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文檔簡介

1、結算數(shù)據(jù)文件格式說明2019年 11 月目錄第1 章申報單 31.1 文件命名 31.2 文件格式 3第2 章成交單 42.1 文件命名 42.2 文件格式 4第3 章標準合約結算表 53.1 文件命名 53.2 文件格式 5第4 章標準合約結算明細表 64.1 文件命名 64.2 文件格式 6第5 章結算會員資金情況表 75.1 文件命名 75.2 文件格式 8第6 章會員超倉通知 96.1 文件命名 96.2 文件格式 9第7 章強平通知(會員資金不足) 107.1 文件命名 107.2 文件格式 10第8 章結算會員交割情況表 118.1 文件命名 118.2 文件格式 11第9 章交易

2、所強平通知(客戶超倉) 129.1 文件命名 129.2 文件格式 12第10 章交易所追加保證金通知 1310.1 文件命名 1310.2 文件格式 14第 1 章 申報單1.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Order.TXT例如: 2019_SG01_20191106_1_Order.TXT1.2 文件格式第一行:標題;第二行:空;第三行:申報單基本信息,包括:(1) 結算會員:結算會員名稱(結算會員代碼);(2) 申報日期;(3) 結算組;(4) 結算編號各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:( 1) 交易會員代

3、碼,長度10 字符,左對齊;( 2) 報單號,長度14 字符,左對齊;( 3) 合約,長度8 字符,左對齊;( 4) 狀態(tài),長度8 字符,左對齊;注:本狀態(tài)包括買賣方向、開平標志、及申報狀態(tài)。( 5) 申報量,長度10 字符,右對齊;( 6) 申報價,長度12 字符,右對齊;( 7) 成交量,長度8 字符,右對齊;注:成交量后增加2 字符的空格。( 8) 編碼,長度10字符,左對齊;( 9) 申報時間,長度10字符,左對齊;( 10)系統(tǒng)編號,長度10 字符,右對齊;注:系統(tǒng)編號后增加2 字符的空格。( 11)席位號,長度12 字符,左對齊。第 2 章成交單2.1 文件命名結算會員代碼_結算組

4、代碼_結算日期_結算編號_Trade.TXT例如: 2019_SG01_20191106_1_Trade.TXT2.2 文件格式第一行:標題;第二行:空;第三行:成交單基本信息,包括:( 1) 結算會員:結算會員名稱(結算會員代碼);( 2) 成交日期;( 3) 結算組;( 4) 結算編號各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:( 1) 交易會員,長度10 字符,左對齊;( 2) 客戶編碼,長度12 字符,左對齊;( 3) 合約,長度10 字符,左對齊;( 4) 撮合編號,長度12 字符,右對齊;( 5) 成交量,長度8 字符,右對齊;( 6)

5、成交價,長度12 字符,右對齊;( 7) 成交金額,長度14字符,右對齊;注:成交金額后增加2 字符的空格。( 8) 成交時間,長度10字符,左對齊;( 9) 買 /賣,長度5 字符,左對齊;注:買/賣增加1 字符的空格。( 10) /平,長度5 字符,左對齊;注:開 /平后增加2 字符的空格。( 11)報單號,長度14 字符,左對齊;( 12)席位號,長度14 字符,左對齊。第 3 章 標準合約結算表3.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_Settlement.TXT例如: 2019_SG01_20191106_1_ Settlement.TXT3.2 文件格式第一行:

6、標題;第二行:空;第三行:標準合約結算表基本信息,包括:(1) 結算會員號;(2) 結算會員名稱(結算會員代碼);(3) 結算日期;各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:( 1) 合約,長度8 字符,左對齊;( 2) 結算價,長度12 字符,右對齊;3) 資金帳號,長度12字符,左對齊;4) 帳號屬性,長度12 字符,左對齊;5) 買成交量合計,長度14 字符,右對齊;6) 賣成交量合計,長度14 字符,右對齊;7) 買開成交量,長度14 字符,右對齊;8) 賣開成交量,長度14 字符,右對齊;9) 買平成交量,長度14 字符,右對齊;10)賣

