[管理學(xué)]商業(yè)銀行公司客戶內(nèi)部信用評級方法設(shè)計(jì)與實(shí)證研究

1、商業(yè)銀行公司客戶內(nèi)部信用評級方法設(shè)計(jì)與實(shí)證研究中文關(guān)鍵字：商業(yè)銀行,公司客戶,違約概率,內(nèi)部信用評級Keywords:commercial bank; corporate customer; probability of default; internal credit risk rating中文摘要：實(shí)施對外開放以來，國際銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的理念、方法不斷涌入中國，推動(dòng)了國內(nèi)商業(yè)銀行加快改革和發(fā)展的步伐，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理得到了前所未有的重視和加強(qiáng)，與國際先進(jìn)銀行的差距不斷縮小。但沒有風(fēng)險(xiǎn)度量就沒有真正意義上的風(fēng)險(xiǎn)管理。2006年12月10日以后，外資銀行進(jìn)入中國的步伐還將加快。國內(nèi)商業(yè)銀行迫切需要

2、加快研究和實(shí)施內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評級，夯實(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，鍛煉和提高與國際先進(jìn)銀行同臺(tái)競技的風(fēng)險(xiǎn)管理能力?？梢哉f，提高信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平是提高我國銀行業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的根本措施和當(dāng)務(wù)之急，而內(nèi)部信用評級則是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。論文首先對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評級的國內(nèi)外理論和信用評級模型進(jìn)行了綜述，指出了國內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)評級研究存在的不足。其次，論文從銀行內(nèi)部信用評級實(shí)務(wù)的角度出發(fā)，綜述了西方發(fā)達(dá)國家先進(jìn)商業(yè)銀行和國內(nèi)主要商業(yè)銀行的公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級的實(shí)際操作方法，進(jìn)一步分析了國內(nèi)銀行業(yè)內(nèi)部信用評級方面的差距。在此基礎(chǔ)上，論文緊密結(jié)合A銀行的內(nèi)部信用評級實(shí)踐，確定了A銀行信用評級體系建設(shè)目標(biāo)、原則、思路和模式，

3、詳細(xì)設(shè)計(jì)了主要行業(yè)的“打分卡”和一個(gè)logistics違約率模型，并建立了“打分卡”與違約概率模型之間的對應(yīng)關(guān)系。接著，論文運(yùn)用所設(shè)計(jì)的“打分卡”和logistics違約概率模型兩種評級方法對A銀行9個(gè)行業(yè)的公司客戶進(jìn)行實(shí)證評級測試，并對評級結(jié)果進(jìn)行了分析，同時(shí)對兩種方法的一致性關(guān)系進(jìn)行了驗(yàn)證。最后，提出了我國商業(yè)銀行加強(qiáng)內(nèi)部信用評級工作的政策建議。Abstract：Since the economic opening to the world, many theories and methods of risk management of international banks have g

4、one to china, and evaded Chinese banks to accelerate their reform and development. They have made a greater effort and minded much more to risk management, and foreshorten the distance to international advanced banks. But no measuring risk no risk management indeed. From December 10th, 2006, foreign

5、 banks will enhance their step into china. Chinese banks must research and practice internal credit risk ratings imminently, reinforce the foundation of credit risk management, in order to promote the ability of risk management and competitive to international advanced banks. In other words, elevati

6、ng the ability of risk management of domestic banks is the fundamental way to promote the quality of credit assets, and the key of credit risk management is internal risk rating.The paper firstly discusses the theories and models of internal credit risk rating both in and out our country. At the sam

7、e time, it points out the shortcomings of research of inter-risk-indicating in china. Secondly, the paper discusses the methods of western advanced banks and domestic banks in practical IBR and analyzes the distances of IBR of domestic banks from foreign banks. On the basis of these, the paper desig

8、ns the object, principle, mood and idea of the internal credit risk rating system and then puts forward industrial scorecards and an logistics PD model in case of the A bank, and constructs the corresponding of them. Finally, using data of nine industrial corporate customers' form A bank the pap

9、er evidences these industrial scorecards and the logistics PD model, and analyzes the outcome and verifies the same between the scorecards and the model. At the end of the paper, it proposes policy suggestions to enhance management of internal credit risk rating in native commercial banks based on a

