指包含對(duì)通貨膨脹補(bǔ)償?shù)睦?。A、 名義利率B、 實(shí)際利率C、 浮動(dòng)利率D、 固定利率79、 （）于1952年開(kāi)創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。A、 夏普B、 馬柯維茨C、 特雷諾D、 詹森80、 除證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，QDII基金只能投資于（）。A、 購(gòu)買(mǎi)實(shí)物商品B、 投資政府債券C、 購(gòu)買(mǎi)不

27、動(dòng)產(chǎn)D、 從事證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)81、 公司主要的財(cái)務(wù)報(bào)表不包括（）。A、 資產(chǎn)負(fù)債表B、 利潤(rùn)表C、 現(xiàn)金流量表D、 利潤(rùn)分配表82、 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 投資組合的總體風(fēng)險(xiǎn)由系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成B、 投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)隨著資產(chǎn)數(shù)量的增加而降低C、 投資組合的總體風(fēng)險(xiǎn)隨著資產(chǎn)數(shù)量的增加而降低D、 當(dāng)資產(chǎn)數(shù)量很大是，投資組合的總體風(fēng)險(xiǎn)趨近于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)83、 關(guān)于基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A、 基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的選取是隨機(jī)的B、 事先確定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)可以為基金經(jīng)理投資管理提供指引C、 事后業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估時(shí)可以比較基金的收益與比較基準(zhǔn)之間的差異D、 基金的相對(duì)收益就

28、是基金相對(duì)于一定的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益84、 關(guān)于利率風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。A、 利率變動(dòng)與央行貨幣政策、通貨膨脹預(yù)期無(wú)關(guān)B、 利率風(fēng)險(xiǎn)不具備隱蔽性C、 利率風(fēng)險(xiǎn)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)D、 利率風(fēng)險(xiǎn)是指因利率變化而產(chǎn)生的基金價(jià)值的不確定性85、 關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)組合化投資進(jìn)行分散B、 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)組合化投資進(jìn)行分散C、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在一定程度上無(wú)法通過(guò)一定范圍的分散化投資來(lái)降低的風(fēng)險(xiǎn)D、 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)往往是由某個(gè)或者少數(shù)特別因素導(dǎo)致的86、 關(guān)于債券投資組合構(gòu)建，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A、 債券組合構(gòu)建需要決定不同信用等級(jí)、行業(yè)類(lèi)

29、別上的配置比例B、 債券組合構(gòu)建需要選擇個(gè)券C、 債券組合構(gòu)建不需要考慮杠桿率D、 債券組合構(gòu)建需要考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)87、 基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的選取服從于（）。A、 基金管理人意愿B、 隨機(jī)選擇C、 多樣化原則D、 投資范圍88、 某3年期債券的面值為1000元，票面利率為8%，每年付息一次，現(xiàn)在市場(chǎng)收益率為10%，其市場(chǎng)價(jià)格為950.25元，則其久期為（）。A、2.78年B、3.21年C、1.95年D、1.5年教材頁(yè)碼：上冊(cè)216頁(yè)題目解析：D=2939.16、950.25=2.78年89、 目前我國(guó)貨幣基金管理費(fèi)率通常不高于（）A、0.0015B、0.003C、0.007D、0.0190、 若一種證券取得10%的收益率的概率是1/2，取得25%的收益率為概率的1/2，則該證券的期望收益率為（）。A、17.50%B、15%C、12%D、10%91、 投資政策說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容不包括（）。A、 確定收益B、 投資決策流程C、 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)D、 投資回報(bào)率目標(biāo)92、 下列說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A、 相較個(gè)人投資者，基金的機(jī)構(gòu)投資者資本實(shí)力更雄厚且投資能力更專(zhuān)業(yè)B、 個(gè)人投資者可以分為零售投資者、富裕投資者