銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理模擬試卷一

1、2011年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理模擬試卷（一）時限：120分鐘一. 單項選擇題（共90題，每小題0. 5分，共45分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選. 錯選均不得分。1下列關(guān)于風(fēng)險分類的說法，不正確的是（ ）。A. 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險劃分為可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險B. 按風(fēng)險事故可以將風(fēng)險劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險. 政治風(fēng)險. 社會風(fēng)險. 自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險C. 按損失結(jié)果可以將風(fēng)險劃分為純粹風(fēng)險和投機(jī)風(fēng)險D. 按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險. 市場風(fēng)險. 操作風(fēng)險. 流動性風(fēng)險. 國家風(fēng)險. 聲譽(yù)風(fēng)險. 法

2、律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類2. 一般情況下，商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對（ ）。 A預(yù)期損失B非預(yù)期損失 C災(zāi)難性損失D經(jīng)濟(jì)損失3. ZETA信用風(fēng)險分析模型中用于衡量流動性的指標(biāo)是（ ）。A. 流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)B. 流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債C. （流動資產(chǎn)-流動負(fù)債）÷總資產(chǎn)D. 流動負(fù)債÷總資產(chǎn)4. 在針對單個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（ ）。 A. 最高債務(wù)承受能力 B. 最低債務(wù)承受能力 C. 平均債務(wù)承受能力 D. 以上均不對 5. 某銀行2006年初正常類貸款余額為l0 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類.

3、次級類. 可疑類. 損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（ ）。A. 為6. 0%B. 為8. O%C. 為8. 5%D. 因數(shù)據(jù)不足無法計算6. 假設(shè)某商業(yè)銀行當(dāng)前賬戶中有1年期. 利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風(fēng)險的美元和人民幣貸款的收益率分別為10%和8%，該銀行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而另外1億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時假定不存在匯率風(fēng)險，則該銀行以上交易的利差為（ ）。 A. 3% B. 4% C. 5% D. 8% 7. 在法人客戶評級模型中，Riskcalc模型（ ）。A. 不適用于非上

4、市公司B. 運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C. 核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D. 核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者8. 假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則其（ ）為3%。 A違約概率 B違約頻率 C不良債項余額在所有債項余額的占比 D違約損失率 9. Altman的z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)是（ ）。A. 流動資產(chǎn)÷流動負(fù)債B. 流動資產(chǎn)÷總資產(chǎn)C. （流動資產(chǎn)一流動負(fù)債）÷總資產(chǎn)D. 流動負(fù)債÷總資產(chǎn)10. 通常金融工具的到期日

5、或距下一次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對值越（ ）。 A. 不變 B. 高 C. 低 D. 無法判斷 11. 下列關(guān)于公允價值的說法，不正確的是（ ）。A. 公允價值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B. 公允價值的計量可以直接使用可獲得的市場價格C. 若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計量公允價值D. 若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時，公允價值不存在12. 下列關(guān)于市值重估的說法，不正確的是（ ）。A. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價值B. 商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價值計值C. 按模型計值是指以某一個市場變量作為

6、計值基礎(chǔ)，推算出或計算出交易頭寸的價值D. 商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時可以采用盯市和盯模的方法13. 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的以下說法，不正確的（ ）。 A. 兩者所要達(dá)到的目標(biāo)不同 B. 隨著人們對風(fēng)險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失 C. 資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是直接面向風(fēng)險管理的 D. 資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準(zhǔn)有強(qiáng)大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu). 基礎(chǔ)信息支持 14. 甲. 乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（ ）。A. 風(fēng)險補(bǔ)償 B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C. 風(fēng)險分散 D

7、. 風(fēng)險對沖15. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一，它可以分為（ ）兩類。 A風(fēng)險等級限額和行業(yè)限額 B授信集中度限額和總體組合限額 C行業(yè)限額和集團(tuán)限額 D行業(yè)限額和產(chǎn)品限額 16. 下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是（ ）。A. 總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險B. 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D. 短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值17. 在自我評估法中，下列操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結(jié)果是（ ）。（1）全員風(fēng)險識別

8、與報告（2）控制活動識別與評估（3）制定與實施控制優(yōu)化方案（4）報告自我評估工作與日常監(jiān)控（5）作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估A. （1）（2）（3）（4）（5）B. （4）（1）（5）（3）（2）C. （4）（2）（3）（1）（5）D. （1）（5）（2）（3）（4）18. 某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為（ ）。A. 1. 33B. 2. 33C. 3. 00D. 3. 6719. 下列對于久期公式的理解，不正確的是（ ）。A. 收益率與

