計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試題庫(完整版)及答案

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以 經(jīng)濟(jì)理論 為指導(dǎo),以數(shù)據(jù)事實(shí)為依據(jù)，以 數(shù)學(xué) 統(tǒng)計(jì)為 方法、以計(jì)算機(jī)技術(shù)為手段，研究經(jīng)濟(jì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)量規(guī)律及其應(yīng)用，弁以 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 為核心的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科。2、 5、（填空）樣本觀測(cè)值與回歸理論值之間的偏差，稱為殘差項(xiàng)，我們用殘差估計(jì)線性回歸模型中的隨機(jī)誤差項(xiàng)。3、 1620 （填空）（1）存在近似多重共線性時(shí)，回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差趨于0, T趨于無窮。（2） 方差膨脹因子（）越大，估計(jì)值的方差標(biāo)準(zhǔn)差將越大。（3） 存在完全多重共線性時(shí)，估計(jì)值是非有效，它們的方差是增大。（4）（5） 經(jīng)濟(jì)變量之間數(shù)量關(guān)系研究中常用的分析方法有回歸分析、相關(guān)分析、方差分

2、析等。其中應(yīng)用最廣泛的是回歸分析。a）高斯一馬爾可夫定理是指在總體參數(shù)的各種線性無偏估計(jì)中，最小二乘估計(jì)具有最小方差的線性無偏估計(jì)量的特性。b）檢驗(yàn)樣本是否存在多重共線性的常見方法有：簡單系所分析和逐步分析檢驗(yàn)法。處理。c）計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)通常包括序列相關(guān)性、多重共線性檢驗(yàn)、異方 差性。、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）1 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。A.統(tǒng)計(jì)學(xué)B .數(shù)學(xué) C .經(jīng)濟(jì)學(xué)D .數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2 .計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A. 1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立 B. 1933年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)刊出版C. 1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D . 1926年計(jì)量經(jīng)

3、濟(jì)學(xué)（）一詞構(gòu)造出來3 .外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A.控制變量B .解釋變量 C .被解釋變量D.前定變量4 .橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C.同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D.同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5 .同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A.時(shí)期數(shù)據(jù)B .混合數(shù)據(jù)C .時(shí)間序列數(shù)據(jù)D.橫截面數(shù)據(jù)6 .在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的 隨機(jī)變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（ B ）。A.內(nèi)生

4、變量B .外生變量C .滯后變量D.前定變量7 .描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A ）。A.微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B .宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C .理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8 .經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（ C ）。A.控制變量B .政策變量C .內(nèi)生變量D.外生變量9 .下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ D ）。A. 1991 2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B. 1991 2003年各年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計(jì)數(shù)D .某年某地區(qū)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10 .經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（ A ）。A.設(shè)定理論

5、模型一收集樣本資料-估計(jì)模型參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰.設(shè)定模型-估計(jì)參數(shù)一檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型C.個(gè)體設(shè)計(jì)-總體估計(jì)-估計(jì)模型-應(yīng)用模型D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式-估計(jì)模型-應(yīng)用模型11 將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D ） 。A.虛擬變量B.控制變量C .政策變量D.滯后變量12 （ B ）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外生變量B.內(nèi)生變量C .前定變量D.滯后變量13 同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B ） 。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù) C .修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)14 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A ） 。A.結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策

6、評(píng)價(jià)B .彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D .季度分析、年度分析、中長期分析15 變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（A ） 。A.函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B.線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C.正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D.簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16 相關(guān)關(guān)系是指（D ） 。A.變量間的非獨(dú)立關(guān)系 B.變量間的因果關(guān)系 C.變量間的函數(shù)關(guān)系D.變量間不確定性的依存關(guān)系17 進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A ） 。A.都是隨機(jī)變量B.都不是隨機(jī)變量C. 一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D.隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18.表7Kx和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（A. Y?0iXt.E(Y)

