商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)-計(jì)算題

1、商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)計(jì)算題計(jì)算題一、資本充足率表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=匯表內(nèi)資產(chǎn)額X風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)表外風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)=匯表外資產(chǎn)乂信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X表內(nèi)相對性質(zhì)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)實(shí)施要求：國際大銀行的資本對風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)比率應(yīng)到達(dá) 8現(xiàn)上,其中核心資本至 少要占總資本的50%即一級資本比率不應(yīng)低于 4%附屬資本內(nèi)普通貸款準(zhǔn)備 金不能高于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的1.25%,次級長期債務(wù)的金額不得超過一級資本的 50% 例題1假設(shè)一家銀行的赍本報(bào)B!為|萬元人民幣,總資產(chǎn)為I son萬元人民而,該行的費(fèi)產(chǎn)食俵表內(nèi)、表外工程如下表 所示；盛產(chǎn)金睡承內(nèi)模目畬軸62犯捶系他 %現(xiàn)金Z50濕身改腐隹葬00國內(nèi)能行有也7520氫庭住宅抵押貸款75SD企金貸款57

2、5LDO盛產(chǎn)負(fù)能也外映目用來支持政向發(fā)行后彝15C20100招第用氣川企的長斯恰費(fèi)承塔3001005根建學(xué)塞爾協(xié)謨?分析讀行的誨本充足率的情現(xiàn).表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=75*0%+300*0%+75*20%+75*50%+975*100%=1027.5萬元表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=150*100%*20%+300*50%*100%=18 0 萬元加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額=1027.5+180=1207.5 萬元由于總資本充足率=100/1207.5*100% 8.28%8%所以,該行的資本充足.?新巴塞爾資本協(xié)議?的最低資本要求1 .核心資本一級資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于4%即：核心資本比率=核心資本

3、/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)X 100%=核心資本/ 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+ 12.5 X市場風(fēng)險(xiǎn)+ 12.5 X操作風(fēng)險(xiǎn)X 100% 4%2 .總資本一級和二級資本之和與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%二級資本最高不得超過一級資本的100%總風(fēng)險(xiǎn)資本比率資本充足率=總資本 /風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)X 100%=核心資 本+附屬資本/ 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+ 12.5 X市場風(fēng)險(xiǎn)+ 12.5 X操作風(fēng)險(xiǎn) X 100喉 8%其中,作為二級資本的次級債務(wù)和中期優(yōu)先股的總額不得超過一級資本的50%例題2按某銀行的核心資本為 67.5萬美元,附屬資本為30萬美元, 信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為875萬美元,市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為 10萬美元,操作

4、 風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為20萬美元.請根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求,計(jì)算該銀 行的全部資本充足率和核心資本充足率,并分析資本充足情況.總資本充足率=(67.5+30) / (875+12.5*10+12.5*20 ) *100%=97.5/1250=7.8% 4% 充足 某銀行的核心資本為67.5萬美元,附屬資本為30萬美元,信用風(fēng)險(xiǎn)加 權(quán)資產(chǎn)為875萬美元,市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求為 10萬美元,操作風(fēng)險(xiǎn)的資本 要求為20萬美元.請根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求,計(jì)算該銀行的全部資 本充足率和核心資本充足率,并分析資本充足情況.三、銀行資產(chǎn)持續(xù)增長模型計(jì)算例：某銀行的總資產(chǎn)為50億元,紅利分配比例為30%原有

5、資本為2億元,未分配利潤為2億元,如果資本與資產(chǎn)比率保持不變,紅利分配比例不變,要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)10%勺增長,需要保持多高 的資產(chǎn)收益率水平ROA= (EC/TA) SG/ (1+SG (1-DR) =(2+2) /50 X 10%/ (1+10% (1-30%)=1.04%三、融資缺口模型與持續(xù)期(流動(dòng)性)1.利率變動(dòng)對銀行凈利收入的影響假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下： 資產(chǎn)(萬元)平均收益率()負(fù)債(萬元) 平均本錢率()12利率敏感150017009固定利率1200159008試答復(fù)以下問題：1 .請計(jì)算該銀行的利率敏感缺口、凈利息收入、 利率敏感比率.2 .如果短期利率都上升了 2個(gè)百分點(diǎn),請計(jì)

