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文檔簡介

1、田青帆 1006010131 國貿(mào)1001班建立模型Yt=1+2Xt+uX:1994-2011年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值Y:1994-2011年中國進(jìn)口總額數(shù)據(jù)來源：國泰安數(shù)據(jù)服務(wù)中心一、異方差的檢驗(yàn)1、圖示法由上圖可以看出，殘差平方項(xiàng)e2隨X的變動而變動，一次，模型很可能存在異方差，但是否確實(shí)存在異方差還應(yīng)通過更進(jìn)一步的檢驗(yàn)。2、 等級相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)t值為29.48788，自由度為18-2=16在95%的顯著水平下，查表可得t0.025(16)=2.1199tt0.025(16),說明Xi和ei之間存在系統(tǒng)關(guān)系，則說明模型中存在異方差3、 戈德菲爾德-夸特檢驗(yàn)（樣本分段比檢驗(yàn)）在本例中，樣本容量為18

2、，刪去中間4個觀測值，余下部分平分的兩個樣本區(qū)間：1-7和12-18，他們的樣本數(shù)都是7個，用OLS方法對這兩個子樣本進(jìn)行回歸估計(jì)，結(jié)果如下圖所示 計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量FF=RSS/(n-k) RSS/(n-k)n2-k=n1-k=7-2=5F=RSS2/RSS1=4588102/229037.4=20.03在95%的顯著水平下，查表可得F0.05（5，5）=5.05FF0.05（5，5）所以，模型存在異方差4、 戈里瑟（Glejser）檢驗(yàn) 用殘差絕對值建立的回歸模型為ei=1+2 (1/Xi)由上表可知，回歸模型為ei=1416.049+10.37101(1/Xi)20，則存在異方差5、懷特檢驗(yàn)由上圖可知：P值=0.0171400.05，所以存在異方差二、異方差的修正（加權(quán)最小二乘法）1、 選擇1/x為權(quán)數(shù)，即對模型兩邊同時乘以1/x，使用最小二乘法進(jìn)行回歸估計(jì)，所得結(jié)果如下： 由上圖可知，P值=0.00010.05，模型依然存在異方差2、 選擇1/|e|為權(quán)數(shù)，即對模型兩邊同時乘以1/|e|，使用最小二乘法進(jìn)行回

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