7、 01XtYt01 XtutD. Y 01Xt19.參數(shù)的估計(jì)量A. var( ?)=0 Bvar（ ?）為最小D.(）為最小20.對(duì)于Y % ?Xi?表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差,Y?表示回歸值，則（B )。A.J 0時(shí)，(Yi Y?i)=0.?= 0時(shí)，(Yi Yi)2= 0C.?= 0時(shí)，（Yi M）為最小.?= 0時(shí)，（丫一耳）2為最小21.設(shè)樣本回歸模型為Yi=?0 ?Xi+e則普通最小二乘法確定的 ？的公式中，錯(cuò)誤的是（D ）。A.尸XiXX Yi -Y? nXiYi-Xi Yi2n Xi - XiC.?_ XiYi-nXY.1二 Xi2-nX2?_nXiYi-Xi Y i i2x22.對(duì)于

8、Yi=?0 ?Xi+ei以？表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差,r表示相關(guān)系數(shù)，則有（D )。A.?= 0時(shí)，r=1 B .?= 0時(shí)，r=-1?= 0時(shí)，r=0D.?= 0時(shí)，r=1 或 r=-123.量（X,臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y,元/臺(tái)）之間的回歸方程為Y?=356 1.5X ,這說明（DA.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356 元 B.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C.產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D .產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24.在總體回歸直線E （Y?） = 0叢中，1表示（BA.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加1個(gè)單位B.當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加1個(gè)

9、單位C.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加1個(gè)單位D.當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加1個(gè)單位25.對(duì)回3模型Yi= 0兇+u i進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定u i服從(C )A. N (0, 2)B. t(n-2)C . N (0, 2)D. t(n)26.以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，V表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則 是使(D )。A.(YiY?)=0B .(Yi Yi)2= 0C .(Yi Y?i)=最小2D.(YiYi)=最小27 .設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，V表示估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立( D )。A. Y = yB , Y=Y C , Y=yD, q=Y28 .用估計(jì)經(jīng)典線性模型Yi= 0區(qū)+u一

10、則樣本回歸直線通過點(diǎn)。A. (X, Y)B. (X,中) C . (X,中)D . (X, Y)29 .以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，Y表示估計(jì)回歸值，則用得到的樣本回歸直線 吊=?0 ?Xi 滿足(A )o 2A.(Yi吊)=0B .(Yi Yi)2=0C .(Yi Y?i)=0D.(Y?-Yi)2=0iXi+u i ,在0.05的顯著性水平下30 .用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型 Yi= 0對(duì)1的顯著性作t檢驗(yàn)，則1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量 t大于(D )A. t 0.05 (30)B.t 0.025 (30) C .t 0.05 (28)D. 10.025(28)31 .已知某一直線回歸

11、方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為(B )。A. 0.64B. 0.8C . 0.4D. 0.3232 .相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（D ）。A. r < -1B . r > 1C. 0< r < 1D. 1<r < 133 .判定系數(shù)R2的取值范圍是（C ）。A. R2W -1B. R2> 1C. 0<R2< 1D. - K R2< 134 .某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即。2越大，則（A ）。A.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低B.預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高D.預(yù)測(cè)區(qū)間越窄

12、，預(yù)測(cè)誤差越大35 .如果X和Y在統(tǒng)計(jì)上獨(dú)立，則相關(guān)系數(shù)等于（ C ）。A. 1B. - 1 C . 0D. 0036.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng) R2=1時(shí)，有（D ）。A. F= 1B. F= -1C . F= 0D. F=s37 .在C- D生產(chǎn)函數(shù)Y ALK中，（A ）oA.和是彈性和是彈性 和是彈性是彈性_ ?38 .回歸模型Y 0 *i u中，關(guān)于檢驗(yàn)H0： 1 0所用的統(tǒng)計(jì)量 1 1 ,下列說 War（ ?）法正確的是（D ）。A.服從2（ n 2）B .服從t （n 1）C .服從2（n 1）D .服從t （n 2）39 .在二元線，fi回歸模型 Yi 0 1X1