6、算 銀行的凈利息收入,并與1.進(jìn)行比擬,說明利率 變動(dòng)對銀行凈利息收入的影響.1. GAP=IRSA-IRSL=1500-1700=-200 萬元；凈 利息收入=1500*12%+1200*15%-1700*9%-900*8%=135 萬元；SR=IRSA/IRAL=1500/1700=0.88 ; 2. NII= r*GAP=2%(-200)=-4 ;當(dāng)利率敏感性缺口 為負(fù)值,利率上升時(shí),銀行的凈利息收入減少.2.持續(xù)期只記上面兩個(gè)公式即可 (其中P就是市場價(jià)格)案例面值為1000元,票面利率為8%的5年期債券,等年 付息一次,下一次付息在一年以后,如果到期收益率為10%. 那么其久明為：_

7、 +01(L+Q!)?(1+Q1)3 (I+8% 可行.5 .假設(shè)某銀行開辦了某種新的存款種類,由此使 存款平均余額增加了 9000萬元,這些資金的利 息本錢為270萬元,其它本錢為135萬元,新增 資金的20姍于非盈利資產(chǎn),計(jì)算該銀行的資金 邊際本錢和盈利資金的邊際本錢.資金邊際本錢= (270+135) /9000=4.5%盈利資金邊際本錢 =(270+135) /9000 X ( 1-20%) =5.625%6 .假定一家銀行籌集了 500萬的資金,包括200 萬的活期存款,300萬定期存款與儲蓄存款.活 期存款的利息和非利息本錢為存款的8%定期存款和儲蓄存款總本錢為10%假設(shè)儲藏要求等

8、 減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的15%儲蓄存款的5%求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均本錢 率.全體負(fù)債的單位加權(quán)平均本錢=E (每種負(fù)債的 單位本錢x各類負(fù)債數(shù)量)/匯各類負(fù)債數(shù)量200*8%*0.4/200*(1-15%)+300*10%*0.6/300*(1 -5%)13.某銀行負(fù)債情況如下表：某銀行2001年負(fù)債加權(quán)平均本錢表單位：萬元負(fù)債 工程平 均 余 額利息本錢營業(yè)本錢負(fù)債總成 本利率利息 額費(fèi) 率費(fèi)用 額成 本率總成 本零息活 期存款6000004.12464.1246有息活 期存款80001.51202.92324.4352儲蓄存 款400002.811201.24804.0160

9、0大額可 轉(zhuǎn)讓存 單150003.55250.81204.3645同業(yè)借 款20002.5501.1223.672短期借 款80002.72161.2963.9312金融債 券70003.82660.9634.7329其他負(fù)41.8722.0803.8152債000合計(jì)90000236913393708求：活期存款加權(quán)平均本錢全部負(fù)債加權(quán)平均本錢X = EXf/ Ef全體負(fù)債的單位加權(quán)平均本錢=三(每種負(fù)債的單位本錢X各類負(fù)債數(shù)量)/三各類負(fù)債數(shù)量活期存款加權(quán)平均本錢=(4.1% x6000+4.4%X 8000)/(6000+8000)=4.27%全部負(fù)債加權(quán)平均本錢=(4.1% X6000

10、+4.4%X 8000+4.0%X 40,000+4.3% X 15,000+3.6 X 2000+3.9X 8000+4.7 X 7000+3.8 X 4000)/90000=(246+352+1600+645+72+312+329+152)/90000=3708/90000=4.12%7.存款邊際本錢表單位：萬元)%預(yù)期新增新增邊際預(yù)期凈收新 增存 款存款 本錢 率本錢本錢邊際 收益 率益額25004.57.0250005.07.0275005.57.02100006.07.02試分析該行的存款本錢率的最正確選擇(1)以4.5%的存款本錢吸收存款的邊際本錢為：(2500X4.5%-0)/2

