日內(nèi)程序化交易模型思路分析整理二

1、日內(nèi)程序化交易模型思路分析整理（二）6.橫盤突破較難于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有圓弧頂?shù)?、旗形、趨勢線、三角形、菱形等各種經(jīng) 典技術分析形態(tài)；較易于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有窄幅橫盤突破、分形、纏論三買 三賣、各種K線組合、雙底雙頂，趨勢之后是盤整，盤整之后是趨勢。波動性循環(huán) 的價格波動規(guī)律在橫盤突破的交易策略中得到了充分體現(xiàn)。合理量化盤整的定義， 比如周期跨度、波動的幅度，就是我們需要做的事情。主要特點：日內(nèi)交易策略，收盤平倉；橫盤突破，在過去30根K線的高低點圍繞中軸上下0.5%的范圍內(nèi)波動時；上軌=過去30根K線的最高價；下軌=過去30根K線的最低價；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣

2、出開倉。7.ORB突破1988年美國基金經(jīng)理托比提出了 ORB突破交易，他失敗突破幅度是通過衡量開盤 價與最低價、最高價距離的較小者，一旦后市超過這個幅度，便認為是真正的突 破。在實際應用中，可作為有效過濾條件的是早盤的突破、窄幅波動后的突破。 主要特點：日內(nèi)交易策略，收盤平倉；ORB失敗突破基于過去N個交易日ORB旨標；上軌二今日開盤價+N天ORB*M下軌二今日開盤價N天ORB*M 當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。注意：過去失敗的次數(shù)多，下一次成功的概率就比較高。8. 轉(zhuǎn)向交易相對固定百分比幅度的突破而言，基于固定點位的突破，可能受制于品種價格區(qū)域 的變化而變遷，而固定百

3、分比幅度的突破，除非該品種的波動性水平發(fā)生巨變，否 則較少受到類似的困擾。主要特點：日內(nèi)交易策略，收盤平倉；轉(zhuǎn)向交易基于今日開盤價；上軌二今日開盤價+今日開盤價*0.01 ;下軌二今日開盤價今日開盤價*0.01 ； 當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。9. HANS123HANS12交易信號觸發(fā)的評判標準，是在其簡潔的開盤后N根K線高低點的突破,是外匯市場上流行最廣的一種突破交易策略。此交易模式也是入場較早的一種，要 提高勝算，可配合時間確認、波動幅度以及價格包絡帶等過濾技術。主要特點：日內(nèi)交易策略，收盤平倉；HANS12在開盤30分鐘后準備入場；上軌二開盤后30分鐘高點；下軌

4、二開盤后30分鐘低點；當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。10. 日均ATR突破當一定幅度的ATR波動性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們有理由相信且愿意去賭，日內(nèi)波動方 向朝著這個已經(jīng)完成一定 ATR幅度的方向繼續(xù)發(fā)展，開盤價、新低記錄位置或日內(nèi) 已經(jīng)創(chuàng)下的新高都可以是比較的基準。可以算過去10天內(nèi)的ATR,主要特點：日內(nèi)交易策略，收盤平倉；日均ATR突破基于今日開盤價與過去 N個交易日平均ATR的關系；上軌=今日開盤價+N個交易日平均ATR*M下軌=今日開盤價N個交易日平均ATR*M當價格突破上軌，買入開倉；當價格跌穿下軌，賣出開倉。日內(nèi)交易策略：1交易品種：活躍品種2 時間框架:1min

5、,5min,15min,30min,1h,1day3入市策略3.1當日k線開盤價加上下軌3.1.1區(qū)間突破3.1.2轉(zhuǎn)向交易3.1.3 日均ATR突破3.1.4 日均 ORB突破3.2當根K線開盤價加上下軌3.2.1日內(nèi)ATR突破322日內(nèi)ORB突破323區(qū)間突破3.2.4轉(zhuǎn)向交易3.3過去N周期高低點作為上下軌3.3.1非阿里四價3.3.2 HANS1233.3.3唐奇安通道3.4當根K線均線加上下軌3.4.1 布林通道3.4.2肯特納通道3.5其他策略3.5.1 空中花園3.5.2橫盤突破3.5.3分時均價突破3.5.4 MACD 策略3.5.5形態(tài)突破4風險控制4.1初始止損4.2保本止損4.3跟蹤止損4.