中金所會(huì)服系統(tǒng)-交割管理-會(huì)員端用戶手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上會(huì)員使用注意保密會(huì)服系統(tǒng)交割管理會(huì)員端用戶手冊(cè)2012年2月28日文檔修訂記錄版本號(hào)撰寫時(shí)間撰寫人審核人備 注1.02012-02-28胡彥鵬目錄第1章 系統(tǒng)概述1.1 系統(tǒng)簡(jiǎn)介為國(guó)債期貨仿真提供仿真交割和虛擬交割債券買賣功能。1.2 運(yùn)行環(huán)境操作系統(tǒng)：Windows2000以上操作系統(tǒng)網(wǎng)頁(yè)瀏覽：IE6.0以上1.3 條件和制約交割申報(bào)截止時(shí)間：9:1514:00債券買賣申報(bào)截至?xí)r間：9:1515:15第2章 國(guó)債交割管理2.1 基本概述國(guó)債期貨交割管理功能僅限結(jié)算會(huì)員使用?？蛻艨赏ㄟ^所屬結(jié)算會(huì)員進(jìn)行賣方交割意向申報(bào)和買方違約申報(bào)。交易會(huì)員可通過所屬結(jié)算會(huì)員為自己的客

2、戶進(jìn)行賣方交割意向申報(bào)和買方違約申報(bào)。2.2 賣方交割意向申報(bào)第1章第2章2.12.22.2.1 賣方交割意向申報(bào)查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊國(guó)債交割管理賣方交割意向申報(bào)，進(jìn)入賣方交割意向申報(bào)查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員所有賣方交割意向申報(bào)信息。會(huì)員可以使用查詢條件：交易日期、交割品種、交易會(huì)員、客戶號(hào)、托管機(jī)構(gòu)名稱、待交割債券代碼，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行篩選。2.2.2 賣方交割意向申報(bào)錄入頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊交割意向申報(bào)錄入，進(jìn)入賣方交割意向申報(bào)錄入頁(yè)面，為客戶申報(bào)賣方交割意向。錄入時(shí)應(yīng)遵循如下條件：1. 交割品種：默認(rèn)國(guó)債，TF。2. 合約號(hào)：默認(rèn)當(dāng)前月份交割的合約，不可修改。非在交

3、割月份的合約不能申報(bào)，如：TF1106合約僅可在2011年6月申報(bào)，其他月份不可申報(bào)。3. 交易會(huì)員號(hào)：客戶所屬的交易會(huì)員，對(duì)于結(jié)算會(huì)員自己的客戶，可不輸入。4. 客戶號(hào)：申請(qǐng)交割的客戶。5. 托管機(jī)構(gòu)：不可輸入。6. 待交割債券代碼：需輸入，保存時(shí)校驗(yàn)是否合規(guī)交割債券。7. 待交割債券面額：100萬的整數(shù)倍。8. 會(huì)員應(yīng)在T+1日交割申報(bào)截止時(shí)間前申報(bào)，會(huì)員亦可提前申報(bào)。9. 交易所處理后，正確申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼薄２徽_的數(shù)據(jù)申報(bào)狀態(tài)仍為“交易所待處理”，會(huì)員客戶關(guān)系不符的交易所會(huì)在備注中提示“會(huì)員客戶關(guān)系不存在”，其他原因交易所會(huì)在備注中提示“交易所拒絕”。2.2.3

4、 賣方交割意向申報(bào)刪除頁(yè)面與賣方交割意向申報(bào)查詢同一頁(yè)面。本功能供會(huì)員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報(bào)會(huì)員需在申報(bào)截止時(shí)間前操作，且只能刪除“交易所待處理”的申請(qǐng)。2.3 買方違約申報(bào)2.32.3.1 買方違約申報(bào)查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊國(guó)債交割管理買方違約申報(bào)，進(jìn)入買方違約申報(bào)查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員所有買方違約申報(bào)信息。會(huì)員可以使用查詢條件：交易日期、交割品種、交易會(huì)員、客戶號(hào)，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行篩選。2.3.2 買方違約申報(bào)錄入頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊買方違約申報(bào)錄入，進(jìn)入買方違約申報(bào)錄入頁(yè)面，為客戶申報(bào)買方違約。錄入時(shí)應(yīng)遵循如下條件：1. 交割品種：默認(rèn)國(guó)債