11、500=112.5/2500=4.5%凈收益=(7.02%-4.5%)X2500=63(2)以5.0%的存款本錢吸收存款的邊際本錢為：(50005.0%-25004.5%)/(5000-2500)=(250-112.5)/2500=137.5/2500=5.5%凈收益=(7.02%-5.0%)X5000=101(3)以5.5%的存款本錢吸收存款的邊際本錢 為：(7500 X 5.5%-5000 X5.0%)/(7500-5000)=(412.5-250)/2500=6.5%凈收益=(7.02%-5.5%) X7500=114(4)以6.0%的存款本錢吸收存款的邊際本錢 為：(10000 X 6

12、.0%-7500 X5.5%)/(10000-7500)=(600-412.5)/2500=7.5%凈收益=(7.02%-6.0%)X10000=102存款邊際本錢表位：萬元%預(yù)期新增新增新存款本錢增存本錢款率24.5112.500555.0137.000575.5162.5005106.0187.0005邊際 本錢預(yù)期 邊際 收益 率凈收 益額4.57.02635.57.021016.57.021147.57.02102從表中可以看出,由于邊際收益率高于邊際 本錢率,銀行凈收益額不斷提升,直到資金本錢 率到達(dá)5.5%為止.在這個(gè)利率下,凈收益到達(dá) 了頂峰.但當(dāng)超過這一資金本錢率時(shí),銀行盡管

13、能籌集到更大規(guī)模的資金,但因邊際本錢率高于 邊際收益率,使得銀行凈收益逐步減少.在給定 的假設(shè)和預(yù)測條件下,5.5%的資金本錢率是該銀 行的合理選擇.五、最適送鈔量和現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn) P書六、各種貸款定價(jià)與貸款利率見課件客戶利潤分析模型的應(yīng)用:假定某工商企業(yè)向銀彳T申請一份期限為 1年、限額為700萬元的循環(huán)使用貸款, 申請者和銀行沒有其他任何業(yè)務(wù)往來關(guān)系,銀行預(yù)計(jì)在貸款期限內(nèi),該客戶實(shí) 際平均貸款額將是所申請的貸款限額的75%賬戶存取款等的本錢為68000元;貸款治理費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)是實(shí)際貸款額的 1.3%,貸款的7%*銀行資本金支持,其余 的93%M由銀行負(fù)債來支持,加權(quán)平均資金本錢為 10%銀行

14、資本的稅前目標(biāo)收 益率為18%預(yù)測的存款收益率為 6%銀行為客戶提供了兩種貸款方案,試計(jì) 算在下述兩種方案下,要實(shí)現(xiàn)銀行既定的目標(biāo)利潤,貸款利率為多少方案一要求借款者按貸款限額的 4%F口實(shí)際貸款額的4%呆留補(bǔ)償存款余額,貸 款承諾費(fèi)率為貸款限額的0.125%.方案二不需要借款者在銀行保存補(bǔ)償存款,但是貸款承諾費(fèi)率定為0.25%.解：賬戶總本錢：二.存取活動(dòng)本錢：68000元；貸款治理費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)為7000000 75% 1.3% 1 68250元貸款資金的利息本錢7000000 75% 10% 1 525000元.賬戶總本錢 68000 68250 525000 661250元目標(biāo)禾I潤 =7

15、000000 75% 7% 18% 1=66150元賬戶總收入：賬戶總收入=賬戶總本錢+目標(biāo)禾潤=661250+66150= 727400 元,其中：方案一的收入包括：承諾費(fèi)收入7000000 0.125% 1 8750元補(bǔ) 償 存 款 的 投 資 收 入7000000 4%1 75%6% 1 490000 6% 29400元實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利息= 727400- 875029400= 689250 元,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利率：6892507000000 75%13.13%方案二的收入包括：承諾費(fèi)收入7000000 0.25% 1 17500元補(bǔ)償存款的投資收入0元實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利息=727400- 17500 0= 709900 元,實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤所需的貸款利率:7099007000000 75%13.52%證券投資業(yè)務(wù)1、