銀行業(yè)初級(jí)資格考試-風(fēng)險(xiǎn)管理(下)-測(cè)試答案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上測(cè)試成績(jī)：100.0分。 恭喜您順利通過(guò)考試！單選題1. 關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，理解正確的是( )。 A  隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買(mǎi)方期權(quán)的價(jià)值減小B  .隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，賣(mài)方期權(quán)的價(jià)值增大C  如果買(mǎi)方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額D  買(mǎi)方期權(quán)持有者的最大損失是零正確答案： C2. 關(guān)于到期日之前的期權(quán)價(jià)值，下列表述中，正確的是( ) A  美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值小于歐式看漲

2、期權(quán)的最大價(jià)值B  歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值等于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值C  美式看漲期權(quán)的最大價(jià)值大于歐式看漲期權(quán)的最大價(jià)值D  歐式看跌期權(quán)的最大價(jià)值大于美式看跌期權(quán)的最大價(jià)值正確答案： D3. 下列選項(xiàng)中，( )不是核心雇員流失引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。 A  缺乏足夠的后援替代人員B  相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄C  雇員福利支出增加D  缺乏崗位輪換機(jī)制正確答案： C4. 200×年×月×日，由

3、于黑客侵入信用卡第三方支付系統(tǒng)，使萬(wàn)事達(dá)等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4 000多萬(wàn)張信用用戶(hù)的銀行資料被盜，造成信息泄露，客戶(hù)和銀行的損失，這是( )引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。 A  人員因素B  內(nèi)部流程C  系統(tǒng)缺陷D  外部事件正確答案： D5. 根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對(duì)應(yīng)的值的說(shuō)法中，正確的是( )。 A  交易和銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的值為8%B  商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的值為12%C  支付和結(jié)算對(duì)應(yīng)的值為15%D 

4、0;公司金融對(duì)應(yīng)的值為18%正確答案： D6. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開(kāi)展，其遵循的原則一般包括( )。 A  由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B  由表及里、自下而上和從已知到未知C  由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D  由表及里、自上而下和從已知到未知正確答案： B7. ( )是國(guó)內(nèi)個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行競(jìng)相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。 A  個(gè)人信貸業(yè)務(wù)B  法人信貸業(yè)務(wù)C 

5、0;代理業(yè)務(wù)D  柜臺(tái)業(yè)務(wù)正確答案： A8. 以下選項(xiàng)中，( )屬于資金交易業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)。 A  交易員違章操作或操作失誤或錄入錯(cuò)誤交易指令而造成損失B  內(nèi)外勾結(jié)編造虛假代理業(yè)務(wù)合同騙取手續(xù)費(fèi)收入C  信貸調(diào)查人員未按規(guī)定對(duì)抵（質(zhì)）押物的真實(shí)性、權(quán)利有效性和保證人情況進(jìn)行核實(shí)D  對(duì)賬、記賬崗位未分離，收回的對(duì)賬單不換人復(fù)核正確答案： A9. 下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是( )。 A  減少在不熟悉市

6、場(chǎng)的交易B  強(qiáng)化交易員限額交易制度C  購(gòu)買(mǎi)未授權(quán)交易保險(xiǎn)D  為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金正確答案： C10. 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的說(shuō)法中，不正確的是( )。 A  風(fēng)險(xiǎn)狀況、損失事件、誘因及對(duì)策、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、資本金水平五個(gè)部分B  報(bào)告須對(duì)整個(gè)銀行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及外部監(jiān)管信息進(jìn)行分析C  風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告既要有內(nèi)部損失事件，也應(yīng)包括外部損失事件D  報(bào)告應(yīng)針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)情況評(píng)估并提出改進(jìn)建議，不包括資本狀況正確答案： D11. 在計(jì)

7、算資產(chǎn)流動(dòng)性時(shí)，( )應(yīng)從各類(lèi)資產(chǎn)中扣除。 A  不可出售的貸款組合B  可出售的貸款組合C  存在嚴(yán)重問(wèn)題的貸款D  抵押給第三方的資產(chǎn)正確答案： D12. 絕大多數(shù)商業(yè)銀行出現(xiàn)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于( )。 A  金融衍生品的交易B  市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大C  宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D  商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問(wèn)題正確答案： D13. 下列選項(xiàng)中，( )不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)

8、容。 A  外部審計(jì)B  監(jiān)測(cè)和報(bào)告C  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D  聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別正確答案： A14. 根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)，資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式為( )。 A  資產(chǎn)收益率稅后凈收入÷資本金總額B  資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)÷資本金總額C  資產(chǎn)收益率稅后凈利潤(rùn)÷平均資本金總額D  資產(chǎn)收益率稅后凈收入÷資產(chǎn)總額正確答案： D15. 信貸資產(chǎn)應(yīng)提準(zhǔn)備為( ) A  1%×信貸資產(chǎn)期末+2%×關(guān)注類(lèi)信貸資產(chǎn)+25%×次級(jí)類(lèi)信貸資產(chǎn)+50%×可疑類(lèi)信貸資產(chǎn)+100%×損失類(lèi)信貸資產(chǎn)十應(yīng)提特種準(zhǔn)備B  5%×信貸資產(chǎn)期末+4%×關(guān)注類(lèi)信貸資產(chǎn)十50%×次級(jí)類(lèi)信貸資產(chǎn)+50%×可疑類(lèi)信貸資產(chǎn)+100%×損失類(lèi)信貸資產(chǎn)十應(yīng)提特種準(zhǔn)備C  1%×信貸資產(chǎn)期末+2%×關(guān)注類(lèi)信貸資產(chǎn)+20%×次級(jí)類(lèi)信貸資產(chǎn)+20%可疑類(lèi)信貸資產(chǎn)+ 100%&