9、價格反向變動 B. 價格變動的程度與久期的長短有關(guān)C. 久期越長，價格的變動幅度越大 D. 久期公式中的D為修正久期20. 巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供了三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量的方法，其中風(fēng)險敏感度最高的是（ ）。A. 高級計量法B. 標(biāo)準(zhǔn)法C. 基本指標(biāo)法D. 內(nèi)部評級法21. 內(nèi)部欺詐是指（ ）。A. 商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同. 內(nèi)部員工守則. 相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括因過失. 未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動B. 員工故意騙取. 盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章. 法律或公司政策導(dǎo)致的損失C. 商業(yè)銀行員工由于知識. 技能匱乏而給商業(yè)銀行

10、造成的風(fēng)險D. 違反就業(yè). 健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別. 種族歧視事件導(dǎo)致的損失22. 下列操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集步驟按時間順序排列正確的是（ ）。（1）損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險管理人員以及財務(wù)部門核實損失數(shù)據(jù)的真實性. 準(zhǔn)確性（2）操作風(fēng)險管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入. 上報（3）操作風(fēng)險管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性. 規(guī)范性做出最后審查（4）損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息（5）損失事件發(fā)生部門向本部門或機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息A. （1）（2）（3）（4）（5）B. （4）（1）（5）（3）（2）C.

11、（4）（2）（3）（1）（5）D. （1）（5）（3）（4）（2）23. 商業(yè)銀行通過制定一系列制度. 程序和方法，對風(fēng)險進(jìn)行（ ）。A. 事前防范. 事中控制. 事后監(jiān)督和糾正B. 事前監(jiān)督和糾正. 事中防范. 事后控制C. 事前控制. 事中監(jiān)督和糾正. 事后防范D. 事前防范. 事中監(jiān)督和糾正. 事后控制24. 重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險預(yù)警方法是（ ）。 A. 黑色預(yù)警法 B. 藍(lán)色預(yù)警法 C. 紅色預(yù)警法 D. 橙色預(yù)警法 25. 在持有期為2天. 置信水平為98%的情況下，若所計算的風(fēng)險價值為2萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合（ ）。A. 在2天中的收益有98%的可能性不會超過2

12、萬元B. 在2天中的收益有98%的可能性會超過2萬元C. 在2天中的損失有98%的可能性不會超過2萬元D. 在2天中的損失有98%的可能性會超過2萬元26. 如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為l0億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口等于（ ）。A. -1 B. 1 C. -0. 1 D. 0. 127. . 巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是（ ）。A. 置信區(qū)平采用99%的單尾置信區(qū)間B. 持有期為10個營業(yè)日C. 市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年D. 至少每3個月更新一次數(shù)據(jù)28. 下列關(guān)于計算VAR的方差一協(xié)方差法的說法，

13、不正確的是（ ）。A. 不能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險B. 成立的假設(shè)條件是未來和過去存在著分布的一致性C. 反映了風(fēng)險因子對整個組合的一階線性影響D. 充分度量了非線性金融工具的風(fēng)險29. 某1年期零息債券的年收益率為l8. 2%，假設(shè)債務(wù)人違約后回收率為20%，若1年期的無風(fēng)險年收益率為4%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（ ）。A. 0. 05B. 0. 10 C. 0. 15 D. 0. 2030. 銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評估的指標(biāo)不包括（ ）。A. 經(jīng)營績效類指標(biāo) B. 風(fēng)險可控類指標(biāo)C. 資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo) D. 審慎經(jīng)營類指標(biāo)31. 利率互

14、換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，（ ）。A. 涉及本金的交換和利息支付方式的交換B. 涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C. 不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D. 不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換32. 全面風(fēng)險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。 A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標(biāo) C全面風(fēng)險管理要素D企業(yè)的各個層級33. 巴塞爾委員會在1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補(bǔ)充規(guī)定中提出的對運用市場風(fēng)險內(nèi)部模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本的公式為（ ）。A. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=乘數(shù)因子×VARB. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=（附加因子+最低乘數(shù)因子）×

