第四篇信貸管理篇風(fēng)險(xiǎn)管理部分題庫(kù)

1、 寧夏銀行客戶(hù)經(jīng)理考試信貸管理篇試題庫(kù) 風(fēng)險(xiǎn)管理部分試題庫(kù)一、單項(xiàng)選擇題1、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面？不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況新發(fā)放貸款質(zhì)量情況新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例以上都是2、風(fēng)險(xiǎn)與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（   ）的基本規(guī)律。A高風(fēng)險(xiǎn)低收益、低風(fēng)險(xiǎn)高收益B高風(fēng)險(xiǎn)高收益、低風(fēng)險(xiǎn)低收益C高風(fēng)險(xiǎn)高收益D低風(fēng)險(xiǎn)低收益3、預(yù)期損失率的計(jì)算公式是：預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口預(yù)期損失率預(yù)期損失貸款資產(chǎn)總額預(yù)期損失率預(yù)期損失風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額預(yù)期損失率預(yù)期損失資產(chǎn)總額4、在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，最消

2、極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是（）。A、風(fēng)險(xiǎn)分散 B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 C、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 D、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 5、商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過(guò)程中，用來(lái)確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、部門(mén)成本的數(shù)據(jù)C、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)6、估計(jì)違約損失率是經(jīng)濟(jì)損失,必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。A、3年B、5年C、7年D、10年7、客戶(hù)的行業(yè)歸屬以該客戶(hù)所產(chǎn)生的各類(lèi)業(yè)務(wù)收入在其總收入中的占比確定，超過(guò)（ ）即為該客戶(hù)的歸屬行業(yè)。A、50%B、55%C、60%D、65%8、對(duì)于初次與寧夏銀行發(fā)生授信關(guān)系的客戶(hù)，第一次評(píng)定信用等級(jí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照其理論等級(jí)后退一個(gè)等

3、級(jí)確定初始登記，且初始登記原則上不高于（ ）A、AB、A+C、AAD、AA+9、計(jì)算單一（集團(tuán)）客戶(hù)授信集中度的公式為：A、最大一家（集團(tuán)）客戶(hù)貸款總額/各項(xiàng)貸款總額X100%B、最大一家（集團(tuán)）客戶(hù)授信敞口/資本額X100%C、最大一家（集團(tuán)）客戶(hù)貸款總額/資本凈額X100%D、最大一家（集團(tuán)）客戶(hù)貸款總額/自營(yíng)貸款總額X100%10、寧夏銀行專(zhuān)項(xiàng)和特種準(zhǔn)備金每（）提取一次：A、1個(gè)月B、3個(gè)月C、6個(gè)月D、12個(gè)月11、可疑類(lèi)主要特征表現(xiàn)不包括（ ）A、貸款本息逾期超過(guò)6個(gè)月B、按貸款企業(yè)的凈資產(chǎn)對(duì)貸款的保證程度確認(rèn)，貸款無(wú)法收回或只能收回極少部分的貸款；C、預(yù)計(jì)損失率在20%60%之間D

4、、已知借款人惡意逃廢債務(wù)且追索困難12、巴塞爾資本協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)設(shè)定了相應(yīng)的權(quán)重（K）反映其風(fēng)險(xiǎn)大小，以下風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重正確的是：A、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）中央政府的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5%；B、對(duì)于OECD的商業(yè)銀行及OECD意外的中央政府的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為25%C、抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為60%；D、其他所有商業(yè)銀行、企業(yè)、個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)暴露權(quán)重為100%；13、寧夏銀行現(xiàn)行個(gè)人客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定后，有效期為（），自客戶(hù)評(píng)級(jí)終審生效之日起算.A、12個(gè)月B、18個(gè)月C、24個(gè)月D、36個(gè)月14、在五級(jí)分類(lèi)中，借款人貸款記錄或還款記錄不佳，或在向其他債權(quán)人還款方面出現(xiàn)困難屬于哪一類(lèi)的主要

5、特征.A、關(guān)注B、次級(jí)C、可疑D、損失15、某貸款企業(yè)除在我行有200萬(wàn)元貸款外，還有其他多家銀行的貸款即將到期，其資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)78%。我行在信貸檔案檢查中發(fā)現(xiàn)其擔(dān)保承諾書(shū)和擔(dān)保合同中的法定代表人簽字為辦公室主任代簽，但缺少法定代表人授權(quán)委托書(shū)，預(yù)計(jì)損失將達(dá)到10%。根據(jù)上述特征應(yīng)該將其貸款認(rèn)定為（）A、關(guān)注B、次級(jí)C、可疑D、損失二、多項(xiàng)選擇題1、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)率不良貸款率貸款損失準(zhǔn)備率單一客戶(hù)授信集中度預(yù)期損失率2、個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：A 經(jīng)銷(xiāo)商風(fēng)險(xiǎn)B 假按揭風(fēng)險(xiǎn)C 由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足D 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)E 國(guó)家對(duì)房