13、i2X2i Ui中，1表示（A ）oA.當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位 Y的平均變動(dòng)。B .當(dāng)X1不變時(shí)，X2每 變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。.當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一C.當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D個(gè)單位時(shí)， Y 的平均變動(dòng)。40在雙對(duì)數(shù)模型lnYiln 01lnXi ui 中， 1的含義是（ D ）。A. Y關(guān)于X的增長量B . Y關(guān)于X的增長速度 C Y關(guān)于X的邊際傾向 D . Y關(guān)于 X 的彈性41.根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為lnYi2.00 0.75ln Xi ，這表明人均收入每增加 1，人均消費(fèi)支出將增加（ C ）A 2B 0.2 C 0

14、.75 D 7.5 42按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機(jī)變量，且（A ） 。A.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)B .與殘差項(xiàng)不相關(guān)C .與被解釋變量不相關(guān)D.與回歸值不相關(guān)43根據(jù)判定系數(shù)R2 與 F 統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1 時(shí)有（ C ） 。11 00044下面說法正確的是（D ） 。A. 內(nèi)生變量是非隨機(jī)變量B. 前定變量是隨機(jī)變量C. 外生變量是隨機(jī)變量D. 外生變量是非隨機(jī)變量45在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A ） 。A. 內(nèi)生變量B. 外生變量C. 虛擬變量D.前定變量46回歸分析中定義的（B ） 。A. 解釋變量和被解釋變量都是隨機(jī)變量B. 解釋變

15、量為非隨機(jī)變量，被解釋變量為隨機(jī)變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機(jī)變量D.解釋變量為隨機(jī)變量，被解釋變量為非隨機(jī)變量47計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（A.控制變量B .政策變量C.內(nèi)生變量D.外生變量48. 在由 n 30 的一組樣本估計(jì)的、包含 3 個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為 0.8500 ，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ D ）A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655D.0.832749. 下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無效的（ B ） dA. Ci （消費(fèi)） =500+0.8 Ii （收入） B.Qi （商品需求） =10+0.8 Ii （收

16、入）+0.9 Pi （價(jià)格）C. Qis （商品供給）=20+0.75 Pi （價(jià)格）D.Yi （產(chǎn)出量）=0.65 Li0.6 （勞動(dòng)）0.4Ki （資本）50 .用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型yt b0 b1xit b2x2t ut后，在0.05的顯著性水平上對(duì)b1的顯著性作t檢驗(yàn)，則bi顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于等于（ C ）A. t 0.05 （30） B. t0.025 （28） C. t 0.025 （27） D. F0.025（1,28）51 .模型lnyt lnb0印" ut中，bi的實(shí)際含義是（ B ）A.x關(guān)于y的彈性 B. y關(guān)于x的彈性 C. x

17、關(guān)于y的邊際傾向D. y 關(guān)于 x 的邊際傾向52 .在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1 ,則表明模型中存在（ C ）A.異方差性 B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53 . 線性回歸模型yt b0 bixit b2x2t bk xkt ut 中，檢驗(yàn)H0 :bt 0（i 0,i,2,.k） 時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量（2）（1）（2）服從（C ）54.調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)A.nV2B.之間有如下關(guān)系（DR2R2C. R2 1 n 1 （1 R2）D.R2 1 n 1 （1 R2）n k 1n k 155 .關(guān)于經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說

18、法是（ C ）。A.只有隨機(jī)因素B. 只有系統(tǒng)因素 C.既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素 、B、C都不對(duì)56 .在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個(gè)數(shù)）：（C ）A n>1Bn<1 C n>30 或 n>3 （1） D n>3057 .下列說法中正確的是：（D ）A如果模型的R2很高，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B如果模型的R2較低，我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量58 .半對(duì)數(shù)模型Y 011nx 中，參數(shù)1的含義是（ C ）A. X的

19、絕對(duì)量變化，引起 Y的絕對(duì)量變化B . Y關(guān)于X的邊際變化C. X的相對(duì)變化，引起 Y的期望值絕對(duì)量變化D . Y關(guān)于X的彈性關(guān)于X的彈性關(guān)于X的）。關(guān)于X的邊際變化關(guān)于X的彈59 .半對(duì)數(shù)模型1nY o 1X中，參數(shù)1的含義是（A ） 的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量 Y的相對(duì)變化率的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化邊際變化60 .雙對(duì)數(shù)模型1nY o 11nx 中，參數(shù)1的含義是（D的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率61方法用于檢驗(yàn)（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計(jì)方法是（