15、;VARC. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR÷乘數(shù)因子D. 市場風(fēng)險監(jiān)管資本=VAR÷（附加因子+最低乘數(shù)因子）34. （ ）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式。A. 重新定價風(fēng)險B . 收益率曲線風(fēng)險C. 基準(zhǔn)風(fēng)險D. 期權(quán)性風(fēng)險35. 一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是（ ）。A. 重新定價風(fēng)險B. 收益率曲線風(fēng)險C. 基準(zhǔn)風(fēng)險D. 期限錯配風(fēng)險36. 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在（ ）兩個方面。 A. 資本金管

16、理和負(fù)債管理 B. 資產(chǎn)管理和負(fù)債管理 C. 風(fēng)險管理和績效考核 D. 流動性管理和績效考核37. 商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀仃帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括（ ）。A. 大豆B. 石油C. 銅D. 黃金38. 下列關(guān)于財務(wù)比率的表述，正確的是（ ）。A. 盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B. 杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C. 流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D. 效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力39. 某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)

17、備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款，該申請（ ）。A. 合理，可以用利潤來償還貸款B. 合理，可以給銀行帶來利息收入C. 不合理，因為短期貸款不能用于長期投資D. 不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降40. 下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)在價值的理解，不正確的是（ ）。A. 內(nèi)在價值是指在期權(quán)存續(xù)期間，將期權(quán)履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤B. 買權(quán)的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值C. 賣權(quán)的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權(quán)具有內(nèi)在價值D. 價內(nèi)期權(quán)和平價期權(quán)的內(nèi)在價值為零41. 下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說法，不正確的是（ ）。A. 是一種定性分析的方法B. 要對影響警素變動的有利

18、因素與不利因素進(jìn)行全面分析C. 要進(jìn)行不同時期的對比分析D. 要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進(jìn)行預(yù)警42. 下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是（ ）。A. 貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進(jìn)行的互換交易B. 貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù) 額由事先確定的匯率決定C. 貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率D. 貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險43. 假設(shè)1年后的1年期利率為7%，l年期即期利率為5%，那么2年期即期利率（年利率）為（ ）。A. 5. 00%B. 6. 00%C. 7. 00%D. 8. O0%44. 某銀行2006年初

19、關(guān)注類貸款余額為4 000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級類. 可疑類. 損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為（ ）。A. 12. 5% B. 15. 0% C. 17. 1% D. 11. 3%45. 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D A. 0. 1 B. 0. 2 C. 0. 3 D. 0. 446. 某銀行2006年的銀行資本為1 000億元，計劃2007年注人100億元資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%，則以資本表示的電子行業(yè)限額為（ ）億元。A. 5 8. 45 C. 50

20、D. 5547. 在債項評級中，違約損失率的估計公式為貸款損失/違約風(fēng)險暴露，下列相關(guān)表述正確的是（ ）。A. 違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人違約時的預(yù)期表內(nèi)項目暴露B. 只有客戶已經(jīng)違約，才會存在違約風(fēng)險暴露C. 違約損失率是一個事后概念D. 估計違約損失率的損失是會計損失48. 風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：A. 風(fēng)險管理知識 B. 風(fēng)險管理制度 C. 風(fēng)險管理理念 D. 風(fēng)險管理技能49. 下列對于影響期權(quán)價值因素的理解，不正確的是（ ）。A. 如果買方期權(quán)在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價格與期權(quán)執(zhí)行價格的差額B. 隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價格上升，買方期權(quán)的

21、價值增大C. 隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權(quán)的價值減小D. 買方期權(quán)持有者的最大損失是零50. 某企業(yè)2006年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2005年末應(yīng)收賬款為1. 4億元，2006年末應(yīng)收賬款為1. 0億元，則該企業(yè)2006年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（ ）天。A. 60 B. 72 C. 84 D. 9051. 以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?C A. Credit Metrics B. KMV模型 C. VaR模型 D. 高級計量法 52. CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示（）。A. 信用等級 B. 資產(chǎn)規(guī)模 C. 盈利水平 D. 還款意愿

22、53. 一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險是（ ）。A. 重新定價風(fēng)險B. 收益率曲線風(fēng)險C. 基準(zhǔn)風(fēng)險D. 期限錯配風(fēng)險54. 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)必須確保采用一種顯而易見的方式來區(qū)分（ ）分析操作，因為這兩類操作在前臺系統(tǒng)經(jīng)營被混淆。A. 系統(tǒng)“真實的”和交易人員“假設(shè)的”B. 系統(tǒng)“真實的”和交易人員“虛假的”C. 系統(tǒng)“假設(shè)的”和交易人員“真實的”D. 系統(tǒng)“虛假的”和交易人員“真實的”55. 在CreditMonitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于

