計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題及答案

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上一、 單項(xiàng)選擇（每題2分、共30分）1、下列說(shuō)法那一個(gè)是正確的（D）A、如果模型中變量在10%的顯著性水平下是顯著的，該變量在5%的顯著性水平下是也顯著的B、如果模型中變量在10%的顯著性水平下是顯著的，該變量在1%和5%的顯著性水平下都是顯著的C、如果模型中變量的參數(shù)的P值為10%，則該變量在5%的顯著性水平下是顯著的D、如果模型中變量的參數(shù)的P值為10%，則該變量在15%的顯著性水平下是顯著的2、 以下關(guān)于工具變量的說(shuō)法不正確的是（B）。A. 與隨機(jī)干擾項(xiàng)不相關(guān)B.與所替代的隨機(jī)解釋變量不相關(guān)C. 與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)D. 與模型中其他解釋變量不相關(guān)3、

2、在含有截距項(xiàng)的多元回歸中，校正的判定系數(shù)與判定系數(shù)R2的關(guān)系有：（B）A. R2B. R2C. R2D. R2與的關(guān)系不能確定4、根據(jù)樣本資料估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為lnYi=2.00+0.75lnXi+ei，這表明人均收入每增加1%，人均消費(fèi)支出將大約增加（B）A. 0.2% B.0.75% C.2% D.7.5%5、在存在異方差的情況下，普通最小二乘法（OLS）估計(jì)量是（B）A.有偏的，非有效的B.無(wú)偏的，非有效的C.有偏的，有效的D.無(wú)偏的，有效的6、設(shè)無(wú)限分布滯后模型滿足庫(kù)伊克變換的假定，是衰減速率，則長(zhǎng)期影響乘數(shù)為（ A ）A B. C. D.不能確定7、在多元

3、回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量回歸后的判定系數(shù)接近1，則表明原模型中存在（C）A.異方差性B.自相關(guān)C.多重共線性D.擬合優(yōu)度低8、設(shè)某商品需求模型為：Yi01XiUi，其中Y是商品的需求量，X是商品的價(jià)格，為了考慮全年12個(gè)月份季節(jié)變動(dòng)的影響，假設(shè)模型中引入了12個(gè)虛擬變量，則會(huì)產(chǎn)生的問(wèn)題是（D）A.異方差性B.自相關(guān)C.不完全的多重共線性D.完全的多重共線9、下列表述不正確的是（D）A. 盡管存在不完全的多重共線性，普通最小二乘估計(jì)量仍然是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量B. 雙對(duì)數(shù)模型的R2可以與對(duì)數(shù)線性模型的R2相比較，但不能與線性對(duì)數(shù)模型的R2相比較。C. 無(wú)論模型中包括多少個(gè)解釋變量，

4、總離差平方和的自由度總為(n-1)。D. 整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。10、 對(duì)于線性回歸模型Yi =+Xi +Ui，有關(guān)的方差的估計(jì)量的說(shuō)法錯(cuò)誤的是：( D)A.殘差平方和越大，的方差的估計(jì)量越大。B.樣本容量越大，的方差的估計(jì)量越小。C. Xi的方差越大，的方差的估計(jì)量越小。D. Xi的方差越大，的方差的估計(jì)量越大。11、考慮下面回歸模型，Di是虛擬變量，對(duì)上述方程中的參數(shù)來(lái)講，哪個(gè)等式是正確的？ ( D )A. B. C. D. 12、模型中，C代表個(gè)人消費(fèi)支出，x表示收入，則的含義是什么？（A）A意味著消費(fèi)變量的95.4%可以用收入變量

5、解釋B回歸系數(shù)的95.4%可以解釋消費(fèi)C意味著收入變量的95.4%可以用消費(fèi)變量解釋D以上都不對(duì)13、要使高斯馬爾可夫定理成立，即普通最小二乘估計(jì)量是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，下列基本假設(shè)中，哪個(gè)假設(shè)是不需要的。（D）A隨機(jī)干擾項(xiàng)同方差B隨機(jī)干擾項(xiàng)零均值C隨機(jī)干擾項(xiàng)與解釋變量之間不相關(guān)D隨機(jī)干擾項(xiàng)服從正態(tài)分布14、結(jié)構(gòu)式模型中的每一個(gè)方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程。在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是( C )。 A.外生變量 B.滯后變量 C.內(nèi)生變量 D.外生變量和內(nèi)生變量15、假設(shè)你想估計(jì)學(xué)生到學(xué)校所花費(fèi)的平均時(shí)間，你確定了5種相互獨(dú)立的交通方式：公交車、小汽車、地鐵、火車、步行，你為每種交通

