商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)

1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主主 要要 內(nèi)內(nèi) 容容一、國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)造成的損失二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架三、商業(yè)銀行管理方法論四、城市商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)一、國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)管理不當(dāng)造成的損失國(guó)家及時(shí)間國(guó)家及時(shí)間原因原因損失損失日本， 90年代壞賬5500美國(guó), 1984-91銀行解體1500韓國(guó), 1998-銀行改革900墨西哥, 1995-資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化720阿根廷, 1980-82銀行解體460泰國(guó), 1997-金融系統(tǒng)麻煩360西班牙, 1977-85系統(tǒng)改革280馬來(lái)西亞, 1997-金融系統(tǒng)麻煩250瑞典, 1991-94金融系統(tǒng)麻煩150金融災(zāi)難* 加洲orange郡1994年因管理

2、repo（回購(gòu)協(xié)議） 不善損失17個(gè)億* barings(巴菱)銀行1995期貨交易損失12個(gè)億* 日本大華銀行1996期貨損失26個(gè)億* 美國(guó)ltcm(長(zhǎng)期資本管理基金)1998年損失44個(gè)億，造成北美洲金融危機(jī)，美聯(lián)儲(chǔ)被迫干預(yù)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)損失1、商業(yè)銀行巨額存量不良貸款，預(yù)計(jì)損失較大2、違規(guī)、違紀(jì)貸款不斷出現(xiàn)： 江蘇鐵本、托普集團(tuán)、德隆集團(tuán)、南方證券、中行開(kāi)平案、黑龍江高平案3、案件損失時(shí)有發(fā)生二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理框架 什么是風(fēng)險(xiǎn)（risk）？r 代表代表 return 回報(bào)回報(bào)i 代表immunisation 免疫能力s 代表一定的計(jì)代表一定的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)算機(jī)系統(tǒng)k

3、 代表知識(shí)和合格代表知識(shí)和合格的人才的人才風(fēng)險(xiǎn)與收益風(fēng)險(xiǎn)與收益因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn). . 一般是風(fēng)險(xiǎn)越大，一般是風(fēng)險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越大預(yù)期收益越大. . 風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對(duì)稱關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對(duì)稱關(guān)系. .消除風(fēng)險(xiǎn)消除風(fēng)險(xiǎn)= =消除收益消除收益風(fēng)險(xiǎn)本身并不是壞東西，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)本身并不是壞東西，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)險(xiǎn)。最糟糕的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有正確認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。最糟糕的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有正確認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。險(xiǎn)。問(wèn)題：商業(yè)銀行對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)？答案：?jiǎn)栴}：商業(yè)銀行對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)？答案：（a）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)）規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)（b）承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，求得最大利潤(rùn)）承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，求

4、得最大利潤(rùn)一般風(fēng)險(xiǎn)角度一般風(fēng)險(xiǎn)角度理解理解互相關(guān)連互相關(guān)連信息信息決策決策/指示指示 (e.g., 控制控制 或融資或融資)當(dāng)前銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式并未形成系統(tǒng)公司風(fēng)險(xiǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)合規(guī)客戶服務(wù)客戶服務(wù)審計(jì)審計(jì)數(shù)據(jù)維護(hù)數(shù)據(jù)維護(hù)欺詐欺詐內(nèi)部審內(nèi)部審計(jì)計(jì) 測(cè)試測(cè)試交易監(jiān)控交易監(jiān)控有形資產(chǎn)有形資產(chǎn)的安全性的安全性it 安全安全當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)管理模式全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 風(fēng)險(xiǎn)管理框架 事前事前 事中事中 事后事后 風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)管理的全過(guò)程 i 級(jí) ii級(jí) iii 級(jí)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括：第i級(jí)：系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，為銀行所不能控制；第ii級(jí)：規(guī)章（政策）風(fēng)險(xiǎn)、商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)第iii級(jí)：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、