23、持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期，股東初始股權(quán)投資可以看做該期權(quán)的（ ）。A. 期權(quán)費 B. 時間價值 C. 內(nèi)在價值 D. 執(zhí)行價格56. 下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是（ ）。A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時刻面臨過高的資金需求B. 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)C. 商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性D. 與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時相比，在發(fā)生整體市場危機(jī)時，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害57. 商業(yè)銀行資本充足率管

24、理辦法規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括（ ）。A. 交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險B. 交易對手的違約風(fēng)險C. 全部的外匯風(fēng)險D. 全部的商品風(fēng)險 58. 商業(yè)銀行的市場風(fēng)險管理組織框架中，（ ）。A. 包括董事會. 高級管理層和相關(guān)部門三個層級B. 董事會負(fù)責(zé)制定. 定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策. 程序以及具體的操作規(guī)程C. 高級管理層承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任D. 承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門可以同時是負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門59. 壓力測試是為了衡量： A. 正常風(fēng)險 B. 小概率事件的風(fēng)險 C. 風(fēng)險價值 D. 以上都不是 60. 外部評級主要依靠（）。A.

25、專家定性分析 B. 定量分析 C. 定性分析和定量分析結(jié)合 D. 以上都不對 61. 預(yù)期損失率的計算公式是（）。 A. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口 B. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額 C. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額 D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額 62. 下列關(guān)于長期次級債務(wù)的說法，正確的是（ ）。A. 長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù)B. 經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本C. 在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣20D. 長期次級債務(wù)不能計入附屬資本63.

26、在下列行為中，（ ）是由于銀行內(nèi)部流程而引發(fā)的操作風(fēng)險。A. 某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失1000萬元B. 辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款C. 某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露D. 銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證64. 在對操作風(fēng)險進(jìn)行評估過程中，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的方法是（ ）。A. 敏感性分析B. 專家的情景分析C. 基本指標(biāo)法D. 標(biāo)準(zhǔn)法65. 下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（ ）。A. 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B. 按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交 易頭

27、寸的價值C. 存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D. 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價66. 下列選項中，不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的是（ ）。A. 交易限額B. 風(fēng)險限額C. 止損限額D. 單一客戶限額67. 下列情形中，重新定價風(fēng)險最大的是（ ）。A. 以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B. 以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C. 以短期存款作為長期浮動利率貸款的融瓷來源D. 以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源68. 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L：800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果

28、年利率從5%上升到5. 5%，則利率變化使銀行的價值變化（ ）億元。A. 8. 53 B. -8. 53 C. 9. 00 D. -9. 00 69. 假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（ ）。A. 買入距到期日還有半年的債券B. 賣出永久債券C. 買入10年期保險理財產(chǎn)品，并賣出l0年期債券D. 買入30年期政府債券，并賣出3個月國庫券70. 在計算單一幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（ ）。A. 即期凈敞口頭寸B. 遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C. 期權(quán)敞口頭寸D. 總敞口頭寸71. 缺口分析和久期分析采用的都是（ ）敏感性分析方法

29、。A. 利率B. 匯率C. 股票價格D. 商品價格72. 如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（ ）A. 將短期借款與長期貸款匹配B. 將長期借款與長期貸款匹配C. 將短期借款與短期貸款匹配D. 資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡73. 下列關(guān)于貸款遷徙率指標(biāo)計算的說法，不正確的是（ ）。A. 正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額）（期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×100B. 期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注

30、類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回. 不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C. 次級類貸款遷徙率：期初次級類貸款向下遷徙金額（期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額）×100D. 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額 74. 采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于（ ）。A. 前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值B. 前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C. 前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D. 前三年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值75. 操作風(fēng)險評估

31、和控制的內(nèi)部環(huán)境因素不包括（ ）。A. 公司治理結(jié)構(gòu)B. 合規(guī)文化C. 信息系統(tǒng)建設(shè)D. 外部控制體系76. 操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（ ）的原則。A. 客觀性. 全面性. 動態(tài)性. 標(biāo)準(zhǔn)化B. 主觀性. 全面性. 靜態(tài)性. 標(biāo)準(zhǔn)化C. 主觀性. 全面性. 動態(tài)性. 標(biāo)準(zhǔn)化D. 客觀性. 全面性. 靜態(tài)性. 標(biāo)準(zhǔn)化77. 假設(shè)某項交易的期限為125個交易日，并且只在這段時間占用了所配置的經(jīng)濟(jì)資本。此項交易對應(yīng)的RAROC為4%，則調(diào)整為年度比率的RAROC等于（ ）。A. 4. 00%B. 4. 08%C. 8. 00%D. 8. 16%78. 下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）的表達(dá)式，不正確

