均線系統(tǒng)應(yīng)用

1、 均線系統(tǒng)應(yīng)用移動(dòng)平均線定義：簡稱MA，原本的意思是移動(dòng)平均，由于我們將其制作成線形，所以一般稱之為移動(dòng)平均線，簡稱均線。它是將某一段時(shí)間的收盤價(jià)之和除以該周期。 比如日線MA5指5天內(nèi)的收盤價(jià)除以5 。均線算法：N日移動(dòng)平均線=N日收市價(jià)之和/N基本特點(diǎn)：1） 追蹤趨勢。注意價(jià)格的趨勢，并追隨這個(gè)趨勢，不輕易放棄。2）穩(wěn)定性。因?yàn)镸A的變動(dòng)不是一天的變動(dòng)，而是幾天的變動(dòng)，一天的大變動(dòng)被幾天一分?jǐn)偅儎?dòng)就會(huì)變小而顯不出來。3）滯后性。4）助漲助跌性。5）依靠性。6）支撐線和壓力線的特性葛蘭維爾法則 1.移動(dòng)平均線從下降逐漸走平且略向上方抬頭，而股價(jià)從移動(dòng)平均線下方向上方突破，為買進(jìn)信號。2.股

2、價(jià)位于移動(dòng)平均線之上運(yùn)行，回檔時(shí)未跌破移動(dòng)平均線后又再度上升時(shí)為買進(jìn)時(shí)機(jī)。3.股價(jià)位于移動(dòng)平均線之上運(yùn)行，回檔時(shí)跌破移動(dòng)平均線，但短期移動(dòng)平均線繼續(xù)呈上升趨勢，此時(shí)為買進(jìn)時(shí)機(jī)。4.股價(jià)位于移動(dòng)平均線以下運(yùn)行，突然暴跌，距離移動(dòng)平均線太遠(yuǎn)，極有可能向移動(dòng)平均線靠近(物極必反，下跌反彈)，此時(shí)為買進(jìn)時(shí)機(jī)。5.股價(jià)位于移動(dòng)平均線之上運(yùn)行，連續(xù)數(shù)日大漲，離移動(dòng)平均線愈來愈遠(yuǎn)，說明內(nèi)購買股票者獲利豐厚，隨時(shí)都會(huì)產(chǎn)生獲利回吐的賣壓，應(yīng)暫時(shí)賣出持股。6.移動(dòng)平均線從上升逐漸走平，而股價(jià)從移動(dòng)平均線上方向下跌破移動(dòng)平均線時(shí)說明賣壓漸重，應(yīng)賣出所持股票。7.股價(jià)位于移動(dòng)平均線下方運(yùn)行，反彈時(shí)未突破移動(dòng)平均線，且

3、移動(dòng)平均線跌勢減緩，趨于水平后又出現(xiàn)下跌趨勢，此時(shí)為賣出時(shí)機(jī)。8.股價(jià)反彈后在移動(dòng)平均線上方徘徊，而移動(dòng)平均線卻繼續(xù)下跌，宜賣出所持股票。均線的一般含義：3日均線，尋找超級短線介入點(diǎn)。5日均線，一周交易天數(shù)，短線。10日均線，短線止損位。20日均線，一月交易天數(shù)，波段止蝕位。30日均線，行情由盛而衰，由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。60日均線，中線牛熊分界。120日均線，半年線，中線多空。250日均線，年線，長線多空。均線的常見形態(tài)：1.均線蛟龍出海與斷頭鍘刀 2.均線烘云托月形烏云密布形3.均線快速上漲形與快速下跌形4.均線加速上漲形與加速下跌型5.逐浪上升形與逐浪下降形7.均線上山爬坡形和下山滑坡形8.