20、 D）A.一階差分法B.廣義差分法C. 工具變量法D.加權(quán)最小二乘法63檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（ A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C.隨機(jī)解釋變量D.多重共線性64檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A ）A.異方差性B.自相關(guān)性 C. 隨機(jī)解釋變量D.多重共線性65 .下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（ D ）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn) C.戈里瑟檢驗(yàn) D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66 .當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A ）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67 .加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（

21、B ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用68 .如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差ei與xi有顯著的形式ei 0.28715xi vi的相關(guān)關(guān)系（vi滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二 乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ C ）A. xi B.11_1_x2C. xiD. x69 .果戈德菲爾特一一匡特檢驗(yàn)顯著，則認(rèn)為什么問題是嚴(yán)重的（A.異方差問題B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差問題70.設(shè)回歸模型為VbxiUi ,其中 Var(ui)2xi,則b的最有效估計(jì)量為

22、（t?A.xy2 xn xy x y71 .如果模型A. (, )二0B.x)2C.D.01存在序列相關(guān)，則（B.(,尸。(t * s)C.(,)*0D.(,)中0(t * s)72 .檢驗(yàn)的零假設(shè)是（P 為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）A. = 0 B73 .下列哪個(gè)序列相關(guān)可用檢驗(yàn)（為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量）（A ）A. = p -1=P - 1+ p 2 2+D . = p p 2 1 + 74 .的取值范圍是（A. -1 << 0B.C.D . 0<<475 .當(dāng)=4時(shí)，說明（A.不存在序列相關(guān).不能判斷是否存在一階自相關(guān)C.存在完全的正的一

23、階自相關(guān).存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76.根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果,一元線性回歸模型的=2.3。在樣本容量20,解釋變量1,顯著性水平為0.05時(shí)，查得11.41,則可以決斷（AA.不存在一階自相關(guān)B .存在正的一階自相關(guān) C .存在負(fù)的一階自D.無法確定77 .當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是(A.加權(quán)最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.工具變量法78 .對(duì)于原模型 叫廣義差分模型是指( D )。 a yt ,1, xt utA. =b0bi f(xt),f(xt),f(xt)/(xt)B. Vyt =b1 Vxt Vut C. Vyt=bo +biVxt Vut D

24、. ytyt-i=bo(1- )+bi(xtxt-i) (utut-i)79 .采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問題適用于下列哪種情況( B )。A. P = 0B.p = 1 C .-1VpV0D .0Vp180 .定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型 01描述的(其中為產(chǎn)量，為價(jià)格)，又知：如果該 企業(yè)在1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會(huì)削減 t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在(B )。A.異方差問題B.序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題 D.隨機(jī)解釋變量問題 81.根據(jù)一個(gè)30的樣本估計(jì)yt=?0+?xt+et后計(jì)算得=1.4,已知在5%勺置信度下， 1.351.49,則認(rèn)為原模型( D )。A.存在正的一階自相

25、關(guān)B .存在負(fù)的一階自相關(guān) C,不存在一階自相關(guān)D.無法判斷是否存在一階自相關(guān)。82 .于模型yt=?0+Zxt+et,以p表示與1之間的線性相關(guān)關(guān)系(1,2,T，則下列明顯錯(cuò)誤的是(B )。C . p = 0, = 2A. p = 0.8 , = 0.4 B . p = -0.8 , = -0.4D. p = 1, = 083 .同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為( B )D. 原始數(shù)A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)84當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，估計(jì)量將不具備（DA.線性B .無偏性C .有效性D . 一致性85經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為某個(gè)解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴(yán)重的情況是這個(gè)解釋

