信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和壓力測(cè)試的自查報(bào)告

1、信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和壓力測(cè)試的自查報(bào)告* 辦事處 :根據(jù)省聯(lián)社辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查和壓力測(cè)試的通知（黔農(nóng)信辦發(fā) 1號(hào)）文件精神， 經(jīng)對(duì)我社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)排查和壓力測(cè)試。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)我社首次參加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試， 聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視， 聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)親自組織有關(guān)部門學(xué)習(xí)， 成立了流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試小組， 由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，牽頭各個(gè)業(yè)務(wù)部門對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行安排部署， 嚴(yán)格保密制度，落實(shí)工作責(zé)任，確保了此次測(cè)試工作保質(zhì)保量如期完成。二、測(cè)試基本情況我縣農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)統(tǒng)一法人以來(lái)， 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)警指標(biāo)

2、中五大類 17 個(gè)指標(biāo)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)控制。此次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)金融機(jī)構(gòu)法人非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)中G21 表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將期限缺口分析與現(xiàn)金流量分析結(jié)合進(jìn)行，以年 11 月數(shù)據(jù)作為基期，測(cè)試年 12 月、年 1 月、年 2 月、年 3 月壓力指標(biāo)。（一）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況1、各月測(cè)試情況：我社年 11 月基期存貸比例為 *% ；備付率 *% ；流動(dòng)比例*% 。經(jīng)測(cè)試，以年 11 月各項(xiàng)指標(biāo)增降幅度和變化趨勢(shì)，結(jié)合我社各類數(shù)據(jù)特點(diǎn)， 在存量可變現(xiàn)資產(chǎn)類、 存量負(fù)債支出類考慮可變因素?？紤]到我社年12 月存貸比例為 *% ，備付率 *% ，流動(dòng)比例 *% ；屬中度聯(lián)社，故我社 12 月份實(shí)

3、際流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債填列在測(cè)試欄“中度” 檔，其中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)“輕微”檔按實(shí)際金額上浮1.1 倍填列，“嚴(yán)重”檔按實(shí)際金額下浮0.9 倍填列。在 26 行中，主要涉及中間業(yè)務(wù)收入（包括我社代理電費(fèi)、代收稅費(fèi)、安貸保手續(xù)、烤煙電子結(jié)算手續(xù)費(fèi)等）。存量負(fù)債支出“輕微”檔按實(shí)際金額下浮0.9 倍填列，“嚴(yán)重”檔按實(shí)際金額上浮1.1 倍填列。其中在44 行中，累計(jì)信貸資金投入（含部分借新還舊貸款）我社嚴(yán)格按計(jì)劃投放，故輕微、中度填列相同數(shù)據(jù)；在49 行中，主要包括活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、營(yíng)業(yè)外支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，年 12 月，“輕微”

4、檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“中度”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“嚴(yán)重”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% 。年 1 月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、 各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等， 結(jié)合去年同期增幅， 在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)“輕微”檔按預(yù)計(jì)金額上浮 1.1 倍填列，“嚴(yán)重”檔按預(yù)計(jì)金額下浮 0.9 倍填列。在 26 行中，主要涉及通存通兌結(jié)算手續(xù)費(fèi)、安貸保手續(xù)費(fèi)收入。存量負(fù)債支出“輕微”檔按預(yù)計(jì)金額下浮 0

5、.9 倍填列，“嚴(yán)重”檔按預(yù)計(jì)金額上浮 1.1 倍填列。其中在 38 行中，其他應(yīng)付款支出主要涉及年終決算計(jì)提工資性支出、手續(xù)費(fèi)支出等；在 39 行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在 49 行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，年 1 月，“輕微”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“中度”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“嚴(yán)重”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% 。年 2 月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)

6、及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等， 結(jié)合去年同期增幅， 在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)“輕微”檔按預(yù)計(jì)金額上浮 1.1 倍填列，“嚴(yán)重”檔按預(yù)計(jì)金額下浮0.9 倍填列。經(jīng)測(cè)算，年 2 月，“輕微”檔流動(dòng)性支付能力為* 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為* 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“中度”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“嚴(yán)重”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為*% 。年 3 月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等， 結(jié)合去年同期增幅， 在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)

7、試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)“輕微”檔按預(yù)計(jì)金額上浮1.1 倍填列，“嚴(yán)重”檔按預(yù)計(jì)金額下浮0.9 倍填列。經(jīng)測(cè)算，年3 月，“輕微”檔流動(dòng)性支付能力為* 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為* 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“中度”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% ；“嚴(yán)重”檔流動(dòng)性支付能力為 * 萬(wàn)元，累計(jì)支付壓力為 * 萬(wàn)元，支付缺口率為 *% 。2、主要存在風(fēng)險(xiǎn)（ 1）到期可收回貸款額度較大，與實(shí)際現(xiàn)金清收可能出現(xiàn)不匹配，同時(shí)也是確保流動(dòng)性資產(chǎn)狀況的關(guān)鍵因素；（ 2）預(yù)計(jì)存款上升額度較大， 與實(shí)際存款組織可能出現(xiàn)不匹配，同時(shí)也是確保當(dāng)期支付能

8、力的關(guān)鍵因素；（ 3）資產(chǎn)負(fù)債期限不匹配。短期內(nèi)可能出現(xiàn)流動(dòng)性壓力風(fēng)險(xiǎn)。（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于 農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和預(yù)警指標(biāo)中相關(guān)指標(biāo)，我社按月填報(bào)了監(jiān)測(cè)存貸比例、信貸監(jiān)測(cè) ,不良貸款分析等報(bào)表，對(duì)其變化趨勢(shì)作預(yù)測(cè)分析。并成立了風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)該項(xiàng)日常工作，根據(jù) 1104 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管 G21 及 G22 的填報(bào)要求 ,按月對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行匯總預(yù)測(cè)，并交與聯(lián)社財(cái)務(wù)信息部對(duì)資金使用作相應(yīng)的計(jì)劃。 對(duì)流動(dòng)性、支付風(fēng)險(xiǎn)等突發(fā)事件， 在風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置了信息監(jiān)測(cè)組、現(xiàn)場(chǎng)組、資金救助組，主要采取自救、救助、安全保衛(wèi)、宣傳等辦法在資金調(diào)劑、頭寸

9、匡算、申請(qǐng)動(dòng)用準(zhǔn)備金、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解風(fēng)險(xiǎn)。三、下一步工作打算經(jīng)過(guò)此次流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試， 我社將在各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)上加強(qiáng)考核監(jiān)控力度，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作。（一）加強(qiáng)我社轄內(nèi)法人體制及各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)， 強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)調(diào)控功能。逐步建立應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部決策控制、實(shí)施控制、事后監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制。（二）建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和的管理體制。（三）實(shí)現(xiàn)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)資金的優(yōu)化配置。 充分利用好有限的資金資源，實(shí)現(xiàn)資金在轄內(nèi)的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益性和流動(dòng)性。（四）優(yōu)化儲(chǔ)備資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，建立分層次的流動(dòng)性準(zhǔn)備。（五）增加貸款種類，提高貸款的變現(xiàn)能力。（六）拓寬我社融資渠道。在建立社內(nèi)調(diào)撥資金、同業(yè)拆借或啟用人民銀行自動(dòng)質(zhì)押融資等方式籌措資金方案外，償試涉足債券市場(chǎng)，開(kāi)拓票據(jù)市場(chǎng)等。（七）建立健全流