6、市采取宏觀調(diào)控策措施3、對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的Cs指標(biāo)包括哪些方面？品德資本還款能力抵押經(jīng)營(yíng)環(huán)境4、在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法有三種，分別是（）。A、基本指標(biāo)法B、內(nèi)部模型法C、標(biāo)準(zhǔn)法D、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法E、內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法5、對(duì)單一法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要（）。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動(dòng)比率分析6、以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（）。A、它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B、客戶(hù)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體C、債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D、一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)E、一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同

7、的債項(xiàng)評(píng)級(jí)7、集團(tuán)法人客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括（） A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B連環(huán)擔(dān)保普遍 C財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差 D系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)高 E風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后監(jiān)督難度大 8、寧夏銀行信用評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則A、統(tǒng)一要素B、統(tǒng)一程序C、客觀公正D、及時(shí)有效E、動(dòng)態(tài)調(diào)整9、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法規(guī)定不良貸款分析報(bào)告的主要內(nèi)容包括：A、基本情況B、地區(qū)和客戶(hù)結(jié)構(gòu)情況C、不良清收情況D、新發(fā)放貸款質(zhì)量情況E、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例10、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，商業(yè)銀行的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)包括A、重大信貸風(fēng)險(xiǎn)B、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C、重大行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D、重大突發(fā)事件E、重大法律風(fēng)險(xiǎn)11、授信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括：A、

8、管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)B、關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)C、借款人風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)D、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)12、在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，借款人風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)包括：A、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)B、企業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)C、財(cái)務(wù)狀況風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)D、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)13、個(gè)人客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，被視為橙色預(yù)警信號(hào)的不包括:A、借款人失去聯(lián)絡(luò)超過(guò)15天，或頻繁更換聯(lián)絡(luò)方式、住所地的，或不接受銀行貸后檢查的。B、借款人因犯罪行為，受到起訴、拘押、逮捕的。C、借款人所在單位破產(chǎn)、倒閉、停產(chǎn)，當(dāng)月收入無(wú)法兌現(xiàn)的。D、借款人危重病住院、失蹤、死亡、離異或家庭分割財(cái)產(chǎn)影響正常履約的。E、貸款約定分期還款，本金連續(xù)三期出現(xiàn)逾期，或客戶(hù)發(fā)生欠息行為超過(guò)5個(gè)工作日的。14、根據(jù)巴塞

9、爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ：A 全面性B 相關(guān)性C及時(shí)性D 可靠性E 可比性15、計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？違約概率違約損失率違約風(fēng)險(xiǎn)暴露期限行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)16、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金提取比例，表述正確的是A、關(guān)注類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無(wú)抵（質(zhì)）押部分的2%B、次級(jí)類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無(wú)抵（質(zhì)）押部分的20%C、可疑類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無(wú)抵（質(zhì)）押部分的60%D、損失類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金不低于該筆貸款無(wú)抵（質(zhì)）押部分的100%17、寧夏銀行評(píng)定客戶(hù)信用等級(jí)后，在有效期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)評(píng)級(jí)客戶(hù)資信狀況發(fā)生重大情況，可能影響其信用等級(jí)

10、的，應(yīng)啟動(dòng)等級(jí)調(diào)整程序，按照一般流程重新評(píng)定其信用等級(jí)。重大情況包括：A、在寧夏銀行欠息超過(guò)三個(gè)月，未予清償?shù)?；B、被人民銀行公布為不良信用客戶(hù)，或被銀行同業(yè)協(xié)會(huì)列入黑名單的；C、企業(yè)高級(jí)管理層發(fā)生變更，影響企業(yè)未來(lái)發(fā)展方向的；D、發(fā)生重大商譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)被媒體曝光，可能影響到其正常、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的；E、涉及重大訴訟，可能影響其正常、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的；18、由于小企業(yè)普遍存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)大、戶(hù)數(shù)分散、注冊(cè)資金較少、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范等問(wèn)題，因此在對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，除了應(yīng)當(dāng)關(guān)注與企業(yè)客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的共性外，還應(yīng)當(dāng)關(guān)注的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有：A、政策風(fēng)險(xiǎn)B、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)C、投資風(fēng)險(xiǎn)D、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)E、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)19、貸款擔(dān)保中，