5、，TF。2. 合約號(hào)：默認(rèn)當(dāng)前月份交割的合約，不可修改。非在交割月份的合約不能申報(bào)，如：TF1106合約僅可在2011年6月申報(bào)，其他月份不可申報(bào)。3. 交易會(huì)員號(hào)：客戶所屬的交易會(huì)員，對(duì)于結(jié)算會(huì)員自己的客戶，可不輸入。4. 客戶號(hào)：申報(bào)違約的客戶。5. 會(huì)員應(yīng)在T+3日交割申報(bào)截止時(shí)間前申報(bào)，會(huì)員亦可提前申報(bào)。6. 交易所處理后，正確申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼?。不正確的數(shù)據(jù)申報(bào)狀態(tài)仍為“交易所待處理”，會(huì)員客戶關(guān)系不符的交易所會(huì)在備注中提示“會(huì)員客戶關(guān)系不存在”，其他原因交易所會(huì)在備注中提示“交易所拒絕”。2.3.3 買方違約申報(bào)刪除頁(yè)面與買方違約申報(bào)查詢同一頁(yè)面。本功能供會(huì)員

6、刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報(bào)會(huì)員需在申報(bào)截止時(shí)間前操作，且只能刪除“交易所待處理”的申請(qǐng)。2.4 買方交割配對(duì)查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊國(guó)債交割管理買方交割配對(duì)查詢，進(jìn)入買方交割配對(duì)查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員及下屬交易會(huì)員的客戶的所有買方交割配對(duì)結(jié)果信息。會(huì)員可以使用查詢條件：合約號(hào)、交易會(huì)員、客戶號(hào)，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行篩選。2.5 賣方交割配對(duì)查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊國(guó)債交割管理賣方交割配對(duì)查詢，進(jìn)入賣方交割配對(duì)查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員及下屬交易會(huì)員的客戶的所有賣方交割配對(duì)結(jié)果信息。會(huì)員可以使用查詢條件：合約號(hào)、交易會(huì)員、客戶號(hào)，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行

7、篩選。2.6 買方違約查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊國(guó)債交割管理買方違約查詢，進(jìn)入買方違約查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員及下屬交易會(huì)員的客戶的所有買方違約結(jié)果信息。會(huì)員可以使用查詢條件：合約號(hào)、交易會(huì)員、客戶號(hào)，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行篩選。2.7 賣方違約查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊國(guó)債交割管理賣方違約查詢，進(jìn)入賣方違約查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員及下屬交易會(huì)員的客戶的所有賣方違約結(jié)果信息。會(huì)員可以使用查詢條件：合約號(hào)、交易會(huì)員、客戶號(hào)，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行篩選。第3章 債券買賣管理客戶可通過本功能申請(qǐng)買賣期貨交割的虛擬債券。交易所在當(dāng)日收盤后統(tǒng)一處理買賣申請(qǐng)。客戶當(dāng)日買賣的債券可參與交割。

8、會(huì)員需要提前設(shè)置客戶現(xiàn)貨賬戶的虛擬資金，客戶如資金不足，買賣申請(qǐng)不能執(zhí)行。第3章3.1 債券買賣申請(qǐng)3.1.1 債券買賣申請(qǐng)查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊債券買賣管理債券買賣申請(qǐng)，進(jìn)入債券買賣申請(qǐng)查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員所有債券買賣申請(qǐng)信息。會(huì)員可以使用查詢條件：交易日期、客戶號(hào)、買賣類型、托管機(jī)構(gòu)、債券代碼，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行篩選。3.1.2 債券買賣申請(qǐng)錄入頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊債券買賣申請(qǐng)頁(yè)面，為客戶申報(bào)賣方交割意向。錄入時(shí)應(yīng)遵循如下條件：1. 合約號(hào)必須輸入，但合約的最后交割日應(yīng)大于等于當(dāng)前交易日才是有效合約。2. 系統(tǒng)不對(duì)可用的買賣數(shù)量進(jìn)行檢查，是否成功由交易所處理。不合格買