32、的是（ ）。A. EVA=稅后凈利潤一資本成本B. EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C. EVA=（資本金收益率一資本預(yù)期收益率）×經(jīng)濟(jì)資本D. EVA=（經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率一資本預(yù)期收益率）×經(jīng)濟(jì)資本79. 對資產(chǎn)的價值有：公允價值. 名義價值. 市場價值和內(nèi)在價值四類價值計量指標(biāo)，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（ ）。 A. 公允價值和名義價值 B. 名義價值和市場價值 C. 市場價值和公允價值 D. 內(nèi)在價值和市場價值 80. 下列關(guān)于事后檢驗的說法，不正確的是（ ）。A. 事后檢驗將市場風(fēng)險計量方法或模型的估算結(jié)果與實際發(fā)生的

33、損益進(jìn)行比較，以檢驗計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性，并據(jù)此對計量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)B. 事后檢驗是市場風(fēng)險計量方法的一種C. 若估算結(jié)果與實際結(jié)果近似，則表明該風(fēng)險計量方法或模型的準(zhǔn)確性和可靠性較高D. 若估算結(jié)果與實際結(jié)果差距較大，則表明事后檢驗的假設(shè)前提存在問題81. 操作風(fēng)險識別與評估方法包括（ ）。A. 自我評估法. 損失事件數(shù)據(jù)法. 流程圖B. 自我評估法. 因果分析模型. 損失事件數(shù)據(jù)法C。因果分析模型. 流程圖. 損失事件數(shù)據(jù)法D. 流程圖. 自我評估法. 因果分析模型82. 下列金融衍生工具中，具有不對稱支付特征的是（ ）。A. 期貨B. 期權(quán)C. 貨幣互換D. 遠(yuǎn)期83

34、. 馬柯維茨提出的（ ）描繪出了資產(chǎn)組合選擇的最基本. 最完整的框架，是目前投資理論和投資實踐的主流方法。A. 均值一方差模型 B. 資本資產(chǎn)定價模型C. 套利定價理論 D. 二叉樹模型84. 假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為l英鎊兌換2. 0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價理論，l年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（ ）。A. 1英鎊=1. 9702美元 B. 1英鎊=2. 0194美元C. 1英鎊=2. 0000美元D. 1英鎊=1. 9808美元85. 下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是（ ）。A. 時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分B. 價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)

35、價值即為其時間價值C. 期權(quán)的時間價值隨著到期目的臨近而減少D. 期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值86. 按照由表及里的原則，操作風(fēng)險具體可劃分為非流程風(fēng)險. 流程環(huán)節(jié)風(fēng)險和 （ ）。A. 控制派生風(fēng)險B. 人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險C. 系統(tǒng)性風(fēng)險D. 操作失誤風(fēng)險87. 對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風(fēng)險控制措施是（ ）。A. 止損限額 B. 特殊限額 C. 風(fēng)險限額D. 交易限額88. 資產(chǎn)證券化屬于（ ）。A. 改善商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性的措施B. 改善商業(yè)銀行負(fù)債流動性的措施C. 既是改善資產(chǎn)流動性的措施，也是改善負(fù)債流動性的措施D. 以上都不對89. 信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對的對

36、象是：C A. 客戶評級 B. 債項評級 C. 既有客戶評級，又有債項評級 D. 以上都不對 90. 情景分析用于： A. 測試單個風(fēng)險因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險因素的假定運動對組合價值的影響 B. 一組風(fēng)險因素的多種情景對組合價值的影響 C. 著重分析特定風(fēng)險因素對組合或業(yè)務(wù)單元的影響 D. A和C二. 多項選擇題（共40題，每小題1分，共40分）以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，多選. 少選. 錯選均不得分。1. 相對于單一法人客戶，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（ ）。A. 內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B. 連環(huán)擔(dān)保十分普遍C. 財務(wù)報表真實性差D. 系統(tǒng)性風(fēng)

