銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法實(shí)證研究及比較分析 - 圖文-

1、 一 一 一 , 凡 一 一 凡 茂 洲 回 歸模 型 假設(shè)存 在 類 總 體 則某 樣 本 屬 于 第 類 的 概 率 的 山 , 模 型表達(dá)式為 目 尸 藝 只 其中 為 丫 , 一 , , , 一 洽 。 十 藝 , , 尸、 只 由于 本研 究 中 的 貸 款 分 為 “ 的 , ” 、 “ ” 類 其 , 又江 校 叫 表達(dá) 式 , , 二 , , 石 贏 毛 所 以 建立 模 型 的 關(guān) 鍵 是 一 喻 計(jì)算 備 石 而 、 吞 編 處 、 , 二 一 , 幾 只 。 出 ” , 、 介 的解 析 表達(dá) 式 、 本文通過(guò) 、 對(duì)樣 本 的 數(shù) 據(jù) 的 統(tǒng) 計(jì) 分析 對(duì) 表 變量 參

2、數(shù) 常數(shù) 灼 , 模 型 的 參 數(shù)估 計(jì) 結(jié) 果 為 不 , 模型 分析結(jié) 果 汕 檢驗(yàn) 所以 注 叉 】 叉 仃 函數(shù) 中 , ” 為 , 、 為 估計(jì)值 標(biāo)準(zhǔn)差 的解析 表 達(dá) 式 分 別 為 , 凡 凡 常數(shù) 常數(shù) 處 電 , 一 一 洲 】 , 茂 凡 洲 從功 一 以 】 勒 一 凡 一 凡 洲 舊 一 嘰 一 凡 凡 一 洲 凡 三 一 、 結(jié)果 分 析 兩 種 模 型 對(duì) 于 估 計(jì) 樣本 和 檢 驗(yàn) 樣 本 的 判 別分 類 結(jié) 果 比 較 表 模 型 對(duì) 估 計(jì)樣 本 判別 結(jié) 果 比較 模 型 線 性 判 別模 型 衛(wèi) 模型 , 印 以 。 備注 擴(kuò) 弧 外 的 數(shù) 字

3、為 被 正 確 分 為 該類 的 樣本 數(shù) 擴(kuò) 弧 內(nèi) 的 數(shù) 字 為 該 正 判 樣 本 數(shù) 占所 屬 類 樣本 總數(shù) 的百 分 比 表 模 型 模型 對(duì) 估 計(jì)樣 本 錯(cuò) 判 結(jié) 果 比 較 蕊 黔 巫七 巫 , 備 注 擴(kuò) 弧 外 的 數(shù)字 為 被 錯(cuò) 誤 分 為 該類 的 樣本 數(shù) 擴(kuò) 弧 內(nèi) 的數(shù)字 為 該 錯(cuò) 判樣 本 數(shù) 占所屬 類 樣 本 總數(shù) 的 百 分 比 , 續(xù) 表 模 型 模 型 對(duì) 估 計(jì) 樣 本錯(cuò) 判 結(jié) 果 比 較 線性 判 別模 型 模型 叨 的 , 田 田 田 備 注 擴(kuò) 弧 外 的 數(shù) 字 為 被錯(cuò)誤 分 為該 類 的樣 本 數(shù) 擴(kuò)弧 內(nèi)的 數(shù) 字 為 該錯(cuò)

4、 判 樣本 數(shù) 占所屬類樣本 總 數(shù) 的百 分 比 。 表 模 型 模 型 對(duì) 檢驗(yàn) 樣 本判 別 結(jié) 果 比 較 線 性 判 別模 型 洲 團(tuán) 模型 , 備 注 擴(kuò) 弧 外 的數(shù) 字 為 被 正 確分 為該 類 的樣 本 數(shù) 擴(kuò)弧 內(nèi)的 數(shù) 字 為 該 正 判樣 本數(shù) 占所 屬 類樣本 總 數(shù) 的 百 分 比 。 表 模 型 模 型 對(duì) 檢驗(yàn) 樣 本錯(cuò) 判 結(jié) 果 比較 線 性 判別模 型 模型 硯 , 備 注 擴(kuò) 弧 外 的數(shù) 字 為被 錯(cuò) 誤 分 為該 類 的樣 本數(shù) 擴(kuò)弧 內(nèi)的 數(shù)字 為該錯(cuò) 判 樣本 數(shù) 占所屬 類樣本總數(shù) 的 百 分 比 。 續(xù) 表 模 型 模 型 對(duì)檢 驗(yàn) 樣本錯(cuò)

5、判 結(jié) 果 比 較 線 性 判 別模 型 洲 , 以 模型 田 , 備注 擴(kuò) 弧 外 的 數(shù) 字 為被錯(cuò)誤分 為 該類 的樣本 數(shù) 擴(kuò) 弧 內(nèi) 的數(shù) 字 為 該 錯(cuò) 判樣 本數(shù) 占所屬類 樣本 總 數(shù) 的 百 分 比 。 二 由表 對(duì) 模 型 預(yù) 測(cè) 精度 的 比 較分析 、 可 看 出 線 性 判 別模 型 , 對(duì) 估計(jì)樣 本 整 體 的 正 判 比 率 為 鄉(xiāng) 仃 。 , 對(duì)檢 , 驗(yàn) 樣本 整 體 的正 判 比率 為 模 型 對(duì) 估 計(jì) 樣 本 的整 體 正 判 比 率 為 以上 。 對(duì) 檢驗(yàn) 樣 本 的整 體 正 判 比 率 為 確 率都 在 由表 由 , 、 以 上 數(shù)據(jù)說(shuō) 明 兩

