保值建議書范文

1、.保值管理建議書 為了貴公司的保值管理能進(jìn)一步改善，我們建議貴公司的保值體系可以按以下管理部門進(jìn)行。一、套期保值管理體系的部門及崗位設(shè)置1. 公司套期保值管理體系設(shè)有以下部門：保值領(lǐng)導(dǎo)小組、風(fēng)險監(jiān)控部、期貨交易部、財務(wù)結(jié)算部。2. 保值領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、董事長直接負(fù)責(zé)，成員包括副總經(jīng)理、黨委書記、財務(wù)總監(jiān)等公司高層管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)確定公司保值戰(zhàn)略，明確保值目標(biāo)，審定保值方案，控制保值風(fēng)險。3. 貴公司應(yīng)設(shè)立一個風(fēng)險監(jiān)控部，如果人員方面不允許，至少應(yīng)設(shè)立一個風(fēng)險監(jiān)控員。風(fēng)險監(jiān)控部負(fù)責(zé)對保值過程中的交易風(fēng)險進(jìn)行日常監(jiān)督，對可能發(fā)生的重大風(fēng)險應(yīng)及時向保值期貨領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面報告。風(fēng)險監(jiān)控部

2、可以設(shè)在財務(wù)部。4. 期貨交易部是套期保值的主要執(zhí)行部門，其職能包括研究分析市場，制定保值方案及計劃、按照經(jīng)公司審定的保值計劃進(jìn)行日常操作。做好每日的現(xiàn)貨與期貨報表，及時與財務(wù)部溝通。5. 組織結(jié)構(gòu)圖如下：:5日常交易制作報表保值計劃初稿保值領(lǐng)導(dǎo)小組（成員：董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、營銷部經(jīng)理）每日結(jié)算財務(wù)結(jié)算員風(fēng)險監(jiān)督期貨交易部風(fēng)險監(jiān)控員二、主要崗位職責(zé)l 風(fēng)險監(jiān)控員1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)、政策及公司的有關(guān)規(guī)章制度、工作部署、領(lǐng)導(dǎo)指示。2) 全面負(fù)責(zé)風(fēng)險監(jiān)控部業(yè)務(wù)與行政工作。3) 及時發(fā)現(xiàn)保值過程中可能存在的風(fēng)險隱患，提示相關(guān)部門，并向保值領(lǐng)導(dǎo)小組提交書面處理報告。4)

3、監(jiān)督風(fēng)險處理措施的貫徹實施。l 期貨交易部1) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度、工作部署、領(lǐng)導(dǎo)指示。2) 全面負(fù)責(zé)期貨部業(yè)務(wù)與行政工作。3) 負(fù)責(zé)主持季度及年度保值工作會。4) 主持起草套期保值方案并根據(jù)行情變化修訂保值方案。5) 負(fù)責(zé)具體實施套期保值方案，進(jìn)行日常期貨交易業(yè)務(wù)。6) 負(fù)責(zé)期貨部操作過程中的風(fēng)險控制。l 交易人員崗位職責(zé)1) 認(rèn)真研究交易品種的市場行情。2) 嚴(yán)格執(zhí)行交易主管的交易指令，當(dāng)市場波動異常致使原指令不妥或不利時，在指令成交前，應(yīng)及時向交易主管提出相應(yīng)對策。3) 在接受交易主管授權(quán)自主下單時，必須事前請示，事后匯報。4) 認(rèn)真做好交易記錄、交易明細(xì)帳和有關(guān)報表。5)