37、險較低E. 風(fēng)險識別和貸后監(jiān)督管理難度較大2. 商業(yè)銀行貸款承擔(dān)的風(fēng)險有（ ）。A. 公司違約. 破產(chǎn)或信用等級降低等信用風(fēng)險B. 銀行破產(chǎn)的風(fēng)險C. 銀行擠兌的風(fēng)險D. 銀行流動性風(fēng)險E. 借款企業(yè)在生產(chǎn)和經(jīng)營過程中遭受嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險2. （ ）的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。A. 零售客戶B. 小額存款人C. 個人存款人D. 公司存款人E. 機(jī)構(gòu)存款人4. 商業(yè)銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風(fēng)險作用的有（ ）。A. 適度分散客戶種類和資金到期日B. 制定風(fēng)險集中限額C. 以零售資金作為銀行負(fù)債的主要來源D. 將貸款集中于房地產(chǎn)企業(yè)E. 以批發(fā)性質(zhì)的資金作為銀行負(fù)債的主

38、要來源5. 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警信號有（ ）。A. 商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌B. 所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升且債券的買賣價差擴(kuò)大C. 商業(yè)銀行的外部評級上升D. 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資E. 債權(quán)人（包括存款人）提前要求兌付，造成支付能力出現(xiàn)不足6. 全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的先進(jìn)的風(fēng)險管理理念和方法包括（ ）。A. 全球的風(fēng)險管理體系 B. 全面的風(fēng)險管理范圍 C. 全程的風(fēng)險管理過程D. 全新的風(fēng)險管理方法 E. 全員的風(fēng)險管理文化7. 計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。?）。A. 標(biāo)準(zhǔn)法 B. 內(nèi)部模型法 C. 高級計量法D.

39、內(nèi)部評級初級法 E. 內(nèi)部評級高級法8. 下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（ ）。A. 某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法B. 某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法C. 某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法D. 某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法E. 某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒?. 商業(yè)銀行附屬資本包括（ ）。A. 核心資本B. 一般準(zhǔn)備C. 盈余公積D. 未分配利潤E. 長期

40、次級債務(wù)10. 新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（ ）. A. 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C. 企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D. 企業(yè)違法違規(guī)E. 地方政府行政干預(yù)11核心雇員流失的風(fēng)險具體體現(xiàn)為（ ）。A核心員工的知識/技能缺乏B 缺乏足夠后援/替代人員C 相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D 缺乏崗位輪換機(jī)制E 核心員工失職違規(guī) 12. 在巴塞爾新資本協(xié)議中，規(guī)定對信用風(fēng)險計量方法有三種，分別是（ ）。A 基本指標(biāo)法B 內(nèi)部模型法C 標(biāo)準(zhǔn)法D 內(nèi)部評級初級法E 內(nèi)部評級高級法13. 基本指標(biāo)法的計算中涉及哪幾個變量?（ ）A. 前三年中各年為正數(shù)的總收入B. 前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C.

41、巴塞爾委員會專門設(shè)定的乘數(shù)因子D. 前三年的總收入E. 所計量的總的年數(shù)14. 對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，應(yīng)關(guān)注（ ）等風(fēng)險點。A. 產(chǎn)品多樣化B. 可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C. 自有資金匱乏D. 很少開具發(fā)票E. 經(jīng)不起原材料價格波動15. 審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括（ ）。A. 股本凈回報率B. 資本充足率C. 大額風(fēng)險集中度D. 不良貸款撥備覆蓋率E. 成本收入比16由于許多集團(tuán)客戶之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對其授信時應(yīng)注意（ ）。A. 分別制定標(biāo)準(zhǔn)，實施個體控制 B. 掌握充分信息，避免過度授信C. 盡量多用保證，爭取少用抵押 D. 授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報E. 主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)17

42、. 巴塞爾新資本協(xié)議對三大風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對市場風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行不可以采取的方法是（ ）。A 內(nèi)部評級初級法B 標(biāo)準(zhǔn)法C 高級計量法D 內(nèi)部評級高級法E 內(nèi)部模型法18. 商業(yè)銀行除了要對客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行風(fēng)險識別和分析外，還應(yīng)當(dāng)分析（ ）等非財務(wù)因素。A. 管理者的品德與誠信B. 行業(yè)的周期性 C. 企業(yè)現(xiàn)金流量D. 勞資關(guān)系 E. 產(chǎn)品研發(fā)19. 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化程度的指標(biāo)包括（ ）。A. 資本充足率B. 大額風(fēng)險集中度C. 正常貸款遷徙率D. 不良貸款遷徙率E. 成本收入比20. 能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括（ ）。A 財產(chǎn)保險B 電子保險C 計