6、方式分別定義了一個(gè)虛擬變量，例如，當(dāng)某同學(xué)基本上使用公交車上學(xué)dbus=1，否則為0。你將選擇以下哪個(gè)模型來(lái)完成你的目標(biāo)（B）A. timei=0+1dbusi+2dcari+3dsubwayi+4dtraini+5dfooti+uiB. timei=0+1dbusi+2dcari+3dsubwayi+4dtraini+uiC. timei=0+1dbusi+2dcari+3dsubwayi+uiD. timei=1dbusi+2dcari+3dsubwayi+4dtraini+ui二 、判斷題 (每題1分、共10分，對(duì)的寫“T”，錯(cuò)的寫“F”)1，如果存在異方差，通常使用的t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)是無(wú)

7、效的；( T )2，如果從OLS回歸中估計(jì)的殘差隨著解釋變量的變化而變化，則意味著數(shù)據(jù)中存在著異方差；( T ) 3，在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差；( F )4，當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的；( F )5，消除序列相關(guān)的一階差分變換假定自相關(guān)系數(shù)必須等于1；( T )6，兩個(gè)模型，一個(gè)是原來(lái)的水平形式，一個(gè)是一階差分形式，這兩個(gè)模型的R2值是不可以直接比較的。( T )7，在對(duì)誤差項(xiàng)是否存在一階序列相關(guān)進(jìn)行DW檢驗(yàn)時(shí)，存在無(wú)法判斷的情形。( T )8，對(duì)于任何線性回歸模型存在下列說(shuō)法：F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和模型系數(shù)的t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量都存在如下關(guān)系：F=

8、。（ F ）9，在對(duì)橫截面數(shù)據(jù)的計(jì)量分析中，若我們確保樣本是隨機(jī)抽樣的，則可保證隨機(jī)干擾項(xiàng)的同方差性假定得以滿足。( F )10，最小二乘估計(jì)量的線性性是指估計(jì)量是解釋變量Xi的線性組合。( F )三、簡(jiǎn)答題（每題5分，共15分）1，何為“虛擬變量陷阱”，陷入“虛擬變量陷阱”的后果是什么？2，“從模型中遺漏一個(gè)或多個(gè)相關(guān)變量比在模型中包括一個(gè)或多個(gè)非相關(guān)變量的后果更為嚴(yán)重。”對(duì)此，你是否同意？為什么？3，考慮下面的回歸方程 = 0.321 + 0.213marrmale 0.198marrfem 0.110singfem + 0.079educ + 0.027exper方程中，wage指?jìng)€(gè)人的

9、每小時(shí)工資，educ指?jìng)€(gè)人的受教育程度（按年計(jì)），exper指?jìng)€(gè)人的工齡，marrmale指代表已婚男性的虛擬變量（已婚=1，單身=0），marrfem代表已婚女性的虛擬變量（已婚=1，單身=0），singfem代表單身女性的虛擬變量（單身=1，已婚=0）。請(qǐng)問(wèn)：1）（2分）結(jié)婚男性比未結(jié)婚男性平均薪水高出多少（近似）？2）（2分）單身和已婚的女性有什么不同，哪個(gè)有更高的薪水，高出多少？3）（1分） 為了檢驗(yàn)單身女性和已婚女性的薪水沒(méi)有統(tǒng)計(jì)意義上的不同，寫出你的零假設(shè)？四、 分析計(jì)算題(45分)1、（15分）中國(guó)居民人均消費(fèi)模型GDPP：人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，CONSP：人均居民消費(fèi)，模型為 (*

10、)中國(guó)居民人均消費(fèi)模型的回歸結(jié)果為：（顯著性水平為0.05）Dependent Variable: CONSPMethod: Least SquaresIncluded observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. GDPP0.53.474710.0000C201.118914.88400.0000R-squared0. Mean dependent var905.3304Adjusted R-squared0. S.D. dependent var380.6334S.E. of regression33.26450

11、 Akaike info criterion9.Sum squared resid23237.06 Schwarz criterion10.02854Log likelihood-112.1927 F-statisticDurbin-Watson stat1. Prob(F-statistic)0.要求：1（3分）請(qǐng)補(bǔ)齊空格處的數(shù)據(jù)（三個(gè)空格，保留兩位小數(shù)，每空1分）2（2分）如果DW檢驗(yàn)的臨界值dL=1.18,dU=1.40，DW檢驗(yàn)的結(jié)果是_3（2分）RSS（殘差平方和）是_4（2分）隨機(jī)干擾項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差是_5（2分）把得到的參數(shù)估計(jì)值代進(jìn)去，寫出回歸方程_6（2分）你認(rèn)為該模型擬合得如何？