26、變量的 （ C ）。A.大于B .小于C .大于5D .小于586模型中引入實(shí)際上與解釋變量有關(guān)的變量，會(huì)導(dǎo)致參數(shù)的估計(jì)量方差 （ A ）。A.增大B .減小C .有偏D 非有效87 .對(duì)于模型0iXi2X2t ,與r 12=0相比，r 12= 0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來的 （ B ）。A 1 倍B 1.33 倍C 1.8 倍D 2倍88 .如果方差月脹因子=10,則什么問題是嚴(yán)重的（ C ）。A.異方差問題B .序列相關(guān)問題C.多重共線性問題 D .解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性 89 在多元線性回歸模型中， 若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于 1，則表明模型中存在（ C ）。A 異

27、方差 B 序列相關(guān)C 多重共線性 D 高擬合優(yōu)度 90存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，參數(shù)估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差（A ） 。A.變大 B .變小C .無法估計(jì)D .無窮大91 完全多重共線性時(shí)，下列判斷不正確的是（D ） 。A.參數(shù)無法估計(jì) B .只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C.模型的擬合程度不能判斷D.可以計(jì)算模型的擬合程度92設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)yi c0 c1xii 中，消費(fèi)支出不僅與收入x 有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4 個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量A.1 個(gè) B.2 個(gè) C.3 個(gè) D.4 個(gè)93當(dāng)質(zhì)的因素引進(jìn)

28、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型時(shí)，需要使用（D ）94 由于引進(jìn)虛擬變量，A. 外生變量B. 前定變量C. 內(nèi)生變量D. 虛擬變量回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測(cè)值的改變而系統(tǒng)地改變,這種模型稱為 （ A ）A. 系統(tǒng)變參數(shù)模型B. 系統(tǒng)模型C. 變參數(shù)模型D.分段線性回歸模型95 假設(shè)回歸模型為yixii ， 其中為隨機(jī)變量， 與相關(guān)則 的普通最小二乘估計(jì)量 (A. 無偏且一致B.無偏但不一致C. 有偏但一致D.偏且不一致96假定正確回歸模型為yi1 x1i 2 x2i若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關(guān)則 1 的普通最小二乘法估計(jì)量(A. 無偏且一致B.無偏但不一致C. 有偏但一致D.有偏且不一致97模

29、型中引入一個(gè)無關(guān)的解釋變量(A. 對(duì)模型參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有C.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量精度下降D.導(dǎo)致普通最小二乘估計(jì)量有偏，同時(shí)精度下降98設(shè)消費(fèi)函數(shù)yta0 a1D b1xt ut ，其中虛擬變量10東中部西部，如果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明a10成立，則東中部的消費(fèi)函數(shù)與西部的消費(fèi)函數(shù)是)。A. 相互平行的 B. 相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99虛擬變量(A. 主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素D.只能代表季節(jié)影響因素100分段線性回歸模型的幾何圖形是( DA. 平行線B.垂直線C. 光滑曲線D

30、.折線101.如果一個(gè)回歸模型中不包含截距項(xiàng)，對(duì)一個(gè)具有m個(gè)特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為（B） o121102 .設(shè)某商品需求模型為yt bo b1Xt ut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格， 為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了 12個(gè)虛擬變量，則會(huì) 產(chǎn)生的問題為（D ）。A.異方差性B .序列相關(guān) C.不完全的多重共線性D .完全的多重共線性103 .對(duì)于模型yt bo”，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個(gè)虛擬變量形成截距變動(dòng)模型，則會(huì)產(chǎn)生（ C ）。A.序列的完全相關(guān)B.序列不完全相關(guān)C.完全多重共線性D.不完全多重共線性D 1城鎮(zhèn)家庭104 .設(shè)

31、消費(fèi)函數(shù)為yi o 1D boxi b1Dxi % 其中虛擬變量。農(nóng)村家庭,當(dāng)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)表明下列哪項(xiàng)成立時(shí)，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費(fèi)行為（A ）。A a10 bl o b a10 bl o ca10 bl o da1 o b1 o105 .設(shè)無限分布滯后模型為Yt = + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2Xt-2 +L + Ut,且該模型滿足變換的假定，則長期影響系數(shù)為（ C ）。A.，B. j C . jD .不確定11106 .對(duì)于分布滯后模型，時(shí)間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（ B ）。A.異方差問題B.多重共線性問題 C .多余解釋變量D.隨機(jī)解釋變量107 .在分布滯后