43、算機(jī)犯罪保險D 錯誤與遺漏保險E 營業(yè)中斷保險21. 風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)（ ）。A. 建立錯誤承受程序B. 設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C. 隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測并形成文件記錄D. 設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法人侵E. 為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志22. 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征（ ）。A 全面性B 相關(guān)性C 及時性D 可靠性E 可比性23. 現(xiàn)代商業(yè)銀行管理的最重要的兩份報告是（ ）。A. 每日風(fēng)險狀況報告 B. 每日資產(chǎn)負(fù)債表 C. 每日現(xiàn)金流量表D. 每日收益/損失表 E. 每日宏

44、觀數(shù)據(jù)報告24產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司. 個人. 金融機(jī)構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（ ）等方面存在不完善. 不健全等問題。A. 業(yè)務(wù)管理框架 B. 數(shù)據(jù)信息質(zhì)量 C. 風(fēng)險管理要求D. 權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu) E. 內(nèi)部系統(tǒng)安全25. 目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括： A. CreditMetrics模型 B. Credit Portfolio View模型 C. Credit Risk+模型 D. KMV模型 E. ZETA模型 26. 下列關(guān)于良好的聲譽(yù)風(fēng)險管理體系作用的說法，正確的有（ ）。A. 能夠持久. 有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失B. 能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C.

45、能夠減少進(jìn)入新市場的阻礙D. 能夠吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力E. 能夠完全避免風(fēng)險事件和未來損失27. 中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項?ABCDE A. 不良資產(chǎn)/貸款率 B. 預(yù)期損失率 C. 貸款風(fēng)險遷徙 D. 不良貸款撥備覆蓋率 E. 貸款損失準(zhǔn)備充足率28. 聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（ ）。A. 制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制B. 危機(jī)現(xiàn)場處理C. 危機(jī)處理過程中的持續(xù)溝通D. 管理危機(jī)過程中的信息交流E. 模擬訓(xùn)練和演習(xí)29. 為量化操作風(fēng)險，鄧肯威爾遜開發(fā)出了“因果關(guān)系模型”方法，運用VAR技術(shù)對操作風(fēng)險進(jìn)行計量。該方法包括哪些步驟

46、?（ ）A. 定義操作風(fēng)險并分類B. 文件證明和收集數(shù)據(jù)C. 建立模型D. 重新進(jìn)行數(shù)據(jù)收集E. 確定模型并實施30. 流動性比例中流動性資產(chǎn)包括（ ）。A. 在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款B. 一個月內(nèi)到期的應(yīng)收賬款C. 一個月內(nèi)到期的貼現(xiàn)及其他買入票據(jù)D. 一個月內(nèi)到期的次級類貸款E. 一個月內(nèi)到期的債券 31. 個人住房貸款中“假按揭”的表現(xiàn)形式有（ ）。A. 借款人虛假購房，身份和住址不明B. 開發(fā)商不具備按揭合作主體資格，以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款C. 以個人住房按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款D. 開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制E. 經(jīng)濟(jì)狀況很好的個人也申

47、請個人按揭貸款購房32. 銀行監(jiān)管方法包括（ ）。A. 資本監(jiān)管B. 市場準(zhǔn)入C. 風(fēng)險評級D. 監(jiān)督檢查E. 外部審計33. 下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的有（ ）。A. 組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理B. 組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種C. 通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面D. 任何情況下都不允許超過組合限額E. 組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額34. 清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括。（ ）。A. 聲譽(yù)風(fēng)險識別B. 外部審計C. 聲譽(yù)風(fēng)險評估D. 監(jiān)測和報告E. 內(nèi)部審計35. 下列哪項屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)

48、的分析范圍?（ ）A. 借款人的個人品德B. 企業(yè)的資本金C. 借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢 D借款人提供的抵押品價值E. 借款的利率水平36. 在風(fēng)險緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有（ ）。A. 黃金B(yǎng). 美元現(xiàn)金C. 我國商業(yè)銀行發(fā)行的債券D. 評級為AA的國家發(fā)行的債券E. 銀行存單37. Credit Monitor模型認(rèn)為，貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要素變量的函數(shù)，這些變量包括（ ）。A. 企業(yè)貸款數(shù)額B. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值C. 企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性D. 市場收益率E. 企業(yè)資產(chǎn)賬面價值38. 內(nèi)部控制作為一個有機(jī)系統(tǒng)，包括的環(huán)節(jié)有（ ）。A. 決策B. 建設(shè)與管理C