7、平成交量,長度14 字符,右對齊;11)買持倉量合計,長度14 字符,右對齊;12)賣持倉量合計,長度14 字符,右對齊;13)買入成交額,長度14字符,右對齊;14)賣出成交額,長度14字符,右對齊;15)交易保證金,長度12字符,右對齊;16)費用合計,長度12 字符,右對齊;17)當日盈虧,長度14字符,右對齊;第 4 章 標準合約結算明細表4.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_SettlementDetail.TXT例如: 2019_SG01_20190322_1_SettlementDetail.TXT4.2 文件格式第一行:標題;第二行:空;第三行:標準合約

8、結算明細表基本信息,包括:( 1) 結算會員代碼;( 2) 結算會員名稱;( 3) 結算日期;各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:(1) 非結算會員號,長度14 字符,左對齊;(2) 客戶編碼,長度10 字符,左對齊;(3) 合約,長度10 字符,左對齊;(4) 結算價,長度10 字符,右對齊;(5) 買開成交量,長度12 字符,右對齊;(6) 買平成交量,長度12 字符,右對齊;(7) 買成交量合計,長度14 字符,右對齊;(8) 賣開成交量,長度12 字符,右對齊;(9) 賣平成交量,長度12 字符,右對齊;(10) 成交量合計,長度14

9、 字符,右對齊;(11) 入成交額,長度14 字符,右對齊;(12) 出成交額,長度14 字符,右對齊;(13) 持倉量合計,長度14 字符,右對齊;(14) 持倉量合計,長度14 字符,右對齊;(15) 易保證金,長度14 字符,右對齊;(16) 日盈虧,長度14字符,右對齊;(17) 續(xù)費,長度14 字符,右對齊;第 5 章 結算會員資金情況表5.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ Capital.TXT例如: 2025_SG01_20190322_1_Capital.TXT5.2 文件格式注:本文件中由1-N 張報表構成,結算會員的一個資金賬號對應一張報表。下面僅

10、描述一張報表(一個資金賬號)的格式,不同的報表之間用6 個空行分隔。第1 行:標題;第2 行:空;第3 行:結算會員資金情況表的基本信息,包括:(1) 結算會員號;(2) 結算會員名稱;(3) 資金賬號;(4) 賬號屬性(5) 結算日期。各項基本信息之間用空格分開。第4 行:本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域;第5 行:字段名稱信息;第6 行:本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域;第7 行第 28 行:各項目的項目描述和該項目的金額,二者用空格分隔;第29 行:本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域;第30 行:空行;第31 行:該資金賬的“收入與付出資金明細欄”標題;第32 行:本行用連續(xù)的

11、“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域;第 33 行: “收入與付出資金明細欄”字段名稱信息;第34 行:本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域;第35 行:單據(jù)號、名稱和金額用空格區(qū)別。如果有多條出入金記錄,則有多行,如果沒有出入金記錄,則沒有該行;第 36 行:本行用連續(xù)的“-”分隔不同的數(shù)據(jù)區(qū)域。第 6 章 會員超倉通知6.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ PartOverLimitStat.TXT例如: 2025_SG01_20190322_1_PartOverLimitStat.TXT6.2 文件格式第一行:標題;第二行:空;第三行:會員超倉通知的基本信息,包括:( 1)

12、結算會員名稱(會員代碼);( 2) 交易日期;( 3) 結算組;( 4) 結算編號;各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:( 1) 交易會員代碼,長度14個字符,左對齊;( 2) 合約代碼,長度14個字符,左對齊;( 3) 強平統(tǒng)計類型,長度20個字符,左對齊;( 4) 合約總持倉量,長度14個字符,右對齊;合約總持倉量與強平原因之間增加2 個空格;( 5) 強平原因,長度20 個字符,右對齊;強平原因與多頭持倉量之間增加2 個空格;( 6) 多頭持倉量,長度14 個字符,右對齊;多頭持倉量與多頭強平量之間增加2 個空格;( 7) 多頭強平量,