5、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)、人的風(fēng)險(xiǎn)目前主要風(fēng)險(xiǎn)管理工具軟件：1、j p morgan 的creditmetrics2、kmv 的portfolio manager3、mckinsey 的creditportfolioview4、csfp的creditrisk+ 風(fēng)險(xiǎn)金字塔風(fēng)險(xiǎn)金字塔風(fēng)險(xiǎn)管理框架 風(fēng)險(xiǎn)控制框架風(fēng)險(xiǎn)控制框架 成立集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)成立集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì) 進(jìn)行行業(yè)、國(guó)家、客戶的信用等級(jí)評(píng)定，確定對(duì)應(yīng)的信用額度，進(jìn)行行業(yè)、國(guó)家、客戶的信用等級(jí)評(píng)定，確定對(duì)應(yīng)的信用額度， 并完成對(duì)客戶的授信并完成對(duì)客戶的授信 制定風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)政策，借以控制銀行的各種風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)政策，借以控制銀行的各種風(fēng)險(xiǎn)

6、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理制 完善風(fēng)險(xiǎn)管理（包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）報(bào)告和監(jiān)測(cè)制度，定期分析全行完善風(fēng)險(xiǎn)管理（包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）報(bào)告和監(jiān)測(cè)制度，定期分析全行的風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)可能產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生的損失，提出相應(yīng)的改正措施的風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)可能產(chǎn)生或已經(jīng)產(chǎn)生的損失，提出相應(yīng)的改正措施風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：資產(chǎn)組合、套期、交易戰(zhàn)略、壓力測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告：資產(chǎn)組合、套期、交易戰(zhàn)略、壓力測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)控制框架風(fēng)險(xiǎn)控制框架 - 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 銀行管理委員會(huì)銀行管理委員會(huì) 集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)稽核委員會(huì)稽核委員會(huì) 董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)利率風(fēng)險(xiǎn)管利率風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)理委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)理委員會(huì)

7、 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)交易風(fēng)險(xiǎn)管交易風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)理委員會(huì)環(huán)境政策管理委環(huán)境政策管理委員會(huì)員會(huì)支付政策委員會(huì)支付政策委員會(huì)成長(zhǎng)性分類：高速增長(zhǎng)、快速增長(zhǎng)、穩(wěn)定增長(zhǎng)、啟 動(dòng)增長(zhǎng) 高速增長(zhǎng)行業(yè)：包括鋼鐵、建材（含水泥）、有色（含電解鋁） 。 快速增長(zhǎng)行業(yè)：包括機(jī)械、煤炭、電子、化工、醫(yī)藥、食品和飲料。 穩(wěn)定增長(zhǎng)行業(yè)：穩(wěn)定增長(zhǎng)行業(yè)既包括電力、煤氣自來(lái)水等壟斷特征比較明顯的行業(yè)，也包括紡織服裝、金屬制品業(yè)、造紙印刷、文教體育用品等競(jìng)爭(zhēng)比較激烈的行業(yè)。 啟動(dòng)增長(zhǎng)行業(yè)：?jiǎn)?dòng)增長(zhǎng)行業(yè)包括：石油天然氣、汽車、煙草。風(fēng)險(xiǎn)管理制風(fēng)險(xiǎn)管理制 銷售力量銷售力量 1 1、儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所 2 2、個(gè)人金融服務(wù)中心

8、、個(gè)人金融服務(wù)中心 3 3、企業(yè)金融服務(wù)中心、企業(yè)金融服務(wù)中心 客戶經(jīng)理 審批中心審批中心1 1、企業(yè)貸款審批中心、企業(yè)貸款審批中心2 2、小型企業(yè)和個(gè)人貸款、小型企業(yè)和個(gè)人貸款審批中心審批中心3 3、住房貸款審批中心、住房貸款審批中心4 4、信用證全國(guó)總中心、信用證全國(guó)總中心風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)控制框架風(fēng)險(xiǎn)控制框架 - rmis 債務(wù)人信息債務(wù)人信息 抵押物管理系統(tǒng)抵押物管理系統(tǒng) 貸款信息貸款信息 客戶貸款結(jié)構(gòu)信息客戶貸款結(jié)構(gòu)信息 不良貸款及清收不良貸款及清收 巴塞爾協(xié)議巴塞爾協(xié)議bis ii pd/lgd/ead/md 考核體系考核體系 raroc 合規(guī)報(bào)告合規(guī)報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)人或客戶不