6、種 判 別 模 型 對(duì) 估計(jì) 樣 本 分 類 的 正 以 上 對(duì)檢 驗(yàn) 樣 本 分 類 的 正 確 率 都 在 , , 表 明 兩 種 判別分 。 析 模 型 對(duì) 企 業(yè) 信 用 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 級(jí) 均具有較 強(qiáng) 的預(yù) 測(cè) 能 力 且 在 整 體 預(yù)測(cè) 精度 上 無(wú) 顯 著 差 異 可 得 出 以 下 兩 點(diǎn) 結(jié)論 模 型 對(duì) 正 常類貸款 “ ” 和 呆 滯類貸款 , , “ ” 錯(cuò)判 數(shù)據(jù) 表 明 , 模 型 比線 性 判 別模 型 備 金 將 會(huì) 降低 整 體 資 產(chǎn) 的 利 潤(rùn) 率 由 “ , , 對(duì) 樣 本 的 分類 法 更 嚴(yán) 格 有 助 于 銀 行 經(jīng) 營(yíng)者 對(duì) 信 貸 資 。 產(chǎn) 質(zhì)

7、 量 的 控制 但 按巴 塞 爾新 資 本協(xié) 議 關(guān)規(guī) 定 呆 帳 類 準(zhǔn) 備 金提取 大 大高 于 逾期 類 準(zhǔn) 有 因 此 銀 行 經(jīng) 營(yíng)者在 選 擇 使 用 線 性 判 別模 型 , 和 ” 仃 模 型 時(shí)應(yīng)對(duì) 二 者 的 機(jī) 會(huì) 成本 進(jìn) 行 評(píng) 估 仃 模 型 對(duì) 逾 期類 貸 款 ” “ ” 。 錯(cuò) 判 數(shù)據(jù)表 明 , , “ 】 模 型 將 逾 期 類 貸款 錯(cuò)誤 預(yù)測(cè) 為 正 常類 貸 款 的 比 率高 于 線 性判 別模 型 管理 效 益 給信 貸 資 產(chǎn) 質(zhì)量 帶來(lái) 一 定 的 負(fù) 面 影 響 , 這 將 影 響經(jīng) 營(yíng)者 對(duì) 信貸 資 產(chǎn) 。 所 以 銀 行 經(jīng) 營(yíng)者使 用

8、 預(yù)測(cè) 信 息 時(shí) 應(yīng) 結(jié) 。 , 合 企 業(yè) 其 他 非 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 進(jìn) 行綜 合 分 析 以 降低模 型 風(fēng) 險(xiǎn) 四 、 結(jié) 束 語(yǔ) 本 文 針 對(duì) 我 國(guó) 目前 商 業(yè) 銀 行 信 貸 資 產(chǎn)質(zhì) 量 較差 和 缺 乏 有 效 的 信 用 風(fēng) 險(xiǎn) 預(yù) 測(cè) 能力 等 狀 況 將 線性 判 別模 型 , , 和 仃 模 型 用 于 對(duì) 企 業(yè) 信用 風(fēng) 險(xiǎn) 的評(píng) 估 預(yù) 測(cè) 并 利 用 商業(yè) 銀 , 行的 實(shí) 際 數(shù) 據(jù) 對(duì) 模 型 效 果 進(jìn) 行 檢 驗(yàn) 和 比 較 討 論 和 , 。 經(jīng) 分 析 和 實(shí) 證 檢 驗(yàn) 線 性 判 別模 型 。 , 仃 模 型 對(duì) 銀 行 等 金 融 機(jī)

9、構(gòu) 在 對(duì) 企 業(yè) 進(jìn) 行 信 用 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 估 均 具 有 較 強(qiáng) 的預(yù) 測(cè) 能 , , 仃 模 型 在 判 別 準(zhǔn) 確 率上 無(wú) 明顯 差 異 這 兩 種 模 型 均 可 對(duì) 力 線 性 判 別模 型 山 與 金 融 機(jī) 構(gòu) 信 貸 決策 投 資 者 的 投 資決策 提 供 科 學(xué) 的指 導(dǎo) 建 議 并 可 作 為 銀行 等 金 融 機(jī) 構(gòu) 建 立 內(nèi)部 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 體 系 的 理 論 模 型 【 了 張維 , 。 參 李玉 霜 考 文 獻(xiàn) , 商 業(yè) 銀行 信 用 風(fēng) 險(xiǎn)分析綜述 管理科 學(xué)學(xué)報(bào) 北京 卯 , , 一 約翰 ” 考埃 特 演進(jìn) 中的信 用 風(fēng) 險(xiǎn) , 機(jī) 械工 業(yè) 出版

10、社 哪 賈, 一 仁川 卯 , 爪 一 比 陽(yáng) 月 , , 川加到 漢沼 , , 凡 一 以 創(chuàng)刃 邢 行而 兒 目鄧 山 舊 刃 。 妞 , 司 , 【 王 春峰 萬(wàn) 海 暉 張 維 商 業(yè) 銀行 信 用 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng) 估 及 其 實(shí)證 研 究 , , , 管理科 學(xué)學(xué)報(bào) 卯 , 一 。 【 王 春峰 康莉 基 于 遺 傳規(guī) 劃方法 的 商業(yè)銀 行 信 用 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估 模 型 系 統(tǒng) 工 程 理論 與實(shí)踐 。 , , , , 【 王 春峰 萬(wàn) 海 暉 張維 基 于 神經(jīng) 網(wǎng) 絡(luò)技 術(shù) 的 商 業(yè) 銀 行 信 用 風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估【 系 統(tǒng) 工 程 理 論 與實(shí) 踐 一 , 更 , 【 施 錫銼 , 鄒 新 月 典 型 判 別 分析 在 企 業(yè)