32、模型Yt°Xt 1Xt1 2Xt2 l ut中，短期影響乘數(shù)為（D ）。A jB .1 C .jD .011108.對(duì)于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型參數(shù)應(yīng)采用A 普通最小二乘法B 間接最小二乘法C 二階段最小二乘法D.工具變量法109變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計(jì)量是（A 無偏且一致有偏但一致無偏但不一致D 有偏且不一致110下列屬于有限分布滯后模型的是（A Yt0 Xt1Yt 12Yt 2 LutYt0Xt1Yt 12Yt 2 LkYt kutCYt0Xt1Xt 12Xt 2 LutD Yt0Xt1Xt 12Xt 2 LkXt kut111消費(fèi)函數(shù)模型C?t 400 0.5I t0.3

33、It 1 0.1It2 ，其中為收入，則當(dāng)期收入則當(dāng)期收入It 對(duì)未來消費(fèi) Ct 2 的影響是：It 增加一單位，Ct 2增加（A 0.5 個(gè)單位0.3 個(gè)單位C 0.1 個(gè)單位0.9個(gè)單位112下面哪一個(gè)不是幾何分布滯后模型（A.變換模型B .自適應(yīng)預(yù)期模型C.局部調(diào)整模型D 有限多項(xiàng)式滯后模型113有限多項(xiàng)式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期 i 的有限多項(xiàng)式，從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（從而克服了原分布滯后模型估計(jì)中的（A.異方差問題B 序列相關(guān)問題C.多重共性問題D 參數(shù)過多難估計(jì)問題114分布滯后模型Yt0Xt1Xt 12Xt 23Xt 3ut 中，為了

34、使模型的自由度達(dá)到30，必須擁有多少年的觀測(cè)資料（DA 3233 C 3438115如果聯(lián)立方程中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程為（C ）。A.恰好識(shí)別B.過度識(shí)別 C .不可識(shí)別D 可以識(shí)別116 .下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（ C ）。A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量B .簡化式參數(shù)反映解釋變量對(duì)被解釋的變量的總影響C.簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù)D .簡化式模型的經(jīng)濟(jì)含義不明確117 .對(duì)聯(lián)立方程模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)的方法可以分兩類，即：（B ）A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法法C.單方程估計(jì)法和二階段最小二乘法法118.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（A.都是前定變量

35、B .都是內(nèi)生變量CB .單方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)D.工具變量法和間接最小二乘C ） o.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量 D .都是外生變量119 .如果某個(gè)結(jié)構(gòu)式方程是過度識(shí)別的，則估計(jì)該方程參數(shù)的方法可用（A ）A.二階段最小二乘法B .間接最小二乘法C .廣義差分法D.加權(quán)最小二乘法120 .當(dāng)模型中第i個(gè)方程是不可識(shí)別的，則該模型是（B ） oA.可識(shí)別的B .不可識(shí)別的C.過度識(shí)別D .恰好識(shí)別121 .結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是（C ）D .外生變量和內(nèi)生變A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量u1tb2Yt 1 u2t中，外

36、生變量是指單Ct a0 alYt122 .在完備的結(jié)構(gòu)式模型it b° bYtY Ct ItGtA.BiCDCt a0 a1Yt u1t123在完備的結(jié)構(gòu)式模型I t b0 b1Yt b2Yt 1 u2t 中，隨機(jī)方程是指（ D ） 。Yt Ct It GtA.方程1B .方程2 C .方程3D.方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機(jī)方程的是（D ） 。A.行為方程 B .技術(shù)方程 C .制度方程 D.恒等式125 結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（C ） 。A.短期影響乘數(shù)B .長期影響乘數(shù) C .結(jié)構(gòu)式參數(shù)D .簡化式參數(shù)126 簡化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的解釋變量對(duì)被解釋變量的（C ）A.直接