9、能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性破產(chǎn)可能性市場(chǎng)價(jià)錢變化信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點(diǎn)l目的：分析信貸人信用分析l信用分析系統(tǒng)定量標(biāo)準(zhǔn)定性標(biāo)準(zhǔn)l信用評(píng)審公司的做法業(yè)務(wù)(business risk)風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)特征，競(jìng)爭(zhēng)能力，技術(shù)，管理特征金融風(fēng)險(xiǎn)(financial risk)：融資結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)政策、現(xiàn)金流等等l內(nèi)部做法信貸人信用分析貸款評(píng)級(jí) 信用等級(jí)檢測(cè) (1) 專家系統(tǒng)（2）信用等級(jí)方式（3）信用評(píng)分（4）期權(quán)方式二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架 - 個(gè)人客戶信用識(shí)別個(gè)人客戶信用識(shí)別1、一般采用打分的方法 credit scoring2、國(guó)際上著名的為 fico3、國(guó)內(nèi)一些機(jī)構(gòu)在研制

10、推廣4、國(guó)際知名信用登記中心credit bureau: transunion, equifax，experian二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架 - fico風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù) 不理想表現(xiàn)不一致 專家系統(tǒng)型的表現(xiàn) 損失曲線損失曲線 資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)質(zhì)量 預(yù)期損失非預(yù)期損失災(zāi)難性損失0elpelp+ulp損失的概率 損失 經(jīng)濟(jì)資本金 資產(chǎn)損失分布圖 風(fēng)險(xiǎn)管風(fēng)險(xiǎn)管 理理 資產(chǎn)質(zhì)量資產(chǎn)質(zhì)量 信用等級(jí)信用等級(jí) 等級(jí)變化等級(jí)變化(transition probability, %） aaa 0.27% aa 1.59% a 89.05% bbb 7.40% bb 1.48% b 0.13% ccc 0.06

11、% 違約違約 0.03% 資料來(lái)源： 標(biāo)準(zhǔn)與普爾(standard & poors) 一個(gè)信用等級(jí)為一個(gè)信用等級(jí)為a的企業(yè)一年后信用轉(zhuǎn)移情況的企業(yè)一年后信用轉(zhuǎn)移情況貸款產(chǎn)品定價(jià)貸款產(chǎn)品定價(jià) 需要考慮的因素： 貸款出現(xiàn)違約的風(fēng)險(xiǎn) 處理客戶賬戶的成本 客戶利潤(rùn)貢獻(xiàn)度 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 資金成本 信用審批過(guò)程信用審批過(guò)程貸款動(dòng)機(jī)貸款動(dòng)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是否可接受？風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率是否可接受？?jī)斶€能力償還能力企業(yè)發(fā)展計(jì)劃企業(yè)發(fā)展計(jì)劃, , 管理能力管理能力資產(chǎn)負(fù)債平衡表審查資金流檢驗(yàn)管理能力審查競(jìng)爭(zhēng)力審查定價(jià)分析定量分析準(zhǔn)則信用評(píng)級(jí)法律審評(píng)等等審批通過(guò)支撐資金貸款組合初期審察初期審察定量檢驗(yàn)貸款定價(jià)審批通過(guò)后

12、期管理信用分析關(guān)注的5p和4c5p4cq 個(gè)人因素個(gè)人因素q 償還情況償還情況q 借款目的借款目的q 保障保障q 前景前景q 借款人的道德品質(zhì)借款人的道德品質(zhì)q 借款人的還款能力借款人的還款能力q 借款人的現(xiàn)金流借款人的現(xiàn)金流q 借款人的擔(dān)保狀況借款人的擔(dān)保狀況 二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架 - 貸后管理貸后管理4未按期還本金及利息未按期還本金及利息4延遲提供財(cái)務(wù)信息延遲提供財(cái)務(wù)信息4現(xiàn)金流量出現(xiàn)困難或支票被打回現(xiàn)金流量出現(xiàn)困難或支票被打回4公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果與計(jì)劃差異大公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)結(jié)果與計(jì)劃差異大4失去與借款人和諧的關(guān)系失去與借款人和諧的關(guān)系早期預(yù)警10條信號(hào) 4從借款人競(jìng)爭(zhēng)者或客戶處得到