4、首次交叉向下發(fā)散形9.首次粘合向上或向下發(fā)散形10.均線交叉向上發(fā)散形11.均線銀山谷與均線死亡谷12.均線黃金交叉與黃金死叉13.均線多頭排列圖例分析：均線與金叉的信號：均線的死叉信號：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行觀察，可以看出金叉與死叉在趨勢判斷中具有一定的效果，特別是出現(xiàn)大級別的趨勢行情時(shí)，均線交叉信號具有比較好的判斷價(jià)值，其原理主要在于：均線數(shù)值由價(jià)格決定，價(jià)格波動(dòng)的速率高于均值波動(dòng)的速率，而短周期均值的波動(dòng)速率又快于長周期均值，所以當(dāng)形成新的趨勢時(shí)，價(jià)格快于均線進(jìn)行反映，而短周期均線又快于長周期均線進(jìn)行反映，所以當(dāng)新趨勢形成時(shí)，會(huì)發(fā)生短周期均線對長周期均線的穿越。在由振蕩市或下跌趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)樯蠞q趨

5、勢時(shí)，會(huì)發(fā)生短周期均線從下往上穿越長周期均線，即發(fā)生所謂的"金叉"，而由振蕩市或上漲趨勢轉(zhuǎn)變?yōu)橄碌厔輹r(shí)，則會(huì)發(fā)生短周期均線從上往下穿越短周期均線。在實(shí)際使用時(shí)，均線交叉法也有很大的弊端：均值的波動(dòng)相對價(jià)格波動(dòng)而言具有滯后性，價(jià)格波動(dòng)的速度遠(yuǎn)快于均值，而交叉法是建立在均線與均線的對比上，是價(jià)格波動(dòng)的二重衍生指標(biāo)，與價(jià)格相比具有更大的滯后性，所以當(dāng)均線發(fā)出交叉時(shí)，價(jià)格可能已經(jīng)順著趨勢運(yùn)行了很大一段行情，錯(cuò)過了最佳的建倉時(shí)機(jī)，同時(shí)交叉方法的滯后性可能導(dǎo)致出現(xiàn)指標(biāo)剛交叉價(jià)格發(fā)生大幅的反復(fù)，而均線還不能及時(shí)地進(jìn)行對應(yīng)調(diào)整，在這種情況下根據(jù)交叉信號進(jìn)行交易會(huì)發(fā)生大幅的浮動(dòng)虧損。交叉信

6、號具有滯后性：葛蘭維爾均線法是由美國技術(shù)分析大師葛蘭維爾根據(jù)價(jià)格與均線關(guān)系設(shè)計(jì)的一套交易判斷方法，其主要的原則是：第一，當(dāng)移動(dòng)平均線從下轉(zhuǎn)為盤整或上升，價(jià)格從移動(dòng)平均線下方上移并突破均線時(shí)，進(jìn)行買入交易。第二，價(jià)格連續(xù)上升并運(yùn)行在平均線之上，或遠(yuǎn)離平均線又突然下跌，但未跌破移動(dòng)平均線又再度上漲，進(jìn)行買入交易。第三，價(jià)格一時(shí)跌破移動(dòng)平均線，但又立刻回升到均線之上，此時(shí)移動(dòng)平均線仍然持續(xù)上升，進(jìn)行買入交易。第四，價(jià)格突然暴跌，跌破并遠(yuǎn)離移動(dòng)平均線，如果這時(shí)價(jià)格開始回升，再趨向平均線，則是買入時(shí)機(jī)。第五，當(dāng)平均線由上升轉(zhuǎn)平或逐漸下跌，價(jià)格從平均線上方向下跌破平均線時(shí)，進(jìn)行賣出交易。第六，價(jià)格在移動(dòng)平

7、均線下方運(yùn)行，然后向平均線回升，未突破平均線又立即反轉(zhuǎn)下跌，進(jìn)行賣出交易。第七，價(jià)格向上突破移動(dòng)平均線后又立即跌回到平均線以下，此時(shí)平均線仍繼續(xù)下跌，進(jìn)行賣出交易。第八，價(jià)格急劇上升突破平均線并遠(yuǎn)離平均線，上漲幅度相當(dāng)可觀，隨時(shí)可能反轉(zhuǎn)回跌，進(jìn)行賣出交易。葛蘭維爾均線法買賣信號：葛蘭維爾均線法是用單條均線與價(jià)格的關(guān)系進(jìn)行判斷的交易方法，在實(shí)戰(zhàn)中具有很強(qiáng)的參考價(jià)值，其背后的原理正如前文所述的價(jià)格與均線的波動(dòng)關(guān)系。但在實(shí)際使用時(shí)，需要關(guān)注三點(diǎn)：一是均線時(shí)間參數(shù)的選擇。通過歷史數(shù)據(jù)測試發(fā)現(xiàn)，時(shí)間周期越長的均線，對大趨勢的展開過程把握性越好，但在行情啟動(dòng)和結(jié)束階段存在越高的滯后性，而周期參數(shù)越短的均線