13、長度14 個字符,右對齊;多頭強平量與多頭已強平量之間增加2 個空格;( 8) 多頭已強平量,長度14 個字符,右對齊;多頭已強平量與空頭持倉量之間增加2 個空格;( 9) 空頭持倉量,長度14 個字符,右對齊;空頭持倉量與空頭強平量之間增加2 個空格;( 10)空頭強平量,長度14 個字符,右對齊;空頭強平量與空頭已強平量之間增加2 個空格;( 11)空頭已強平量,長度14 個字符,右對齊;空頭已強平量與強平金額之間增加2 個空格;( 12)強平金額,長度14個字符,右對齊;強平金額與已強平金額之間增加2 個空格;( 13)已強平金額,長度14 個字符,右對齊;已強平金額與處理標志之間增加2

14、 個空格;( 14)處理標志,長度20 字符,右對齊;( 15)操作員,長度15 字符,右對齊;操作員與操作日期之間增加2 個空格;( 16)操作日期,長度15 字符,右對齊;( 17)操作時間,長度15 字符,右對齊;第 7 章 強平通知(會員資金不足)7.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_PartLackDepositStat.TXT例如: 2019_SG01_20190322_1_PartLackDepositStat.TXT7.2 文件格式第一行:標題;第二行:空;第三行:交易所強平通知(會員資金不足)基本信息,包括:( 5) 結算會員名稱;( 6) 交易日期;

15、( 7) 結算組;( 8) 結算編號;各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:( 9) 資金帳號,長度14字符,左對齊;( 10) 平統(tǒng)計類型,長度20 字符,左對齊;( 11) 平原因,長度20 字符,左對齊;( 12) 算準備金余額,長度20 字符,右對齊;( 13) 平金額,長度20 字符,右對齊;( 14) 強平金額,長度20 字符,右對齊;( 15) 理標志,長度20字符,左對齊;( 16) 作員,長度12 字符,左對齊;( 17) 作日期,長度10字符,左對齊;( 18) 作時間,長度10字符,左對齊;結算會員交割情況表8.1 文件命

16、名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ Delivery.TXT例如: 2019_SG01_20190322_1_Delivery.TXT8.2 文件格式第一行:標題; 第二行:空;第三行:結算會員交割情況表基本信息,包括:( 1) 結算會員號;( 2) 結算會員名稱;( 3) 結算日期;各項基本信息之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:( 1) 交割合約,長度10 字符,左對齊;( 2) 結算會員號,長度14 字符,左對齊;( 3) 結算會員簡稱,長度14 字符,左對齊;( 4) 資金賬號,長度12 字符,左對齊;( 5) 屬性,長度12 字符

17、,右對齊;( 6) 交割結算價,長度14 字符,右對齊;( 7) 買入量,長度14 字符,右對齊;( 8) 賣出量,長度14 字符,左對齊;( 9) 交割手續(xù)費,長度14 字符,左對齊;第 9 章 交易所強平通知(客戶超倉)9.1 文件命名結算會員代碼_結算組代碼_結算日期_結算編號_ ClientOverLimitStat.TXT例如: 2025_SG01_20190322_1_ClientOverLimitStat.TXT9.2 文件格式第一行:標題;第二行:空;第三行:結算會員交割情況表基本信息,包括:(1) 結算會員名稱;(2) 交易日期;(3) 結算組;(4) 結算編號;各項基本信息

18、之間用空格分開。第四行及以后:字段名稱及字段值,各字段的長度、對齊方式如下:(1) 交易會員代碼,長度14 字符,左對齊;(2) 客戶編碼,長度14字符,左對齊;(3) 合約代碼,長度14字符,左對齊;(4) 強平統(tǒng)計類型,長度20 字符,左對齊;(5) 合約總持倉量,長度14 字符,右對齊;(6) 強平原因,長度20字符,右對齊;(7) 多頭持倉量,長度14字符,右對齊;(8) 多頭強平量,長度14字符,右對齊;(9) 多頭已強平量,長度14 字符,右對齊;(10) 頭持倉量,長度14字符,右對齊;(11) 頭強平量,長度14字符,右對齊;(12) 頭已強平量,長度14 字符,右對齊;(13) 平金額,長度14字符,右對齊;(14) 強平金額,長度14 字符,右對齊;(15) 理標志,長度20字符,右對齊;(16) 作員,長度15 字符,右對齊;(17) 作日期,長度15字符,右對齊;(18) 作時間,長度15字符,右對齊;第 10 章 交 易所追加保證金通知10

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