13、負(fù)面消息從借款人競(jìng)爭(zhēng)者或客戶處得到負(fù)面消息4客戶增加對(duì)信用的需求客戶增加對(duì)信用的需求4不尋常業(yè)務(wù)活動(dòng)不尋常業(yè)務(wù)活動(dòng)4管理層或管理行為發(fā)生變化管理層或管理行為發(fā)生變化4客戶違背協(xié)議條款客戶違背協(xié)議條款二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架二、風(fēng)險(xiǎn)控制框架 - 貸后管理貸后管理早期預(yù)警10條信號(hào)貸后管理w范圍：重點(diǎn)是關(guān)注類、關(guān)聯(lián)客戶重點(diǎn)是關(guān)注類、關(guān)聯(lián)客戶w六項(xiàng)制度 五級(jí)分類五級(jí)分類 貸后監(jiān)督檢查、貸后監(jiān)督檢查、關(guān)聯(lián)客戶及大額貸款檢查預(yù)警分析關(guān)聯(lián)客戶及大額貸款檢查預(yù)警分析停牌制度停牌制度新增信貸業(yè)務(wù)信息反饋和定期分析新增信貸業(yè)務(wù)信息反饋和定期分析檔案制度檔案制度w集中機(jī)構(gòu)，前、后臺(tái)信息溝通l 銀行不能僅憑借款人的知名度發(fā)

14、放貸款，對(duì)信用等級(jí)高的企業(yè)發(fā)放貸款也應(yīng)慎重銀行不能僅憑借款人的知名度發(fā)放貸款，對(duì)信用等級(jí)高的企業(yè)發(fā)放貸款也應(yīng)慎重l l 銀行對(duì)關(guān)聯(lián)公司過(guò)度發(fā)放貸款，對(duì)第一還款來(lái)源劃分不清，或者貸款發(fā)放后疏于管理，貸銀行對(duì)關(guān)聯(lián)公司過(guò)度發(fā)放貸款，對(duì)第一還款來(lái)源劃分不清，或者貸款發(fā)放后疏于管理，貸款實(shí)際被用于財(cái)務(wù)狀況不良的關(guān)聯(lián)企業(yè)款實(shí)際被用于財(cái)務(wù)狀況不良的關(guān)聯(lián)企業(yè)l l 貿(mào)易融資結(jié)構(gòu)非常松散，貸款期限大于借款人經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)期，給借款人留下挪用貸款于投機(jī)貿(mào)易融資結(jié)構(gòu)非常松散，貸款期限大于借款人經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)期，給借款人留下挪用貸款于投機(jī)經(jīng)營(yíng)的空間經(jīng)營(yíng)的空間l l 貸款發(fā)放后長(zhǎng)時(shí)間不訪問(wèn)借款人，借款人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大變化的信息閉

15、塞貸款發(fā)放后長(zhǎng)時(shí)間不訪問(wèn)借款人，借款人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大變化的信息閉塞l l 借款人負(fù)債率過(guò)高，或者過(guò)度地向所謂的優(yōu)質(zhì)客戶營(yíng)銷貸款借款人負(fù)債率過(guò)高，或者過(guò)度地向所謂的優(yōu)質(zhì)客戶營(yíng)銷貸款l l 貸款的貨幣種類不匹配造成借款人的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)貸款的貨幣種類不匹配造成借款人的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)l l 借款人過(guò)分?jǐn)U張到非核心業(yè)務(wù)，銀行仍然提供貸款借款人過(guò)分?jǐn)U張到非核心業(yè)務(wù)，銀行仍然提供貸款l l 銀行對(duì)借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性缺乏甄別，僅僅做財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的計(jì)算和分析，從而產(chǎn)銀行對(duì)借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性缺乏甄別，僅僅做財(cái)務(wù)比率指標(biāo)的計(jì)算和分析，從而產(chǎn)生錯(cuò)誤的決策信息生錯(cuò)誤的決策信息l l 外國(guó)人提供貸款擔(dān)保外國(guó)人提供貸款