10、ll these analyses above.目錄章節(jié)：  商業(yè)銀行公司客戶內(nèi)部信用評級方法設(shè)計(jì)與實(shí)證研究摘要2-3Abstract31 導(dǎo)論6-11    1.1 研究背景與問題提出6-7    1.2 研究的目及意義7-9    1.3 研究思路和框架9-112 國內(nèi)外有關(guān)內(nèi)部信用評級理論綜述11-22    2.1 違約與違約概率11-12      

11、;  2.1.1 違約11-12        2.1.2 違約概率12    2.2 內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評級方法綜述12-19        2.2.1 國外內(nèi)部信用評級方法演變12-16        2.2.2 國際上幾種主要的信用評級模型16-19    2

12、.3 國內(nèi)關(guān)于銀行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評級的研究綜述19-21        2.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)評級理論研究19        2.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)評級方法研究19-20        2.3.3 信用風(fēng)險(xiǎn)評級比較研究20-21    2.4 國內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)評級研究存在的不足21-223 國內(nèi)外銀行公司客戶內(nèi)部信用評級實(shí)踐綜述

13、22-27    3.1 國外銀行內(nèi)部信用評級實(shí)踐22-23    3.2 國內(nèi)商業(yè)銀行的內(nèi)部信用評級實(shí)踐23-26        3.2.1 中國建設(shè)銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級23-24        3.2.2 中國工商銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級24        3.2.3 中國銀

14、行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級24-25        3.2.4 交通銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級25        3.2.5 招商銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評級25-26    3.3 國內(nèi)銀行內(nèi)部信用評級體系的差距26-274 A銀行公司客戶內(nèi)部信用評級體系的設(shè)計(jì)27-44    4.1 公司客戶內(nèi)部評級體系設(shè)計(jì)目標(biāo)與原則27    

15、    4.1.1 內(nèi)部評級體系設(shè)計(jì)目標(biāo)27        4.1.2 設(shè)計(jì)原則27    4.2 A銀行客戶信用評級方法的確定思路與模式27-30    4.3 打分卡評級的設(shè)計(jì)30-39        4.3.1 打分卡設(shè)計(jì)基本原理與思路30-31     

16、0;  4.3.2 打分卡設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容31-33        4.3.3 打分卡設(shè)計(jì)舉例33-39    4.4 違約概率模型的設(shè)計(jì)39-43        4.4.1 違約概率模型形式的確定39        4.4.2 違約率模型建模過程39-43   

17、0;4.5 打分卡與違約概率模型的結(jié)合使用43-445 A銀行公司客戶內(nèi)部信用評級實(shí)證分析44-56    5.1 打分卡評級的實(shí)證分析44-46        5.1.1 評級客戶的行業(yè)分布情況44-45        5.1.2 評級客戶的評級結(jié)果分析45-46    5.2 Logistics違約概率模型的實(shí)證分析46-49  &#

18、160;     5.2.1 5個(gè)行業(yè)評級客戶分布46-47        5.2.2 各個(gè)信用等級客戶的平均違約概率分析47-49        5.2.3 各個(gè)行業(yè)客戶的平均違約率分析49    5.3 打分卡與違約率模型的一致性分析49-54        5.3

19、.1 總體一致性表現(xiàn)49-50        5.3.2 各個(gè)行業(yè)的信用等級與違約率模型結(jié)果的一致性50-54    5.4 實(shí)證分析小結(jié)54-56        5.4.1 打分卡評級的實(shí)證分析與結(jié)論54        5.4.2 Logistics違約概率模型的實(shí)證分析與結(jié)論54-566 結(jié)論及政策建議56-59&

20、#160;   6.1 結(jié)論56-57    6.2 政策建議57-58    6.3 有待于進(jìn)一步研究的問題58-59參考文獻(xiàn)59-63致謝63摘   要本文研究商業(yè)銀行企業(yè)客戶信用評級。首先分析了目前國內(nèi)商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，即起步較晚，引進(jìn)了國外先進(jìn)的評級方法，得到了一些成果和進(jìn)步，但還是存在很多要完善的地方。這些現(xiàn)狀說明了我國的評級指標(biāo)還不夠全面，指標(biāo)量化還不夠精確，評級偏主觀化。通過這些問題，提出對策，即完善評級指標(biāo)，改善評級方法，對不同的企業(yè)有不同的衡量標(biāo)準(zhǔn)，