37、影響B(tài) .間接影響 C .前兩者之和D.前兩者之差127對(duì)于恰好識(shí)別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計(jì)量具備（ D ） 。A.精確性B 無偏性 C 真實(shí)性 D 一致性二、多項(xiàng)選擇題（每小題 2 分）1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ ） 。A.統(tǒng)計(jì)學(xué) B .數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué) C .經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) D學(xué)E 經(jīng)濟(jì)學(xué)2從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（） 。.應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B .狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C量經(jīng)濟(jì)學(xué) E 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（）A.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B .狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C .應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) E

38、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)生變量D.外生變量內(nèi)生變量D.外生變量）?？趶娇杀菵.計(jì)算方法可比隨機(jī)誤差項(xiàng)D.方程式）。隨機(jī)性D.動(dòng)態(tài)性）?？刂谱兞緿.政策變量政策評(píng)價(jià)D.檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)D 外生變量） 。4從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（A.解釋變量B .被解釋變量C .E.控制變量5從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（） 。A.解釋變量B .被解釋變量C .E.控制變量6使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（A.對(duì)象及范圍可比B .時(shí)間可比 C .E.內(nèi)容可比7一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型由以下哪些部分構(gòu)成（） 。A.變量 B .參數(shù)C.E.虛擬變量8與其他經(jīng)濟(jì)模型相比，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有如下特點(diǎn)（A.確定性 B

39、 .經(jīng)驗(yàn)性 C .E.靈活性9一個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，可作為解釋變量的有（A.內(nèi)生變量 B .外生變量 C .E.滯后變量10計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（） 。A.結(jié)構(gòu)分析B .經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C .濟(jì)理論 E 設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1 下列哪些變量屬于前定變量（）。A.內(nèi)生變量 B .隨機(jī)變量C .E.工具變量12經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)（A.折舊率C.利息率 D .憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù) E .運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)13 .在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有 ()。A.內(nèi)生變量 B.控制變量C .政策變量D.滯后變量E.外生變量14 .對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量

40、具有的優(yōu)良特性有()。A.無偏性 B .有效性 C . 一致性D.確定性E.線性特性15 .指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系()。A.家庭消費(fèi)支出與收入B.商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C.物價(jià)水平與商品需求量D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分?jǐn)?shù)16 . 一元線性回歸模型Yi= 0iXi+u i的經(jīng)典假設(shè)包括()。A. E(ut) 0 B . var(ut)2 C . cov(Ut,Us) 0 D . Cov(xt,uj 0E. UtN(0, 2)17 .以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，Y?表示估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足( )cA.通過樣本均值點(diǎn)(X, Y)B .Yi= Yi2C.(Yi

41、Yi) =0D.(YiYi) =0E. cov(X i,ei)=018 .中表示估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān))。.Yi= 7 2Xi.i ?Xi ei系，則下列哪些是正確的(A. E (Yi) = 0 1XiBC. Yi= ? ?Xi GDE. E(Yi)= ? ?Xi19. Y表示估計(jì)回歸值,u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)。如果 Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（）。A.Yi= 0 lXiB.Yi= 0 iXi + uiC. Yi= ? ?Xi uiD.吊=?0 ?Xi uiE.吊=?0 ?Xi20.回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（）A.相關(guān)系數(shù)法B.方差分

42、析法C.最小二乘估計(jì)法D .極大似然法E.矩估計(jì)法21.用法估計(jì)模型Yi=0iXi+ u i的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無偏估計(jì)量，則要求（）A. E(ui)=0B.Var(u i)= 2 C . Cov(ui,uj)=0D. ui服從正態(tài)分布E. X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng) 5不相關(guān)。22 .假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計(jì)量具備（）A.可靠性B.合理性C.線性D.無偏性E.有效性23 .普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性（）。A.通過樣本均值點(diǎn)（X,Y） B . YY?C.（Y Y）2 0 D .ei 0E. Cov（Xi,e） 024 .由何3直線Y?i= ? Zx