11、若采用權(quán)利質(zhì)押，以下哪些可以作為有效的權(quán)利質(zhì)押：A、倉(cāng)單、提單等于或全相關(guān)的票據(jù)B、依法可以轉(zhuǎn)讓的股份、股票；C、依法可以轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)D、土地承包使用權(quán)E、匯票、支票、本票、債權(quán)、存單等；20、寧夏銀行個(gè)人客戶(hù)信用評(píng)級(jí)的主要指標(biāo)包括：A、個(gè)人基本情況B、個(gè)人就業(yè)情況C、個(gè)人平均月收入D、個(gè)人信用狀況E、社會(huì)公共信息記錄三、判斷題1、信用風(fēng)險(xiǎn)是銀行貸款業(yè)務(wù)的最主要風(fēng)險(xiǎn)，是指借款人不能按約定時(shí)間足額歸還貸款本金和利息的風(fēng)險(xiǎn)。( )2、銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指銀行過(guò)去籌集的資金特別是存款資金由于內(nèi)外因素的變化使其發(fā)生不規(guī)則波動(dòng)，對(duì)其產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性。( )3、

12、除正常類(lèi)、關(guān)注類(lèi)貸款外，次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)和損失類(lèi)貸款應(yīng)提取專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金（ ）4、貸款分類(lèi)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)是兩個(gè)容易混淆的概念，二者即區(qū)別明顯又相互聯(lián)系，債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素，客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素由客戶(hù)評(píng)級(jí)完成（ ）5、由于貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。（ ）6、按五級(jí)分類(lèi)，在我行有后三類(lèi)不良貸款余額的個(gè)人類(lèi)客戶(hù)，在信用等級(jí)評(píng)定結(jié)果的基礎(chǔ)上下調(diào)一級(jí)，對(duì)客戶(hù)信用等級(jí)評(píng)定為BB以下的個(gè)人客戶(hù)作為退出類(lèi)客戶(hù)。（ ）7、信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)通常是指信貸分析和管理人員或監(jiān)管當(dāng)局的檢查人員，綜合能夠獲得的全部信息并運(yùn)用最佳普

13、安段，根據(jù)信貸資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。（ ）8、我行批量分類(lèi)是針對(duì)個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，筆數(shù)多、不能提供財(cái)務(wù)報(bào)表銀行無(wú)法判斷借款人財(cái)務(wù)狀況的批量分類(lèi)處理方法。( )9、貸款主合同已超過(guò)訴訟時(shí)效，借款人對(duì)任何主張債權(quán)的文件不予確認(rèn)，通過(guò)所有可能的措施和必要的法律程序無(wú)法收回的貸款應(yīng)認(rèn)定為損失類(lèi)（ ）10、質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。（ ）11、對(duì)于中長(zhǎng)期貸款，應(yīng)當(dāng)主要分析未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息，但在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考慮借款人是否有

14、足夠的融資能力和投資能力來(lái)獲得所需的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款利息。( )12、貸款本息逾期超過(guò)6個(gè)月，且借款人的還款責(zé)任出現(xiàn)法律糾風(fēng)并已進(jìn)入訴訟程序，預(yù)計(jì)出現(xiàn)20%以上損失的貸款應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為次級(jí)類(lèi)貸款（ ）13、固定費(fèi)用覆蓋率用來(lái)衡量企業(yè)以營(yíng)業(yè)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金支付變動(dòng)成本的能力，是中長(zhǎng)期授信重要財(cái)務(wù)承諾之一。（ ）14、開(kāi)發(fā)商以本單位職工或其他關(guān)系人冒充客戶(hù)作為購(gòu)房人，通過(guò)虛假銷(xiāo)售（購(gòu)買(mǎi)）的方式套取銀行貸款是個(gè)人住房貸款“假按揭”的主要形式，其主要特征是開(kāi)發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套取銀行信用，欺詐銀行信貸資金。（ ）15、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義，債務(wù)人對(duì)于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上（含），應(yīng)被視為違約。（ ）參考答案一、 單項(xiàng)選擇題：1、； 2、B； 3、； 4、D； 5、B； 6、C； 7、A； 8、C； 9、C；10、C； 11、B； 12、D； 13、C； 14、B； 15、B。二、多項(xiàng)選擇題：1、 2、ABCD 3、 4、C,D