8、，在趨勢啟動(dòng)和結(jié)束階段反映越靈敏，但在行情展開階段容易發(fā)生價(jià)格的多次穿越，導(dǎo)致交易誤判，而且周期參數(shù)越短的均線，在行情啟動(dòng)和結(jié)尾階段容易發(fā)生價(jià)格與均線的反復(fù)穿越，發(fā)出太多的偽信號。二是在突破臨界點(diǎn)，價(jià)格在當(dāng)日交易中也會(huì)對均線發(fā)生多次的上下穿越，如果僵硬地按照該方法進(jìn)行交易，會(huì)發(fā)生很多次的止損交易，積累不必要的虧損。三是在行情振蕩期價(jià)格與均線可能發(fā)生較長時(shí)間的糾纏，從而發(fā)出眾多的偽入市信號。對于趨勢交易而言，移動(dòng)平均線是一個(gè)實(shí)用價(jià)值比較高的工具，可以很有效地幫助投資者判斷市場狀態(tài)以及制定交易策略。在使用移動(dòng)平均線時(shí)需要注意以下四點(diǎn)：第一，運(yùn)用移動(dòng)平均線作為評估市場的工具，而非預(yù)測價(jià)格的指標(biāo)。在趨

9、勢行情中，價(jià)格與移動(dòng)平均線具有特定的排列關(guān)系，對于上漲趨勢，價(jià)格與均線呈現(xiàn)多頭排列，價(jià)格排列在移動(dòng)平均線之上，短周期移動(dòng)平均線排列在長周期移動(dòng)平均線之上；而對于下跌趨勢，價(jià)格與均線呈現(xiàn)空頭排列，價(jià)格排列在移動(dòng)平均線之下，短周期移動(dòng)平均線排列在長周期移動(dòng)平均線之下。依據(jù)價(jià)格與移動(dòng)均線的排列特征可以判斷市場的整體趨勢，當(dāng)處于多頭排列時(shí)，可以判斷價(jià)格處于一個(gè)上漲的大趨勢中，相反處于空頭排列時(shí)，可以判斷價(jià)格處于一個(gè)下跌的大趨勢中，而價(jià)格、短周期均線與長周期均線處于長時(shí)間的糾纏狀態(tài)時(shí)，可以判斷市場處于振蕩的氛圍中。價(jià)格與均線多頭排列和空頭排列第二，價(jià)格對均線的突破可看作試探性建倉的信號。在經(jīng)過一輪下跌或

10、盤整之后，價(jià)格從下往上突破一個(gè)短周期均線，可以進(jìn)行試探性的買入。如果價(jià)格持續(xù)上漲并突破長周期均線，則可加倉買入，當(dāng)價(jià)格、短周期均線與長周期均線呈現(xiàn)了多頭排列后，可以判斷上漲趨勢確立，進(jìn)行主力倉位的買入，當(dāng)價(jià)格經(jīng)過較大的上漲以后，價(jià)格出現(xiàn)回調(diào)，連續(xù)跌破所使用的兩條均線，則可以賣出平倉，結(jié)清多頭獲利頭寸。而對空頭交易，則是在經(jīng)歷過一輪上漲或盤整以后，價(jià)格從上往下突破短周期均線，可試探性賣出建立空頭頭寸；如果價(jià)格持續(xù)下跌并突破長周期均線，則加倉賣出，當(dāng)價(jià)格與均線呈現(xiàn)空頭排列以后，可進(jìn)行主力倉位的賣出，當(dāng)價(jià)格經(jīng)過較大幅度的下跌以后，價(jià)格出現(xiàn)反彈，連續(xù)沖破兩條均線，則可逐步買入平倉。在實(shí)際運(yùn)用中建議短周期均線可使用30日均線或60日均線，長周期均線則使用60日均線或120日均線。利用價(jià)格與均線關(guān)系的交易第三，結(jié)合關(guān)鍵點(diǎn)位突破法，交易更加安全。一是體現(xiàn)在建倉時(shí)期，如果價(jià)格穿越均線，同時(shí)配合階段性的阻力或支撐位的突破，則建倉的安全性更高。二是在趨勢展開過程中，價(jià)格向均線