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。l 結(jié)算人員崗位職責(zé)1) 負(fù)責(zé)每日交易結(jié)算，結(jié)算帳目清晰準(zhǔn)確；2) 負(fù)責(zé)倉單的動態(tài)管理及有關(guān)交割事宜；3) 負(fù)責(zé)保證金的申請、劃轉(zhuǎn)和管理；4) 負(fù)責(zé)交割貨款及時、安全、全額回籠；5) 作好往來帳目，負(fù)責(zé)制作各項業(yè)務(wù)臺帳；6) 負(fù)責(zé)編制期貨交易結(jié)算情況月報表及結(jié)算報表；7) 隨時掌握資金動態(tài)，及時向領(lǐng)導(dǎo)提供保證金情況；8) 配合財務(wù)、審計部門，做好財務(wù)審計工作；9) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的三、套期保值業(yè)務(wù)流程1、制定保值方案：期貨部根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營方針結(jié)合市場分析，制定保值方案。保值方案報主管領(lǐng)導(dǎo)并組織銷售、采購、財務(wù)、風(fēng)控等部門會議，然后提請公司保值領(lǐng)導(dǎo)小組審定。保值方案

5、確定后，交由期貨部執(zhí)行。6. 交易決策：采用由上而下的逐級決策管理模式；每日晨會在市場分析的基礎(chǔ)上，交易員提出交易意向，由期貨部經(jīng)理（或副經(jīng)理）綜合平衡，確定交易方案。遇內(nèi)部分歧較大時，反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)裁定。7. 交易授權(quán)：交易采用逐級授權(quán)辦法，每日最大交易量不得超過授權(quán)限制。如遇特殊情況，須報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8. 成交和確認(rèn)：交易部門根據(jù)當(dāng)天交易方案選擇時機，執(zhí)行操作。指令下達(dá)必須做好記錄和錄音，初步確定采取電話確認(rèn)方式。交易員和期貨部副經(jīng)理在指令單上簽字并建立臺帳。交易結(jié)束后交易員將指令單交結(jié)算人員，由結(jié)算人員比照經(jīng)紀(jì)公司當(dāng)天的成交結(jié)算單，核對無誤后簽字確認(rèn)并做帳結(jié)算。期貨成交情況通過日報表向

6、公司期貨領(lǐng)導(dǎo)小組報告。9. 保值交易情況報告：1) 每日期貨交易情況由交易員編制期貨交易日報表并報期貨部正副經(jīng)理、風(fēng)險監(jiān)控經(jīng)理及保值領(lǐng)導(dǎo)小組成員，內(nèi)容包括當(dāng)日持倉、新建頭寸、平倉、交割、資金、價格、盈虧等。2) 在每月前10個工作日內(nèi)由結(jié)算員完成期貨保值交易情況月報表，內(nèi)容包括當(dāng)月及累計成交情況、平倉情況、交割情況、資金狀況及盈利狀況等，該報表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱簽字后報風(fēng)險監(jiān)控部和保值領(lǐng)導(dǎo)小組。10. 頭寸管理：頭寸建立后，期貨部要密切關(guān)注市場走勢，資金余額和浮動盈虧，妥善管理頭寸，并做好資金調(diào)撥。11. 頭寸了結(jié)：在頭寸到期前一個月需確定是否交割，若需交割，銷售部門需保障現(xiàn)貨的準(zhǔn)備和運輸時間，確保交割完成；若不需交割則按到期月逐步進(jìn)行平倉。12. 結(jié)算與核算；所有頭寸實行每日結(jié)算，各類業(yè)務(wù)按結(jié)算、核算辦法進(jìn)行月度結(jié)算和季度核算，應(yīng)與交易部配合，如實反映各類業(yè)務(wù)的盈虧情況。四、資金管理1、期貨部資金管理員負(fù)責(zé)期貨保證金（含平倉盈虧）、交割貨款分帳管理、?？顚Ｓ谩?、資金調(diào)撥人應(yīng)在與期貨代理機構(gòu)所簽合同中明確規(guī)定；資金調(diào)撥需兩名以上資金調(diào)撥人簽名方能生效；資金調(diào)撥只能在指定帳戶間進(jìn)行；大額資金調(diào)撥需公司保值領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人確認(rèn)。3、保證金富余或不足時，資金管理員應(yīng)與寫書面報告，期貨部經(jīng)理簽字，提交財務(wù)部門辦理。4、資金結(jié)算員