面板數(shù)據(jù)eviews應(yīng)用教學(xué)內(nèi)容

1、面板數(shù)據(jù)eviews應(yīng)用 2）斜率系數(shù)是常數(shù)，截距在個體間和時間上是變化的： 1,1,.,1,.,(1)KitikkititkyxiN tT1,1,.,1,.,(2)KititkkititkyxiN tT1,1,.,1,.,(3)KitikikititkyxiN tT4）所有系數(shù)在時間上和個體之間均是有變化的： 1,1,.,1,.,(4)KititkitkititkyxiN tT模型的設(shè)定,1,.,1,.,(5)itiiitityxiN tT三種類型的限制可以用于約束(5)式 我們假定參數(shù)在時間上是不變的，而在個體之間則是可能變化的。 ：回歸斜率系數(shù)是相同的，但是截距不相同，即：(6)itii

2、tityx:回歸截距是相同的，而斜率系數(shù)不相同，即 ：(7)itiitityx1H2H:斜率和截距系數(shù)都相同，即 3H(8)ititityx因為在系數(shù)是不相同時詢問截距是否相同是無意義的，因此我們將忽略(7)式假定的約束類型。我們將(5)式作為無約束模型，(6)式作為個體平均相關(guān)回歸模型，(8)式作為混合回歸。記11TitityyT11TiittxxT為個體的均值無約束模型(5)中 和 的最小方差估計為：111,ixx ixy iWWiiiiyx1,.,iN在協(xié)方差估計分析中，該估計稱為組內(nèi)估計。其中 ,1()()Tiixx iitittWxxxx,1()()Tixy iitititWxxyy

3、2,1()Tyy iititWyy第 i 組的殘差平方和為：1,iyyixyixxixyiRSSWW W W無約束殘差平方和為 :11NiiSRSS模型(6)式參數(shù)的最小二乘估計為： 1wxxxyW Wiiwiyx1,.,iN模型（6）的殘差平方和為12yyxyxxxySWW W W其中,1Nxxxx iiWW,1Nxyxy iiWW,1Nyyyy iiWW模型（8）式參數(shù)的最小二乘估計為： 1xxxyT Tyx其中 11()()NTxxitititTxx xx111NTititxxNT111NTitityyNT211()NTyyititTyy11()()NTxyitititTxxyy模型（8

4、）式的殘差平方和為： 13yyxyxxxySTT T T給出的3個模型設(shè)定的原假設(shè)分別為： 1H12.N，回歸斜率系數(shù)是相同的，但是截距不相同，即 3131()/(1)(1)/(1)SSNKFSNTN K12.N12.N，回歸斜率系數(shù)和截距都相同，即3H12.N給定12.N，給定斜率系數(shù)相同的條件下，截距相同，即4H2111()/(1)/(1)SSNKFSNTN K3242()/(1)/(1)SSNFSN TK固定影響模型和隨機影響模型的選擇 通過以隨機效應(yīng)模型為原假設(shè)的Hausman檢驗值是否顯著來判斷是選擇固定影響模型或隨機影響模型。零假設(shè)為：模型是隨機影響的其檢驗統(tǒng)計量為：1()() (

5、)CVGLSCVGLSCVGLSwVar服從 的分布，其中k 為解釋變量的個數(shù)( )ktv_tqv_ksv_tdv_xwv_mg19352.810.597.81.853.8193652.610.2104.40.850.51937156.934.71187.4118.11938209.251.8156.218.1260.21939203.464.3172.623.5312.71940207.267.1186.626.5254.21941255.275.2220.936.2261.41942303.771.4287.860.8298.71943264.167.1319.984.4301.81944

6、201.660.5321.391.2279.1194526554.6319.692.4213.81946402.284.834686232.61947761.596.8456.4111.1264.81948922.4110.2543.4130.6306.919491020.1147.4618.3141.8351.119501099163.2647.4136.7357.819511207.7203.5671.3129.7342.119521430.5290.6726.1145.5444.219531777.3346.1800.3174.8623.619542226.3414.9888.8213.

7、5669.7 表 一表示前一年末工廠存貨和設(shè)備的價值 tF_tqF_ksF_tdF_xwF_mg19353078.5417.51170.6191.51362.419364661.7837.82015.85161807.119375387.1883.92803.37292676.319382792.2437.92039.7560.41801.919394313.2679.72256.2519.91957.319404643.9727.82132.2628.52202.919414551.2643.61834.1537.12380.519423244.1410.91588561.22168.619

8、434053.7588.41749.4617.21985.119444379.3698.41687.2626.71813.919454840.9846.42007.7737.21850.219464900.9893.82208.3760.52067.719473526.55791656.7581.41796.719483254.7694.61604.4662.31625.819493700.2590.31431.8583.8166719503755.6693.51610.5635.21677.4195148338091819.4723.82289.519524924.97272079.7864

9、.12159.419536241.71001.52371.61193.52031.319545593.6703.22759.91188.92115.5 表 二表示前一年企業(yè)的市場價值 tI_tqI_ksI_tdI_xwI_mg1935317.640.2933.112.93209.91936391.872.764525.9355.31937410.666.2677.235.05469.91938257.751.644.622.89262.31939330.852.4148.118.84230.41940461.269.4174.428.57261.6194151268.3511348.51472

10、.8194244846.891.943.34445.61943499.647.461.337.02361.61944547.559.5756.837.81288.21945561.288.7893.639.27258.71946688.174.12159.953.46420.31947568.962.68147.255.56420.51948529.289.36146.349.56494.51949555.178.9898.332.04405.11950642.9100.6693.532.24418.81951755.9160.62135.254.38588.21952891.2145157.371.78645.219531304.4174.93179.590.0864119541486.7172.49189.668.6459.3表 三表示投資 建立一個面板數(shù)據(jù)命名命名 圖 一五個個體的五個個體的I的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)序列名稱：序列名稱：I_TO,I_KS,I_TD,I_XW,I_MG圖二圖