21、找到控制風(fēng)險(xiǎn)和控制由于評級所造成成本的平衡點(diǎn)。關(guān)鍵詞  商業(yè)銀行 信用評級在金融全球化的新形式下,國內(nèi)銀行業(yè)面臨著參與國際競爭的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我國商業(yè)銀行必須借鑒國際上先進(jìn)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn),強(qiáng)化信用風(fēng)險(xiǎn)管理,銀行客戶內(nèi)部信用評級已成為商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,優(yōu)化資產(chǎn)配置,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展的重要工具和手段。本論文選取商業(yè)銀行客戶信用評級這一內(nèi)容進(jìn)行研究,其主要目的是希望通過對現(xiàn)行的銀行客戶信用評級體系進(jìn)行系統(tǒng)的分析,發(fā)現(xiàn)問題與不足,提出相關(guān)意見及改進(jìn)措施,為完善商業(yè)銀行客戶信用評級體系,提高信用評級功效提供一點(diǎn)參考。在論文中,堅(jiān)持用系統(tǒng)的觀點(diǎn),理論聯(lián)系實(shí)際的方法進(jìn)行研究。在諸論部分簡要

22、的論述了我國市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的信用狀況,實(shí)現(xiàn)銀行客戶內(nèi)部信用評級的意義。本文的第二部分對信用評級的定義及其特征進(jìn)行了闡述,對銀行客戶內(nèi)部信用評級與專業(yè)信用評級機(jī)構(gòu)的客戶評級之間的差異進(jìn)行了比較,并對銀行客戶內(nèi)部信用評級在國內(nèi)外銀行業(yè)經(jīng)營管理中所起的作用以及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用情況進(jìn)行了分析。本文第三部分對國內(nèi)商業(yè)銀行現(xiàn)階段客戶信用評級體系的基本結(jié)構(gòu)及其流程進(jìn)行了詳實(shí)的介紹。第四部分在對銀行客戶內(nèi)部信用評級的應(yīng)用情況進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,總結(jié)和分析了商業(yè)銀行客戶內(nèi)部信用評級所存在的問題和不足。最后,針對所發(fā)現(xiàn)的問題和不足,借鑒發(fā)達(dá)國家銀行客戶內(nèi)部評級的經(jīng)驗(yàn),結(jié)合巴賽爾協(xié)議對銀行內(nèi)部評級法的要求,探討了

23、完善銀行客戶內(nèi)部信用評級系統(tǒng)及其應(yīng)用方面存在問題和不足的具體措施和意見。 【課程內(nèi)容】一、引言為什么要進(jìn)行客戶信用管理？應(yīng)收款管理的命脈客戶信用管理與企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機(jī)客戶信用管理問題產(chǎn)生的成本信用控制與市場銷售的權(quán)衡二、全程信用管理模式中的客戶信用管理信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根本原因控制信用風(fēng)險(xiǎn)的六個(gè)主要環(huán)節(jié)信用管理職能的設(shè)置客戶信用管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)涉及的部門與人員職責(zé)劃分及溝通協(xié)調(diào)三、客戶信用資料的收集與管理基本原則怎樣搜集客戶信用資料ü         從企業(yè)內(nèi)部搜集客戶信息的方法ü 

24、        從與客戶的交流中搜集信息的方法ü         從公共信息渠道獲得客戶信息的方法ü         怎樣利用專業(yè)機(jī)構(gòu)的資信調(diào)查服務(wù)常見偏誤分析客戶數(shù)據(jù)庫的建立和維護(hù)四、信用風(fēng)險(xiǎn)的初步識別新客戶的合法身份的識別ü         法人營業(yè)執(zhí)照的

25、內(nèi)容和識別要點(diǎn)ü         明確新客戶合法身份的步驟和內(nèi)容ü         如何獲取和核實(shí)客戶的注冊資料一般風(fēng)險(xiǎn)識別ü         定性信息和資料ü         定量信息和資料ü         歷史信用記錄商業(yè)欺詐和陷阱的識別ü