43、i估計(jì)出來的吊值（）。A.是一組估計(jì)值.B.是一組平土值C.是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D.可能等于實(shí)際值YE.與實(shí)際值Y的離差之和等于零25 .反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（）A.相關(guān)系數(shù)B.回歸系數(shù)C.樣本決定系數(shù)D.回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E.剩余變差（或殘差平方和）26 .對(duì)于樣本回歸直線 吊=?0 Zxi ,回歸變差可以表示為（）A.（Yi-Yi）2- （Yi-Y?i）2B . ?2 （xi-Xi）227.對(duì)于樣本回歸直線的有（(Yi-Y)2(Yi-Yi)2?2(Xi-Xi)2(Yi-Yi)2E.1-?2(n-2)2(Yi-Yi)228.C.E.29.A.E.30.A.E.31.C.1(Xi-Xi)(Yi

44、-Yi)Yi=?0?Xi,?為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確卜列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有（XY-XYcov (X,Y)X YXiYi-nXgY(Xi-Xi)2(Yi-Yi)2(Yi-Y?i)2(Yi-Yi)21(Xi-Xi)(Yi-Yi)(Yi-Yi)2判定系數(shù)R2可表示為（R2二年 BTSS2 . ESS R =2_essR =TSSESS+RSS線性0歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差e=0Bcov(X i ,ei)=0eY=0 C調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確表達(dá)式有（1-(YY> 2/(n-1)(Yi-Y?i)2/(n-k)(1-R2),(n-1)_(n-k-1)r2(XiX)

45、(YiY)(xXi)(YY)(Xi-Xi)2(Yi-Yi)2R2=1-里 TSSei滿足（=0(Yi Y) 2/(n-k-1)(丫廠 Yi)2/(n-1)_ 2k(1-R )n-k-1R2 = 1-空TSSeX i=01 （1巾嚅32.對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（）。 _ 2_ 2_ 2A ESS/(n-k) b ESS/(k-1) c R /(k-1) 口 (1-R )/(n-k) E R /(n-k) RSS/(k-1) RSS/(n-k) ' (1-R2)/(n-k)R2/(k-1)' (1-R2)/(k-1)33 .將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線

46、性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有()A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法34 .在模型 lnY1n 011nxi 葉()A. Y與X是非線性的B. Y與1是非線性的C. lnY與1是線性的D. lnY與lnX是線性的E. Y與lnX是線性的35 .對(duì)模型弘b0 b1x1t b2x2t ut進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有()。Ab1b20 Bb10,b20 Cb10,b20 Dbl0,b20E b1b2 036 .剩余變差是指()。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差

47、中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37 .回歸變差(或回歸平方和)是指()。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38 .設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)(包括截距項(xiàng))，則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為()。(Y Y)2 (n k) (Y? Y)2 (k 1)R2,(k 1)(1 R2) (n k)e：(k 1).e2；'(n k)

48、c. (1 R2)/(n k) D.R2/(k 1)R2 (n k)E. (1 R2) (k 1)39 .在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間()。A. R2<R2B. R2> R2 C.R2只能大于零D. R2可能為負(fù)值40 .下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問題()A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以國民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型41 .在異方差條件下普通最小二乘法具有

49、如下性質(zhì)()A.線性B. 無偏性 C.最小方差性D.精確性 E.有效性42 .異方差性將導(dǎo)致()。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬43 .下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)()。A.檢驗(yàn) B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢驗(yàn)法44 .當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備(A.線性 B.無偏性 C.有效性 D.一致性 E.精確性45 . 下列說法正確的有（ ） 。A. 當(dāng)異方

50、差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性 B. 當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（） 。A高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B. 一階非線性自回歸的序列相關(guān)C.移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E.負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47以表示統(tǒng)計(jì)量的下限分布，表示統(tǒng)計(jì)量的上限分布，則檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（）。A. V 4 4 B.4WW4 C . << D . 4<<4 E . 0<<8檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（） 。A.模型包含有隨機(jī)解釋變量 B.樣本容量太小C .非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量E 包含有虛擬變量的模型49針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（） 。A.加權(quán)最小二乘