16、擔(dān)保l l 銀行將貸款發(fā)放給投資或者控股公司銀行將貸款發(fā)放給投資或者控股公司l l 忽視法律環(huán)境，銀行不能順利拍賣抵押品忽視法律環(huán)境，銀行不能順利拍賣抵押品新加坡地區(qū)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)管理新加坡地區(qū)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)管理11條經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)條經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指由于市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)使資產(chǎn)值發(fā)生變化可能性。特點(diǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率、股票價(jià)格等等絕對(duì)型、相對(duì)型市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理較為發(fā)達(dá)l風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別l風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算l風(fēng)險(xiǎn)政策和過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)政策和過(guò)程l風(fēng)險(xiǎn)分析和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)分析和檢測(cè)l風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告l風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)導(dǎo)彈學(xué)家數(shù)學(xué)家操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是指所有潛在的、由非市場(chǎng)因素和信用因素引起的風(fēng)險(xiǎn)，也就是除了信

17、用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以外的一切風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)：主要指計(jì)算機(jī)故障給銀行業(yè)務(wù)操作帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于技術(shù)的落后，可能給銀行帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過(guò)程中，沒(méi)有對(duì)市場(chǎng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致模型的低效和無(wú)能 。會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)：指由于會(huì)計(jì)制度和政策不能正確反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況交易風(fēng)險(xiǎn)交易風(fēng)險(xiǎn) 操作控制風(fēng)險(xiǎn)操作控制風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指令錯(cuò)誤指令錯(cuò)誤 超出風(fēng)險(xiǎn)控制量超出風(fēng)險(xiǎn)控制量 系統(tǒng)失效系統(tǒng)失效記帳錯(cuò)誤記帳錯(cuò)誤 違法交易違法交易 模型風(fēng)險(xiǎn)模型風(fēng)險(xiǎn)清算錯(cuò)誤清算錯(cuò)誤 作弊作弊 市場(chǎng)定價(jià)錯(cuò)誤市場(chǎng)定價(jià)錯(cuò)誤實(shí)物傳達(dá)實(shí)物傳達(dá) 洗劫現(xiàn)金洗劫現(xiàn)金 錯(cuò)誤信息錯(cuò)誤信息文件錯(cuò)誤文件錯(cuò)誤 保安風(fēng)險(xiǎn)保安風(fēng)險(xiǎn) 編成

18、錯(cuò)誤編成錯(cuò)誤關(guān)鍵人員風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵人員風(fēng)險(xiǎn) 通訊錯(cuò)誤通訊錯(cuò)誤過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn) 后備計(jì)劃失效后備計(jì)劃失效操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理操作風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)部的責(zé)任業(yè)務(wù)部門的責(zé)任內(nèi)部審計(jì)部也要負(fù)責(zé)銀監(jiān)會(huì)13條措施業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)管理管理層管理層具體實(shí)施具體實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 操作風(fēng)險(xiǎn)定義及分類 各業(yè)務(wù)線自我識(shí)別系統(tǒng)（rscs） 操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系（kri） 建立損失數(shù)據(jù)庫(kù) 道德風(fēng)險(xiǎn) vs 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)新巴塞爾資本協(xié)議三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法基本基本因素因素法法標(biāo)準(zhǔn)化法標(biāo)準(zhǔn)化法高級(jí)高級(jí)計(jì)量方法計(jì)量方法越來(lái)越成熟的手法，也意味著監(jiān)管資本量下降的可能越高越來(lái)越成熟的手法，也意味著監(jiān)管資本量下降的可能越高總收入總收入 x （以監(jiān)管資本的（以監(jiān)管資本的12%為基準(zhǔn)進(jìn)行為基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)校準(zhǔn)