12、為什么？7（2分）F和t檢驗(yàn)通過(guò)嗎？在這里兩種檢驗(yàn)方法等價(jià)嗎？2、（10分）對(duì)一個(gè)含有30個(gè)廠商的隨機(jī)樣本做的平均薪金W對(duì)職工人數(shù)N的回歸中，得到如下回歸結(jié)果： =7.5 + 0.009 （1） t= （無(wú)） （16.10） =0.90 =0.008 + 7.8（1/） （2） t= （14.43） （76.58） =0.99回答：1（2分）你怎樣解釋這兩個(gè)回歸？2（4分）從（1）到（2）作者做了什么假定？他曾否擔(dān)心過(guò)異方差性？3（2分）怎樣能把這兩個(gè)模型的截距和斜率聯(lián)系起來(lái)？4（2分）你能比較兩個(gè)模型的值嗎？為什么？3、(每小題4分，共20分) “基尼系數(shù)”是反映收入差別總水平的一個(gè)指標(biāo)，也

13、是反映社會(huì)公平程度的主要指標(biāo)?；嵯禂?shù)越大，收入分配差別越大，反之基尼系數(shù)越小，收入分配差別越小，而影響我國(guó)居民正常收入差別基尼系數(shù)的因素，我們主要考察經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平（人均GDP）及財(cái)政收入水平（財(cái)政收入占GDP的比重）這兩個(gè)因素。用G表示全國(guó)居民正常收入的基尼系數(shù)，PD表示人均GDP(萬(wàn)元)，PD2表示PD的平方，CG表示預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入占GDP的比重，利用19882007年的有關(guān)數(shù)據(jù)，估計(jì)的結(jié)果為：Dependent Variable: GMethod: Least SquaresIncluded observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-S

14、tatisticProb. C0.0.13.891670.0000PD0.0.5.0.0008PD2-0.0.-4.0.0022R-squared0. Mean dependent var0.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var0.S.E. of regression0. Akaike info criterion-6.Sum squared resid0. Schwarz criterion-5.Log likelihood33.16879 F-statistic32.51502Durbin-Watson stat2. Prob(F-statisti

15、c)0.Dependent Variable: GMethod: Least SquaresIncluded observations: 20VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C0.0.22.268250.0000CG-1.0.-6.0.0001R-squared0. Mean dependent var0.Adjusted R-squared0. S.D. dependent var0.S.E. of regression0. Akaike info criterion-5.Sum squared resid0. Schwarz cr

16、iterion-5.Log likelihood31.18105 F-statistic47.31632Durbin-Watson stat2. Prob(F-statistic)0.（1） 建立經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平解釋基尼系數(shù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型；（2） 檢驗(yàn)該模型并說(shuō)明其意義；（3） 問(wèn)：人均GDP達(dá)到多少萬(wàn)元時(shí)，居民收入差別最大？（4） 建立財(cái)政收入水平解釋基尼系數(shù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型并作出檢驗(yàn)；（5） 從實(shí)際估計(jì)結(jié)果論述預(yù)算內(nèi)財(cái)政收入水平對(duì)居民收入差別的影響。一 單選題 DBBBB, ACDDD，DADCB 二 判斷題 T、T、F、F、T、T、T、F、F、F三 簡(jiǎn)答題 1， 虛擬變量個(gè)數(shù)的設(shè)置有一定規(guī)則：

17、在有截距項(xiàng)的模型中，若定性因素有m個(gè)相互排斥的類型，只能引入m-1個(gè)虛擬變量，否則會(huì)陷入“虛擬變量陷阱”，產(chǎn)生完全的多重共線性。2， 答：同意?！斑^(guò)度擬合”模型的OLS 估計(jì)量雖不是最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量，但確實(shí)是線性無(wú)偏估計(jì)量，其假設(shè)檢驗(yàn)仍是有效的；而“過(guò)度低擬合”模型的OLS估計(jì)量卻可能有偏和不一致，其參數(shù)的方差也將被高估，即非“最優(yōu)“的，而且通常其置信區(qū)間和假設(shè)檢驗(yàn)也不可靠。3， (1) 高出0.213；（2）單身女性比已婚女性高出0.08；（3）假設(shè)變量marrfem和singfem的參數(shù)相等四 分析計(jì)算題 1、（1）0.39，13.52，2859.54（2）無(wú)自相關(guān)（3）23237.06（4）33.26（5）（6）擬合的很好，擬合優(yōu)度接近1（7）通過(guò)，等價(jià) 2、（1）第一方程說(shuō)明就業(yè)人數(shù)每增加1人，則平均工資上漲0.0009，而第二個(gè)方程中這個(gè)數(shù)值為0.0008。 （2）假定樣本是存在異方差的，而且誤差方差與