9、賣委托處理交易所將不進(jìn)行買賣處理，不回復(fù)處理結(jié)果。3. 買賣類型：買、賣、按交割量買入、全部賣出，后兩者時(shí)不需填寫數(shù)量。4. 僅在買賣類型為“按交割量買入”時(shí)，客戶號(hào)如填寫，標(biāo)識(shí)適用與此會(huì)員的全部客戶。5. 會(huì)員可提交多次買賣申請(qǐng)，系統(tǒng)按序號(hào)依次處理。6. 會(huì)員應(yīng)在每個(gè)交易日債券買賣申請(qǐng)截止時(shí)間前申報(bào)。7. 交易所在日終統(tǒng)一處理買賣申請(qǐng)，正確申報(bào)數(shù)據(jù)的申報(bào)狀態(tài)將變?yōu)椤敖灰姿烟幚怼?。不正確的數(shù)據(jù)申報(bào)狀態(tài)仍為“交易所待處理”。8. 交易所僅處理當(dāng)日債券買賣申請(qǐng)，申請(qǐng)隔日無效。3.1.3 債券買賣申請(qǐng)刪除頁(yè)面與債券買賣申請(qǐng)查詢同一頁(yè)面。本功能供會(huì)員刪除錄入不正確或交易所處理后提示有問題的客戶申報(bào)。

10、會(huì)員需在申報(bào)截止時(shí)間前操作，且只能刪除“交易所待處理”的申請(qǐng)。3.2 現(xiàn)貨賬戶查詢頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊債券買賣管理現(xiàn)貨賬戶查詢，進(jìn)入現(xiàn)貨賬戶查詢頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可查詢到本會(huì)員所屬客戶現(xiàn)貨賬戶信息?？倷?quán)益（債券總持倉(cāng)（可用+凍結(jié)）*債券價(jià)格）+賬戶余額。此字段與資金賬戶余額是冗余字段，同一客戶多條條債券持倉(cāng)顯示時(shí)這兩個(gè)字段均相同。會(huì)員可以使用查詢條件：交割品種、客戶號(hào)、托管機(jī)構(gòu)、債券代碼，對(duì)所需查詢結(jié)果進(jìn)行篩選?？蛻舻默F(xiàn)貨賬戶信息在每個(gè)交易日交割結(jié)算結(jié)束后由交易所向會(huì)員發(fā)布，不支持實(shí)時(shí)賬戶信息查詢。3.3 現(xiàn)貨資金調(diào)整頁(yè)面會(huì)員操作員用戶點(diǎn)擊債券買賣管理現(xiàn)貨資金調(diào)整，進(jìn)入現(xiàn)貨資金調(diào)整頁(yè)面。會(huì)員在本頁(yè)面可對(duì)所屬客戶的現(xiàn)貨賬戶資金進(jìn)行調(diào)整。會(huì)員以CSV文件形式導(dǎo)入調(diào)整內(nèi)容，要求如下：1. 客戶資金調(diào)整文件表頭及內(nèi)容：會(huì)員號(hào)、客戶號(hào)、交割品種、資金變化值（含正負(fù)值）；其中交割品種為交割品種代碼，目前國(guó)債期貨為TF；資金變化值，為該交易編碼需要調(diào)整的資金值，含正負(fù)值，精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單位為元。2. 根據(jù)導(dǎo)入內(nèi)容，交易所將在該交易編碼原有資金基礎(chǔ)上，增減變動(dòng)的資