49、. 執(zhí)行與操作D. 監(jiān)督與評價E. 改進(jìn)39. 驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（ ）。A. CAP曲線與AR值B. ROC曲線與A值C. 二項分布檢驗D. 貝葉斯錯誤率E. C. P模型40. 在監(jiān)管當(dāng)局培育銀行的內(nèi)部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入?yún)?shù)中相對可以忽略的是（ ）。A. EADB. LGDC. MD. PD三. 判斷題（共l5題，每小題1分，共15分）。請對以下各題的描述做出判斷，正確選T，錯誤選F。1. 信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計量的特點。 （ ）2. 違約概率是事后檢驗的結(jié)果。3. 貸款五級分類主要用于貸前審批。4. 馬柯維茨的資產(chǎn)組合管理理論認(rèn)為

50、，只罵兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不等于l，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。 （ ）5. 即期交易的一方按約定價格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款必須在當(dāng)時完成。 （ ）6. 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的國際活躍銀行的核心資本充足率不得低于8%。（ ）7. 用簡化的方法計算期權(quán)敞口頭寸時，持有期權(quán)的敞口頭寸等于銀行因持有期權(quán)而可能需要買入或賣出的每種外匯的總額。 （ ）8. 商業(yè)銀行之所以承擔(dān)操作風(fēng)險是因為它可以為商業(yè)銀行帶來額外收益。（ ）9. 信用風(fēng)險是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。（

51、 ）10. 風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動正相關(guān)或完全正相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。 （ ）11. 二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的連續(xù)型隨機(jī)變量的概率分布。 （ ）12. 操作風(fēng)險可以分為由人員. 系統(tǒng). 流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。 （ ）13. 信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。 （ ）14. 違約風(fēng)險僅針對企業(yè)，不針對個人。 （ ）15. 如果某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為正值，則說明該機(jī)構(gòu)在美元上處于空頭。 （ ）2011年銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險管理模擬試卷（一）參考答案與解析一、單選題1. A 按風(fēng)險發(fā)生的范圍可以分

52、為系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險。本題考查對風(fēng)險分類的理解。分析選項A，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風(fēng)險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險能否量化是根據(jù)風(fēng)險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險的分類標(biāo)準(zhǔn)。本題選項C是干擾選項，純粹風(fēng)險可以理解為純粹的損失，投 機(jī)風(fēng)險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。2. A3. B 指標(biāo)題在記憶的基礎(chǔ)上要多積累，多熟練。本題與Altman的Z計分模型中用來衡量企業(yè)流動性的指標(biāo)容易混淆，在后者模型中，流動性指標(biāo)是（流動資產(chǎn)一流動負(fù)債）÷總資產(chǎn)。4. A5. C6. B 10

53、5;508×5054 7. B 記憶題，該模型適用于非上市公司，核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit/ProBit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率8. B9. C 該指標(biāo)用來衡量在一定總資產(chǎn)下營運資本所占的比重。如果企業(yè)持續(xù)發(fā)生損失，那么相對于總資產(chǎn)而言，其運營資本一定會處于萎縮狀態(tài)。10. B11. D本題考查公允價值的幾種計量方法。12. B 本題知識點在“市值重估”，市值重估是指對交易賬戶頭寸重新估算其市場價值。直觀上看，就是要以市場價格為基礎(chǔ)，盡可能地按照市場價格計值，B顯然錯誤。13. B14. A 本題要求考生對各風(fēng)險策略的

54、基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒有發(fā)生將甲風(fēng)險進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B;也沒有通過組合甲乙進(jìn)行風(fēng)險分 散，由此排除C;也沒有購買別的產(chǎn)品來對沖甲風(fēng)險，排除D。事實上，這是一種風(fēng)險補(bǔ)償方式，通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自己承擔(dān)更高的 風(fēng)險進(jìn)行補(bǔ)償。15. B 16. B 本題很好地歸納了總敞口頭寸的幾個概念，考生要比較記憶：累計總敞口頭寸=所有外幣的多頭+空頭;凈總敞口頭寸=所有外幣多頭一空頭;短邊法計算的總敞口頭寸=凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值。17. D18. D 不良貸款包括次級. 可疑. 損失類貸款。不良貸款率=（不良貸款包括次級+可疑+損失類貸款）各項貸款余額總額。19. D 久期公式為P=-P×D×y÷（ l+y）,式中,P代表當(dāng)前價格;P代表價格的變動幅度;Y代表